资本充足监管下的银行资本与风险调整行为

本文采用12家国内上市商业银行2004～2010年的数据,建立面板联立方程模型,运用GMM估计方法,研究中国资本监管新要求对商业银行资本与风险调整行为产生的影响。分析结果表明:资本监管新要求的实施对提高银行资本充足率水平的作用明显;中国银行业的资本充足率整体水平稳步上升,银行风险水平逐步下降,资本监管已初见成效。监管压力仍是银行提高资本充足率的主要动力,依靠国家保护无益于资本补充长效机制的建立;银行只有不断优化自身资产结构,满足风险管理需求,提高持续盈利能力,通过利润分配增加核心资本,才能有效解决未来资本缺口问题。     

理解银行资本监管改革

正资本监管改革是后危机时期国际金融监管改革的核心。2010年12月,巴塞尔委员会发布了新的资本和流动性的国际规则(巴塞尔协议Ⅲ)。在2011年11月召开的G20领导人戛纳峰会上,各国领导人承诺于2013年1月1日前实施新资本监管标准,并于2019年前全面达标。近期,欧盟、澳大利亚、瑞士、瑞典、新加坡、印度、日本、香港地区、美国等相继公布了新资本监管标准。目前,巴塞尔委员会正在对欧     

我国商业银行应对资本监管发展对策研究

资本在商业银行经营中起着重要作用,2008年经济危机之后出台的巴塞尔协议Ⅲ对商业银行的资本提出了更高的要求。本文结合巴塞尔协议Ⅲ,分析了中国商业银行的资本现状,针对中国商业银行存在资本结构不尽合理、资产规模扩张过快导致资本补充压力大、盈利模式影响资本充足率稳定、资本管理广度和深度不够等问题,提出了改善资本结构、提高资本量,弱化信贷冲动、改变盈利模式、提高资产质量,积极推进实施科学合理的资本管理体系等对策,以期我国商业银行能够在新的形势下满足资本监管要求,提高资本充足率。     

我国商业银行应对资本监管发展对策研究

资本在商业银行经营中起着重要作用,2008年经济危机之后出台的巴塞尔协议Ⅲ对商业银行的资本提出了更高的要求。本文结合巴塞尔协议Ⅲ,分析了中国商业银行的资本现状,针对中国商业银行存在资本结构不尽合理、资产规模扩张过快导致资本补充压力大、盈利模式影响资本充足率稳定、资本管理广度和深度不够等问题,提出了改善资本结构、提高资本量,弱化信贷冲动、改变盈利模式、提高资产质量,积极推进实施科学合理的资本管理体系等对策,以期我国商业银行能够在新的形势下满足资本监管要求,提高资本充足率。     

转轨时期国有商业银行资本监管:从资本特殊性的视角

本文以我国国有商业银行资本监管为重点,在研究国有商业银行资本特殊性的基础上,剖析了国有商业银行资本监管需要注意的问题。本文的结论是,我国国有商业银行资本监管在判断标准上应与国际接轨,在手段上应有中国特色,国有商业银行上市之路不易操之过急。     

对资本充足率监管的若干思考与建议

资本充足率监管是银行监管最核心的问题之一。本文在分析我国商业银行资本充足率监管实践、进展、面临的突出问题等基础上，提出了提高我国银行资本充足率监管有效性的建议。     

我国银行业资本充足监管效应分析

2008年金融危机爆发,国外众多金融机构破产,使得资本充足率的监管再次成为关注的焦点。探讨资本充足率监管政策效应具有很大的理论价值和现实意义。本文在引言中讲述了研究背景、内容及其意义,并对我国商业银行资本充足率监管的现状进行了简单的介绍。接下来对国内外学者关于资本充足性监管对商业银行绩效影响的文献进行综述,发现国内外学者对于这个问题没有一致的看法。进而结合我国资本充足性监管对商业银行绩效影响的现实状况,选取2006-2010年五年间我国10家相对具有代表性的上市银行的数据样本,对《商业银行资本充足率管理办法》实施一段时间后,资本充足性监管对我国商业银行绩效产生何种影响进行实证分析。计量结果显示,资本充足率监管对银行绩效影响显著。     

我国银行业资本充足监管效应分析

2008年金融危机爆发,国外众多金融机构破产,使得资本充足率的监管再次成为关注的焦点。探讨资本充足率监管政策效应具有很大的理论价值和现实意义。本文在引言中讲述了研究背景、内容及其意义,并对我国商业银行资本充足率监管的现状进行了简单的介绍。接下来对国内外学者关于资本充足性监管对商业银行绩效影响的文献进行综述,发现国内外学者对于这个问题没有一致的看法。进而结合我国资本充足性监管对商业银行绩效影响的现实状况,选取2006-2010年五年间我国10家相对具有代表性的上市银行的数据样本,对《商业银行资本充足率管理办法》实施一段时间后,资本充足性监管对我国商业银行绩效产生何种影响进行实证分析。计量结果显示,资本充足率监管对银行绩效影响显著。     

美国的银行资本监管与商业银行资本充足率

美国的银行资本监管由“三驾马车”作为监管当局行使监管权,但联邦存款保险公司的监管规则主导银行资本监管。在较为严格的监管下,美国的金融体系呈现平稳的运行态势。     

资本充足要求下货币政策与银行监管的联系

本文借鉴Kopecky-VanHoose有关资本约束对银行信贷影响的模型,将银行资本内生化,通过分析银行在资本充足率管理的约束条件下经营目标最优化情形,阐释了银行监管与货币政策的联系。文章最后针对我国银行业发展现状,分析资本充足要求下的银行监管和货币政策的联系对我国货币政策和银行监管政策制定的启示及对银行业管理的意义,并提出协调两者目标一致性的政策建议。     

银行资本充足率现状分析

资本监管是审慎银行监管的核心。资本充足率就是资本与加权风险资产的比率，它是衡量单个银行乃至整个银行体系稳健性的最重要指标，是新巴塞尔协议三大支柱的第一支柱，也是我国商业银行当前改革的一个着力点。     

美国银行业资本充足率监管

中国银监会就新资本协议在中国的实施提出"分类指导,分层推进和分步达标"的原则,要求国际业务占相当比例的商业银行--中国工商银行、中国建设银行、招商银行和浦发银行等七家银行从2010起实施新资本协议,这意味着中国银行业资本监管将进一步实现国际化.美国是率先实施新资本协议的国家之一,其银行资本管理经验可为中国银行监管和商业银行资本管理提供参考.     

我国银行业资本监管改革及其影响分析

改革开放以来,银行业体制转轨的现实需求和国际银行业监管制度的变革是推动我国银行业资本监管改革的“双引擎”.本文对我国银行业资本监管改革的主要内容与巴塞尔协议Ⅲ进行了比较,分析了资本监管改革对我国银行业的潜在影响.当前,银行业金融机构应进一步强化资本管理意识、建立多渠道资本补充的长效机制、主动调整经营管理模式和业务结构,...     

如何促使商业银行走出资本困境问题--转型期银行业有效资本监管研究

文章在分析目前我国商业银行存在资本困境的基础上,着重从制度层面探讨了转型期导致资本困境的深层次原因,进而从逻辑推理及国际经验的不同角度论证了进行资本监管的必要性。最后,文章基于我国商业银行资本困境的现状,从市场和政府两个方面提出了实施有效资本监管的具体建议。     

经济资本面临监管资本强化的挑战

经济资本以其对风险的灵敏反应以及在价值创造上的指引职能,被认为代表了银行资本管理发展的新趋势。这一理念引入我国已有数年,监管部门在引入巴塞尔新资本协议(即巴塞尔Ⅱ)的同时对经济资本进行了推广,各家银行也不同程度地进行了探索。     

新规下的中国银行业资本监管重构

《商业银行资本管理办法》(征求意见稿)对国内银行监管规则进行了全新的梳理和重大修改,也标志着国内银行业将在全球范围内率先实施巴塞尔III。新规则在风险权重体系、最低资本要求、操作风险资本要求等方面对商业银行带来了压力,部分银行必须通过外源融资才能达到要求。四级分类监管体制的建立,有助于促进商业银行更好地实施第二支柱和第三支柱的要求。国内个别银行可能成为全球系统重要性银行,短期将承受较大的压力,如何监管系统重要性银行也成为监管机构面临的新的挑战。     

商业银行监管资本套利与资本有效配置

监管资本套利作为巴塞尔协议的一个未曾预料的结果,在西方发达国家发展非常迅速,它在为银行创造价值的同时,却可能破坏资本充足性要求作为一个审慎政策工具的有效性。本文使用银行资本的基本理论,分析了巴塞尔协议下监管资本套利产生的原因、主要形式及其影响,并就如何降低监管资本套利,提高资本监管的效率,以及对商业银行经济资本进行有效配置提出相应的对策建议。     

我国商业银行资本监管研究

长期以来,对银行业的监管一直是各国金融监管当局监管的重点。近年来,随着金融创新以及金融自由化、金融全球化步伐的加快,银行业面临的风险不断加大。在这种形势下,资本监管已经成为各国审慎银行监管的核心。本文首先介绍了巴塞尔协议关于商业银行资本充足率监管框架的演进,然后是我国商业银行资本充足率及其监管发展现状总结出目前我国商业银行资本监管中存在的一些问题,最后给出了我国商业银行资本监管的新思路。     

商业银行资本与风险承担行为研究——基于资本监管的视角

通过对比16家上市商业银行2004—2014年资本监管新标准颁布前后的数据,研究资本监管对商业银行资本与风险承担行为产生的动态影响。分析的结果表明:在实施资本监管新标准之前,资本监管对资本不足和资本缓存不足的银行提高资本充足水平产生了积极的影响,且这种积极影响在实施资本监管新标准之后持续发挥作用。而资本缓存充足的银行在实施新政策之前倾向于投资高风险资产,但在实施新政策之后为了向监管机构展示其良好的经营状况,会继续提高资本水平。资本约束对于降低银行资产风险水平的作用并不显著。