基于ARIMA-SVM的煤炭价格预测及实证研究

煤炭价格是煤炭市场最重要的风向标,预测煤炭价格对我国煤炭行业及相关产业发展具有重要意义,为提高煤炭价格预测的准确度,提出了基于ARIMA-SVM的煤炭价格预测方法。ARI-MA-SVM考虑了煤炭价格时间序列自身特性和对煤炭价格的多种影响因素,采用平均加权的方式将ARIMA和SVM的预测结果进行结合,以期得精度较高、误差水平低的预测结果。对环渤海动力煤价格进行了预测实证分析,实验结果表明,与分别采用ARIMA或SVM的预测结果相比,ARI-MA-SVM方法可以对煤炭价格进行精度更高的预测。     

煤炭国际定价权的实证研究

选用国际煤炭市场中最有代表性的4个动力煤现货价格,欧洲ARA港、澳大利亚纽卡斯尔、南非理查德和秦皇岛Q5 500动力煤现货日价格作为样本数据,采用Johansen协整检验、Granger因果检验、脉冲响应与方差分解方法,针对煤炭的国际定价权进行实证研究。研究结果显示:国际煤炭价格对国内煤炭价格具有一定的引导作用,而国内煤炭市场对于国外煤炭市场则影响较弱,中国煤炭市场在煤炭国际定价方面有较弱的话语权。中国可以加强对国际煤炭价格的影响力来提高能源资源定价的权力,加强煤炭市场的监管,制定有效的措施,减少国际煤炭市场带来的不确定性风险。     

国际煤炭市场价格预测的复合小波神经网络模型研究及应用

我国加入ＷＴＯ后 ,煤炭市场也必将与国际煤炭市场接轨 ,合理准确地预测国际煤炭市场价格的趋势与走向 ,对我国的煤炭出口、生产以及投资决策都具有十分重要的意义。近年来 ,灰色预测模型和人工神经网络模型用于非线性时间序列预测较为引人注目 ,其优点是它们在建模时都不需要计算统计特征 ,从理论上讲 ,可以适用于任何非线性时间序列的建模 ,但也有其不足之处。灰色预测方法由于其模型特点 ,比较适合于具有指数增长趋势的实际问题 ,对于其它变化趋势 ,则有时拟合灰度较大 ,导致精度难以提高。人工神经网络方法在应用中难以科学地确定网络结…     

沿海煤炭运价预测动力煤价格走势的可行性分析

中国沿海煤炭运价能够反映海运煤炭市场的供需关系,且价格变化较灵活,能够帮助我们判断动力煤北方港口下水价格的走势。通过对比综合指数、秦皇岛—广州运价、秦皇岛—上海运价这3个重要指标与动力煤价格走势的关系,发现秦皇岛—上海运价与动力煤秦皇岛23.03 MJ/kg(5500 kcal)平仓价的变动趋势最接近。利用秦皇岛—上海运价的6周均值能够预测动力煤平仓价未来6周均价的趋势,准确率高达83.1%。如果秦皇岛—上海运价的6周均值开始出现拐点,那么动力煤价格很有可能在未来第6周也出现拐点。     

内蒙古煤炭价格指数探析

通过定期采集内蒙古煤炭交易坑口价格和运用适当的数学模型反映内蒙古地区市场主流价格,描述动力煤价格变化的趋势与规律,建立了一整套完善的内蒙古动力煤指数体系,具有较强的客观性、时效性、稳定性及代表性,是煤炭供需企业参与交易活动的决策依据,政府了解煤炭市场、进行宏观调控的参考指标,科研机构进行煤炭行业分析与研究的重要窗口,为有关部门制定煤炭产业政策、实施煤炭产业结构调整提供了基础性依据,为煤炭相关机构提供了重要的参考价值。     

基于贝叶斯框架的最小二乘支持向量机煤价预测

2008年以来国际、国内煤炭市场价格经历了大幅波动,对我国工业经济尤其是电力行业造成了巨大的冲击。煤炭市场价格的大幅波动已经引起社会的广泛关注。客观分析煤炭价格的影响因素,找出引起煤炭价格大幅波动的原因,对未来煤炭市场价格进行有效预测,进而有效地规避煤炭市场风险,对于工业经济尤其是煤炭和电力行业的稳定发展具有重要意义。     

基于滚动时间窗的ε-SVR煤炭价格预测模型研究

从研究煤炭价格序列自身变化规律的角度,提出基于滚动时间窗的ε-SVR预测模型,通过数据重构获得输入与输出样本,随着时间推移,不断更新滚动时间窗的数据内容,从而建立动态的ε-SVR模型预测最新时点的煤炭价格。将此模型应用于秦皇岛港5 500 kcal混煤价格的预测,分别进行了1期、3期、6期、9期及12期的价格预测,所有预测结果的平均误差值不超过3%,可见预测精度较高,预测效果良好。而且此模型数据获取简单、计算灵活方便,可应用于煤炭价格等非平稳时间序列的预测问题中,其结果可以为相关企业决策者提供科学有效的数据支持。     

进出口总额时间序列的混沌特性分析及其预测

混沌时间序列分析方法为进出口总额这类经济时间序列分析提供了一种新的工具,论文建立了小数据量时间序列混沌特征分析方法和基于径向基函数神经网络的预测模型,并应用到进出口总额时间序列混沌分析和非线性预测,获得了较好的预测效果.     

CBCFI与煤炭市场相关指标对比分析

介绍了中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)的基本情况,通过对比分析沿海煤炭运价指数与北方七港锚地船舶数、环渤海动力煤价格指数和北方七港下水煤量的关系,以探讨沿海煤炭运价指数在反映煤炭市场关键信息时的特点。     

搞好以市场为基础的煤电合作

煤炭市场趋势1．根据我国人均能源相对较少的客观现实，中国能源战略研究报告（200－2005年）对我国可持续发展的能源战略归结为：“保障供应，效率优先，改善结构，有益环境、合理消费。”2．为保障能源供应，以电力为中心，以煤炭为基础，逐步改善能源结构，使煤炭占一次能源消费量的59．l％（1993年，包括生物质能）逐步下降到2050年的50％左右（研究报告预测）。3．逐步形成以市场导向为主的企业经营和科技运行机制，将提高能源效率和节能，有益环境，达到合理消费。4为了提高煤炭的能源利用效率和尽可能减少煤炭燃烧的污染，在可能的条…     

我国煤炭期货市场发展问题研究

近年来,我国在推进新能源和清洁能源的应用方面花费了大量的人力、物力和财力,并给予了充分的政策支持,但是目前我国的能源结构当中,煤炭依然占重要的地位。因此,我国煤炭市场的发展情况会直接影响我国能源结构的稳定。为了有效促进煤炭市场的价格稳定,减少煤炭市场的价格波动风险,我国大力构建煤炭期货市场,取得了一定成效。本文深入探究我国煤炭期货市场的发展情况,分析问题。     

基于ARIMA模型的沿海电厂煤炭日耗短期预测

煤炭日耗数据是反映工业活动的重要指标,具有较强的跟踪意义,研究短期内沿海电厂煤炭日耗变化有助于预判煤炭市场走势及需求变化情况。运用时间序列分析法对沿海电厂煤炭日耗数据进行建模,得到适用的ARIMA模型后,对后续日耗数据进行短期预测,取得了较好的拟合预测效果,说明时间序列模型用于沿海电厂煤炭日耗的短期预测是合适的,能够反映出沿海电厂煤炭日耗的短期走向及趋势。随着煤炭电力市场及数据统计工作趋于完善,煤炭消费预测还应向更广尺度延伸。提高电力耗煤预测的准确性,有助于实现更高水平的电网安全。建议进一步加强煤炭市场监测预测,加快建立健全电力供需预测预警机制。     

2012年沿海地区动力煤市场运行环境分析

文章预测了2012年国内经济形势、能源需求和煤炭市场的供需情况,认为进口煤的数量以及铁路运力瓶颈现象,将继续导致动力煤价格的波动。     

煤炭价格与石油价格的波动溢出效应分析

本文通过建立BEKK-MGARCH模型对煤炭价格与石油价格之间的关系做了深入的研究.结果揭示了煤炭市场价格和石油市场价格之间除了正相关关系外,有显著的双向价格溢出效应,而且波动是非对称的,波动溢出的短期模式和长期模式并不完全相同.煤炭与石油互为替代能源,当石油价格上升时,会对煤炭市场形成冲击,刺激煤炭价格上升;同样煤炭价格的上升在短期对石油价格也有些许冲击,但是长期来看,影响不大.     

基于ARIMA-RF组合模型的国内动力煤价格预测

选取秦皇岛港口动力煤价格作为研究对象,搜集10年间煤价数据并分析其影响因素,确定煤炭产量、港口库存、运输成本、火力发电量及社会用电量为主要影响因素;分别建立ARIMA(2,1,2)模型和RF(随机森林)模型并优化,通过加权平均法得到ARIMA和RF模型权重,建立ARIMA-RF组合模型。该模型较深度神经网络模型(DNN)、支持向量回归模型(SVR)、ARIMA模型、RF模型预测的煤价准确度更高,可准确预测动力煤价格走势,为调控能源消费强度、深化能源体制机制改革政策制定提供参考。     

基于状态空间模型的煤炭价格与火力发电量关系实证研究

火力发电量与煤炭价格之间存在长期均衡关系,二者具有显著的联动变化特征。基于状态空间模型理论,建立火力发电和煤炭价格的状态空间模型,分析中国2004—2017年间二者的函数关系。结果表明,二者互为因果关系,煤炭价格波动引发了火力发电的不稳定性,但火力发电量也存在着对煤炭价格的抑制作用,可以相互基于对方变化情况进行预测。建议政府进一步推动煤电一体化改革,完善煤电价格形成机制,加强煤炭市场体系建设,推进以火力发电计划量为基准的煤炭价格预测预警体系的建立。     

动力煤期货的影响及发电企业的应对

煤炭是我国的主体能源,长期以来在．次能源生产和消费中占与70％左右。主要用于发电和供暖的动力煤又在煤炭构成中占重要地位。2012年我国动力煤产量和表观消费量分别为27．4亿吨和29．3亿吨,     

基于LSTM的煤炭消费预测模型

煤炭消费的预测对把握市场变化具有重要意义。客观准确地预测我国主要耗煤行业煤炭消费量,对上下游企业调整销售、采购政策具有重要作用。利用CCTD中国煤炭市场网的高频数据结合LSTM模型构造了沿海终端煤炭消费量模型,有效表征了煤炭消费的时间序列变化规律,预测效果达到了较好的水准。     

煤炭企业控股建设运营合资铁路的"朔黄模式"研究

神（府）东（胜）煤田资源丰富，在3.12万km^2范围内探明储量2236亿t，占全国煤炭储量的1／4，是世界八大煤田之一。神东煤田地质条件好、埋藏浅、易开采；煤质优良，低灰、低硫、低磷、中高发热量，是有利于环保、减少大气污染的优质动力煤。开发神东煤田是我国能源基地布局西移重大战略部署，是保证能源持续发展的重大举措，不仅可以缓解我国煤炭供应紧缺的局面，同时有利于在国际煤炭市场竞争中出口创汇，是一个十分重要的建设项目。     

基于模式匹配的煤炭价格短期预测

考虑煤炭价格的非线性特征,采用模式匹配的方法对煤炭价格进行了短期预测。并选取了秦皇岛港煤炭交易市场山西优混(Q5500)煤种价格进行实证研究。实证研究结果表明,模式匹配法能够较好地进行煤炭价格短期预测,可为煤炭生产、消费企业以及政府进行科学决策提供支撑。