国际粮价波动规律及对我国粮食安全的影响与对策

近年来,国际粮食价格变动体现出明显的阶段性特征,2007年之后价格不断高涨,且波动较大。粮食价格波动主要是由季节性波动和随机性波动引起,其中随机因素影响更大。四类主要粮食品种的国际价格水平都与价格的波动幅度存在显著的正向相关关系,即价格越高,波动越大。四类粮食价格之间存在显著的正向关联,大米、玉米、小麦三者在价格波动幅度上显著正相关,大豆价格波动幅度则与大米、玉米、小麦三者的波动幅度不存在显著相关性。因此,当粮食价格较高时,应警惕粮价大幅波动;当某一类粮食价格大幅变动时,应警惕其他粮食的价格及整体粮食价格的大幅波动。     

国际粮食价格的波动趋势及内在机理:1961-2010年

国际粮食价格波动是影响我国粮食价格和物价总水平的重要因素。本文基于1961-2010年的长时期数据分析表明:1961年以来国际粮价波动经历了6个周期,且呈现出从极其平稳到剧烈波动、再到相对平稳、最后到剧烈波动的变动轨迹。国际粮价波动的影响因素及影响程度已发生了结构性变化,1961-1999年供给、需求和库存对粮价波动的解释程度为89.50%,但2000-2010年金融和能源成为影响粮价波动的主要方面,其解释程度达到98.08%。2000年以来,国际粮食的消费品属性逐渐弱化,而投资品和能源品属性显著增强,以金融因素为主导、金融化和能源化相交织已成为当下影响国际粮价的核心因素,这种格局与美元发行缺乏实体经济吸纳和外部制衡机制紧密相关。从上述研究结论出发可引申出稳定国内粮食价格、实现粮食安全目标的若干政策建议。     

中国粮食生产、消费与粮食价格波动研究

本文在分析了1985-2009年中国粮食价格波动特点的基础上,从粮食的生产与消费两个角度研究粮食价格波动的原因,得出短期内粮食价格受粮食产量的影响不明显,粮食需求的增长在长时期内是拉动粮食价格上涨的动力的结论.     

中国粮食生产、消费与粮食价格波动研究

本文在分析了1985—2009年中国粮食价格波动特点的基础上,从粮食的生产与消费两个角度研究粮食价格波动的原因,得出短期内粮食价格受粮食产量的影响不明显,粮食需求的增长在长时期内是拉动粮食价格上涨的动力的结论。     

粮食价格持续上涨，为什么城市居民心中不慌？——基于广东省城市居民粮食储备调查研究

通过对广东十三城市200户居民的问卷调查，探讨在世界粮食价格持续上涨的情况下，城镇居民粮食危机意识、粮食储备意愿、储粮状况和影响城市居民粮食储备的因素，并分析了居民粮食危机意识、粮食储备意愿对维护国家粮食安全的重要性，然后提出相应建议。     

WTO谈判与国际粮食价格的上涨及我国的应对策略

2010年6月下旬以来,欧洲小麦期货价格已上涨了近50％。2010年全球小麦主要产区出现严重灾害天气,全球粮食产量大幅度减产已成定局。与此同时由于世界主要稻米生产国为保证内需、稳定粮价,纷纷颁布大米出口限令,使国际市场大米数量剧减约1／3,更加剧了人们对世界粮食供应紧缺的担忧。我国是个粮食大国,因此,分析国际粮价市场的现状及高粮价的原因,深刻认识到国际高粮价对我国粮食市场的影响,对于我国积极采取措施应对不利影响有着极为重要的现实意义。     

国际能源价格波动下我国资源性城市的应对策略

受国际能源价格的持续下滑,我国资源型城市陷入经济发展迟缓、财政收入明显减少、产业转型升级压力巨大等困境之中.在国际能源价格低位运行和持续波动的情况下,资源型城市如何摆脱“资源诅咒”现象,改变单一的产业结构,减少资源依赖性,提高抵御国际能源价格波动的风险能力成为重要课题.在分析能源价格波动对我国经济及资源型城市影响基础上,提出了资源型城市摆脱国际能源市场价格波动影响的应对策略.一方面要加快转型升级的步伐,改变单一的产业结构,其次,要增强内生发展动力,打破路径依赖;以创新为引导,加大科技创新力度,构建区域创新体系;最后,要以积极开放的思想,扩大对外开放水平,提高区域合作水平.     

中国粮食市场价格波动的非对称性”——基于傅立叶季节外生性VAR模型的实证研究

基于1998年1月9日到2014年5月23日中国小麦、玉米和大豆批发市场价格指数的周数据,分别运用单变量EGARCH模型和傅立叶季节外生性条件下的VAR模型,对中国单一粮食市场价格波动的非对称性和不同品种粮食市场间价格波动的非对称性进行了实证分析。结果表明:单一粮食市场中,仅玉米市场的价格波动存在非对称性;不同品种粮食市场间价格波动的非对称性表现为小麦市场的价格上涨在短期内显著引发玉米市场和大豆市场的价格上涨,但玉米市场和大豆市场的价格变化对小麦市场价格变化的影响并不显著。上述结果的政策含义为:稳定玉米市场价格,需特别关注可能造成玉米价格下跌的因素;要稳定整体粮食市场价格,稳定小麦市场价格是关键。     

中国粮食价格波动趋势及内在机理:基于双重价格的比较分析

本文试图借助对粮食政府价和市场价的比较分析,基于"价格-主体-行为"的框架对我国粮食价格的波动机理进行新的诠释。我国粮食政府价与市场价分别呈现出6—8年和2—3年的波动周期。在影响机理上,前者受国内物价水平和国际粮价影响显著,其贡献度分别约为75%、25%;后者受供需、货币以及国内外价格水平影响显著,其贡献度约为50%、40%和10%。市场主体的参与程度以及行为特征是导致此种价格机理差异性的根本原因,在某种程度上我国粮食价格形成过程表现为政府与多种微观经济主体交互作用的产物,而政府的影响主要体现为在特定阶段的约束条件下,政府借助直接调控和间接调控来实现其粮食增产、粮价稳定和农民增收等组合型目标。     

中国大米进口波动成因分析：基于1992～2012年的数据

大米对中国粮食安全举足轻重,由于主张“坚持立足于基本靠国内保障粮食供给”,中国必须关注大米进口波动状况。基于1992～2012年的数据,本文利用CMS模型对中国大米进口波动成因分析的结果表明,由国内开放政策、人均收入、人均大米消费量和大米价格等宏观经济因素所决定的进口引力效应对中国大米进口波动所产生影响最大。与此同时。世界大米贸易的总体供求水平以及市场分布变化对中国大米进口波动也产生一定程度的影响。     

资产价格波动与货币政策应对——基于金融稳定的视角

本文围绕货币政策、赍产价格和金融稳定三者之间的关系展开,通过分别研究资产价格波动对金融稳定的冲击、资产价格波动对货币政策的挑战和我国货币当局在应对资产泡沫,维护金融稳定过程中的政策实践,论述资产价格泡沫的膨胀和破灭对实体经济的影响和冲击,最后得出相关的研究结论.     

中国的土地财政与房地产价格波动——基于国际比较的实证分析

住房商品化以来中国经历了两轮房地产价格加速上涨,而最近这一轮引起了社会的广泛关注。很多人认为地价是推高房价的主要原因。本文构建了土地供应限制下的房地产市场均衡模型。模型表明房地产市场的真实逻辑是房价决定地价,而非地价决定房价。推动房价飞速上涨,致使房价脱离真实供求因素的根本原因不是地价,而是土地财政。土地财政导致地方政府对房地产市场过分依赖,从而有动力利用各种政策支持高房价,这就降低了房地产投机的风险,刺激了房地产市场中的投机需求,推高了房价。通过国际比较分析,我们发现中国的房地产投机明显超过了不依赖土地财政的经济发达国家。这表明房价调控政策必须与财政体制改革相结合才能够从根本上解决中国的房地产投机问题。     

投资、周期波动与制度性紧缩效应——基于宏观经济形态分析

中国经济的周期波动与国有投资的扩张和收缩紧密相关.由于中国市场化的不完善,体制上一些集中化和行政性的安排,很大程度上抵消了扩张政策的积极作用,形成了体制上的收缩效应.本文从经济周期波动与国有投资的关系入手,叙述了中国经济中体制性收缩的种种表现,分析了体制性收缩效应对扩张政策的抑制作用,提出了从发展和改革的角度即从政策选择的体制一致性和发展一致性方面理解和安排宏观经济政策组合.     

我国粮食市场价格波动特征——基于ARCH类模型的实证分析

基于1998年1月9日至2012年12月14日全国小麦、玉米和大豆的批发价格指数周数据,利用ARCH类模型对我国小麦、玉米和大豆的市场价格波动特征进行实证分析。研究结果表明:在5%的显著性水平下,小麦、玉米和大豆的市场价格波动具有明显的时变性和集簇性;玉米市场具有高风险、高回报的特征;小麦的市场价格波动具有非对称性;玉米市场与大豆市场之间存在显著的双向价格波动溢出效应。     

我国农资价格、粮食价格和农村CPI之间传导机制分析——基于农业产业链视角

从农业产业链的视角,运用向量误差修正模型实证分析了农资价格指数、粮食价格指数和农村居民消费价格指数之间的传导机制。得出以下结论:从长期来看,农资价格指数、粮食价格指数和农村居民消费价格指数之间存在协整关系;从短期来看,农业产业链的价格传导以需求推动为主、以成本推动为辅。     

猪肉价格阶段性上涨波动的影响因素与宏观调控政策分析

2011年上半年以来,猪肉价格经历又一轮上涨波动行情.我国生猪与猪肉市场客观存在导致猪肉价格阶段性反复上涨波动的因素,而对于生猪与猪肉市场的政策调控与监管工作,因为其隐含的诸多问题致使其未能有效发挥应有的功能与作用.     

国际油价波动、能源效率与经济增长——基于中国数据的实证研究

本文在油价波动分解的基础上采用月度数据,运用协整分析和误差修正模型检验国际油价波动对中国经济增长的影响.研究显示,油价波动对中国经济存在非对称性效应,短期来看油价下跌对产出增长率的逆向冲击较大,但长期中油价上升的负面效应更为显著.并且,由于原油价格从短期波动向长期均衡调整的速度比较缓慢,造成油价波动对产出增长率的逆向冲击会在长时间内持续存在.     

汇率波动与国际贸易量的不确定性关系——基于中国的经验证据

对于汇率波动与国际贸易量的关系，学界一直存有很大争议，但经验检验尚不足以为理论分析提供有说服力的证据。本文着重在如下三个细节方面做深做细：第一，更精确地测算汇率波动，发现并注重汇率波动对冲击可能存在的非对称特征；第二，以严格的内生性检验指导工具变量的应用；第三，模型设定采用联立方程同时考察出口需求和供给。文章发现，无论是贸易方向上还是贸易方式上，均没有理由认为汇率波动显著影响了出口需求，但汇率波动却显著抑制了中国的出口供给。     

货币供应量的增加能引起价格水平的上涨吗——基于资产价格波动的财富效应分析

随着国际金融危机冲击的不断减弱,各国经济出现了触底反弹的迹象,天量的货币投放再度引发人们对通货膨胀的担忧。货币数量理论所代表的经济自由主义和凯恩斯主义所代表的政府干预主义在货币供应量对价格水平的影响问题上存在分歧．正确认识这种分歧具有重要的现实意义。本文利用中国1996年1月～2009年3月的经济金融月度数据,在引进房地产市场价格指数和股票市场价格指数的基础上．对中国的货币供应量M2与价格水平CPI之间的关系进行了实证研究,结果表明：货币数量理论在中国仍具有一定的适用性,M2和CPI之间存在长期稳定的正向关系．但M2的增加并不能引发CPI同比例的上涨;股票市场财富效应存在,股票市场价格指数的变化对CPI有重要影响;中国房地产市场财富效应不明显,房地产价格指数的变化不会对CPI变化产生明显影响;CPI具有较强的惯性。因此,当前中央银行要引导和管理好通货膨胀预期,将货币政策目标的重心由保经济增长回归到维持物价稳定上来,防止预期的通胀变成现实的通胀;同时,还要关注资产价格通过财富效应对CPI产生影响。     

我国小麦价格的周期性波动特征及动因分析——基于HP滤波模型

小麦是我国重要的粮食作物,其价格波动一直是政府及广大民众关注的重要问题。文章采用HP滤波模型对小麦价格波动进行周期划分,对各周期性波动特征及原因进行了分析,并对国家相关的宏观调控提出了建议。