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运用Monte Carlo模拟分析的方法,通过对现存几种日内跳跃检验方法进行比较后发现.就检测能力、错判率和跳跃方差偏差而言,ABD跳跃检验方法表现最优。利用ABD跳跃检验方法,通过对上证综指高频数据进行分析后发现,上证综指平均大约每四天发生一次跳跃。跳跃方差贡献约为19%,并且跳跃行为存在非对称性;同时发现跳跃行为是造成上证综指收益率尖峰厚尾特征的重要因素之一。 相似文献
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简要地介绍数据挖掘和关联规则的概念,关联规则的基本理论,讨论了Apriori算法的核心内容,同时针对Apriori算法的不足,提出了解决方法,描述了几种优化算法。最后分析了关联规则挖掘在零售业中的应用。 相似文献
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张晓青 《江苏商业管理干部学院学报》1999,(4):85-86
案例教学法是市场营销课程教学中的一种重要教学方法,这种方法能培养学生的理解能力、分析能力和解决问题的能力,在教学中应用描述--评审型和分析--问题型等不同类别的案例,通过对这些案例的分析,达到较好的教学效果。 相似文献
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本文阐述了仲裁委员会、仲裁法律关系以及仲裁规则的本质、特征、功能,认为仲裁法律关系是一种特殊的民事法律关系,仲裁规则是一种特殊的民事协议,并对我国仲裁法的修正及实践完善提出了建议。 相似文献
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提出了一种描述机动目标运动状态的自适应高斯模型,在这种模型中,机动目标的加速度被认为是具有非零均值、时间相关的随机过程,并假定其概率密度函数服从高斯分布。指出了机动目标运动模型的均值和方差与目标机动加速度最佳当前估计值之间的关系,在此基础上,提出了相应的自适应卡尔曼滤波算法。仿真结果表明,该算法对机动目标在不同机动方式下的位置、速度和加速度均有良好的跟踪效果,且所需计算量小。 相似文献
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通过建立VAR模型,运用脉冲响应函数和预测方差分解的方法对人民币汇率的超调效应进行实证分析。结果表明,1990年以来,我国实际汇率与经济增长GDP之间存在一种单向的因果关系,并且方差分解结果表明来自上期价格的冲击对实际汇率的变化贡献率较大。最后,对汇率超调模型在我国的适用性进行了分析。 相似文献
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一、三种模型的简要介绍1、方差模型。在未来投资报酬的随机结果服从正态分布条件下,用平均值和方差两个参数,就可以判断风险的程度,形成“均值–方差准则”。当两个方案期望值相等时,方差越大,风险越大。当两个方案期望值不相等时,比较其相对风险,计算其变化系数(标准差除以期望值),变化系数越大,风险越大。2、哈洛的LPM模型。风险的“原始语义”是“损失”,是“不利结果”。于是,出现了用低于目标报酬水平之下的报酬分布状况的“Downside–Risk”风险描述方式。LPM(Lower Partial Moments)指标,意即未来报酬出现在某一目标报酬水平之… 相似文献
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实体关系抽取是信息抽取领域的一个非常重要的子领域。实体关系抽取任务主要是利用计算机自动抽取命名实体之间的关系。现有的关系抽取方法有基于规则的方法,基于特征向量的方法和基于核的方法。本文主要介绍了一种利用了多种特征进行组合来进行关系抽取的方法,并结合ACE语料进行了实验验证了组合特征的有效性。 相似文献
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本文采用基于“均值一方差”模型的“事后”检验和基于随机规划的动态资产配置模型的“事前”检验两种方法,比较了7种国际化投资组合的投资绩效,结果显示在投资组合中包含国际资产能够改善资产组合的整体风险收益特征,而随着国际上主要证券市场之间相关性的增加,采用“行业分散化原则”进行资产配置的效果相对更好;考虑到预测的不确定性、交易成本及无风险资产等因素,采用“中国市场指数+全球行业指数”是相对较好的组合模式。 相似文献
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本文在对Markowitz的均值-方差模型的局限性分析的基础上,提出了两种改进思路,一种是引入VaR约束,建立投资组合模型;另一种是用VaR代替方差,建立均值-VaR模型。 相似文献
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《中国商贸:销售与市场营销培训》2015,(24)
条件异方差模型ARCH旨在对因变量的方差进行描述并预测。其中,被解释变量的方差设定依赖于因变量的过去值或者依赖于一些独立的外生变量。本文基于GARCH模型计算的金融资产波动率为衡量投资者持有资产的风险提供了有力的帮助。 相似文献
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如果要提高销售效率,必须找对目标消费群,本文讨论了一种通过对历史数据进行特征规则挖掘的针对性营销方法,旨在为传统营销提供一点借鉴意义。 相似文献
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本文在对Markowitz的均值-方差模型的局限性分析的基础上,提出了两种改进思路,一种是引入VaR约束,建立投资组合模型;另一种是用VaR代替方差,建立均值-VaR模型. 相似文献
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描述了波形音频文件的格式,提出了一种压缩波形音频文件的方法,给出了压缩依据和压缩结果,最终的结果表明压缩方法是可行的。 相似文献