强化资本约束意识 树立风险收益平衡理念

早在20世纪90年代,国际银行业已开始把风险管理能力作为衡量一家商业银行核心竞争力的标准。银行管理的重点也由以前的资产负债转向风险计量与风险优化。某国有银行是国内最早引入经济资本概念的国内商业银行,通过借鉴《巴塞尔新资本协议》与《资本充足率管理办法》,优化经济资本计量方法,充分发挥经济资本在确定风险边界、实现风险管理战略和提升价值创造力等方面的积极作用,在总体经济资本限额及计划配置的要求下,积极主动地选择和安排风险,优先发展低资本消耗、高经济增加值的业务,提升资本使用效益。分析某国有商业银行现有风险管理体制,提出优化风险管理策略的几种方法。     

基于VaR的商业银行风险管理研究述评

与传统的风险衡量方法相比，VaR提供了一种考虑杠杆、相关性和当前头寸的组合风险的整体观点．被称为是一种具有前瞻性的风险衡量方法，已发展成为现代金融风险管理的国际标准和理论基础。基于VaR的商业银行风险管理研究文献，目前，主要体现在商业银行监管、商业银行资本管理和商业银行信用风险与操作风险管理三个方面，旨在尽可能地寻求利用市场工具和市场激励的方法，通过银行的政策、行为和技术提高银行的风险管理水平。     

浅析商业银行会计操作风险防范

如何化解和防范会计操作风险,实现商业银行安全、稳健发展,是摆在现代商业银行的一项重要课题。会计操作风险的防范在现代商业银行经营中的地位日益重要,因为它是反映商业银行资金或资本运动的基础和核心环节,还因为它在资金和资本运动的全过程中无时无刻都充斥着各种风险因素。因此,强化会计操作风险的防范,建立防范会计操作风险的长效机制,是摆在现代商业银行面前的十分重要的深题。     

经济资本控制下提高商业银行经营效益的策略与途径

经济资本是商业银行风险管理和资本管理中十分重要的一个概念,对银行管理意义深远。经济资本能准确反映银行承担风险和覆盖风险的能力,通过经济增加值（EVA）以及风险调整资本收益率（RAROC）等量化指标反映银行不同机构部门、不同业务、不同产品、不同客户的价值创造能力。经济资本的引入要求银行合理把握速度、质量和效益的关系,实现短期目标与长期利益的有机协调。     

国外商业银行操作风险管理的比较及对我国的启示

有关商业银行操作风险的防范,正日益引起各金融机构的重视,建立和完善操作风险管理体系已经成为现代商业银行急需解决的重大课题。本文通过分析美国商业银行、德意志商业银行和荷兰使用银行的操作风险管理体系,这些国家商业银行操作风险管理取得了很大的成功,并将风险管理能力作为核心竞争力来进行,使资本实力和盈利能力得到增长,国际先进银行的操作风险管理经验为我国商业银行提供启示。所以,我国商业银行业应从实际出发认真借鉴国外先进经验,从体制和机制改革入手积极防范和控制操作风险。     

VaR的方法比较及其应用研究

20世纪90年代的一系列金融灾难促使了VaR方法在国外风险管理中的运用。经过十几年的研究,国外有关VaR的理论与方法趋于成熟,其应用领域从市场风险扩展到信用风险、操作风险、流动性风险。文章主要对VaR方法进行归类和比较,并给出各类方法的适应条件,最后提出基于VaR的综合经济资本计量思路。     

基于经济资本的商业银行风险管理绩效评价研究

全球金融危机给商业银行采用科学的绩效评价为其构建合理的风险管理体系带来了新的挑战和研究课题.本文在对商业银行风险管理绩效评价的理论方法与实践现状分析的基础上,探讨了引入经济资本的商业银行风险管理绩效评价方法,并针对商业银行绩效评价存在的问题,提出了完善商业银行基于经济资本的风险管理绩效评价体系的策略.     

风险、资本约束与资本配置

抵御与防范风险是银行资本的本质要求,资本合理配置构成了风险管理的核心内容。文章基于资本和风险的本质,分析了资本约束均衡,并以目前国际银行业普遍采用的RAROC法为主要对象,探讨了资本配置理论与方法,并指出其存在的局限性与不足。     

上市公司对外担保风险管理探究

随着资本市场的发展,上市公司担保已成为企业融资链中的重要一环,但其中的潜在担保风险不容忽视。通过理论阐述与文献梳理,对我国上市公司对外担保的风险问题进行了论述,结合多案例进行深入研究,并基于内控原理构建了上市公司对外担保风险预警机制,对担保风险管理提出相关建议。     

对我国商业银行经济资本管理的理性思考

经济资本管理是商业银行管理的前沿理论,代表了未来银行业风险和价值管理的核心。面对经济全球化的挑战,中国商业银行必须尽快实施经济资本管理,建立全面风险管理体系。本文概述了经济资本管理的内涵,分析了我国商业银行经济资本管理的必要性,最后提出了完善我国商业银行经济资本管理的对策建议     

浅论经济资本与国有商业银行风险的有效控制

经济资本管理基于资本的稀缺性和高成本性,具有效益约束和风险约束的双效应。目前,我国商业银行经济资本管理存在的问题,主要表现在管理、分配方式、考核方式、资本约束等方面。资本管理重要性的提升,要求银行积极引进先进的风险管理技术,努力提高风险管理水平,通过经济资本的分配和调节,引导银行各业务线的合理扩张与收缩,以获取最大的经济收益。     

完善中国商业银行汇率风险管理之对策

随着人民币汇率体制改革和银行业发展进程的加快,国内商业银行的外汇敞口风险、客户外汇风险和折算风险日益显著,汇率风险管理面临着机遇与挑战。国内商业银行应在新的汇率机制下尽快转变风险管理理念,在较为准确地对汇率风险进行识别和计量的基础上,充分利用汇率体制改革深化所创造的有利条件和金融创新的契机,对汇率风险进行主动的控制和管理,最终建立全面的汇率风险管理体系,真正实现获取风险收益的现代商业银行经营模式。     

经济资本:商业银行全面风险管理的核心

当前,我国商业银行正在全面展开以经济资本为核心的资源分配体系改革。首先探讨了经济资本的定义、与其他资本类概念的异同。其次,介绍了经济资本的测度原理。第三,分析了经济资本作为商业银行全面风险管理主要量化测度工具之一的作用,重点介绍了经济资本分配法,并探讨了产品组合的风险分散效应。第四,展望了经济资本实施后,商业银行将在下一步运用的基于经济资本的全面风险管理业绩考评体系——风险调整收益（RAROC）指标。     

现代商业银行风险管理分析——基于行为金融学理论

行为金融学是以期望理论为基础，运用心理学、社会学和人类学的研究方法研究投资者的行为方式，进而研究资产的价格决定问题。行为金融理论被很多人认为是对有效市场假说最有力的挑战。随着金融全球化及金融市场的波动加剧，各国银行受到了前所未有的风险挑战，对风险管理的研究也就越来越受到重视和显得突出。本文采用行为金融理论对现代商业银行如何有效的进行风险管理做了系统的分析，用行为金融理论解决现实金融问题。     

引进经济资本管理手段实施全面风险管理——浅议国内银行业全面风险管理与经济资本管理

银行的经营时刻都面对着各种风险.近年来国内商业银行提出了要实施全面的风险管理.即要由以前单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举,信贷资产与非信贷资产并举,表内资产与表外资产并举,组织流程与技术手段创新并举的风险管理模式.我国商业银行为了突出风险和价值,在现有经营利润指标基础上,考虑纳税调整、风险扣除和资本回报等因素,实行经济利润管理.全面风险管理、经济资本管理、经济利润等这些经营理念将给我国银行业的经营方式及增长模式带来巨大的变化和深刻的影响.     

现代商业银行资产负债业务的管理创新研究

自1990年起，我国商业银行在初始余额的经营管理理念基础上逐步形成资产负债比例管理体系，该体系对我国商业银行经营管理水平的改善起到了积极的促进作用。然而，这种管理尚处于一种相对初级的阶段，尚未建立起以科学计量风险为基础的风险管理机制和科学的资本约束和分配机制等。对现代商业银行资产负债管理进行创新性研究，分析现代商业银行资产负债业务管理模式出现的瓶颈，并针对存在的问题提出管理创新的思考和建议，为促进我国商业银行资产负债管理的持续性提升提供一定的参考。     

构建我国银行业合规风险管理长效机制的对策与建议

对中国银行业而言,剥离不良资产和补充资本金只是股份制改革的一个起点,要真正成为现代商业银行,关键是建立和完善台规风险管理的长效机制,切实加强合规风险建设.加强合规风险建设,建立和完善合规风险管理工作体制、机制,对于银行业市场化改革具有深远的影响和意义.     

基于VaR的股票风险管理模型比较研究

在险价值穴ValueAtRisk,简称VaR雪是度量市场风险的一种普遍使用的工具,可看作是市场风险度量的基石。本文分别以资本资产定价模型(CAPM模型)和套利定价理论(APT理论)为基础,以VaR为风险管理工具,通过对单个股票或股票组合的资产回报进行风险管理建模,并利用我国股票市场的数据对两个不同的风险管理模型进行比较研究,分析了它们的有效性和局限性。     

外资风险资本、关系网络与国际创业企业制度学习

外资风险资本对创业企业的注资行为,引发了国际商务学者及创业学者的广泛关注。除资金优势外,如何利用外资风险资本嵌入的广泛国际市场关系网络资源,促进中小型创业企业国际化发展,成为该研究的重要议题。基于关系网络的企业国际化理论和制度同构理论,以制度学习为切入点,通过文献梳理,系统探究了外资风险资本与国际创业企业制度学习同构效应之间的作用机理。在此基础上,提出相应理论假设,构建概念模型,并对未来研究提出了相关建议。     

新形势下商业银行核心功能研究——基于风险管理的视角

针对近年来金融“脱媒”现象的出现以及投资基金能否替代商业银行的争论。传统的金融机构理论已不足以解释现代商业银行的核心功能。从风险管理的视角指出,商业银行的核心竞争力在于管理金融风险的过程中所采用的个性化工具和风险内化器的制度设计。加快风险管理技术的创新是新时期商业银行的生命线。