巴塞尔协议Ⅲ框架下中国银行业资本充足率问题及其应对措施

2010年推出的巴塞尔新资本协议Ⅲ对商业银行经营和监管的影响都是深远的,本文首先论述巴塞尔协议Ⅲ(以下简称巴Ⅲ)提出的背景和主要内容,着重强调巴Ⅲ对银行资本金的最新要求,进而分析了中国银监会提出的中国版巴Ⅲ对商业银行经营的影响及其原因,最后阐述了我国商业银行应对新监管框架的资本补充措施及其局限性。     

隐步推进巴塞尔协议在中国银行业的实施

2004年巴塞尔新资本协议（BaselⅡ）公布以来,得到了全球的广泛认可,包括中国在内的各国主要商业银行纷纷推进了新资本协议的实施。然而,此次席卷全球的金融危机使各国监管机构认识到,BaselⅡ虽然形成了一套比较全面、合理的资本监管框架,但也并非完美无缺。为吸取本轮危机的教训,巴塞尔委员会对现行的资本监管和流动性监管进行了大刀阔斧式的改革。     

中国银行业实施巴塞尔Ⅲ的优势与挑战

当前监管工具和银行自身存在的诸多问题仍会影响巴塞尔Ⅲ实施的进程和效果。这些问题既包括对部分监管指标合理性与否的判别,同时也包括在监管过程中如何对不同类型银行进行差异化监管等系列问题。     

巴塞尔III及其对中国银行业的影响

分析了巴塞尔Ⅲ资本监管改革的理念和内容,按照巴塞尔Ⅲ和中国银监会资本监管方案的标准,以17家上市商业银行2010年的数据为例,测算了新指标对银行业的短期和长期影响。研究表明,无论从资本充足率还是杠杆率角度看,中国银行业的短期资本缺口不大,但长期资本缺口巨大。因此,监管部门应加强合作,密切关注银行业在实施巴塞尔Ⅲ期间对实体经济和资本市场的影响。     

巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业的影响及对策

本文从资本监管的角度介绍了巴塞尔协议Ⅲ的主要内容及其改进之处,比较我国拟实施的监管资本标准与巴塞尔协议Ⅲ的异同,从短期、长期及逆周期阶段分析该协议对中国银行业的影响,并从建立逆周期资本监管框架、拓宽银行的资本补充渠道、建立合理的杠杆率评判标准、完善银行有效风险管理机制、建立银行高质量的数据体系5个方面,提出进一步提升中国银行业资本要求的对策建议。     

巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业借鉴意义的辩证思考

巴塞尔协议Ⅲ在全球银行业的推行将对各国金融体系和金融机构产生深远影响,本文总结了巴塞尔协议Ⅲ的主要内容,提出巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业具有很强的借鉴意义,但对其引入时应辩证思考。巴塞尔协议Ⅲ既有可以借鉴的优点,也有不适用于中国的方面。     

《巴塞尔协议Ⅲ》对中国银行业的影响

伴随着金融危机的爆发,巴塞尔委员会最新出台的《巴塞尔协议Ⅲ》提出将提高资本的质量、扩大风险覆盖面,并建立逆周期缓冲资本等方式克服商业银行资本充足率不足的问题,加强银行抵御风险的能力。这些改革将使中国银行业面临更高的资本要求,银行业整体的盈利能力可能会下降,对经济的发展也会产生不利影响。本文着重从商业银行的资本充足率、金融监管和金融经济三个方面分析了对中国银行业形成的影响,并提出了相应的对策建议。     

新巴塞尔协议与我国银行业监管

新巴塞尔协议代表着国际银行业监管的方向和趋势，既是指导各国银行业监管的新核心原则，也是评价各国银行业资本充足水平和银行监管当局监管能力的国际性标准。本文在介绍新巴塞尔协议的银行风险监管框架的基础上，阐述了我国成立银监会提高金融监管效率以防范金融风险的重要举措，并强调指出我国成立银监会不是一种临时的制度安排。     

中国银行业如何理解与实施巴塞尔新资本协议

巴塞尔新资本协议的实施为发展中国家银行风险管理迅速赶上发达国家提供一种可能和一条捷径。鉴于国内银行业的历史缺陷,国内银行业在实施巴塞尔新资本协议和开展全面风险管理时应遵循两个基本原则,即先进性原则和操作性原则,在全面实施巴塞尔新资本协议时要策略性地循序渐进、分步实施,以期达到更好的实施效果。     

2010年监管新政和中国银行业走向

以三个办法一个指引为代表的监管新政是银监会依法监管的重要组成部分。它的出台势必会对中国银行业的管理和运营造成一系列的影响。本期银行家月度论坛请来多位业内专家共同探讨银行业如何理解和回应监管新政。     

货币信贷调控中的国内银行业

面对国际国内复杂多变的经济金融形势,2011年央行货币政策重新回归稳健轨道。在货币政策宏观调控方面,央行创造性地提出了社会融资总量调控目标,并加大了贷款规模控制力度,多次调整准备金率和利率,实行差别准备金制度,由此对正在改革     

巴塞尔协议的发展与我国银行业的应对策略

银行业是经营货币的特殊行业，作为信用中介、支付中介和不断创造信用工具的机构，它既是最大的债权人又是最大的债务人，如果某家银行由于经营不善，产生风险，就会造成银行间运转和支付链节上的中断，为了防止“城门失火，殃及鱼池”的连锁反应影响整个金融体系，最终导致整个社会经济活动的混乱局面，因此，加强对金融业尤其是银行业的监管，对稳定地区乃至全球的经济具有极其重要的意义，从银行的自律，央行的监督，到全球性的协调管理，各种办法、法规和制度层出不究，并正在向统一、科学和合理的方向发展。     

新巴塞尔协议下的操作风险与我国银行业改革

作为创新之一,新巴塞尔协议首次将操作风险纳入了银行资本计量与监管的范围,并对其概念与计量标准作了界定,尽管我国暂时不采用,但向新巴塞尔协议的靠拢不可避免,新巴塞尔协议下的操作风险规则对我国银行业无疑将产生影响,按照国际规则加强对操作风险的管理,构建责权明晰的风险管理架构,完善银行资本金补充机制与信息库建设,推进高级风险计量模型开发是我国银行业改革应该考虑的内容.     

宏观审慎监管下的银行业发展之道

目前,商业银行经营发展所面临的外部环境正在发生重要的变革,2010年以来这一变革更呈加速之势。如央行在货币政策中首次提出社会融资总量的概念,并取消对于商业银行的信贷规模计划控制,转而采用动态差别准备金调控银行的信贷规模。在银监会层面,资本充足率、拨备率、杠杆率和流动性比率四大监管工     

隐性存款担保机制下我国银行业退出激励相容性研究

通过对银行失败与资本比率的实证检验,发现无论发达国家还是发展中国家,银行失败与资本比率都呈现显著负相关性质.我国银行业资本比率严重不足,但仍然能够持续经营下去,是因为隐性存款担保机制尚在发挥主导作用.通过理论和实证研究,隐性存款担保机制无疑有许多弊端,这就需要探索出一条隐性存款担保机制下激励相容的退出机制.     

How to make regulators and shareholders happy under Basel III

In addition to the Basel II capital ratio, Basel III requires banks to respect additional ratios, such as leverage ratio, liquidity coverage ratio and net stable funding ratio. Banks are required to be compliant with all four constraints simultaneously. Our article provides a framework for banks to help their search for an optimal transition from Basel II to Basel III. Recognizing that banks’ return and the four constraints are of linear type, this search can be formulated as a linear program and solved by standard software. Incorporating uncertainty on future defaults, risk weights and withdrawals and formulating the problem as a Chance constrained model does not only yield optimal transition strategies but also determines the internal thresholds for the Basel III-ratios. Our approach needs two standard inputs from controlling: profit margins per product and non-financial adjustment costs to expand or cut back business. The adjustment cost can be used to calibrate the model to the current business mix. This calibration can be done by bank outsiders and allows the model to be used in impact studies to replace ad hoc strategies. To highlight its practicality, we apply our model to a typical German bank with a business mix that complies with Basel II, but not with the Basel III-, capital-, leverage- and net stable funding-ratio. Assuming that its business model is optimal under Basel II, we find that this bank would achieve compliance restructuring its funding side by replacing interbank funding by capital and retail deposits. Additional uncertainty would amplify the magnitude of the changes, but would still affect the same positions. These findings are robust against alternative margin definitions and adjustment cost levels.     

中国金融业分业经营与混业经营研究

实践表明，混业经营有助于增强金融机构的国际竞争力，促进一国经济的发展，目前已成为全球金融业发展的趋势。就我国而言，从长远的角度来看，混业经营是金融业的必然选择，但短期内尚不具备过渡的条件。由于我国已加入WTO，所以目前应抓住机遇，采取相应的对策，为将来混业经营作好准备。     

中国银行业实施巴塞尔新协议的重点

巴塞尔新协议的出台给我国银行业发展带来了巨大挑战,如何应对这些挑战,德(?)金融服务行业咨询高级经理吴松汉先生指出了他眼中的实施重点。