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随着商业银行客户评级结果应用的不断深入,风险计量结果的准确性和可靠性成为银行关注的重点。本文分析了商业银行客户评级模型区分能力、准确性和稳定性的验证方法,提出了商业银行开展模型验证工作的对策建议,以期为商业银行客户评级模型验证工作提供借鉴。 相似文献
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随着我国商业银行跨国经营的开展,越来越多的业务受到国别风险的影响。国别风险与商业银行从事国内业务时遇到的一般风险有显著区别,表现形式更加复杂与多样,它将降低跨国投资的预期收益,并且沿着债务链迅速传导到世界其他国家。国别风险的出现对商业银行的风险管理提出了更高的要求,商业银行必须有效识别、准确评估国别风险,设定国别风险限额,维护敞口计量模型和评级模型,根据国别风险的变化及时调整模型,对客户给予风险提示和预警,依据客户所在国家、客户类型、所属行业、信用等级、客户规模等因素制定不同类型客户的准入标准。 相似文献
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抓住新协议实施的主线:建设风险导向的资本管理体系新协议实施包括三大支柱,涉及商业银行公司治理、内部评级框架、风险计量模型、数据准备和使用测试等多方面要求。 相似文献
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新巴塞尔协议及国外商业银行内部评级体系研究 总被引:6,自引:1,他引:6
内部评级法是《新巴塞尔资本协议》的核心内容。内部评级法涉及了银行风险管理的各个方面 ,内容丰富 ,且技术复杂。本文的第一部分简要地对《新协议》及内部评级法体系进行了综述 ,包括内部评级法的整体框架、风险要素与风险要素的测算以及应用内部评级法的最低条件等 ,这一部分也是本文的重点 ;由于内部评级法是在技术先进的西方商业银行现行风险管理实践的基础上提出来的 ,为此 ,第二部分对美洲银行、花旗银行、瑞士联合银行的内部评级体系进行了对比分析 ;第三部分就如何构建工商银行的内部评级体系提出了初步的设想 ,包括重整风险管理流程 ,制定整体实施方案 ,开发风险计量模型和风险管理系统等。 相似文献
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本文从信用生态角度探讨商业银行信贷评级体系,介绍了信用生态的概念,从信用生态环境、企业贷款申请、企业信用生命力等三个方面,探索建立五个企业信用评级指标体系,并对各有关评级计量模型进行评价,推荐模糊综合评价法作为信用评级中的计量模型。 相似文献
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新资本协议与我国商业银行风险管理 总被引:7,自引:1,他引:7
新资本协议对我国金融机构的风险管理提出了新的更高的要求。我国商业银行要在实施全面风险管理的基础上,逐步推进新资本协议所倡导的内部评级法,构建风险管理的整体机制。树立全面风险管理理念,营造风险管理的执行文化氛围;实施以内部评级为主的风险计量方法,注重风险缓释技术的应用;创建风险计量模型,构筑信息数据平台;提高风险管理的制度化水平,增强风险预警能力;建立现代企业制度,构建风险管理市场机制;发挥监管当局作用,强化外部监督。 相似文献
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巴塞尔新资本协议强调内部评级法在风险管理和资本监管中的重要作用,倡导国际活跃银行基于内部数据和管理标准,建立包括客户评级和债项评级的两维评级体系,以增强风险计量的精确性、敏感性和标准化。违约概率和违约损失率分别是客户评级和债项评级的定量基础,两者构成了IRB法的核心变量。本文将围绕新资本协议有关规定和技术标准,对LGD的测算要求、计算方法和模型构建进行较为深入的论述和探讨。 相似文献