浅谈企业财经管理对投资组合保险的应用

在投资领域，没有哪一项保险策略是不存在风险的，任何一项保险策略表现出的优势都是相对的。根据股票市场的运行规律，把保险策略进行有效的组合，投资行业出现了投资组合保险，它可以在一定程度上规避投资的风险，收到良好的效果，因而，分析企业财经管理对投资组合保险的应用有重要的意义。     

企业财经管理对投资组合保险的应用分析

在当前的投资领域中,风险因素不可避免。投资组合保险所呈现出的策略与表现出的优势处于相对状况,需要按照股票市场的发展与运行规律,确保投资组合保险在企业财经管理方面的应用。研究结果表明,对投资组合保险应用,对规避投资风险具有良好效果,实效性明显。     

探索和思考当前企业财经管理对投资组合保险的应用

本文立足于投资组合保险的重要意义，分析了投资组合保险在我国的发展和应用现状，并结合笔者相关工作经验，通过定量分析、数据分析等分析方法，详细解析了企业财经管理对投资组合保险的具体应用。希望能为提高企业财经管理对投资组合保险的应用水平提供部分理论支撑。     

投资组合保险策略在企业财经管理中的应用探究

对于企业来说,既要在风险环境中对自身的投资状况进行把握,对风险进行规避,保障资产的稳定,同时也要在变动的环境中进行投资,把握机会成本,进行企业资本的保值增值。从20世纪末,美国多家企业开始进行投资组合策略(以下简称投保策略)应用,到期逐渐地传入国内,并被大规模地应用于保险市场时,及本身的价值就已经得到了市场的认可。我们知道,在市场机制中,风险是不可避免的,而投保策略能够根据现有的环境,进行最大限度的风险规避。对于一个企业来说,投资行为的风险无法避免,而且内部所实行的保险策略在某一时段或者是某一领域内所呈现的优势都是可变的。但是,投保策略的应用能够极大地保障资本的安全,尤其是当期作用于财经管理时,其本身所具备的最大的功能就是对风险进行规避,其应用会发挥出极大的效能,提供较为稳定的资本运营环境。笔者根据相关文献,从投保策略的发展路径为切入点,对其在财经管理汇总的能效和应用进行分析讨论。     

基于Block Bootstrap抽样的投资组合保险绩效评价

本文采用不固定区组长度的Block Bootstrap数据挖掘技术,以上证180作为风险资产进行抽样,对投资组合保险策略进行仿真。从一般意义上揭示了上证180作为风险资产的投资组合保险策略CPPI、TIPP和OBPI的绩效,并与B&H和CM策略对比,实证结果表明:由于我国证券市场趋势明显,在不考虑交易成本情况下,投资组合保险策略的绩效均好于投资组合B&H和CM策略,而且,OBPI的表现要比CPPI更好。     

企业财经管理对投资组合保险的应用分析

投资的过程中,各种保险措施全是相对来讲的,根据股票市场掌控规则来配置资产是投资组合保险的主要特征。因此,文章通过下文对企业财经管理中对此种方式的应用上进行了阐述。     

企业财经管理对投资组合保险的应用分析

投资的过程中,各种保险措施全是相对来讲的,根据股票市场掌控规则来配置资产是投资组合保险的主要特征。因此,文章通过下文对企业财经管理中对此种方式的应用上进行了阐述。     

基于CPPI策略和TIPP策略的科创50指数投资绩效分析

组合保险策略自提出以来在国内外投资领域得到了广泛地运用,为探究投资组合在采用不同策略及参数下的差异,本文在科创50指数编制至今的区间内选取了三个分别为上涨、下跌和震荡的区间,借助MATLAB软件对采用组合保险策略的投资组合进行回测与实证分析。回测结果表明,本文所选取的采用CPPI策略与TIPP策略的共计十个投资组合在以科创50指数作为风险资产的情况下均能够体现出保护一定比例本金并参与市场波动的作用,在风险资产上涨和震荡的情况下TIPP策略的表现更为稳健,当风险资产下跌时二者表现相同,更短的调仓周期有助于使投资组合策略的及时调整,但会造成交易费用的上升。     

保险资金运用中的风险度量——VaR模型分析

保险资金的运用已成为保险企业生存和发展的关键因素之一,文章通过借鉴美、英、日等发达国家的保险投资经验,运用风险价值(VaR)的方法来计量保险资金投入到风险资产组合中的风险,最后对风险价值在保险资金投资风险管理应用中的情况进行评价。     

动态投资组合保险策略绩效实证研究

本文介绍了三种动态投资组合保险策略：CM（固定组合）保险策略、B＆H（买入持有）保险策略以及CPPI（固定比例投资组合）保险策略。通过采用深圳成份指数，对不同市场走势，设置不同的保底比例和乘数，仓位进行逐日调整，实证分析了三种策略的保险绩效。     

我国国债投资组合风险度量的实证分析

对我国国债市场所流通的国债应用弹型策略和杠铃型策略构建投资组合 ,进行实证分析并利用Gol ub&Tilman风险值模型对所构建的两个组合进行风险值度量 ,从而发现在投资年限较短时采用弹型策略风险较小 ,而投资年限较长时采用杠铃策略风险较小。     

股指期货组合保险策略的实证研究

组合保险策略是用股票头寸或股指期货头寸动态复制看跌期权的方式实现保本增值.文章随机选取美国股市的基金,利用股指期货头寸对组合保险策略效果进行实证研究,结果表明投资组合保险策略能比较好地达到保本增值的目标,这对我国的投资者利用刚推出来的股指期货进行规避风险具有指导意义.     

企业投资组合理论及财务风险防范策略探究

基于社会经济的全面发展,经济国际化趋势更为显著,加之企业市场经济形式的特殊性质,企业市场化进程逐渐深入,同样呈现出国际化与市场化的特征。其中,国内企业市场经济投资中的风险始终存在,而投资企业所存在的资金问题也是当前制约企业自身发展的关键因素。为此,必须借助融资模式解决这一问题。基于此,本文将企业投资组合理论作为重点研究内容,结合存在的财务风险,提出具有针对性的防范策略,希望对有关企业有所帮助。     

基于期权理论的动态证券资产配置策略研究

本文试图通过对基于期权理论的动态证券资产配置策略进行研究,针对中国金融市场的不同行情走势,利用期权理论固定比例投资组合保险策略(CPPI)与时间不变性投资组合保险策略(TIPP)方法,设计保本型产品的投资组合保险策略.该策略以保本为第一考虑,可在保本的基础上,在最大程度上实现参与股市上涨的收益.     

中国在拉丁美洲直接投资的国家风险研究

本文分析了中国企业在拉丁美洲投资遇到的国家风险类型与特征,包括政局动荡风险、社会治安问题风险、工会斗争风险、国有化风险、外债偿还和金融体制脆弱风险等。为了防范中国在拉丁美洲直接投资的国家风险,一方面政府要积极参与多边合作、加强信息服务和政策咨询服务、完善投资保险机制;另一方面企业投资前要做好国家风险的翔实评估,并积极实行"当地化"策略。     

各年龄段人群:投保应“量体裁衣”

健康、保障、养老、子女、意外、投资这些问题一直是大家的广泛关注的焦点问题,而与这些问题密切相关的就是我们的人生保险需求问题.在人生的不同阶段,我们面临着不同的风险,因此所需要保障的也是不一样的.本文结合我们的社会调查活动,从而对各年龄段人群面临的风险进行了分析研究,并给出针对性的见解和建议,希望可以为不同年龄层次的消费者在选择购买保险的过程中提供帮助.     

论公司现金管理的形式与策略

如何进行有效的现金管理是许多公司所遇到的问题，对于大多数中国企业来说，为了提高收益，同时控制风险，采用外部资金管理的形式是一个很好的选择。在选择资金管理公司进行投资之前，企业需要指定一些现金组合管理的指标，并对自身投资的目标尽可能明确的做出决定，然后选择与目标适合的投资策略。     

房地产投资风险及防范策略分析

房地产投资具有投资金额大、回收期长等特点,因此在房地产投资的各个环节中,收益始终是与风险同时存在的,特别是处在经济转轨时期的中国房地产投资,风险更是在所难免。分析我国房地产投资风险及其变化规律,实施投资分析、投资组合和保险等防范房地产投资风险的策略,对当前我国房地产业开发建设的健康有序发展具有重要的现实意义。     

保险投资风险理论研究

在当今许多发达国家,投资已成为保险业正常运行的支点,是保险业必不可少的利润增长点.国外学者们在该领域进行了很多相关研究,而相对而言,国内对保险投资风险的研究则非常匮乏.鉴于保险投资在理论上和实践上的重要性,本文将对国外关于保险投资风险的文献进行系统性的整理与评介,以期推动我国保险业投资风险问题的研究.     

中国企业对外直接投资所面临的风险及对策

随着中国加入WTO，跨国公司的迅猛发展，“走出去”进行国际市场直接投资成为企业未来发展的必经之路。因此，中国企业实行跨国性投资，必须客观地了解投资的内外环境，并对开展直接对外投资的必要性及可行性进行分析与探讨。文章通过对中国对外直接投资现状、问题与风险的分析，全面阐述了中国企业对外直接投资存在的企业规模小、缺乏政府引导等问题与风险，并提出了相应的风险规避策略。