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住房抵押贷款是银行一项重要业务和资产.随着利率的波动和其他因素的影响,借款人有可能提前还款从而影响银行的收益.准确地度量提前还款给银行带来的损失有助于商业银行更好地管理这类经营风险.在具有均值回复特性的随机市场利率和服从纯跳跃过程的浮动住房贷款利率条件下,以最常见的每月等本金还款方式为基础,根据对利率的预测,使用求期望的办法估算出银行房贷总收益的预期值,然后将该预期值折现到提前还款发生时刻,从而构造出借款人在合同期间提前偿还房贷给银行造成的利息损失度量模型. 相似文献
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一、利率风险:产生及影响 所谓利率风险是指未预料的利率变化给银行的收益可能带来的影响,也就是指当市场利率发生变动时,银行可能遭受的以低于票面价格出售其资产或支付更多利息的风险,任何旨在经过一段时间获得收益的经济合约都有利率风险。它分为直接和间接两种:直接的利率风险产生于银行资产负债到期日或重新定价(reprice)日的不匹配;间接的利率风险并非产生于因银行资产负债的合约内容不同而带来的利率风险,它来自于因利率变动而引起的合同的中途解约或提前还款。 相似文献
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本文针对《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》中有关还款安排的要求,深入系统分析"等额还款法"和"等额本金还款法"与现金流、资本成本、净现值和企业价值的关系,认为企业应在科学判断利率走势的基础上,并结合投资项目的收益和风险情况,选择适当的还款方式。为资金借贷双方的还款安排决策提供科学依据,建议借款方在预期利率上升时,选择利率固定的资金来源,采用"等额还款法";在预期利率下降时,应选择利率浮动的资金来源,采用"等额本金还款法"。对于贷款方,在预期利率上升时,应选择浮动利率,采用"等额本金还款法";在预期利率下降时,则应选择固定利率,采用"等额还款法"。 相似文献
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近年来我国汽车消费金融市场规模迅速增长,个人汽车贷款风险管理成为商业银行的关注热点之一.采用Logistic模型,分析汽车消费贷款提前还款违约和逾期还款违约的影响因素.结果发现:从个人特征维度上看,贷款者的体制背景、客户等级对提前还款违约具有显著的影响,对逾期还款违约没有显著影响.从贷款维度上看,享受利率优惠的贷款者具有更大的逾期(提前)还款可能性,而接受高利率的贷款者逾期(提前)还款的可能性更低.当央行利率变动时,汽车贷款利率的灵活调整可以显著地抑制提前还款违约的发生.从汽车品牌维度看,购买国外品牌汽车的贷款者更不容易发生逾期还款违约,但更容易发生提前还款违约,这可能与我国民众爱好“面子”有关. 相似文献
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利率市场化将使商业银行面临八大风险
在市场利率保持稳定不变的过程中,商业银行的净利息收入等于其经营业务发生时的预期净利息收入,不存在利率风险。如果市场利率稳定的状态被打破,利率变动就会通过利率水平的变化,进而影响商业银行资产利息收入和负债利息支出,最终对商业银行的净利息收入产生影响,若资产利息小于负债利息的金额过大,势必影响商业银行的正常经营,即利率变动将会使金商业银行陷入利率风险。而这些风险根据风险的持续时间则可划分为两大类:阶段性风险与持久性风险。 相似文献
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从借款者还款方式、提前还款决策,以及还款额和心理压力几个方面的变化进行讨论,以加深我们对固定利率住房抵押贷款的认识。 相似文献
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利率期限结构反映利率与到期期限的关系。本文对我国国债利率期限结构预期假说进行实证检验,否定了预期理论。表明我国国债利率期限结构存在明显的时变期限风险溢仇时变期限风险溢价是决定利率期限结构的重要因素。不同期限即期利率之间存在协整关系说明利率期限结构隐含的远期利率对未来即期利率有一定的预测作用府在“预期之谜”。 相似文献
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王晨宇 《金融经济(湖南)》2009,(6):43-44
随着经济发展,中国商业银行消费信贷业务不断扩大。本文分析了消费信贷业务中提前还款风险的影响因素,介绍了提前还款行为的相关研究,并对商业银行消费信贷提前还款风险管理进行了一些探讨。 相似文献