基于SV模型的深圳股市波动的预测

首次应用基本SV(stochasticvolatility)模型及其扩展ASV(asymmetricstochasticvolatility)模型来预测深圳股市的波动,并根据对称和非对称两类评价准则,对SV类模型的预测效果与常用模型的预测效果做了比较。结果表明,对于深圳股市基本SV模型具有最好的预测效果;ASV模型的表现稍差于基本SV模型,但好于GARCH模型;GARCH模型的预测效果不稳定,随评价准则的不同而有显著差别。     

一种无遮挡场景下的无线信道模型的建立

根据给定的无线信道通信的场景特点,建立了3种无线信道模型,即自由空间传播模型、双线模型和自由空间传播-双线模型。利用MATLAB对这3种模型接收信号强度分别进行仿真和分析,结果表明这3种模型接收信号强度曲线近似,但是当天线高度逐渐变高时,自由空间传播-双线模型接收信号强度曲线与自由空间模型、双线模型的曲线明显不同,它的波形会出现周期起伏,且在相同天线高度下不同地面反射系数对接收信号强度的影响很小。因此应选择自由空间传播-双线模型作为该场景的无线信道模型。     

基于组合模型预测黑龙江省粮食产量

文章将组合模型引入黑龙江省粮食产量预测。通过分析确定了构成组合模型的三个单项模型：改进的指数平滑模型、Cobb—Dau幽生产函数模型和灰色马尔可夫模型;并确定了组合模型权重的方法,通过实证验证了其可行性,证明组合模型可以充分的利用各种预测方法所提供的信息,达到提高预测精度的效果。     

司南系统决策判断模型研究初探

本文基于"司南于磁场的辨向"本质及系统模型构建原理建立了司南系统模型,分析了此模型的构成要素及模型结构,以标杆管理和供应链管理与司南系统模型的关系以说明此模型应用。     

企业破产预测实证模型评述

随着计量方法的改进,对企业破产的实证预测,重新成为理论界和实务界关注的重点。40年来代表性的破产预测实证模型包括专家评分系统、分离模型、多元分离模型、Logit模型、生存分析模型、神经网络模型等。对于每种模型的假设前提、所选择的解释变量、预测能力以及可能的局限性进行评述,可以得出结论:多元分离模型虽然传统,但实用性最强;分时风险模型因为改善了分离模型的静态性,预测准确率也更高,是目前应用最广泛的模型。     

经济预测中的线性组合模型及其实证

经济预测仅使用单项模型方法存在较大的风险,通过组合不同的单项模型,可以更加充分利用各个模型所提供的信息,从而构造出比单项模型效果更好的组合预测模型。以福建省居民人均消费水平为例,分别建立线性回归模型、灰色系统模型与指数增长模型,并在此基础上建立线性组合预测模型,对这些模型的预测效果进行实证比较分析。     

营销中的新产品基本扩散模型

扩散模型基本结构主要是对新产品扩散的未开发市场、潜在市场和当前市场中的消费者数进行建模研究。而新产品扩散模型的发展则是建立在根据转化机制描述这三部分市场中消费者流动情况的基础上的,不同的转化机制和特殊的市场组成部分导致了模型间的差异。新产品扩散的代表模型有Bass模型、Fourt-Woodlock模型以及Mansfield模型等基本扩散模型,对这些基本模型的探讨可为研究更为柔性的扩散模型提供基础。     

固定资产动态折旧的分类模型与通用模型构建

文章参照固定资产静态折旧的几种典型模型,构建了直线动态折旧模型、折旧基数变化情况下的加速动态折旧模型、折旧率变化情况下的加速动态折旧模型,分别根据各种折旧模型各自折旧额的内在规律性进行建模,比较好地实现了从静态折旧模型向动态折旧模型的转化.在此基础上,本文试图去寻找各种动态折旧模型中各期折旧额的共同规律,进而建立起固定资产动态折旧的通用模型,以供企业根据自己的实际情况代入相应初始条件直接套用固定资产动态折旧的通用模型,方便地计算固定资产各期的动态折旧金额.     

基于新陈代谢GM-Markov模型的股价预测

本文建立了新陈代谢GM-Markov模型。该模型很好地吸收了GM模型及Markov模型的优点,同时新陈代谢的作用保证了不断加入新信息而去除旧信息,从而提高了模型的预测精度,预测结果与实际状况基本相符,这说明用该模型来预测股票价格走势是可行的。     

消费者态度满意研究的取向及整合：认知与情感

认知导向理论强调消费者的“理性选择”“认知加工”,认为态度潢意的形成是消费者根据一定的标准对所购买的产品或服务进行理性评价的结果,具有代表性的有期望不一致模型、感知绩效模型、需要满足模型、消费者消费经历比较模型以及公平模型.随着“象征消费”以及“享乐消费”出现,情绪效价对绩效感知的作用越来越大,情感导向模型出现,主要有基于归类的服务满意模型、基于属性的满意模型、服务接触满意模型.文章最后探讨了消费者态度满意的认知与情感整合模型.     

中国北京奥运经济投入产出与计量模型研究

将投入产出模型与计量模型结合起来研究北京奥运经济,重点编制北京市2002年30个部门的经济投入产出表、资源投入产出表和环境投入产出表,建立与投入产出表对应的C-D生产函数模型、居民消费需求函数模型、政府消费函数模型、固定资产投资需求函数模型,利用计量模型起动投入产出模型,研究2008年奥运年经济的供需平衡乃至2010年的供需平衡,为北京奥运经济的决策提出了相应的建议。     

信用风险度量模型的分析及启示

一直以来信用风险在度量上存在着许多困难,本文分析研究了现代信用风险度量的四种代表性模型CreditMetrics模型、KMV模型、CreditRisk＋模型、Credit Portfolio View模型,并提出了对这些模型在我国运用中存在的问题和建议。     

基于DC-t-MSV模型的套期保值研究

利用多元随机波动率模型确定最优套期保值率：首先建立动态相关系数多元随机波动率模型（DC-MSV）,再建立基于t分布的动态相关系数多元随机波动率模型（DC-t-MSV）。以沪深300股指期货数据为样本,利用以上两种模型分别结合方差最小套期保值模型计算最优套期保值率,结果表明,利用DC-t-MSV模型的套期保值效果优于DC-MSV模型。DC-t-MSV模型引入t分布,充分考虑了金融数据尖峰厚尾的特性;同时,参数估计部分采用马尔科夫链蒙特卡罗模拟方法（MCMC）,克服了MSV模型参数估计困难的缺点。     

品牌权益模型理论研究综述

品牌权益是关于品牌研究的前沿理论：本文从品牌权益概念出发,对国内外近年来关于品牌权益理论的最新研究成果进行回顾和梳理。文中重点介绍了品牌权益的概念、内涵,以及基于不同视角品牌权益模型中的Aaker模型、Keller模型、Biel模型、Netemeyer模型、JinehaoYang模型和Krishnan模型等进行系统阐述,从而对品牌权益的内涵、管理及测评进行总结并给出简单评价。     

基于Logit模型与GA算法的商业银行信用风险评估模型研究

针对控制银行信用风险的传统的统计模型与新兴的人工智能模型的缺陷,创新性的把这两钟类型的模型优点进行结合,建立了全新的基于Logit—GA算法的银行信用风险评估模型。并使用我国商业银行的现有数据进行实证研究,研究结果表明,该模型相比较现有其它评估模型可以得出较优的结果。     

盈余管理测度研究综述

盈余管理又叫盈余操纵 ,意指公司的管理层为达到其个人效用最大化或公司市场价值最大化的目的 ,而对利润进行人为的“管理”或“操纵” ,使盈余信息失去了真实性。研究盈余管理首先要解决盈余管理的测度问题 ,西方有关赢余管理的测度模型主要有希利模型、迪安吉洛模型、琼斯模型、修正的琼斯模型和行业模型。 5种模型都已广泛应用于赢余管理的研究中 ,但各种模型的测度效果在西方仍存在着争论。总的来说 ,琼斯模型和修正的琼斯模型得到较多的认可。同时各种模型的理论基础也存在着一定的缺陷。     

基于Logit模型与GA算法的商业银行信用风险评估模型研究

针对控制银行信用风险的传统的统计模型与新兴的人工智能模型的缺陷,创新性的把这两钟类型的模型优点进行结合,建立了全新的基于Logit-GA算法的银行信用风险评估模型.并使用我国商业银行的现有数据进行实证研究,研究结果表明,该模型相比较现有其它评估模型可以得出较优的结果.     

我国省级政府财政支出的四个相关模型研究

本文选择了西方公共预算理论中的四种支出模型,即渐进模型、行动——反应模型、财政资源模型和支持者模型,以中国省级政府1995至2004年十年间的相关财政支出数据来加以检验。从检验结果来看,四个支出模型对中国各省相关支出的解释力存在着差异,比较而言,渐进模型、行动——反应模型的解释力最强,这一结果表明在中国省级财政支出中存在渐进主义和竞争的特点,前者是“以史为鉴”,后者则是“知己知彼”,他们都表达了预算过程中有限理性的支出决策者的简单智慧。     

寡头价格竞争理论的仿真检验

本文通过建立伯川德模型及其扩展模型的仿真程序,运用计算机仿真的手段,对伯川德模型进行仿真研究,并观察其运行结果,验证了该模型的正确性,检验了微观经济学中关于寡头垄断厂商短期价格竞争的理论,并探讨了建立仿真模型的方法及原则,对经济仿真作了初步的尝试。     

图书馆人本管理的三维评估模型

该文研究了国内外人本管理相关模型,针对图书馆当前的管理现状提出了一个简单实用的人本管理三维评估模型,诠释了模型的各项指标的内涵,说明了模型的具体运用方法。