中国城市化水平与经济增长关系实证研究

本文就中国城市化水平与经济增长之间的关系做了一个定量研究。首先采用阿尔蒙方法做了分布滞后模型,后又用工具变量法对其自回归模型进行回归作为上面这种方法的改进。     

中国城市化水平与经济增长关系实证研究

本文就中国城市化水平与经济增长之间的关系做了一个定量研究.首先采用阿尔蒙方法做了分布滞后模型,后又用工具变量法对其自回归模型进行回归作为上面这种方法的改进.     

基于Logistic模型的机械制造业上市公司财务预警应用与分析

本文对Logistic回归模型应用于财务预警应用与分析做了深入理论分析,并以机械行业最新财务统计数据作为分析对象,利用SPSS统计学软件求得了回归模型参量,进一步构建了机械设备仪表类Logistic回归模型;并以某机械制造公司作为分析实例,对该模型的计算方法进行了进一步表达,对Logistic回归模型在财务预警中的分析和应用提供了一定的参考。     

基于 Logistic 模型的机械制造业上市公司财务预警应用与分析

本文对 Logistic回归模型应用于财务预警应用与分析做了深入理论分析，并以机械行业最新财务统计数据作为分析对象，利用SPSS统计学软件求得了回归模型参量，进一步构建了机械设备仪表类 Logistic回归模型；并以某机械制造公司作为分析实例，对该模型的计算方法进行了进一步表达，对 Logistic回归模型在财务预警中的分析和应用提供了一定的参考。     

投指期货套期保值比率的计算及实证研究

股指期货的一个基本功能是套期保值。本文基于风险最小化模型,利用沪深300指数及股票组合,介绍最小二乘回归模型、向量自回归模型、广义自回归条件异方差模型三种估计方法,并对最优套期保值比率进行了实证分析。     

上证指数与基金资产配置相关性实证研究

本文通过建立多元线性回归模型对上证指数与基金资产配置的相关性进行了实证研究。结果表明,所建模型拟合度不高,上证指数与基金资产配置的相关性并不显著,基金在股票、债券、银行存款和清算备付金、其他资产上投资的比例并没有随着上证指数的变化而相应的变化。并对回归结果做了几个方面的原因分析。     

上证指数与基金资产配置相关性实证研究

本文通过建立多元线性回归模型对上证指数与基金资产配置的相关性进行了实证研究。结果表明,所建模型拟合度不高,上证指数与基金资产配置的相关性并不显著,基金在股票、债券、银行存款和清算备付金、其他资产上投资的比例并没有随着上证指数的变化而相应的变化。并对回归结果做了几个方面的原因分析。     

设备故障预测浅议

在分析了机械设备故障规律的基础上，归纳总结了实际中常用的三种运行状态趋势预测方法：时序模型预测方法、特征参数回归拟合方法、经济大修模型预测方法。     

P2P网贷平台借款人信用风险评估模型适应性研究

本文对比分析了基于Logistic回归、决策树、随机森林、支持向量机和神经网络的个人信用风险评估模型,并在此基础上提出了采用4种机器学习算法综合筛选重要变量再建立Logistic回归模型的两阶段组合模型。应用这一模型对"人人贷"平台借款人数据进行实证研究。结果表明:该模型相较于Logistic回归模型有着更高的精确度,克服了数据维度及定性变量数量的限制,而且提高了单一机器学习算法的指标解释能力,说明基于机器学习算法的Logistic回归模型对P2P网贷平台的借款人信用风险评估有更好的适应性。     

CAPM模型基于上证个股的实证分析与改进

本文以上证市场三支股票为样本,运用回归分析方法,对经典CAPM模型进行了验证,并以其预测市场收益率。运用股份结构分析,行业对比分析对回归结果进行了探讨,并用上证综指、上证180、商业指数对模型又做了对比分析,发现市场组合的选取对模型的有效性至关重要,系统外因素对模型的有效性有重大影响。研究认为CAPM理论在现实市场中的有效性值得进一步探讨,采用多变量模型或者引入新的变量或许能更好地切合市场实际。     

Logistic模型和KMV模型在中国上市公司信用风险度量中的比较研究

本文从违约概率衡量上市公司信用风险的角度来看,基于因子分析的Logistic回归模型和KMV模型都能反映上市公司的信用风险状况,但基于因子分析的Logistic回归模型的评级结果比KMV模型较准确。     

基于Bootstrap方法估计的二手车价格回归模型

本文依据美国费城地区218辆二手宝马轿车的数据,采用基于Bootstrap方法的回归模型,考察影响二手车价格的因素,探索合理的价格评估系统。在确定了回归模型具体形式后,引入Bootstrap方法,利用给定的较少的原始数据进行有放回地抽样得到Bootstrap样本,从而进行统计推断。本文应用此方法拟合模型,得到了很好的拟合效果。利用所构建的模型,我们可以对给定的二手车评估出较为公正合理的交易价格,为我国从事二手车估价及交易的人员和部门提供一定的参考价值。 件     

CAPM模型基于上证个股的实证分析与改进

本文以上证市场三支股票为样本,运用回归分析方法,对经典CAPM模型进行了验证,并以其预测市场收益率.运用股份结构分析,行业对比分析对回归结果进行了探讨,并用上证综指、上证180、商业指数对模型又做了对比分析,发现市场组合的选取对模型的有效性至关重要,系统外因素对模型的有效性有重大影响.研究认为CAPM理论在现实市场中的有效性值得进一步探讨,采用多变量模型或者引入新的变量或许能更好地切合市场实际.     

基于Bootstrap方法估计的二手车价格回归模型

本文依据美国费城地区218辆二手宝马轿车的数据,采用基于Bootstrap方法的回归模型,考察影响二手车价格的因素,探索合理的价格评估系统。在确定了回归模型具体形式后,引入Bootstrap方法,利用给定的较少的原始数据进行有放回地抽样得到Bootstrap样本,从而进行统计推断。本文应用此方法拟合模型,得到了很好的拟合效果。利用所构建的模型,我们可以对给定的二手车评估出较为公正合理的交易价格,为我国从事二手车估价及交易的人员和部门提供一定的参考价值。 件     

HMM对广义货币汇率模型的实证研究

关于汇率模型的验证与研究,从最早的线性模型,应用线性回归的方法得出了部分与理论相符的结果。笔者应用一种新的模型隐马尔可夫模型（HMM）,可以说是对线性模型的扩展,重新研究各种基础变量对汇率的影响。     

基于累积损失混合模型的贝叶斯保费研究

商业车险的费率由先验费率和后验费率两部分构成。通常使用广义线性模型厘定先验费率,然后基于个体保单的索赔经验,应用贝叶斯方法计算后验费率。在传统方法中,一般是分别根据索赔次数或索赔强度建立费率厘定模型。本文基于个体保单的累积损失数据建立了一种混合回归模型,并在此基础上计算贝叶斯保费,为非寿险费率厘定提供了一种新方法。在先验费率的厘定中,基于个体保单的累积损失数据建立混合零调整逆高斯回归模型,代替了传统的Tweedie回归模型。对先验费率进行调整时,用个体保单的累积损失代替通常使用的索赔次数或索赔强度,规避了索赔次数与索赔强度之间的相依性可能造成的干扰。     

沪深300股指期货套期保值实证研究

本文采用协整等分析方法,对沪深300股指标的进行投资组合研究,给出了动态投资组合的操作方法,结果表明基于模型选择的投资组合具有较好的系统均衡性和较高的收益率。同时对静态选择的50只股票组合、基于模型动态选择的7只股票的投资组合以及单个股票投资进行沪深300股指期货套期保值比的模拟实证分析,采用OLS回归模型估计法、双变量向量自回归模型方法、基于协整关系的误差修正模型方法、GARCH模型方法、简化的误差修正模型方法,对不同模型方法下的套期保值比进行实证研究。     

基于自回归分布滞后模型的我国财产险保费增长实证研究

通过建立财产险保费增长的自回归分布滞后模型,使用Engle-Granger两步法对1980—2010年我国产险保费增长进行实证研究。研究结果表明,我国财产险保费与GDP之间存在着协整关系,自回归分布滞后模型比经典回归模型具有更好的拟合效果和预测能力。     

HMM对广义货币汇率模型的实证研究

关于汇率模型的验证与研究,从最早的线性模型,应用线性回归的方法得出了部分与理论相符的结果.笔者应用一种新的模型隐马尔可夫模型(HMM),可以说是对线性模型的扩展,重新研究各种基础变量对汇率的影响.     

运用多元线性回归模型分析我国教育经费投入现状

本文通过分析我国教育发展的现状和影响教育经费投入量的因素,运用SPSS软件建立多元线性回归模型。同时,运用SPSS软件对模型进行回归诊断,进一步优化模型,使模型具有较强的拟合性和实用性。最后,阐述了模型的现实意义。