信用风险管理:从内部绩效评价到客户公司治理风险评价——基于LS公司信用风险管理系统的案例研究

本文以权变理论为指导,采用案例研究方法,通过实地调查和访谈,聚焦外部市场环境和企业战略等权变因素对信用风险管理控制系统的影响,探讨了与组织环境相适应的信用风险控制系统设计原则。研究发现,销售导向的信用风险报告关系、关键部门之间的绩效捆绑考核机制对外部环境的适应性更优良,能有效降低横向控制的协调成本和控制盲点;在传统的客户信用风险评价方法基础上,增加公司治理因素形成的"7C"评价法,注重从制度角度对客户长期风险能力进行评价,拓宽了评价视野和架构。     

对商业银行信用风险监测评价的新思考

为监测评价商业银行信用风险,在对其成因进行深入阐述后,借助聚类分析选取32个单项指标构成评价指标体系.由此建立基于BP算法的三层前向神经网络,通过网络训练,利用网络的自适应、自学习能力,自动获取合适的网络权值与阚值,并采用附加动量法加快网络的收敛速度,基于此对商业银行所面临的信用风险进行评价.仿真试验及实证研究表明了该方法的适用性与可行性.     

供应链金融模式下中小企业信用风险评价体系构建

供应链金融已成为帮助中小企业摆脱融资困境的有效途径。本文首先分析了影响供应链金融模式下中小企业信用风险的因素,进而通过因子分析和Logit模型建立了供应链金融模式下中小企业信用风险评价指标体系,验证了中小企业的盈利能力、偿债能力及核心企业的信用水平显著影响中小企业信用风险评级。实证结果表明,该模型预测准确度较高,对金融机构衡量供应链金融模式下中小企业信用风险及中小企业提升自身信用水平具有一定意义。     

基于Mixed-logistic模型的小型企业信贷风险评价研究

针对目前关于企业信用风险评价研究中大多是依赖于上市公司的截面数据、静态估计和偏重于财务指标等局限,本文以小型企业信用风险为研究对象,将企业特征、股东特征、合约特征和财务特征等指标全面纳入信用风险影响范畴,并结合Mixed-logistic分析法来构建小型企业信用风险的评价模型。研究结果表明:基于Mixed-logistic方法的信用风险评价模型有着较高预测准确率;影响企业信用风险的关键因素不但包括财务指标(如,总资产报酬率和总资产周转率等)也包括非财务指标(如企业特征、合约融资结构和股东从业经验等);最后根据研究结论给出了相应的政策建议。     

金融仓储对商业银行动产质押贷款信用风险控制的影响

金融仓储专门为金融机构信贷与中小企业融资提供动产仓储监管服务,搭建银行和中小企业的桥梁,近几年我国金融仓储业规模迅速扩张,一个新的产业正在逐步形成.文章在探讨金融仓储优势的基础上,论证了金融仓储对商业银行信贷风险控制的影响,并从中小企业的选择、融资企业的选择、质押物的选择和质押物价值波动风险控制四个方面提出银行强化信用风险控制的对策.     

科技金融信用风险的识别、度量与控制

与一般金融活动面临的风险相比,科技金融的信用风险更大。加强对科技金融的信用风险管理,需要适度放宽对这种风险的容忍度,注重运用"SPECIAL"信用评价法进行信用风险识别和度量,并按照风险规避、风险覆盖、风险转移、风险分散、风险补偿的路径和方法,采取以下风险控制措施:建立科技金融专营机构以规避风险;开发适应性金融产品使总体收益足以弥补项目损失;发展履约保证保险和科技担保贷款以转移风险;构建和发展多层次资本市场以分散风险;政府优化公共资源配置从而对科技金融活动进行风险补偿。     

中小企业信用风险评价指标体系的构建——基于供应链金融视角的研究

供应链金融是银行用于解决中小企业融资问题的新型金融产品。供应链金融成功实施的关键是建立专门针对中小企业的信用风险评价体系，对中小企业的信用风险进行客观、公正的评价。本文在界定基于供应链金融的中小企业的基础上，根据供应链金融的业务特性，提出了以融资主体信用风险评价、融资债项信用风险评价、宏观环境风险评价三个子评价体系组成...     

互联网金融风险的实证评价及优化对策

互联网金融是一种新型金融业态。从互联网金融的风险角度出发,运用模糊层次分析法对我国互联网金融的风险进行评价。基此认为互联网金融的风险主要为操作风险、信用风险、运营风险、网络技术安全风险和法律及声誉风险,并且各种风险之间具有相对明显的叠加性。其中,运营风险中的流动性风险、法律及声誉风险中的网络洗钱风险、操作风险中的支付方式创新风险和供应商操作风险、网络技术安全风险中的病毒感染风险为我国互联网金融总体风险的关键驱动因素。     

互联网金融下我国第三方移动支付风险评价研究——模型构建与实证分析

互联网金融作为现代金融体系的重要组成部分,其风险状况已受到我国金融监管部门的高度关注。本文分析了互联网金融中第三方移动支付的风险类别,设计了涵盖5类一级指标和19项二级指标的第三方移动支付风险评价指标体系。在此基础上,本文运用层次分析法与模糊分析法构建了第三方移动支付风险评价模型,以某第三方移动支付平台为样本,对第三方移动支付风险评价模型进行了实证分析,并以此为依据,给出了相关的政策建议。本文的研究表明,现阶段我国第三方移动支付整体风险处于一般等级;移动网络安全风险占据主导地位,法律风险与业务风险次之,信用风险与操作风险的影响相对较弱;移动网络安全风险、信用风险、操作风险和法律风险均表现为一般风险,业务风险现状相对良好,且呈现较低的风险水平。本文的研究成果将为我国构建科学高效的第三方移动支付风险评价机制,提供重要的理论指导与决策参考。     

供应链金融信用风险研究综述

文章从供应链金融的概念出发,主要梳理了现有研究中关于供应链金融信用风险的形成及表现特征,供应链信用风险评价及模型构建方法,得出在建立指标体系现有研究中大多采用财务指标,而鲜有学者考虑非财务指标,在模型选择上也大多选择比较成熟的Logistic回归模型,因此进一步的研究方向在于运用定性和定量相结合的分析方法,选择一种客观的、能同时衡量财务和非财务指标的供应链金融信用风险评价方法.     

供应链金融视角下的中小企业信用风险评价指标体系构建

本文首先详细阐述了供应链金融三种主要融资模式及其信用风险识别,其次,参照相关文献资料和银行业务实践,按照指标体系设计原则和对供应链金融三种融资模式的信用风险识别,建立了较完善的供应链金融视角下的中小企业信用风险评价指标体系。     

农户信用评价模型构建研究--以某市为例

对农户信用评价进行综合分析与研究,构建了由农户基本状况、偿债能力、信誉品德、与本行关系四个方面12项指标的信用评价指标体系;采用层次分析法(AHP)确定了各指标的权重;运用改进后的模糊综合评价法评价农户的信用价值,构建了农户信用评价模型,用样本数据进行模型的实证检验,从而建立了可操作的农户信用风险预警机制。     

科技型中小企业信用风险评价指标体系建设

科技型中小企业在我国经济发展中起着重要作用,是我国就业机会的创造主体,是推动经济增长的重要动力,也是技术创新的活跃因素。然而我国科技型中小企业却面临着融资难的问题。究其原因是缺乏一个有效的科技型中小企业信用风险评价指标体系。本文在综合前人研究结论的基础上,构建了一个含有11个财务和非财务指标的信用风险评价体系,并利用判别分析法对54家上市公司的相关数据进行了分析验证。最终得到一个含有九个指标的有效科技型中小企业信用风险评价指标体系。     

基于多层次模糊综合评价的中小企业信用风险评估

引入多层次模糊评价方法,设计包括行业状况、上下游状况、产品状况、管理水平、财务状况和资信状况的指标体系,构建多层次模糊综合评价的中小企业信用风险评估模型。算例分析表明该方法综合了定性因素和定量因素,能有效地评价中小企业的信用风险。     

商业银行表外业务风险不容忽视

一、信用风险金融市场中客观存在的信息不对称是信用风险产生的症结所在。信用交易在信息不对称的情况下进行,银行为客户提供着保证并规避风险,做为投资者暴露于不确定的信用风险中。由于表外业务涉及的客户和交易的金融属性较强,这个过程中金融生态环境的优劣对投资者的利益影响是至关重要的。我国现行的金融生态环境尚不能有效保护投资者的利益,商业银行尤其应关注来自客户个人或企业的诸多信用风险。     

中国农村金融包容性评价体系研究

本文以国内外金融包容的定义和评价指标体系为基础,结合互联网金融和移动金融的发展的新趋势,选取适合我国国情的农村金融包容评价指标,运用金融包容指数法构建农村金融包容性综合评价体系,并用空间差异法展开实证分析,并对农村金融包容性发展提出政策建议。     

我国证券公司A股股票承销业务风险的模糊综合评价

分析了股票承销业务各风险影响因素,建立了股票承销业务风险评价指标体系.运用模糊数学,决策学相关知识分别进行了指标权重的确定和股票承销业务风险的综合评价;对证券公司股票承销业务风险评价的方法进行初步探讨     

如何以信用风险分析为核心开展银行风险分析工作

随着经济的不断发展,金融改革的不断深入,银行业面临的各种风险问题越来越突出,尤其是信用风险,作为金融市场上最为古老而最重要的风险因素,对金融业的健康发展起着重要的影响作用。那么,如何以信用风险为核心,结合地区经济发展和其他各种风险因素开展好银行业的风险分析工作,剖析银行业风险产生的根源,以便采取有效措施防范和化解风险,     

江西省金融生态环境的实证分析与对策建议

构建科学、合理的金融生态环境评价指标体系是获得真实客观评价结果的前提。本文在借鉴已有研究的基础上,参考外省实践经验,征求相关部门意见,采取定性和定量相结合的方法,从构建金融生态环境评价指标体系入手,结合问卷调查和典型调查,实证分析江西省金融生态环境的现状、制约因素,最后对症下药,得出优化金融生态环境的对策建议,促进江西省经济金融的协调可持续发展。     

金融服务业集群竞争力评价研究

本文在全面回顾当前不同理论研究文献的基础上,从金融服务业集群竞争力的评价指标体系和评价模型两个层面入手,尝试将现代管理学中常用的模糊评价法和层次分析法有机结合,对金融服务业集群竞争力予以定量化评测和分析,试图解决金融服务业集群评价中的模糊性和不确定性问题,以期对我国金融服务业集群竞争力做出合理评价。