浅议IRB法下我国商业银行信用风险内部评级体系的构建

巴塞尔新资本协议的提出,对全球金融业风险管理产生了巨大影响,我们应充分认识新协议核心的IRB法对我国商业银行的重要意义,在深入研究IRB法的基础上,加快国内商业银行内部评级体系的建立,实现与世界的接轨。     

建立我国商业银行内部信用评级体系探析

借款人不能按时足额还本金和利息而形成的信用风险是商业银行与生俱来面临的风险，长期以来，它是银行业风险管理的首要内容。商业银行资产管理理论中的真实票据理论强调以真实商业票据为抵押发放贷款，即是控制信用风险的最早方法。随着银行业的发展，银行信用风险控制的手段也逐渐完善。建立完善的内部评级体系是国际商业银行已经验证了行之有效的方法。巴塞、尔新资本协议对评级体系的定义是指各种方法，过程、控制技术及数据收集、支持评估信用风险的IT系统、内部风险评级的确定、违约和损失的量化过程。     

我国商业银行实施内部评级法的战略思考

内部评级法作为新巴塞尔资本协议的核心内容正日益受到国际银行业的广泛关注。本文首先介绍了新协议关于内部评级法的相关要求以及国内银行业所持的态度,在此基础上,分析了我国商业银行实施内部评级法的现实难点,并提出了相应的对策建议。     

我国银行业信用风险预警及评级体系研究——基于新巴塞尔资本协议的分析

目前国内外对银行信用风险评级体系的分析方法缺乏系统性、预见性和前瞻性,模型设计中存在前提假设与现实不一致、数据和参数的选定误差风险等问题.建立我国信用评级体系,应该以系统性、配套性和更新优化等原则为依据,在此基础上注重模型假设理论一致性、变量现实性和参数的可观测性等以降低模型风险.     

论我国商业银行的信用风险管理

本文结合我国银行业在信用风险管理中存在的问题和现状,对我国银行的信用风险内部评价的建设提出建议。     

基于内部评级法的商业银行信用风险管理

内部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于商业银行风险管理和资本监管的方法.主要介绍内部评级法的含义及其在商业银行信用风险管理中的使用要求,重点分析内部评级法的内部评级模型计算出的关键指标和其他相关指标在商业银行信用风险管理中的运用.     

浅论新巴塞尔协议下我国商业银行的信用风险管理

防范金融风险，加强监管是《新巴塞尔协议》的核心内容。论文通过对《新巴塞尔协议》中关于信用风险新规定的研究，探讨了《新巴塞尔协议》对我国商业银行信用风险管理的影响，在剖析我国商业银行信用风险管理现状及存在问题基础上，提出了推进我国商业银行信用风险管理体系改革的一点建议，希望能对中国商业银行信用风险管理提供有益启示，以提高我国商业银行信用风险防范和管理能力。     

论我国商业银行内部评级的改进

2004年6月颁布的巴赛尔新资本协议标志着国外银行业的风险控制进入一个新的阶段,内部评级法作为信贷风险控制的手段,成为该协议最主要的创新.随着我国加入WTO以及金融全球化,我国商业银行也必须提高自身风险控制的水平,改进内部评级制度使之接近或达到国际银行同业水平,才能积极有效地应对国际竞争.为此,我们必须认识到我国商业银行在内部评级方面的现状以及存在的一系列问题,才能有效地针对我国银行业的特点,参照国际银行业成熟的评级体系,制定出一系列切实有效地改进内部评级水平的办法,切实提高我国商业银行的竞争力.     

美国大银行内部信用风险评级体系及其借鉴

大商业银行的内部信用风险评级体系在衡量单项风险头寸和资产组合的信用风险方面日益扮演重要角色。本文将介绍现在美国大银行的内部评级体系，阐明评级的使用，不同评级体系的设计和评级体系效率之间的关系，以资我国商业银行和监管当局借鉴。     

内部评级技术的小企业贷款定价模型研究

巴塞尔新资本协议倡导的内部评级标准使银行识别小企业信用风险有了可靠的工具。以内部评级法为核心，提出小企业贷款定价模型应包含基准（无风险）利率、期限调整溢价、预期损失溢价、非预期损失溢价、综合费用率、目标利润率等变量，并以市场竞争导向价格和客户盈利分析结果作为模型的约束条件，并对模型的实施提出了一些建议。     

现代信用风险量化模型及对我国商业银行信用风险管理的借鉴

文章通过分析目前国际上正式对外公布、有影响力的主要信用风险量化模型,结合我国信用风险管理的现状,揭示了现代信用风险量化模型对我国商业银行信用风险管理具有的借鉴意义。     

浅论新巴塞尔协议下我国商业银行的信用风险管理

防范金融风险,加强监管是<新巴塞尔协议>的核心内容.论文通过对<新巴塞尔协议>中关于信用风险新规定的研究,探讨了<新巴塞尔协议>对我国商业银行信用风险管理的影响,在剖析我国商业银行信用风险管理现状及存在问题基础上,提出了推进我国商业银行信用风险管理体系改革的一点建议,希望能对中国商业银行信用风险管理提供有益启示,以提高我国商业银行信用风险防范和管理能力.     

商业银行信用风险评级测度方法研究

文章对目前我国商业银行在信用评级研究中涉及的各种信用测度模型进行了系统的回顾与总结,对现有各种评级方法的优缺点及适用场合等做了必要的比较研究.文章认为目前我国信用风险评级测度方法研究存在模型研究与指标体系研究相脱节的现象,指出信用风险评级研究应该综合考虑风险分析、模型研究、指标体系研究,并给出了建立信用风险评级模型的基本设想.     

我国商业银行信用评级现状及对策

商业银行的信用评级,在保证银行稳健运行的过程中,发挥着至关重要的作用。在现今的金融危机背景下,基于银行业的特殊地位,研究我国商业银行的信用评级现状,并相应做出改进,对稳定银行业的发展,促进国民经济的平稳有序运行,将会大有裨益。     

信用风险模型的新发展与商业银行风险管理

信用风险是商业银行面临的主要风险之一,其直接影响商业银行持续经营的能力。《新巴塞尔资本协议》鼓励商业银行在进行信用风险管理时更多地使用内部模型,这意味着建立有效的信用风险模型应成为商业银行的重要任务。中国银行业要健康、稳定地发展,需要借鉴西方信用风险模型,对风险进行科学管理。     

商业银行内部评级法及其实施策略探讨

2001年，巴塞尔银行监管委员会发布了《新巴塞尔资本协议》，新协议提出了一种全新的银行风险管理方法——内部评级法(IRB)。我国商业银行有否建立IRB体系的必要性，如果需要建立须克服哪些障碍，采取哪些实施策略，应成为金融界与理论界研究的重要课题。     

商业银行内部评级模型验证研究

风险计量模型在现代银行风险管理工作中扮演着重要角色。但是由于种种原因,模型输出可能与业务实际存在差异,进而给银行运营带来负面影响。为了控制和消除这种差异,保持模型的有效性,商业银行有必要建立系统的模型验证制度来监控模型表现能力。     

论商业银行全面风险管理体系的构建

理论研究和实践经验均表明银行建立全面风险管理体系已是时代发展的必然趋势.本文在剖析全面风险管理的内涵和解读<新巴塞尔协议>对银行业风险管理影响的基础上,针对我国商业银行风险管理中存在的风险管理流程不规范、治理结构不健全等问题,提出规范全面风险管理流程,营造适宜外部环境,完善公司治理,加强内部基础设施建设等构建全面风险管理体系的思路.     

巴塞尔新资本协议与信用风险模型的监管审查研究

巴塞尔新资本协议鼓励银行采用内部评级法评估信用风险以提取资本准备,但内部评级法必须满足监管审查的要求。基于新资本协议的这一要求,从监管机构的角度出发,建立信用风险模型监管审查框架,讨论了银行建立内部信用风险模型时,为确保其合理性需要满足的条件与要求,从而为我国的监管机构提供参考借鉴。