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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
信用担保机构对于解决中小企业融资难问题发挥了重要的作用,但其本身的信用风险越来越大,如何评估担保机构的信用风险以及如何降低担保机构的信用风险是摆在监管层的一个非常现实的问题.通过对全国39家信用担保机构的信用评级,我们发现,民营担保机构的信用级别普遍较低,资本金越大则担保机构的信用级别越高,担保余额越小则信用级别越低等特点.为了降低担保机构的信用风险,担保机构要加强内部风险管理意识和水平;相关的政府要加强监管,建立行业准入制度和从业人员的资格考核制度.  相似文献   

2.
风险-收益均衡是风险和收益同时实现最优的一个状态。风险优化是风险-收益均衡控制的具体过程。我国商业银行正处于财务目标和风险目标约束同时增强的风险管理制度转型阶段,制度转型的方向是改革单向风险管理制度,建立风险-收益均衡控制的信用风险管理制度。本文以《巴塞尔新资本协议》框架下的信用风险计量、经济资本和风险优化理论为指导,探讨在缺乏有效资本管理制度条件下,如何建立基于风险-收益均衡控制的过渡,陆信用风险管理模式,重点研究了RAROC风险管理思想和风险控制技术,并展开了实证分析。RAROC修正模型与过渡方案具有可行性,并有很强的信贷政策指向意义。  相似文献   

3.
通过对信用风险缓释工具定价进行研究得出:(1)CRM定价的主要影响因素包括无风险基准利率,标的债券的风险敞口、违约概率、违约损失率和期限,以及CRM期限等。(2)同期国债利率和央行票据利率作为CRM的基准利率较为恰当,且模型定价对不同期限、不同信用等级的CRM定价区分度较为合理,模型定价与CRM发行交易定价较为接近,适合我国现阶段CRM产品定价。(3)可以从完善CRM定价基础数据库、探索CRM定价无风险基础利率、创新CRM标的债券评级制度、引导CRM市场主体多元化和优化CRM市场做市商制度等方面提出CRM定价优化对策。  相似文献   

4.
我国股市近几年一直在低谷中徘徊,其根本原因在于市场的各个主体—从上市公司、中介机构到监管者都存在不同程度的信用缺失,从而导致了投资者对股市信心的丧失。如果不消除股票市场的信用危机,那么投资者对内地股票市场长期稳定发展的信心就难以恢复。信心不恢复,股市就没有活力,就不会成为一个健康的、可持续发展的资本市场。内地股票市场的信用风险主要表现在上市公司信用危机和投资者信心危机这两个方面,而信用危机和投资者信心危机分别是由上市公司股权结构不合理和股票市场自身结构的不健全所造成的。因此,解决股票市场信用风险问题是我国股市健康发展的关键。  相似文献   

5.
本文试图对几种有代表性的模型进行比较,来分析由于建模方式的不同,而导致的对信用期权定价和对冲的结果的不同.如果将违约风险传染考虑进去,类似德隆帝国崩溃的事件,或许就能避免.  相似文献   

6.
Many financial statements are currently stored in databases, and statistical research of them can yield valuable results. We have developed a bankruptcy prediction model that determines fair interest rates for loans. Furthermore, we estimate the present discount values of loans with fair interest rates that depend on the quality of companies. If economic conditions are stable, it is possible to get stable returns with diversification of investment.  相似文献   

7.
汽车经销商授信业务是目前商业银行利润新的增长点,具有良好的发展前景,但由于我国的汽车经销商授信业务还处于起步阶段,风险防范经验不足,如何防范、控制授信风险成为商业银行面临的重要课题.  相似文献   

8.
本文基于CPV模型,对房地产信贷风险进行了度量与预测。结果表明,该模型在度量和预测房地产信贷违约率方面具有较好的效果。房地产信贷的违约率和宏观经济状况紧密相连,当经济状况恶化,房地产信贷违约率上升,当经济状况好转,房地产信贷违约率下降。分别从国家宏观经济、房地产行业状况、房地产企业状况三个层面选择出三个宏观经济因素指标——综合领先指标、国房景气指数和企业景气指数进行研究,结果表明,对于研究房地产信贷的信用风险来说它们是较好的指标,尤其是综合领先指标。  相似文献   

9.
本文依据信用风险相关理论和信用风险转移的已有研究成果,从CRT市场上信用风险本身和CRT交易过程中的潜在风险、信息不对称下微观银行CRT行为中的道德风险和逆向选择问题以及金融监管、货币政策和金融创新等宏观因素波动3个方面对CRT市场上信用风险传染的作用机理和生成机制进行了深入的理论探讨,以期为我国CRT市场发展和理论研究的进一步深入提供新的思路。  相似文献   

10.
基于CPV模型的房地产信贷信用风险的度量和预测   总被引:1,自引:0,他引:1  
靳凤菊 《金融论坛》2007,12(9):40-43
本文基于CPV模型,对房地产信贷风险进行了度量与预测.结果表明,该模型在度量和预测房地产信贷违约率方面具有较好的效果.房地产信贷的违约率和宏观经济状况紧密相连,当经济状况恶化,房地产信贷违约率上升,当经济状况好转,房地产信贷违约率下降.分别从国家宏观经济、房地产行业状况、房地产企业状况三个层面选择出三个宏观经济因素指标--综合领先指标、国房景气指数和企业景气指数进行研究,结果表明,对于研究房地产信贷的信用风险来说它们是较好的指标,尤其是综合领先指标.  相似文献   

11.
信贷风险直接制约着农村信用社的金融供给。本文以与城市商业银行的比较作为分析视角,在探讨农村信用社信贷风险形成原因的基础上,有针对性地提出了控制农村信用社信贷风险的对策。  相似文献   

12.
近年来借款企业体借助关联交易逃废银行债务的行为时有发生,因此,商业银行面对借款企业具有多家关联企业时,关注的重点应放在借款企业与关联企业之间的关联交易上,进而防范关联交易引发的信贷风险。  相似文献   

13.
中国的商业银行信贷风险测度较多的是针对企业进行,而对企业所属行业的风险考虑不充分。目前针对行业的授信集中度限额并没有统一的规定,而需要基于行业特征因素,在行业授信风险测度的基础上动态地确定,因此有必要研究行业信贷风险的测度。。本文在行业风险测度指标体系设计的基础上,提出了PCA-Logit风险测度模型,并将其应用到制造业中。实证结果显示,根据该模型可以判断各行业违约风险的相对值,正判率达到85.7%。在银行贷款头寸一定的情况下,其相对风险的判断结果可为银行贷款结构的优化调整提供依据。  相似文献   

14.
近年来,一系列集团客户先后爆发债务危机,给银行信贷资产带来重大损失和负面影响。本文针对集团客户的风险特征和我国商业银行的管理缺陷,指出集团客户信贷风险的成因。文中指出构建完善的集团客户风险管理体系主要在于:一是建立集中的信贷风险管理体制;二是建立集团客户风险管理长效机制,包括基础信贷风险管理制度、风险联动监督机制、风险信息预警提示制度、差别化的客户管理机制、有效的风险预警指标体系、双轨互动的风险管理机制、账户资金收支监测分析、内部风险评级体系建设等;三是构建社会监督机制,主要包括行际信息沟通机制、社会信息监督平台及完善银行同业协会功能等.  相似文献   

15.
任建军  杨林 《金融论坛》2006,11(11):16-22
信贷退出要遵循两个基本原则:一是风险—收益对称原则,二是成本—收益均衡原则。退出成本最低、收益最大、能够较好地掌控风险的时期是信贷退出的最佳时机。判断何时为最佳退出时机必须准确把握行业经济周期、产业结构演进规律、企业生命周期、产品生命周期以及企业信用等级和财务等相关指标的变化。商业银行应该根据信贷进入的行业、区域、企业以及信贷产品制定相应的退出策略。信贷退出路径包括直接退出和间接退出,商业银行应首先考虑间接退出。商业银行信贷退出机制的构建主要包括转换观念,建立行业信贷分析预警退出机制、区域信贷退出机制、客户退出机制、信贷退出激励约束机制等内容。  相似文献   

16.
开展中小企业贷款业务是商业银行优化信贷资产结构的重要措施,快速、准确评估其信贷风险是商业银行亟须解决的技术问题.经过长期实地调研,本文建立了适用于我国的中小企业信贷风险评估体系,其中,所建非财务指标体系,从行业环境、企业经营管理水平、经营者经验与素质、信用品质四方面进行评估;财务指标体系包括现金流流动负债比、净资产总资产比、息税前利润流动负债比、总资产周转速度、流动比率、现金流贷款比六个指标.以Logit统计回归模型为基础建立的评估模型,在分别评估非财务指标信息和财务指标信息后,加权相加两方面结果得到综合评估结果.实证检验证明,该评估体系的评估正确率达到95%以上.  相似文献   

17.
开展中小企业贷款业务是商业银行优化信贷资产结构的重要措施,快速、准确评估其信贷风险是商业银行亟须解决的技术问题。经过长期实地调研,本文建立了适用于我国的中小企业信贷风险评估体系,其中,所建非财务指标体系,从行业环境、企业经营管理水平、经营者经验与素质、信用品质四方面进行评估;财务指标体系包括现金流流动负债比、净资产总资产比、息税前利润流动负债比、总资产周转速度、流动比率、现金流贷款比六个指标。以Logit统计回归模型为基础建立的评估模型,在分别评估非财务指标信息和财务指标信息后,加权相加两方面结果得到综合评估结果。实证检验证明,该评估体系的评估正确率达到95%以上。  相似文献   

18.
近年来,我国 P2P 网络贷款作为互联网金融创新模式获得爆发式增长,但同时在信息不对称、征信主体权益保护等方面存在的信用风险问题也日益突出。为促进 P2P 网络贷款等互联网金融的发展,应加强征信管理与服务,将 P2P 网贷平台纳入征信管理范畴,强化 P2P 网贷平台信用管理和平台资金流动监管,加大网贷平台信用信息保护力度。  相似文献   

19.
This article provides a comprehensive review of scholarly research on credit risk measurement during the last 57 years applying bibliometric citation analysis and elaborates an agenda for future research. The bibliography is compiled using the Institute for Scientific Information (ISI) Web of Science (WOS) database and includes all articles with citations over the period 1960–2016. Specifically, the review is carried out using 1695 articles across 72 countries published in 442 journals by 2928 authors. The findings suggest that credit risk research is multifaceted and can be classified into six streams: (1) defaultable security pricing, (2) default intensity modeling, (3) comparative analysis of credit models, (4) comparative analysis of credit markets, (5) credit default swap (CDS) pricing, and (6) loan loss provisions. The article contributes through synthesizing and identifying existing as well as emerging research streams.  相似文献   

20.
信用风险是我国商业银行长期以来面临的主要风险,近年来我国银行业在推进信用风险管理的历程中,整体上面临着方法论和实现路径两大课题.信息技术的应用在我国银行业信用风险管理演进中发挥了重要的支撑作用,并最终成为新型信用风险管理技术的普遍实施路径.当前商业银行的信用风险管理处在向模型化转型的关键时期,信息技术体系也正处于重构的重要阶段,在同步升级信用风险管理与重新构建信息技术体系的过程中,信用风险管理技术的应用范围要从传统产品扩充到衍生产品、形成具有可操作性的资产组合风险管理功能、实现信用风险管理在资本层面应用,最终完成新型管理技术的内化.  相似文献   

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