基于MF-DFA的股票时间序列聚类分析及其应用

多重分形消除趋势波动分析法(MF-DFA)不仅能够去除股票时间序列的长期趋势波动,还能够精确反应股票时间序列的多重分形特性。首先利用MF-DFA方法对股票时间序列进行多重分形分析,结果表明,相比标准多重分析,MF-DFA方法更能反映时间序列的多重分形特性。其次,定义一种以多重分形谱参数作为相似性度量函数的聚类方法对股票时间序列进行聚类。最后,在Markowitz提出的"期望均值收益—收益方差"(M-V)模型的基础上,把聚类结果运用股票投资组合当中。采用上海证券市场28支股票进行实验验证表明,在给定的收益率下,采用基于多重分形谱参数的聚类方法的股票组合可以得到比随机组合更小的风险水平。     

区间映射规则下的时间序列相似形态搜索算法——基于改进的正则化损失函数

时间序列数据是一种随机过程,历史的波动趋势在不同的时期看来往往似曾相似。本文使用用可解释性的符号来刻画时间序列变化形态,改进了基于符号聚合相似的搜索模型,在原始搜索模型中引入改进的参数优化准则HIC,并提供了将字符转义为数值的变换方法,用于度量两个形态间的相似程度。结果表明,改进的模型实现了字符、数值的相互转化,且满足距离下界原理;参数的优化准则稳健的提高了模型的搜索精,有效的降低了算法复杂度。     

一种改进的CBR案例检索相似性度量模型

案例相似性度量是基于案例推理（CBR）的突发事件应急决策管理的关键问题。本文基于最近邻算法,提出一种改进的案例相似性度量模型。提出＂结构相似度＂度量缺失数据对于案例结构特征相似性的影响,引入＂变异系数＂度量案例属性的可替代性,精确描述替代程度不同的属性对于案例相似性的贡献。最后通过具体案例检索实例验证了该模型的有效性。     

基于ICA的改进k均值聚类算法在股票市场中的应用初探

本文提出了一种基于独立成分分析的改进k均值时间序列聚类算法,在独立成分分析对每个时间序列提取特征并使用动态时间规整算法对每个时间序列两两进行距离的计算之后,使用模拟退火算法结合k均值聚类算法寻找全局最优解,本文使用伪F统计量确定最优的聚类数目,最后,本文使用实际股票收益时间序列验证了该算法的可行性,得到了较好的结果。     

基于行业关联网络的行业集群划分与应用

基于改进的时间序列相似性度量构建行业关联网络,运用最小生成树算法简化网络结构。通过对中国股票市场进行实证研究,考察网络结构得到行业群的划分,并通过统计得到行业群在不同经济周期阶段下表现的一般规律,为战略性行业配置和投资决策提供有价值的参考信息。     

非常规突发事件干预决策机制的效用评估

非常规突发事件应对工作是一项涉及面广、技术性强、社会影响大的系统工程,建立非常规突发事件应对的干预决策机制具有极其重要的意义。本文就干预决策机制的效用进行研讨,构建了基于时间序列相似性度量的协调度函数,提出了效用评估的整体思路和实施方案,为优化我国非常规突发事件应对管理提供有价值的参考。     

股票价格时间序列的隐藏瞬时模式识别方法研究

由于时间序列数据挖掘方法具有刻画和预测所观察事件特征的突出特点,将它运用于股票价格时间序列分析,不仅可以揭示隐藏于股票价格时间序列中的瞬时模式,而且还可以有效预测诸如股票价格急剧变化等高频金融时间序列事件。本文基于时间序列数据挖掘理论与方法的探讨,将其运用于具体的股票价格生成的高频时间序列分析。结果表明,具有统计显著性的、可以刻画和预测事件的隐藏瞬时模式是能够被识别的。     

审计行业专长、内部控制质量与企业投资效率

本文以2010—2019年我国A股上市公司为研究样本,探究审计行业专长对企业投资效率的影响,研究发现审计行业专长会提升企业的投资效率.同时本文结合公司内部治理变量考察其与审计行业专长是替代作用和互补作用,在区分内部控制质量差异时,发现相比于内部控制质量高的企业,在内部控制质量低的企业审计行业专长对投资效率的提升作用更显著;基于管理层持股考察企业的代理问题差异,研究发现相比于管理层持股比例高,在管理层持股比例低时审计行业专长对投资效率的提升作用更显著.在更换投资效率的度量指标后本文的结论依然成立.     

TS算法视域下物流配送车辆优化调度问题研究

针对传统TS算法的全局寻优能力受限于初始解的质量的缺陷,提出了一种基于改进TS算法并采用C-W算法获得初始解来解决物流配送车辆优化调度问题.首先,定义了车辆调度问题的数学模型,在此基础上提出了一种采用C-W算法来求初始解的方法,在此基础上定义了禁忌算法的禁忌表结构、禁忌长度以及领域的构造,从而定义了一种改进的TS算法.仿真实验证明该方法能有效地解决带时间窗的车辆调度问题,且与传统的TS算法相比,本方法在求解质量和寻优效率上有大幅提高.     

基于熵的股票市场长期风险度量研究

本文研究股票市场混沌时间序列的长期演化规律。本文借助最大信息熵原理推导了弱时间关联性时间序列波动强度的定态概率分布；在介绍了时间序列联合概率和条件概率含义的基础上，借助最大定标原理。讨论了具有弱时间关联性的股票市场长期行为的联合概率分布与条件概率分布；研究了两类再生概率分布，并给出四种系统风险度量评价指标。最后，本文对中国沪市股票市场进行了实证研究。