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信用评估是商业银行信用风险管理的基础和关键,本文通过对西方商业银行信用评估模型最新发展的评述,分析和比较了结构化模型、简约型模型和统计判别模型的特征和优缺点,为我国商业银行信用风险评估模型的建立提供借鉴。 相似文献
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基于主成分分析和支持向量机的个人信用评估 总被引:2,自引:1,他引:1
本文针对信用评估指标维数较高的问题,运用主成分分析与支持向量机理论建立了一个新的个人信用评估预测模型。为反映该模型在信用评估分类方面的优越性,又分别建立了基于神经网络、K近邻判别分析等多种理论的信用评估模型,并用同一组数据对不同的模型分别进行训练,然后比较其预测分类正确率。实验结果表明,基于主成分分析与支持向量机理论的个人信用评估模型具有较优的预测分类正确率。 相似文献
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自20世纪30年代以来,信用风险评估大致经历了比例分析、统计分析和人工智能三个发展阶段。这三个发展阶段是相辅相成的。但在每一个具体的发展阶段里,信用风险评估的具体方法及其模型又呈现出多样性,并且其评估模型的假设条件以及解释的问题也呈现出多样性。本文总结了信用风险评估发展史上每个不同发展阶段比较典型的信用风险评估模型,在此基础上,本文对某些信用风险评估模型的前提条件及其核心思想做了简要的评述,希望未来的信用风险研究者能够在此基础上提出新的研究模型,解决新的问题。 相似文献
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在对目前个人信用评估方法分析的基础上,提出了对于信用评估的重要指标提取和模型参数选择这两个过程进行同步优化的方法,利用评估指标和评估模型参数的互相依赖关系来提高整个信用评估系统的分辨能力,并以支持向量机(SVM)为模型进行了实证检验。结果表明,同步优化方法能更好地提高模型整体的性能,分类正确率有明显的提高。 相似文献
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本文在论述了汽车销售中信用分析的必要性的基础上 ,基于层次分析方法、商业智能方法研究了汽车信贷个人信用评估指标体系、评分及其评估细则、指标权重计算方法 ,并通过实例说明用层次分析法求指标权重系数的方法 ,并进一步提出了基于商业智能的汽车信贷信用评价的应用系统模型。 相似文献
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信用风险是金融风险中最为重要的风险之一,随着金融业的迅猛发展和金融创新的进程不断加快,金融领域面临着更大的挑战,因此,对信用风险的评价与管理越来越重要,文章回顾了信用风险度量方法的历史沿革,并着重介绍几种国际上主要的信用风险度量方法,如Z评分模型、莫顿模型、KMV的信用监测模型、J·P·摩根的信用度量制模型、麦肯锡的信用组合观点、死亡率模型和信用风险附加法等,以期使读者对其有更加清晰和全面的认识。 相似文献
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在国际金融环境变化不断加剧、全球化进程不断深入的背景下,如何管理好信用风险是各国家所面临的重要问题.本文利用Merton结构式模型思想,考察了抵押资产组合对信用风险的分散与缓释作用,含有抵押资产组合的零息债券定价、信用违约和信用利差结构问题.研究结果表明,抵押资产与标的资产之间的相关性及波动率都影响违约概率和信用利差期限结构;有抵押时违约概率要小于无抵押时的违约概率;存在抵押资产组合时,零息债券的信用利差要小于无风险时的信用利差,抵押资产组合下的信用利差大于单一抵押资产下的信用利差;并且含有抵押资产组合的信用利差期限结构形状为L型曲线. 相似文献
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信用风险管理中,组合损失分布尾部的估计精度对确定组合风险量度有着重要的影响。文章对现有的两种可以提高组合损失分布尾部估计精度的方法——鞍点近似和重要性抽样进行了数值比较。结果表明:在相同的计算时间内,鞍点近似计算的信用组合损失分布尾部概率偏低,波动性较小,而且这种低估会随着损失水平的增加而逐渐减弱;而重要性抽样计算的信用组合损失分布的尾部概率则比较准确,但波动性较大。 相似文献
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基于Levy Copula的组合信用衍生品定价模型 总被引:1,自引:1,他引:0
信用衍生品是有效分散、转移以及对冲信用风险的重要工具.2007年以来,全面爆发的美国金融危机导致了金融资产价格的急剧下跌,致使现有的信用衍生品定价模型面临极大的挑战,因此,如何假设基础金融资产价格的变动过程,进而对信用衍生品进行准确定价成为学者们研究的焦点.本文假设资产服从Variance Gamma过程,利用Levy Copula直接将资产的跳跃进行关联,对组合信用衍生品进行定价.蒙特卡罗模拟结果显示,本文模型可以很好地对不同的参数设置下的组合信用衍生品进行定价. 相似文献
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基于灰色聚类法的中小企业信用风险评估研究 总被引:5,自引:0,他引:5
本文首先根据中小企业的信用现状和各种信用评估方法的特点 ,提出了一种适用于中小企业的信用风险评估方法———灰色聚类评估法 ,在对灰色聚类评估法介绍和应用分析的基础上 ,运用灰色聚类评估法对中小企业的信用状况进行了评估 ,最终发现该方法能够很好的评价中小企业的信用状况。 相似文献
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在信用平稳状态下,商业银行信用风险测度主要依赖于模糊评估方法,但是在信用突变状态下,模糊评估方法存在着功能局限.对此,文章给出了基于信息熵与物元可拓理论的熵权物元可拓方法,构建了基于熵权物元可拓的商业银行信用风险测度模型,并进行了测度模型的实证分析.文章认为,基于熵权物元可拓的信用风险测度模型的优势在于,通过物元可拓理论与信息熵理论相融合的熵权物元可拓方法,使得信用突变状态下信用风险的测度结果具有较好的平滑性与客观性,提高了信用风险测度结果的精确度,很好地解决了信用突变下商业银行信用风险的测度问题. 相似文献
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信用衍生产品的定价问题是其发展的瓶颈。本文详细分析了三种定价模型:结构模型、信用等级模型和信用价差模型,同时,对各个模型进行了检验和有效性比较,以期为信用衍生产品定价实践提供有益的指导。 相似文献
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各种式样的信用评分模型匀可量化交易风险,模型分为三大类:应用模型,行为模型,信息收集模型。处理大宗交易和小额借贷信息时,信用评级可以帮助银行快速高效的作出决定。本文探讨信用评级发展历程,整合Basel,信用评级表现出空前的重要性。银行以及全球性的金融机构积极推动信用评分模型的发展,使其符合新的法律法规并在现实交易中发挥作用。本文重点讨论了在Basel II下,信用评级的重要过程:评估,实现,校准。更多地考虑的信用评价模型可以帮助银行更有效的计算资金需求。 相似文献