回归模型中异方差问题的处理

在拟合首都居民消费结构变动的回归模型时,由于分析不同时期居民收入的消费支出水平出现了异方差问题,对拟合的回归模型用等级相关检验和戈德菲尔特－奎特检验,结果也说明了异方差性,因此,提出对原模型进行变换,或用加权最小二乘法消除其异方差,保证了模型的适用性。这些方法可为同类经济变量的预测提供参考。     

粮食产量的影响因素分析

本文通过《中国统计年鉴》收集了1993至2018年的农业数据,并以这些数据为样本运用统计学知识对粮食产量的影响因素进行分析。在分析过程中,首先用最小二乘法估计得出初始的模型,之后再对模型进行检验及修正获得最终模型,对模型的检验包括多重共线性、异方差性、自相关性和残差正态性。本文通过一系列分析得出了与实际意义相符合的回归模型,结果说明对粮食产量影响最大的因素是粮食播种面积。     

尼日利亚大米价格波动的解释：对政策干预的含义

在微观经济层面，以农业为主的尼日利亚社会中大多数农民贫困并且难以获得保险，价格和生产的波动将对增长和发展产生负面的影响。当期大米生产水平不能满足未来需求特别引起关注。本文的研究目的在于考察大米价格变动的影响因素，并从政策上进行解释。价格的时间序列是从1990年到2004年，数据来源于尼日利亚国家统计局。在价格变动分析时，采用了方差系数指标，并利用广义自回归条件异方差模型估计了时变条件方差。计算得到大米的方差系数为52．23％，反映了1990--2004年间大米价格波动比较严重。产量的波动则主要是由于生产的季节性和一些不受生产者控制的因素。总收入等于产量与其价格的乘积，因此，产量和价格的变动导致了农民总收入的变动。GARCH方法估计反映了存在一个明显的时间变异性，研究建议政府应重视支持科研、提供储藏以及加工技术等。     

基于遗传算法的中国股市波动性研究

本文介绍了金融市场波动性过程的长期记忆性特征的分整自回归条件异方差模型——FIGARCH（p,d,q）,并介绍了一种建立FIGARCH模型的新方法——遗传算法。对上证综合指数进行实证分析,对其收益率建立自回归模型（AR模型）,由Eviews软件可知模型的残差项具有明显的异方差效应,应用遗传算法的基本步骤进行C语言编程,由此求解FIGARCH模型的各项参数值,从而建立FIGARCH模型,实证结果表明中国股市波动性过程具有明显的长记忆性。     

基于ARCH模型的上证与道琼斯相关性分析

波动性是诸多经济和金融研究的一个重要方面。ARCH模型适用于具有群集性和方差时变性特点的经济类时间序列数据的回归分析。我国股票市场还很年轻,对其波动性的研究一直是热点。本文引用ARCH模型对中国股市的风险与收益进行实证研究,从对沪、美两市的各自分析着手,确定其关系。本文采用2007年至2009年6月的最新数据,利用ARCH模型及其扩展模型对上证综合指数与道琼斯的波动性进行实证研究。     

城市让生活更美好——户籍身份变动与居民生活满意度

本文利用大样本的中国家庭追踪调查(CFPS)数据分析了户籍身份变动与居民生活满意度的关系。研究发现,总体上而言,从截面数据横向来看,以生活满意度表征的居民主观幸福感存在显著的户籍身份差异,但“农村居民的主观幸福感高于城镇居民”这一传统观点并没有得到证实;从追踪数据纵向来看,采用双重差分模型和倾向得分匹配模型的估计结果显示,农村居民户籍身份的变动会显著地积极影响其主观幸福感,这意味着“城市让生活更美好”并非虚言。     

基于回归克立格法的土地整治项目区高精度DEM构建研究

精确的数字高程模型(DEM)对于土地整治规划设计中的土方工程量的计算以及投资估(概)算的准确性等至关重要。针对由于存在地形趋势引起地统计方法在DEM建模中无法拟合半方差函数模型的问题,本研究以江西省宜丰县土地整治工程项目区为例,研究采用回归克立格方法去除地形空间趋势,构建项目区DEM。结果表明:最小二乘法去除的三次多项式趋势面解释了样点99.94%的方差;球状模型可较好的拟合残差的半方差函数模型,对该模型进行交叉检验表明,模型的平均预测误差、均方误差均较小;均方偏差比为1.045,接近理论最优值1。实测验证样本也进一步证明,回归克立格方法在地形建模方面的精度较高,且比传统的TIN方法有一定的提高。     

人民币汇率波动对中国原木进口的影响研究——基于汇率水平和汇率波动风险的双重视角

中国原木进口的对外依存度很高。在有管理的浮动汇率制度下,人民币汇率波动对中国原木进口的影响成为热点问题。在协整分析框架下,利用2000～2018年的月度时间序列数据,从汇率水平和汇率波动风险两个视角检验了该问题的研究结果。其中,汇率波动风险采用广义自回归条件异方差模型进行测度。实证结果显示,人民币汇率从汇率水平和汇率波动风险两个渠道对中国原木进口施加影响。从数值上看,人民币实际有效汇率水平对原木进口量有正向影响,弹性系数为1.15,汇率波动风险对原木进口量有负面影响,弹性系数为-0.40。这一效应反映汇率对中国原木进口的影响具有两面性。人民币升值有利于原木进口,但其升值带来的波动又会抑制原木进口的增长。其他变量的影响基本符合理论预期。经济产出水平对原木进口量有正向影响,弹性系数为0.55,原木实际进口价格对原木进口量有负面影响,弹性系数为-0.66。向量误差修正模型的估计结果显示,上述变量对中国原木进口的长期影响在短期内也存在。研究结论有助于认知人民币汇率波动对中国原木进口的影响机制,为预判人民币汇率波动背景下中国原木进口的未来走势提供科学依据。     

我国粮食产量影响因素的实证研究

采用回归分析方法对我国31个省（自治区、直辖市）粮食产量的影响因素进行分析,建立以粮食产量为因变量,有效灌溉面积、肥料施用量、大型拖拉机数量、农用柴油机数量为自变量的多元线性回归模型。运用多重共线性、异方差和自相关等计量经济学检验方法,对模型进行检验,采用逐步回归的方法对模型进行修正优化,得出粮食产量与有效灌溉面积、肥料使用量、大型拖拉机数量、农用柴油机数量之间的定量关系,并在此基础上提出提升我国粮食产量的政策建议。     

中国水产品市场价格波动特征研究

文章基于2004年10月到2013年12月的月度时间序列数据,运用自回归条件异方差模型具体分析了我国水产品市场的价格波动状况。研究发现:我国水产品市场价格具有比较明显的集簇性;我国水产品市场价格波动受到前期波动的影响更大,外部条件的冲击对我国的水产品市场价格波动影响有限,高风险高回报的特征在我国水产品市场并没有得到具体的体现;但是水产品市场价格的波动率却存在杠杆效应,出现利好消息时,水产品市场价格指数的波动率的波动会减小。     

我国碳排放交易市场时变跳跃特征研究

选取湖北、北京和广东三个主要碳排放交易市场现货价格收益率数据作为研究对象,构建常数跳跃强度模型、ARJI-R_t模型、ARJI-R_(t-1)~2模型和ARJI-h_t模型来研究碳排放市场跳跃特征。通过常数跳跃强度模型发现碳排放现货资产收益率存在跳跃行为,进一步假设跳跃强度具有时变特征并假设其服从自回归移动平均模型(ARMA),运用ARJI-R_t模型和ARJI-R_(t-1)~2模型来比较研究跳跃幅度的条件方差是否受收益率波动所影响,运用ARJI-h_t模型研究跳跃幅度的条件方差是否受GARCH波动率所影响。研究结果表明,跳跃强度具有时变特征的三个模型拟合效果均优于常数跳跃强度模型;碳现货资产价格跳跃强度不仅存在持续性,还会受离散事件冲击;此外,跳跃方向具有不对称特征,且跳跃幅度的条件方差受市场收益率波动和GARCH波动率影响。     

基于机器学习方法的城市社区尺度商铺租金空间布局分析

研究目的：通过引入机器学习方法,利用地理时空大数据研究精细尺度的商铺租金分布,以弥补传统基于计量模型的租金分析中样本量不足、要素量化方式主观、模型形式僵化等问题。研究方法：研究利用网络爬虫技术获取相关时空大数据,随后采用密度制图、空间句法分析等量化相关指标,并通过LASSO模型筛选影响因子,最后采用机器学习方法对社区尺度商铺租金进行空间布局分析。研究结果：基于机器学习方法的广州市中心城区社区尺度商铺租金布局分析能较好拟合估计值和观测值,其分析结果显示广州市中心城区中荔湾区、越秀区、天河区和海珠区各自形成了成熟的高租金核心,商铺租金从高值区域向外逐渐下降。研究结论：该研究方法可以应用于房租、房价空间分布估计等领域,研究成果可作为基准地价更新、城市异值空间发现等的参考。     

财政分权、农业经济增长与城乡收入差距

本文将财政分权制度、农业经济增长与城乡收入差距纳入统一的逻辑分析框架下,利用1985—2010年时间序列数据,基于向量自回归模型VAR分析的研究认为,城乡收入差距、农业经济增长和财政分权之间具有长期均衡关系,财政分权短期内会加剧城乡收入差距,但长期内会缓解城乡收入差距。通过误差修正模型、格兰杰因果关系检验、脉冲响应与方差分解等系统考察了三者间短期动态影响。     

中国大豆期货市场与国际大豆期货市场价格关系研究——基于VAR模型的实证分析

本文采用向量自回归模型(VAR),通过协整检验、VECM估计、格兰杰因果关系检验、脉冲响应函数和方差分解,对中国大豆期货市场与国际大豆期货市场价格关系进行了实证分析。结果表明,全球三大期货市场间存在着市场整合关系,在国际大豆期货价格形成中,美国大豆期货市场在全球大豆期货定价中处于主导地位,中国和日本对全球大豆期货价格形成的影响有限。我国大豆进口价格受制于人,对于定价缺乏“话语权”。     

牧户消费行为的实证分析

本文利用内蒙古牧区240个牧户消费的截面数据，采用扩展线性支出系统(ELES)模型，得出牧户的边际消费倾向、平均消费倾向、需求的价格弹性和收入弹性，在此基础上，推出内蒙古牧户的基本生活消费支出和估计消费支出，并与实际消费支出进行比较研究，据此阐明牧户消费的特点和趋势，并提出相应的对策建议。     

城乡居民收入差距与农业经济增长关系的实证研究

文章运用向量自回归(VAR)模型,利用1990—2007年的经济数据对我国城乡收入差距与农业经济增长的关系进行实证研究。对人均农业产值(LPA)和城乡居民人均收入差距(LRD)的平稳性进行检验并在此基础上进行协整检验,对二阶单整时间序列建立VAR模型并进行脉冲响应与方差分解分析。研究表明,农业经济增长对城乡居民收入差距的影响呈现波动递减趋势,城乡居民收入差距对农业经济增长的影响不大。     

农业经营规模扩大有助于化肥减量吗——基于全国1274个家庭农场的计量分析

化肥施用过量不仅危害农产品质量,而且破坏农村生态环境.国家大力培育家庭农场等规模农业经营主体能否促进化肥减量,是值得关注的问题.本文利用农业农村部监测的1274个种植类家庭农场数据,采用可处理内生性问题的内生线性回归和内生有序Probit模型,估计了农场经营规模对化肥使用强度的影响,并进行稳健性检验.结果表明,在未达到...     

城市住房价格局部线性地理加权回归分析——以湖北省黄石市为例

研究目的:以土地稀缺、资源组团型城市——湖北省黄石市为例,尝试引入局部线性地理加权回归(LLGWR)方法,探索住房价格及影响因子的空间变化规律,为政府房地产市场管理和土地利用规划提供借鉴。研究方法:整理1.93×104个住房样本和398个楼栋样本,遴选楼栋总层数、容积率、绿化率、小区等级、距区域中心距离、销售年份等作为解释变量,采用LLGWR方法构建城市住房价格的模型,并进行分析与解释。研究结果:与常规线性回归(OLS)相比,地理加权回归(GWR)和LLGWR能更合理和准确地解释住房价格的空间变异,且LLGWR优于GWR;销售年份、容积率、地理区位能显著影响住房价格,同时楼栋总层数、绿化率等因素影响住房价格,且在不同功能片区具有明显差异。研究结论:LLGWR模型可以实现系数函数和误差方差的无偏估计,提高模型的估测精度,能更为准确地解释住房价格;宏观市场趋势是影响住房价格的关键因素,但在不同的地理区位,住房价格增长趋势有明显的差异;土地利用规划和土地供应影响房地产空间分布,但研究区内土地价格对住房价格的影响不明显。     

基于向量自回归模型的江苏省水资源利用与经济增长关系

选取1995—2013年江苏省水资源利用和经济增长的相关时间序列数据进行向量自回归(VAR)模型研究。在变量的平稳性检验和协整检验基础上,运用广义脉冲响应法和预测方差分解法,考察江苏省经济增长与水资源利用之间的长期均衡关系和动态影响特征。结果表明:江苏省经济增长水平对工业用水量冲击响应的滞后期强度最大,而对生活用水量冲击响应的反应最小,说明江苏省工业化进程的加快必将推动该省的经济增长,而生活中的水资源浪费行为也会抑制该省的经济提升。江苏省经济增长水平对该省水资源利用各变量的预测方差起着重要作用,而水资源利用各变量对该省经济增长的贡献度较低。建议不仅要重视江苏省经济发展中的水资源利用压力,更要关注水资源短缺、污染和浪费等一系列现实问题。     

深证A股指数统计模型分析

本文考察了汇率、利率、GDP增长率、成交量、换手率、市盈率、基金成交金额和流通市值等8个与深证A股指数在理论上有相关性的备选解释变量,采取平均经济回归方法建模,构建通过多重共线性检验、异方差检验、模型设定偏误检验和自相关检验等各种检验且统计性质优良的线性模型和对数线性模型,并对这两种模型进行比较后证实：深证A股指数与宏观变量的相关度较低,却与微观市场变量有着很强的相关性。