银行监管理论的发展趋势——监管有效性理论

新的金融环境下,传统的监管理论遭遇挑战,其有效性受到置疑。监管有效性理论立足新问题,着重从资本监管、市场纪律和激励相容三个方面予以改进,试图提高银行监管的有效性。鉴于我国银行监管缺乏效率的现状,监管有效性理论具有一定的借鉴价值。     

关于我国银行业激励相容的监管研究

银行业监管的公共产品特性,决定了银行监管职责只能由政府来承担.然而,信息的不完全以及政府的内在缺陷往往导致"监管失灵",致使银行监管体制与监管目标激励不相容.本文在具体分析我国银行业监管现状的基础上,提出在我国银行业引入激励相容监管理念的必要性,并从银行内部管理激励机制、外部作用市场约束、体系相容三个层面对我国银行业激励相容监管体系的构建提出对策和建议.     

监管资本套利动因及对银行的影响

监管资本套利产生于巴塞尔协议资本监管框架的缺陷，其根源是银行最优资本和监管资本要求的不一致。在新巴塞尔协议框架下仍然面临监管资本套利的问题。监管资本套利在对银行产生负面影响的同时，也有一定的积极作用。我国应从短期、中期和长期对我国银行业的资本管理和监管分阶段进行改革。     

银行的资本结构与资本监管

在资本构成上。银行与非金融企业有很多相同之处。但是，银行相对于非金融企业，其性质比较特殊。银行的活动具有巨大的外部性和社会成本，因而有权机构对银行采取了一定的监管措施。资本监管就是其中最有效、最流行的措施之一。国际银行业逐步建立以资本监管为核心的风险监管体系。而普通工商企业却没有建立任何资本监管框架。因此，非常有必要研究银行资本及其结构相对于一般企业的特殊性以及资本监管框架。     

我国金融体系系统性风险的现状分析--基于商业银行资本监管顺周期性的实证分析

2007年次贷危机之后,人们对金融体系系统性风险有了进一步的认识。考虑我国金融部门实际情况及金融统计数据的限制,实证中以银行业系统性风险作为整个市场系统性风险的替代,而对银行业系统性风险的监管主要集中在对资本要求上。本文参照国外关于资本监管的顺周期性的实证模型,选用2008-2012年我国16家A股上市银行的相关数据,通过建立Panel Data模型,对资本缓冲率与经济发展景气程度进行实证分析。结论表明,我国商业银行系统性风险有所降低,特别是在2010年巴塞尔协议III推出之后,我国商业银行资本监管逐步实现了逆周期性,同时从侧面反映出我国监管机构对商业银行资本监管的进步与发展。     

巴塞尔协议Ⅲ核心框架下我国银行业资本充足率的问题研究

金融危机下催生的巴塞尔资本协议Ⅲ对全球银行业的资本充足率和流动性提出了更高的要求.而我国银行业在本就相对落后的基础上应怎样适应新资本协议的监管要求是我们将要面临的一个重大课题.新规的出台对我国银行业是更大的挑战抑或是改革的机遇?本文将从我国银行业资本充足率的现状以及在新协议下需要做出的应对措施等多方面探讨我国银行业的改革思路和发展前景.     

巴塞尔资本协议Ⅲ下我国银行业资本充足率探究

资本监管是新巴塞尔资本协议的核心内容,是审慎监管的核心,在促进银行业稳健经营上发挥着重要的作用。其通过对资本充足率的约束,降低单个银行倒闭的概率,减少风险,营造银行业间公平的竞争环境。新巴塞尔资本协议的出台势必会对我国银行业产生影响,本文将从资本充足率计算方式变更的角度探讨新协议对我国银行业的影响。     

金融周期、“大而不倒”与银行业宏观审慎监管改革

文章通过资本监管的视角，讨论了我国的金融周期性和系统重要性机构的“大而不倒”问题。基于银行业面板数据的实证研究表明，资本监管具有一定的顺周期性，系统重要性机构也存在一定的“大而不倒”特性。在过去10年间，由于我国实施了逐步严格的监管政策，这种周期性是有所增强的。金融宏观审慎监管改革将有助于进一步规避金融周期性带来的损失，而具有系统重要性的大型金融机构更应当受到关注。     

《巴塞尔协议Ⅲ》的改革及对我国银行业的影响

当金融海啸席卷全球的同时,国际银行业在监管理念上也进一步达成共识,巴塞尔协议在金融监管中的作用也日益受到重视,巴塞尔协议Ⅲ的出炉运用提高资本充足率、流动性指标,并建立留存缓冲资本、逆周期缓冲资本等方式加强银行抵御风险的能力。本文着重对巴塞尔Ⅲ协议的监管要求与我国的监管要求进行比较、分析,总结了巴塞尔Ⅲ协议对我国银行业的影响和启示。     

《新巴塞尔协议》下对我国商业银行的资本充足率问题研究

1988年颁布的巴塞尔协议是针对十国集团银行实行资本充足率监管的公约，随着时间的推移这项举措被全球银行业所普遍接受，成为全球银行业共同遵守的准则。 2004年经多方征集修改建议的新巴塞尔协议完稿，新协议为全球银行业提供了更为科学的资本充足率框架，旨在通过建立最低资本要求，强化银行业风险管理能力。在我国的金融改革实践中，银行业对外开放势在必行，所以我国银行监管当局也非常重视巴塞尔协议资本要求。巴塞尔协议对银行资本的计量和规定，正好为我们银行业金融改革提供了一种可以参照的国际标准。而研究资本充足率及其监管对商业银行来说具有很强的现实意义。     

我国银行资本监管对信贷供给的影响

巴塞尔协议对于资本监管概念的提出为银行经营及金融稳定做出了贡献,引导金融机构的风险研究领域进入了一个新纪元.我国银行业自实施独立监管以来,已经建成较为完善的监管法律体系.在加强市场监管约束机制、提高银行资本充足率等方面取得了一定成就.但是,对于资本充足率的有关要求对银行信贷供给产生了一定的负面影响,这种不利因素可能侵害经济增长及金融稳定.文章运用银行资产组合的均值方差模型,并结合我国信贷供给的实际变化,分析了银行监管领域自采取资本充足率监管方法以来对银行信贷供给的影响,并提出了针对性的建议.     

《巴塞尔资本协议》的演变对我国银行资本监管的启示

《巴塞尔资本协议》体现了银行监管的先进理念和银行风险管理的最佳实践经验,对世界银行业发展有着深刻影响.探究三版《巴塞尔资本协议》的内容及其实质变化,有助于完善我国银行资本监管及《巴塞尔协议Ⅱ》和《巴塞尔协议Ⅲ》的同步推行,也为我国银行业转变发展方式提供借鉴.本文以《巴塞尔协议》的历史演变为逻辑主线,探寻其中的演变规律,最后对我国银行资本监管提出四点建议.     

民间资本进入银行业的主要风险及对策探讨

在市场经济下,我国的各资本都在发展壮大,而民间资本在我国的总资本中占据着一定的地位,如何将我国的民间资本纳入到银行,运用到我国的经济建设中,成为了现在关注度极高的话题。本文针对我国民间资本进入银行业的主要风险及对策进行了相关探讨。     

浅谈激励相容理论在金融监管中的运用

文章阐述了激励相容监管的含义,分析了激励不相容的不利影响,提出了引入激励相容监管的对策.要提高对激励相容的重视程度;在监管中融合银行内部管理,差别对待;引入市场化机制.     

我国商业银行资本结构的目标区间

优化资本结构对于发展中的我国银行业有着至关重要的作用。通过确立合理的银行资本数量和结构,商业银行可以在满足监管要求的同时,兼顾市场规则和投资者的股权回报要求。从而达到我国商业银行建立现代金融企业,在国际化竞争中稳继发展的目标。本文从银行资本结构理论出发,结合我国商业银行的发展目标、竞争环境以及资本结构特点,从银行价值最大化和风险承担两个角度进行分析,并考虑到混合型资本工具的成本控制效应,切合实际的提出我国商业银行资本结构优化的目标区间。该区间包括合理的资本充足率目标和资本结构多元化目标。     

新资本协议对商业银行贷款定价的影响研究

2012由中国银行业监督管理委员会发布了《商业银行资本管理办法（试行），其目的是促进我国银行业全面实施新资本协议和巴塞尔协议，新资本协定具体论述了政府对商业银行的风险监管思路，提出了操作、信用和市场等风险的最低资本要求，要求银行建立内部风险评估机制，运用内部评级系统，决定自身的资本需求。新资本协议为银行提供了风险识别及定价的工具，对金融机构利率定价机制和方法也会产生一定影响。为了全面的了解，对我国商业银行贷款定价机制的新资本协议的影响，探索提高商业银行利率定价机制的有效途径和方法，本文剖析了新资本协议对我国银行业贷款定价机制的影响研究。     

民营资本难进金融"围城"

民间资本进入银行业的实际进程一直受到种种条件的制约,由此引发金融界、学术界乃至政界的讨论至今没有停歇。 2006年是我国"十一五"规划的开局之年,也是我国加入世界贸易组织5年过渡期的最后一年--今年年底,我国金融业将向外资全面开放。对外开放前先要对内开放,因此,民营资本进入的门槛有望再降低,更多的中小型银行可能出现,多层次的银行组织体系有望建立。 事实上,政府对于民营资本进入银行业的态度已经比较明朗化,即在资本准入上对民营资本从未限制,可参股可控股,目前已有一大批民营资本参股甚至控股商业银行。尽管如此,业内人士仍然认为,由于严苛的准入条件和监管制度,民营资本进入金融领域依然较难。     

以实施《新巴塞尔资本协议》为契机加强银行业的全面风险管理

2004年6月,巴塞尔银行监管委员会正式出台了《新巴塞尔资本协议》,规定了协议的主要内容：最低资本规定、监管部门的监督检查、市场纪律。新、旧巴塞尔资本协议的主要区别在于建立了完整的资本监管框架、改进了资本充足率的计算方法、扩大了风险覆盖种类。协议对我国银行业全面风险管理具有启示,采取相应措施推动全面风险管理。     

巴塞尔新协议简析

２００１年ｌ月１６日,巴塞尔委员会公布了新资本协议草案,这是在１９９９年６月公布的《新的资本充足比率框架》基础上进行的第二次修改,在广泛征求意见后,将于２００１年底定稿,并于２００４年正式实施。巴塞尔新协议作为各国监管机构和银行界配置资本的指导性文件,其变化将影响到国际银行业的发展,尤其对加入ＷＴＯ的我国银行业会产生深远的影响。因此,认真研究新资本协议的基本内容,对加强我国银行业信用风险管理十分必要。 巴塞尔新协议草案与１９９９年６月框架文件一样,强调最低资本要求、监管评估、市场约束三大支柱,它…     

基于风险计量的改革历史看我国商业银行风险监管

新旧巴塞尔资本协议的变革,可以看作是风险计量的改革历史。2004年推出的新巴塞尔资本协议,作为国际银行监管的新标准对我国银行业和监管当局将产生重大影响,新协议确立的“三大支柱”对我国的银行风险监管的手段和技术提出了严峻的挑战,尽快了解和掌握“三大支柱”是我们的迫切任务。