具有部分缺失数据时Poisson分布参数的经验Bayes估计

本文在平方损失函数下，对于当前样本和具有部分缺失数据的历史样本，构造了Poisson分布参数的渐近最优和可容许的经验Bayes估计，并予以证明，而且给出该估计的收敛速度。     

利率模型的发展及计量方法的应用

利率模型的发展和完善与计量经济学方法的发展密不可分。综述利率模型的发展和计量方法之应用对利率模型的推动作用,重点介绍单因子扩散利率模型及其极大似然估计、广义矩估计和非参数方法在利率模型中的应用。     

指数分布参数的区间估计和假设检验

该文给出了指数分布参数的区间估计和假设检验的两种方法，并通过数值计算进行了比较。     

两参数Gamma分布模型下缺失数据的参数估计

针对非随机缺失机制下的数据缺失问题,在总体服从两参数Gamma分布和成功概率为指数分布的假设下,结合矩法和迭代计算方法进行了两参数Gamma分布模型的参数估计和分位数估计。此外,利用R语言对缺失比例分别为0.2和0.5的数据进行了模拟研究,并对模拟结果进行了比较分析,得到了较好的结果。     

两大部类产品价值构成的约束极大似然估计

为了贴切地推算两大部类产品的价值构成,以便运用马克思的社会再生产理论对我国国民经济运行进行具体指导,通过解析使用投入产出表推算两大部类价值构成方法的实质,将数理统计方法引入推算两大部类产品价值构成参数.文章建立了两大部类产品价值构成的约束极大似然估计方法,给出估计参数的显性表达式,并将实际算例与传统推算结果进行了比较.     

参数估计的损失与风险的贝叶斯推断

本文给出了在方差已知的情况下，正态分布期望参数的估计的损失与风险在不同的先验分布下的贝叶斯估计，并研究了其性质。     

GMM方法在金融领域的发展与应用——2013年度诺贝尔经济学奖获得者拉尔斯·彼得·汉森学术贡献评述

基于诺贝尔经济学奖评审委员会的公报,2013年度诺贝尔经济学奖得主拉尔斯·彼得·汉森的学术贡献在于揭示了广义矩估计在经济学界方法论的开创性,以及其在金融资产定价领域的应用及延伸研究,开创性地检验了消费资本资产定价模型,推动了金融资产定价理论的发展。广义矩估计方法因其一般性及普适性,在金融计量和市场微观经济等领域应用尤其广泛,并拓展至宏观经济学领域。目前,该方法在我国金融领域的应用研究远不及国外文献成熟,存在方法论难度较大、模型适用性有待考察、方法能否正确使用等因素。     

产业结构变迁及其对能源强度的影响

本文根据2002~2012年中国30个省份六大产业的产值与能源消耗数据,设计了基于Moore值的地区产业结构变迁升级的测度指数,在此基础上,使用动态面板广义矩估计方法实证分析了产业结构变迁对能源强度的影响。研究表明:近十年来,地区产业结构跨期变迁具有整体平稳且幅度较小的特征,同时也表现出时段波动和一定的地区差异性;产业结构的变迁升级,确实发挥了促进能源强度下降的显著结构效应。因此,本文认为,从经济与能源持续协调发展的角度来看,产业结构升级与能源强度优化目标具有战略一致性和可行性,而且产业结构调整可以作为能源强度优化的中间目标予以宏观调控。     

一元线性回归系数的联合置信区域的一个计算方法

在线性模型结构 (Y ,xβ ,σ2 I)中 ,借助于较复杂的理论 ,Scheffe(195 9)求出了 β中R个独立可估参数的联合置信区域。本文试图用相对简单的方法 ,给出一元线性回归模型中 β0 ,β1的 (1-α) %的联合置信区域的计算公式 ,并与邦弗伦尼方法进行了比较     

新产品和改型产品成本估计的神经网络模型

将ＢＰ神经网络理论应用于产品成本的估计。与目前常用的其它成本估计方法比较以后，指出用神经网络进行产品成本估计的优势，讨论了网络的结构设计、学习算法等问题，并给出计算实例，。估计结果与实际结果相符合。     

降雨量指数模型在农作物保险中的应用研究——以陕西杨凌玉米为例

文章以玉米降雨量指数保险作为研究对象，采用二次指数平滑和核密度估计法，利用陕西杨凌农业高新技术产业示范区1998—2018年的玉米产量数据和降雨量数据，建立降雨量指数模型对玉米产量和降雨量之间的关系进行量化分析。研究结果显示，该地区的玉米产量与降雨量之间存在比较明显的正向相关关系，具备开展指数保险的可行性。在此基础上，文章进一步构建该地区的玉米降雨量指数保险产品基本框架，计算得到了玉米降雨量指数保险纯费率，为设计玉米降雨量指数保险产品提供了理论参考。     

人民币名义汇率超稳定--形成原因与维持条件

人民币名义汇率超稳定与我国特殊的外汇管理制度和外汇市场运行机制有关,但更主要的原因还在于它有坚实的经济支撑。测算显示,近年来,人民币实际有效汇率是基本均衡的,"低估论"缺乏依据,名义汇率稳定是人民币在对外强势与对内弱势、中期强势与长期弱势交叉并存和相互制约中求得暂时平衡的表现。随着国内外环境的变化,超稳定的可维持性趋于弱化,因此,需要未雨绸缪,加快推进汇率机制改革。     

熊彼特与哈耶克对奥地利传统的批判与继承——以瓦尔拉斯均衡为切入点

熊彼特与哈耶克同属于奥地利学派,对瓦尔拉斯均衡的态度却截然相反,原因在于对均衡、静态与动态等概念的不同理解。熊彼特认为静态均衡模型能够实现,承认瓦尔拉斯均衡是经济的"有序机制",对动态问题的关注是其在现代经济学领域最杰出的成就。哈耶克则关注市场经济的均衡过程,用时际一般均衡理论发展了静态分析,将均衡与信息问题相联系,试图引导经济学从均衡分析走向获取和交流知识的过程,对现代均衡理论产生了深远影响。     

对速度瞬心的动量矩定理的教学与应用

对速度瞬心的动量矩定理是理论力学教学中的一个难点,应该突出强调速度瞬心的瞬时性。可用“瞬心角色”的概念来表述这个瞬时性,并且指出对速度瞬心的动量矩与对于平常点的动量矩不同,它是对瞬心角色的动量矩。进而据此推导出对速度瞬心的动量矩定理。     

"城中村"改造中制度安排的选择

"城中村"改造涉及政府、村民和开发商三者的利益冲突与协调.运用动态博弈理论分析这三个利益主体之间的关系,求得的均衡结果表明,"城中村"改造共有三种改造模式可供选择,即政府主导型、村民自治型和政府、村民、开发商共同改造型,这些模式的成功实施要遵循相应的前提条件,政府部门可以根据自己的实际情况采取最佳改造模式.     

基于观测方差的加权Stein估计

Whittemore(1989)针对在各观测点等误差的情形提出了一种参数估计的方法,其基本思想是:当观测误差来自方差已知的高斯分布时,用带有观测误差的观测样本的Stein估计代替不可观测的协变量的真实值.对于各观测误差的方差不相等的情况,提出了基于观测方差的加权估计方程的概念,并通过数据模拟证明了由加权估计方程解出的估计(记为加权的Stein估计)的优越性.     

基于精确模型定阶TLS—ESPRIT方法的电能质量参数估算

使用子空间和矩阵代数的方法估计电能质量参数（PQls）,是IEEEStd1459—2010比较新的定义．出于这个原因,为进一步研究这些方法在PQIs估计中的有效性,从被测信号噪声的基本特性出发,提出了基于精确模型定阶的TLS-ESPRIT（总体最小二乘一旋转矢量不变技术）PQIs新估算方法;该方法采用互谱技术处理不同采样序列的互相关矩阵,并可通过特征值分解法对检测信号的互相关函数阵进行准确“定阶”．仿真和实验结果表明,该方法在低信噪比环境下,具有良好的估算精度和效率．     

基于一种修正Vasicek模型的国债定价研究

在对国内外国债定价相关文献梳理的基础上,提出了一种非线性的Vasicek修正模型,并对模型进行OLS和蒙特卡罗模拟检验。将模型应用于国债定价分析,并在对影响国债定价误差的流动性溢价等因素量化的基础上对国债定价进行误差修正。研究结果表明,利率模型的漂移函数具有显著的非线性特征;修正Vasicek模型比原Vasicek模型估计效果更显著、蒙特卡罗模拟误差更小;修正Vasicek模型的国债定价误差与剩余期限存在显著的二次函数关系,利用这一关系对国债定价误差修正的结果比较理想。     

企业人员测评便捷方法探究

本文分析了当前我国企业人才招聘方法和现状;对现有国内外人员测评技术和人客观性格标志(血型、颜色、出生时间等)测评方法进行剖析和对比分析,并根据笔者10多年调研和实践经验,提出一种人客观性格标志群联合快速测评方法,供企业在人员招聘和干部选拔中参考,并希望学术界和企业界人士予以关注和研究。     

面向大规模定制产品成本估算方法的比较研究

本文首先分析了大规模定制企业开发成本估算方法对获得客户定单的重要性,对适用于大规模定制环境下的成本估算方法进行分类,归纳成几种典型的成本估算方法,并对各个方法的特点进行对比分析,提出了大规模定制环境下成本估算发展趋势,最后针对客户定单的获取和成本估算方法开发提出了自己的看法。