中国商业银行流动性风险特征分析——基于市场流动性和融资流动性视角

本文对金融危机以来中国商业银行资产方的市场流动性风险和负债方的融资流动性风险进行了详细分析,比较了大型商业银行、上市中小商业银行与非上市中小商业银行的市场流动风险与融资流动性风险差异.随着中国商业银行资产构成趋于复杂化,资产方市场流动性风险有所提高;同业负债的规模由于整体上处于一个增长趋势,导致负债方的融资流动性风险加大;大型商业银行整体的流动性风险水平相对其他两类商业银行较低.     

后危机时代我国商业银行流动性风险的成因及管理

流动性风险是商业银行面临的最核心的风险。现代金融体系流动性环境的变化给商业流动性风险管理提出了新的挑战。2013年我国银行业爆发的两次"钱荒"事件充分暴露出银行业结构性变化所积累的流动性风险隐患。本文主要从后危机时代我国金融体系流动性环境的新变化出发,探究商业银行流动性风险的成因,提出商业银行加强流动性风险宏观审慎管理的政策建议。     

浅议中小商业银行流动性风险管理

流动性风险存在于商业银行经营的全过程,保持适度流动性是确保其安全性与盈利性的前提。当前,市场流动性充裕,正是商业银行完善优化流动性风险管理的最佳时机。文章通过分析中小商业银行的流动性风险管理现状,提出了完善优化中小商业银行流动性风险管理的对策,为促进金融系统长期稳定运行具有较强的实践意义。     

中小商业银行适度流动性风险管理研究

流动性风险是商业银行主要的经营风险，而当前中小商业银行面临的一个重大问题就是流动性风险突出。为此，如何从中小商业银行流动性风险管理的必要性出发，建立针对性强、灵活的流动性风险管理预警机制，进行适发流动性风险管理，是中小商业银行当前的重要任务，也是中小商业银行生存和发展的基础。     

存款准备金率上调对中小商业银行流动性的影响

目前国家宏观调控政策频出,近期货币政策逐步收紧,使中小商业银行的发展环境更加不容乐观,发展压力逐步加大。因此,本文阐明了准备金率上调对中小商业银行流动性的影响,提出应对可能产生流动性风险的管理建议。     

必须正视我国银行业的流动性风险

必须正视我国银行业的流动性风险中国人民银行河南省分行杨子强对我国银行业流动性风险现状的分析改革开放以来,我国商业银行已由改革前的单一银行制度发展为国有独资商业银行、区域性股份制商业银行、城市商业银行以及外资商业银行多种商业银行并存的商业银行体系。在商...     

新常态下农商行流动性风险管理的实践思考

2008年全球金融危机的爆发暴露出世界各国金融监管体系在流动性风险防范上的较大不足,流动性风险逐渐受到全球金融界的特别关注。从2012年开始,中国银监会陆续发布了《商业银行资本管理办法(试行)》、《商业银行流动性风险管理办法(试行)》和《银行业金融机构全面风险管理指引》等规定,确定了以资本充足率和流动性等为核心的监管标准,加强金融体系的稳定性。本文选取了银行业中的较"弱势"群体——农商行作为研究对象,分析了农商行流动性风险管理的现状以及问题产生的原因,并针对性地提出了优化流动性风险管理的对策建议。     

我国中小商业银行流动性风险管理现状与对策

银行是经营货币的特殊企业。与大型股份制商业银行一样,银行业务的本质决定了中小商业银行的存在必然以承担风险、经营风险为前提。因此,为了避免资本金损失,规避破产倒闭的厄运,中小商业银行必须深入了解、准确计量和妥善管理风险,确保谨慎运营并保持足够的资金和储备抵御业务风险。近几年,随着数量型货币政策工具使用的常态化,以城市商业银行为主体的中小商业银行由于受其规模和客户结构、业务结构等因素的制约,流动性风险日益凸现,流动性管理     

价格竞争、流动性创造与风险承担

本文从流动性创造视角,利用我国21家商业银行2006~2015年的面板数据,通过系统广义矩方法研究了银行贷款价格竞争与风险承担的关系。结果表明:我国银行业符合"竞争-脆弱"假说,随着利率管制的放松,贷款价格竞争通过流动性创造对经营的风险产生影响。信贷风险呈现逆周期特征,整体经营风险呈现顺周期特征。大型股份制银行在贷款市场具有"风险转移效应",凭借其较大的市场势力将竞争带来的风险通过流动性创造进行转移,但中小股份制银行和地方性银行易受到宏观经济政策和环境的影响,竞争带来更大的风险承担。     

新常态下我国商业银行流动性风险度量与管理研究

新常态下,商业银行的发展环境也在发生深刻的变化,流动性风险管理正在成为银行业迎战各类风险大考中的一道关键考题。本文在我国进入新常态的大背景之下,先梳理和总结国内外流动性风险相关理论研究,然后用指标计量法中的静态度量方法对我国商业银行流动性风险进行度量,并针对我国银行业的流动性风险隐患提出有效的政策建议。     

我国中小型商业银行流动性现状分析及对策

流动性是商业银行的营运根本,保持适度的流动性是商业银行实现持续经营的首要任务。我国中小型商业银行对流动性问题尤为重视。因为比之于大型商业银行,其规模较小、信用度相对较低、抗风险能力相对较差而在流动性方面有其特殊性,本文从分析国内流动性现状着手,分析我国中小商业银行的面临的流动性风险的现状和根源。     

我国中小型商业银行流动性现状分析及对策

流动性是商业银行的营运根本,保持适度的流动性是商业银行实现持续经营的首要任务。我国中小型商业银行对流动性问题尤为重视。因为比之于大型商业银行,其规模较小、信用度相对较低、抗风险能力相对较差而在流动性方面有其特殊性,本文从分析国内流动性现状着手,分析我国中小商业银行的面临的流动性风险的现状和根源。     

基于新监管标准的中小型商业银行流动性风险指标体系评价研究

银监会出台《关于中国银行业实施新监管标准的指导意见》,其中关于流动性风险监管提出了更新的标准,本文论述中小商业银行流动性风险的管理现状,在此基础上结合《新监管标准》,构建中小型商业银行流动性风险评价指标体系,结合该评价指标体系利用模糊层次综合评价法研究中小商业银行流动性风险评估,并通过实证分析予以验证,提升了流动性风险管理的有效性.     

我国商业银行流动性风险管理研究

随着金融经济的深入发展,国际银行业面临的流动性风险日益严重,如何对银行业的流动性风险进行更有效的管理成为银行业重点关注的问题.在时代背景下,本文将对我国银行业流动性风险现状进行深入分析,探讨我国商业银行存在的流动性风险管理问题,在此基础上为我国银行业的流动性风险管理的发展提供可行性的建议,从而促进银行业的健康发展.     

我国上市商业银行的市场流动性风险测量

本文通过对流动性相关文献的回顾,提出了基于极差概念的流动性衡量指标,并选取5家上市商业银行作为样本来研究我国银行业的流动性风险问题,最终得出对流动性不足的金融机构进行干预是政府必然选择。     

近年商业银行阶段性的流动性紧缺问题研究

本文首先概述了商业银行流动性管理策略,然后分析了近年我国银行体系流动性状况,剖析了商业银行从2008年以前的流动性过剩转向2011年以后阶段性流动性紧缺的原因,主要包括金融危机时期银行业巨额信贷投放、存款利率管制与金融脱媒背景下银行存款比重下降、银行理财产品和同业业务期限错配、中央银行采取稳健从紧的货币政策、外部监管及美联储量化宽松政策退出的影响。最后,本文提出改善商业银行流动性管理的建议。     

近年商业银行阶段性的流动性紧缺问题研究

本文首先概述了商业银行流动性管理策略,然后分析了近年我国银行体系流动性状况,剖析了商业银行从2008年以前的流动性过剩转向2011年以后阶段性流动性紧缺的原因,主要包括金融危机时期银行业巨额信贷投放、存款利率管制与金融脱媒背景下银行存款比重下降、银行理财产品和同业业务期限错配、中央银行采取稳健从紧的货币政策、外部监管及美联储量化宽松政策退出的影响.最后,本文提出改善商业银行流动性管理的建议.     

我国上市商业银行的市场流动性风险测量

本文通过对流动性相关文献的回顾,提出了基于极差概念的流动性衡量指标,并选取5家上市商业银行作为样本来研究我国银行业的流动性风险问题,最终得出对流动性不足的金融机构进行干预是政府必然选择。     

利率市场化与银行业的经营

银行业本质在于辅助实体经济的发展。而实体经济发展水平直接关系到银行业的获利能力。这一逻辑关系证明,利率市场化推进程度应以"对实体经济发展的促进作用"作为最终评价指标。同时,"银行业经营"还扮演着连接上述两方面中介的角色。在银行业经营模式构建中须重点关注中小商业银行,应完善中小商业银行的治理结构、增强中小商业银行的识别能力、强化中小商业银行的利率风险内控机制、增进中小商业银行的植根特质。     

货币政策对商业银行流动性创造的影响效果研究北大核心CSSCI

流动性创造是商业银行高效运转的关键,也是中央银行运用货币政策工具实现有效调节的主要方式。本文通过运用Sys-GMM估计方法,探讨了数量型和价格型货币政策工具对商业银行流动性影响的效果。研究认为:货币政策对不同规模商业银行流动性创造存在差异,对中小商业银行更为显著;商业银行对价格型货币政策的敏感程度高于数量型,资产规模较小的商业银行,对同业拆借利率、存款准备金率因素的变化较为敏感;货币政策对商业银行流动性创造的影响是短期的、阶段性的。因此,差异化的货币政策是提高货币政策效果的重要方式,增强商业银行对金融市场的敏感程度,提高自发调节流动性创造的能力,形成货币政策调节的期限差异,对增强货币政策效果具有重要意义。