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RAROC业绩评价模式充分考虑了风险对商业银行即期业绩的影响,通过经济资本配置实现资源在战略业务单位、利润中心、金融工具之间有效分配;在业务单位以可的风险容忍度下,确定业务单位的风险收益,从而实现对各类资产业务的风险定价;采用RAROC模式进行业绩评价,可以减少因代理问题而引发的管理者和股东之间的目标差异.实现股东利益的最大化,有利于提高商业银行的价值.本文对此作一探讨. 相似文献
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基于RAROC的业绩评价模式研究 总被引:1,自引:0,他引:1
RAROC业绩评价模式充分考虑了风险对商业银行即期业绩的影响,通过经济资本配置实现资源在战略业务单位、利润中心、金融工具之间有效分配;在业务单位认可的风险容忍度下,确定业务单位的风险收益,从而实现对各类资产业务的风险定价;采用RAROC模式进行业绩评价,可以减少因代理问题而引发的管理者和股东之间的目标差异,实现股东利益的最大化,有利于提高商业银行的价值。本文对此作一探讨。 相似文献
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花旗银行与富国银行增长方式及其业绩表现的对比表明,以推进大型并购为主的外延式增长虽然有助于商业银行迅速做大规模,却容易忽略核心业务、盈利能力与风险管理建设,难以实现可持续发展。我国商业银行应借鉴国际同业经验,从市场定位、业务结构、盈利模式和资本约束机制等方面入手,实现平衡增长。 相似文献
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20世纪80年代末到90年代初,美国商业银行由于受到金融自由化和“脱媒化”的影响,经营业绩大面积恶化,利润大幅度下滑,全行业亏损严重,破产银行和问题银行的数量急剧增加。在经历了80年代末的经营危机以后,美国商业银行从90年代开始实行全面的改革,通过调整发展战略、引入新的经营理念和采用新的管理方法,在调整业务、改革机构和改善经营状况等方面取得了很大成效。到90年代中后期,美国银行业逐渐恢复了竞争能力,彻底扭转了经营困境。在资本市场发展如此繁荣的美国,商业银行的经营业绩并没有因为传统业务被挤占而一蹶不振,反而开创出了新的盈利空间,并与资本市场形成了良性互动的发展态势,共同促进了整个经济体系的持续增长。 相似文献
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在如今一众发达经济体纷纷采取宽松的货币政策,以极低甚至零利率吸引人们来银行借款时,亚洲的高息债券却没有过多的宣传便吸引了来自全世界的机构和个人投资者。今年以来,不少金融机构负责亚洲区高收益资本业务的负责人都反映“出奇的忙碌”,因为本部门的业绩增长势头迅猛。汇丰银行负责该项业务的主管华莱士·拉姆坦言:“我们近期取得了非常强劲的业绩,市场似乎颇为稳固。” 相似文献
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VaR已经成为衡量市场风险的重要手段。如何为交易业务合理设置VaR限额.并将该限额纳入风险管理体系中已经成为我国各银行必须面对的问题。该限额的设置和分配涉及银行组织架构、风险偏好、业绩评价、收益目标等多个方面。目前我国银行尚未建立起风险资本管理机制和风险调整后的资本收益率评价机制.因此在核定VaR限额总量方面存在困难。该文综合了各文献对交易业务VaR限额和风险资本分配的研究和讨论,并尝试从四个方面给出设置该限额总量的技术参考指标. 相似文献
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面对加入WTO后全能型外资银行的挑战,国内银行必须以传统业务与新兴资本市场业务的有效整合为突破口,不断进行金融创新,以巩固和发展客户,并通过业务多元化分散经营风险。本文通过对新兴资本市场业务与商业银行传统业务整合内涵、特点和方式的分析,以及对工商银行广东省分行实践的总结,认为实现有效持续的整合,不仅要从战略上把握基本趋势、确定合理方针和与时俱进的原则,而且要从战术上制定切合实际的策略和方案;不仅发展服务于资本市场的派生型、延伸型和交叉型业务,而且要发掘两者之间功能的综合化、证卷化业务,使业务整合在层次上得以深化,在内涵上得以升华。 相似文献
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2010年11月召开的G20峰会审议通过了Basel III改革议案,新方案提出了一系列更高的监管新标准,有助于提升银行系统稳健性,同时也给银行带来较大的资本压力,进而影响银行的业绩。本文在综述巴塞尔III改革成果的基础上,分析国内银行业实施巴塞尔III的优势和劣势,建议银行持续提高风险管理水平,深化新资本协议应用范围,结合风险成本和资本成本,有效评估各类业务综合成本收益率,合理开展资产配置和差异化业务策略的制定与实施,提高银行开展业务的主动性和议价能力。 相似文献
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上半年,在息差持续回升和信贷规模稳步扩大的带动下,五大行利息收入显著增加,同时手续费及佣金收入迅猛增长,一同推动净利润实现32.3%的快速增长。各行不良贷款继续“双降”,拨备覆盖率超过230%,在业务快速发展和日趋严格的监管环境下,商业银行补充资本的压力不断显现,经营发展中面临的资本约束持续增强。本文以半年报数据为基础,对五大行的经营业绩及同业竞争态势进行比较分析,供参考。 相似文献
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金融租赁是推动产业升级创新、发展新兴产业、调整经济结构和促进社会投资的积极力量。通过模型构建金融租赁行业的业绩评价体系,以公开财务数据的金融租赁公司为样本展开调查研究,从资产增长、盈利能力、资本比率和融资状况等方面展开实证分析,评定金融租赁行业目前业绩。在此基础上,提出应深入拓展资产领域、优化创新业务模式、增加多元化创收手段、丰富融资渠道的发展策略,促使金融租赁行业能够更好服务实体经济。 相似文献
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中国农业银行湖北省襄樊市分行调研组 《中国农业银行武汉培训学院学报》2006,(6):9-12
经济资本已不再是虚拟的资本概念,而是具有实际操作性、覆盖范围极其广泛的管理指标,这一管理指标正自上而下渗透到基层。为了切实了解经济资本在基层行的实施情况,本文通过对襄樊分行经济资本占用情况的实地调查,认真分析了实施经济资本管理以来对业务经营产生的影响及存在的问题和难点,并就二级分行如何运用经济资本管理方法推进业务增长方式转变提出了针对性建议。 相似文献
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林波 《内蒙古财经学院学报》2011,(4):57-60
根据2010年年报及2011年的半年报,紫鑫药业因人参业务创造了惊人的业绩,后经上海证券报调研结果披露:紫鑫药业通过注册多家上下游空壳公司、隐瞒关联交易以虚构业绩,实现增发与股权高价套现。本文详细分析紫鑫药业财务舞弊动机及手法,并从企业内部与外部监管两个方面分析紫鑫药业的监管缺失问题,以期为资本市场健康发展提出建议。 相似文献
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德意志银行:经营发展与转型(上) 总被引:3,自引:0,他引:3
德意志银行是全球著名的跨国银行集团,20世纪末受经济周期性变动、上市后会计政策变化等因素影响,业绩显著波动。该行自1998年以来,在梳理、区分核心和一般业务的基础上,依托积极的资本并购,在调整组织架构的同时,全力发展投资银行、资本市场、个人理财、资产管理、清算交易等新兴金融业务,逐步压缩或清理信贷、保险等非核心业务,稳步实现资产、收益、业务结构的调整转变,推动了经营结构的巨大转变,提升了综合业绩表现和股东价值。德意志银行1998~2004年经营转型的案例,对新时期中国国有商业银行的变革调整,有着明显的参考和借鉴意义。本文将分上中下三篇连载,旨在为中国商业银行推进经营转型提供参考。 相似文献
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2023年2月18日,原银保监会会同中国人民银行就《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》(以下简称资本新规)公开征求意见,修订后的资本新规拟于2024年1月1日正式实施。本次资本新规的颁布对于构建差异化资本监管体系、优化我国银行体系资本管理能力、提升银行体系风险计量的精确性和规范性、增强我国银行体系的监管资本总体稳定具有重大意义。在银行信贷业务方面,资本新规主要通过调整资产风险权重,引导商业银行等金融机构自发调整业务结构,加大对实体经济和居民消费的支持;在金融市场方面,将进一步约束同业空转行为,引导资金流向优质企业债券和地方政府债。 相似文献