我国商业银行操作风险模拟估计

本文利用极值理论和蒙特卡洛模拟相结合的方法对我国商业银行操作损失整体分布进行估计。首先根据均超函数图估计出恰当的阈值,利用假设检验估计超阈值的发生强度,用广义帕累托分布估计了超限参数。采用模拟方法分别对超阈值的发生强度和损失强度进行拟合,得到年度超阈值损失分布的估计。低于闲值的分布采用统计方法获得发生强度和损失强度的分布。两者结合得出一定时期内操作风险总分布,并得出一定时期内的操作风险资本金。     

商业银行操作风险计量研究——基于极值理论和信度因子模型

由操作风险损失数据的低频高危性及披露制度的不健全而导致的商业银行内部损失数据匮乏、计量精度不高的问题长期困扰着金融业界,并给操作风险损失的计量带来很大障碍。本文采用POT模型与部分可信性信度模型相结合的方法来混合操作风险内外部数据,对中国商业银行业1990～2010年的操作风险资本进行实证分析,估算了在一定置信水平下样本银行应配置的操作风险资本金,并对计量结果进行了比较分析,有效解决了操作风险内外部数据混合问题,可以为商业银行和监管部门测算风险资本提供参考。     

Delta法在商业银行操作风险度量中的应用

银行内部的操作风险损失数据的缺乏是度量操作风险的一个难点，在无法获得损失数据的情况下，可运用DeIta方法计算收益的不确定性，进而计算出银行操作风险的可示损失部分。研究表明，Delta法是值得银行业采用的一种非常精确的方法。     

对中国商业银行操作风险实施高级度量法的思考

巴塞尔委员会要求银行于2010年，即今年普遍实施新资本协议，要求各银行把操作风险资本纳入资本监管范围内，各银行最晚不得迟于2013年。而在新资本协议中，高级度量法是世界主流趋势。本文从高级度量法的概念界定、要求的条件，中国银行业实施的条件、意愿、实施存在的困难等方面进行分析，研究我国商业银行采用高级度量法的可能性和适用性，认为我国银行业目前不适宜采用高级度量法，但高级度量法有助于激励提高操作风险壤理，随着对高级度量法的逐步完善和认识水平的提高，未来应采用高级度量法进行操作风险资本配置，并提出相关建议。     

商业银行操作风险的度量与监管分析

现代商业银行的竞争主要表现在对风险实施有效监管方面。为了达到这一目标,识别、测量风险是一必要前提。操作风险因其造成损失的规模巨大引起了银行界的普遍重视。巴塞尔银行委员会就操作风险的测度提出了一些建议。银行应结合这些建议采用符合银行实际的监管手段对操作风险予以管理。     

我国商业银行操作风险及其防范对策研究

操作风险是当前我国商业银行面临的主要风险之一,在一定程度上影响了我国银行业的经营秩序和竞争实力。通过对我国商业银行存在的操作风险现状的分析,可以揭示我国商业银行操作风险存在的特有问题;通过对这些风险成因的分析,可以为我国商业银行在操作风险的防范与控制上提出有效的对策。     

我国商业银行操作风险及其防范对策研究

操作风险是当前我国商业银行面临的主要风险之一,在一定程度上影响了我国银行业的经营秩序和竞争实力.通过对我国商业银行存在的操作风险现状的分析,可以揭示我国商业银行操作风险存在的特有问题;通过对这些风险成因的分析.可以为我国商业银行在操作风险的防范与控制上提出有效的对策.     

我国商业银行操作风险识别与管理

20世纪90年代,当大多数商业银行和巴塞尔委员会仍将目光聚集在信用风险和市场风险时,操作风险已经避渐浮出水面。世界各固商业银行也在不同程度上受到了由操作风险所带来的损失。因此,在巴塞尔新资本协议的倡导下,我国也根据自身实际情况,对操作风险进行了详细的分类,同时,也采取了相应的措施防范和管理这一风险。     

基于Credal网络的商业银行操作风险管理度量研究

本文通过对商业银行操作风险内容及特点的简要介绍,将Credal网络模型应用于商业银行操作风险管理当中,提出一种基于Credal网络的商业银行操作风险度量方法,建立了基于Credal网络的商业银行操作风险度量模型,并融合多专家的各种不确定性概率知识进行推理。然后,结合Matlab-BNT工具箱,给出了Credal网络模型的双向推理算法实现,在诸多不精确局部概率条件下,进行前向的风险损失预测和后向的风险原因分析,并通过对商业银行信贷操作风险的风险损失实例说明该度量方法的合理性和有效性。     

商业银行操作风险研究

介绍了操作风险的定义及计量方法,从确立全面风险管理理念、建立适当的操作风险管理环境、建立完整的操作风险管理体系、注重技术创新、推进操作风险管理工具的开发和运用、加强人才队伍和激励机制建设、加强外部监管以及充分发挥信息披露作用等角度提出了我国商业银行防范操作风险的措施.     

我国商业银行操作风险实证研究

本文在对搜集到的近年国内银行业操作风险损失事件进行分类整理的基础上,通过比较研究巴塞尔委员会有关商业银行操作风险事件统计数据的分析以及与国内统计研究结果,对国内外商业银行操作风险事件特征的异同得出了有益的结论.最后引入Bühlmann模型对国内统计数据进行了数据预测,并与实际值进行了对比分析,初步探讨了该模型用于国内商业银行操作风险分析的可行性和具体步骤.     

新巴塞尔协议下我国商业银行操作风险控制绩效评价系统研究

新巴塞尔资本协议将风险控制作为银行经营的核心内容,而操作风险控制正变为国际银行业风险控制的首要目标。在新巴塞尔协议风险计量与风险控制的指导下,建立科学的商业银行操作风险控制绩效评价系统,可以有效地提高我国商业银行的风险管理绩效。而因子分析可以对评价系统的合理性和可靠性提供实证检验,并由此揭示我国商业银行操作风险管理过程中存在的若干问题。     

商业银行操作风险的防范问题

商业银行所面临的风险包括信用风险、市场风险和操作风险。长期以来,信用风险和市场风险一直为人们所关注,而操作风险却往往处于被遗忘的角落。这种认识上的误区导致了现代商业银行对操作风险管理的不当。按照巴塞尔银行业委员会的估计,在银行业所有风险中,操作风险所造成的损失已经发展到仅次于信用风险的地步。因此操作风险是商业银行风险管理的重中之重。本文从操作风险的基本概念入手,分析了商业银行操作风险的现状和成因,阐述了商业银行在操作风险的防范和控制上存在的问题,并对症下药,寻求防范操作风险的有效途径。     

商业银行会计操作风险控制研究

由于金融环境不断发生变化以及银行会计操作形式的越来越复杂多样,会计操作的风险有种类越来越多、范围越来越广的趋势。把银行会计的操作风险降低至可接受的低水平,是保证银行日常高效运营的重要条件。文章就商业银行会计操作风险原因进行分析,分别提出完善内控、加强技术、提高会计人员素质等建议。     

基于极值理论的我国股票市场流动性调整的VaR和ES研究

通过构造新的流动性风险度量指标,结合极值理论模型的分析方法,考察了我国股票市场经流动性调整的风险价值及其预期不足.实证结果显示:流动性和价格风险价值对置信水平的敏感度存在一定差异,而流动性风险和价格风险的预期不足对置信水平的敏感度相差不大;在不同的置信水平下,沪市的风险都要低于深市,且这一相对关系不受市场极端程度的影响;从流动性风险的绝对量和相对量来看,沪市的流动性都比深市要好,但两者之间的差距不明显;两市流动性风险价值比例对置信水平的变化较为敏感,但流动性预期不足的比例对置信水平却缺乏弹性.     

浅谈商业银行操作风险的成因和防范

近期,媒体上接连披露了数起银行大案,引起公众广泛关注。商业银行操作风险的增大,是案件频频发生的主要原因。通过对银行操作风险成因的分析,提出了具体的防范措施。     

我国商业银行操作风险及其防范对策探析

操作风险是当前我国商业银行面临的主要风险之一，在很大程度上影响了我国银行业的经营安全和竞争力。通过对我国商业银行操作风险现状的分析及其与国际银行的比较，揭示了我国商业银行操作风险的特点及其与国际银行操作风险在表现形式上的差异；在对上述现象成因分析的基础上，为我国商业银行操作风险的防范与控制提出了措施和政策建议。     

新形势下我国商业银行操作风险的防范与化解

操作风险是银行业面临的诸多风险中的一类，与信用风险、市场风险等并列。近年来，由于金融管制放松、业务全球化、金融创新步伐加快以及信息技术的迅猛发展，商业银行的操作风险有增大的趋势。目前，我国商业银行经营过程中不断暴露操作风险，客观上要求从规制和实践中加强防范与化解。     

商业银行操作风险保险——保险发展新领域

商业银行操作风险越来越被巴塞尔银行监管委员会、各国金融监管部门以及各大国际性银行高度关注,成为继信用风险和市场风险后的第三大银行风险。商业银行操作风险保险作为缓释和转移操作风险的有效工具,已得到银行业界认可。我国现有操作风险保险远远不能适应商业银行操作风险保险的要求,准确量化操作风险,组织建立操作风险损失数据库十分必要。保险公司应加强与商业银行的合作与联系,了解商业银行操作风险的特点,设计出更多更好的操作风险保险产品,为商业银行提供规避风险的途径,也为自己培育良好市场前景。     

基层商业银行征信系统操作风险防控机制研究

随着中国人民银行征信系统在金融市场的广泛应用,因操作风险引发的个人异议与风险案件影响着其安全运行.当前,基层商业银行在征信操作风险防控工作中存在风险防控意识不强、内控制度管理不到位、征信防控机制不健全、系统设置不完善和征信文化建设滞后等问题.为完善基层征信系统操作风险防控机制,应从加强风险管控平台建设机制,强化操作风险的外部控制机制,建立有效执行的操作风险内部管理机制,推进征信合规文化建设机制和完善操作风险监测、识别与预警机制等方面入手,强化对基层商业银行征信系统的操作风险管控.