个人信用评估的加权组合预测模型

目前单一的个人信用评估模型发展的很快,而精确性与稳定性却不能同时具备,且第二类误判率的能力弱,本文立足于用线性和非线性方法在个人信用评估中体现的优势,选择具有代表性的logistic回归和径向基函数神经网络方法,通过加权组合对个人信用进行预测评估,提高了评估模型的精确性与稳健性。     

基于DEA的个人信用评估方法

运用DEA的具有非阿基米德无穷小的C^2R模型,确定了个人信用评估模型的输入和输出变量,利用我国某商业银行个人消费信贷数据进行应用分析,取得了对于好坏客户的分类准确率能达到89．60％的较为满意的结果,这表明该方法在我国个人信用评估中具有较强的适用性。     

基于粒子群优化的神经网络对银行个人信用评价的应用

一、引言 在我国个人信用法律制度尚不健全,个人信用状况较差、水平较低,信用缺失现象严重的实际情况下,加强个人信用评估指标体系与个人信用评估方法的研究,可以极大地降低信贷风险和成本,提高放贷效率,更好地适应市场经济快速发展的需要.     

浅析我国个人信用评估体系

为适应变化的市场环境,银行业积极转型,重新重视零售业务的战略意义.个人信用贷款,个人消费贷款在银行业务中占比增加,个人信用评估重要性凸显.本文试从我国个人信用制度建立的现状,制约我国现有个人信用制度建设的因素出发,探讨如何完善个人信用评估体系.     

推进个人信用制度的关键:个人信用评估体系的建立

建立和完善个人信用制度是市场经济走向成熟必然要求。文章认为 ,个人信用评估体系的建立是建立个人信用体系的关节点。文章对我国的个人信用评估存在的问题做了剖析 ,并提出了发展我国个人信用评估体系的政策建议。     

个人信用评估应用方法分析——基于集成学习算法视角

集成学习算法是一种基于统计理论以计算机实现的非参数识别技术。阐述了集成学习算法的基本思想,建立了基于Bagging集成学习算法的个人信用评估模型。通过确定相应的评估指标体系,使用一个小样本数据对所建模型的有效性进行了研究,结果表明,集成学习算法可以显著提高分类树的预测精度,且在个人信用评估的实践中具有较强的优势。     

基于主成分分析和支持向量机的个人信用评估

本文针对信用评估指标维数较高的问题,运用主成分分析与支持向量机理论建立了一个新的个人信用评估预测模型。为反映该模型在信用评估分类方面的优越性,又分别建立了基于神经网络、K近邻判别分析等多种理论的信用评估模型,并用同一组数据对不同的模型分别进行训练,然后比较其预测分类正确率。实验结果表明,基于主成分分析与支持向量机理论的个人信用评估模型具有较优的预测分类正确率。     

基于组合数据挖掘技术的信用评估模型研究

组合数据挖掘技术正在成为研究的一个热点。组合方法是信用评估的一种新趋势,目标是提高模型的分类准确性。因此,介绍了信用评估的概念、信用评估指标体系建立的原则,以及常用信用评估方法的比较。最后,对目前信用评估模型中的组合方法进行了比较分析,为以何种角度构建组合信用评估模型提供了思路。     

粗糙集理论在个人信用评估中的应用

针对我国商业银行样本数据分布的非正态性和多维性特点,本文将粗糙集模型引入商业银行对个人信用评估中,该模型具有非参数检验特性和对噪音数据的适应能力,产生决策规则来预测消费者的信用状况,这为商业银行作出是否给该消费者贷款的决策提供较好支持。     

基于消费金融公司视角论我国个人信用评估体系的构建

消费金融公司在西方发达国家已存在了上百年,对各国的金融发展起到了无可替代的重要作用。然而,其顺利运作和持续发展是建立在西方发达国家较为成熟和完善的个人信用评估体系之上的。鉴于我国目前的个人信用评估体系尚处于不成熟阶段,所以要想消费金融公司发挥其原有的作用,就必须进一步完善我国的个人信用评估体系。本文所构建的模型是在传统的由单模型构建的个人信用评估体系的基础上,将两种模型结合而成的混合模,并用数据对其预测精度进行实证检验,进而得出结论。     

基于粒子群优化支持向量机的冲天炉铁液质量预测

冲天炉铁液质量预测是一项复杂而有难度的技术,受到很多因素的影响。文章提出了基于粒子群优化支持向量机(PSO-SVM)的冲天炉铁液质量预测方法,即将粒子群优化算法(PSO)用于SVM参数优化。它不仅具有很强的全局搜索能力,而且容易实现。经实验结果证明,PSO-SVM的预测输出与实测数据基本一致,其预测精度高于普通的SVM,所有的预测误差都远小于5%的工程许可误差。     

我国个人消费信贷的主要障碍和对策

本文从经济学角度,对个人消费信贷业务涉及的银行,消费者,商家,政府行为模式进行理性思考,从收益性和风险性的配比关系角度,分析银行,消费者,商家,政府等相关主体如何在收益性和风险性达到某一合适配比水平时,达成“多赢”局面,形成个人消费信贷业务价值链,从而促进国内个人消费信贷业务发展。     

Firm size,credit scoring accuracy and banks’ production of soft information

Research on SME bank financing generally assumes that smaller firms are more opaque from a lender’s perspective. We propose that the discriminatory power of credit scoring models can be thought of as a proxy for firm opaqueness, given that when these models perform poorly, lenders must invest in the production of ‘soft information’ to supplement the financial data used in these models. Measuring the discriminatory power of probit default models across quintiles of the Irish SME size distribution, we show that our proxy for firm opaqueness increases monotonically as firms get smaller. This finding supports an assumption that is the starting point to a wide strand of literature on SME bank financing. Our findings can also be interpreted as providing an insight to the literature on the determinants of banks’ choice of lending technology. While smaller banks may, as found in a substantial previous literature, produce larger amounts of ‘soft information’ due to their organizational advantages, they may also do so out of necessity: hard-information-based default modelling is less effective among smaller firms, thereby forcing banks that lend to these borrowers to invest more in relationship banking technologies to retain competitiveness.     

构建我国个人信用体系保障机制--韩国"坏银行"重整制度考察之思考

我国个人消费信贷近几年的发展十分迅速，但是在个人消费信贷的快速发展中，银行由于个人不良信贷所引发的不良债权比重逐年上升，而且信用环境不良有恶化这一问题的趋势。个人信用制度的建设、个人不良信贷资产的处置和我国个人信用安全体系的构建，已经成为摆在我们面前的现实问题。韩国资产管理公司在处置信用卡公司不良债权中的“坏银行”重整制度，构成了韩国金融安全网络的重要组成部分，这一制度设计值得我们借鉴。     

信用评分模型在中小企业信用风险评估中的应用

中小企业与银行的信息不对称程度较深是银行难以准确评价贷款信用风险的重要原因。改变过去定性分析为主的方式,建立以财务状况为基础、企业及其负责人信息定量化的中小企业信用评分模型,将为银行准确、低成本地评估信用风险提供参考依据。目前建立客户化模型比通用化模型更切合实际,具有较好的准确性。     

个人信用征信与保护的冲突与平衡

个人征信行业和制度的发展是市场经济发展的必然,是市场交易安全的保障,其本质要求个人信用信息的开放和共享,而个人信用信息的私密性的特征决定了个人信用征信机制的构建与个人隐私权保护的冲突不可避免。可以说,个人信用隐私权的适度限制与个人征信信息的适当公开,二者的平衡与协调是个人征信体系建立成败的关键问题。在个人信用信息的征集、管理及使用过程中,都应注重个人信用信息保护的平衡。     

信用评分主要模型方法比较研究

本文对信用评分的主要模型按统计方法和非统计方法进行归类分析,比较分析各模型方法的原理及优缺点,并介绍各模型方法的实证效果,最后给出两类方法用于信用评分的实证比较示例。     

健全中国个人信用机制方法的探讨

中国个人信用制度的建设起步较晚,还没有形成相对完善的体系,仍有许多问题尚待解决。借鉴国家成功经验,结合中国个人信用的现实情况,构筑符合中国特色的个人信用机制,须尽快建立和完善个人信用管理的法律制度,培育信用管理人才,宣传信用文化,培育专业的信用评估机构,积极探寻完善中国国情的个人信用机制体系。     

商业银行个人信贷信用评分模型的构建与应用

面对全球经济、金融一体化的现实背景以及随之而来的白热化竞争态势,个人信贷业务将是我国银行业目前及未来发展的关键领域。为此,文章首先从借款人、贷款方案、贷款投向和风险缓释四个要素出发,构建了一套产品水平的信用评分模型的整体分析框架,并将该框架具体应用于个人住房贷款产品;在此基础上,考虑到我国银行业的发展现状与评分模型的可实施性,设计了一个根据专家判断法的评分结果和定量模型法的评分结果进行相互校验的混合型个人住房贷款信用评分模型,并基于所收集的某股份制商业银行的样本贷款数据进行了部分验证工作,同时指出下一步的研究方向。