按照科学发展观做好银监工作 推动喀什地区银行业又好又快发展

党的十七大对深入贯彻落实科学发展观提出了明确要求,银行业监管部门应切实将思想和行动统一到十七大精神上来。本文结合喀什银行业发展实际,寻找差距,转变观念,把科学发展观贯穿于银行业发展和监管的整个过程和工作的各个方面,努力促进喀什地区银行业又好又快发展。     

要闻回放

非现场监管信息系统开始正式运行近日,由银监会组织开发的全国银行业非现场监管系统开始正式运行,第一次独立地对全部银行业机构的数据进行采集、审核、加工和披露,实现了对银行业机构并表统计和对全国银行业审慎数据的汇总分析,使监管人员和统计分析人员首次能够通过计算机系统采用多种方法分析全部银行业金融机构的风险情况,标志着我国银行业监管方式实现历史性变革。(来源:银监会网站)     

银行业监管信息采集的最优模式选择

当前,我国银行业监管在方法、技术、广度和深度方面与发达国家相比有较大差距.中国银监会成立后,为了在监管理念、监管方式和监管手段上有新突破,不断缩小与金融发达国家的差距,提出了"采取数据大集中的模式,建设与我国银行业总体状况相适应的银行业监管信息系统"的目标.监管信息采集作为整个系统运行的起点,是信息处理、分析和风险预警的基础,其采集标准、传递路径等模式的选择直接影响着监管信息系统的效率和质量.本文从分析监管信息采集现状和存在的问题入手,力求找到监管信息采集的最优模式,为"大集中"监管信息系统的构建提供参考.     

建立我国银行业持续性监管机制的几点思考

建立银行业持续性监管机制是提高银行业监管效率,发挥银行业监管职能作用的重要基础工程,也是保证银行业稳健发展的关键所在,本文在对建立我国银行业持续性监管机制保障性要素进行分析的基础上,就如何建立我国银行业持续性监管机制提出了若干政策建议。     

大数据时代我国商业银行发展问题研究

在大数据时代,数据驱动型发展方式将对商业银行的发展模式产生深远的影响。本文从大数据的研究与应用现状入手,基于大数据的价值创造机制分析大数据对银行业发展的影响,探讨了大数据时代我国商业银行发展面临的机遇与挑战,并提出了相关建议。     

建立我国银行业持续性监管机制的几点思考

建立银行业持续性监管机制是提高银行业监管效率,发挥银行业监管职能作用的重要基础工程,也是保证银行业稳健发展的关键所存,本文在对建立我国银行业持续性监管机制保障性要素进行分析的基础上,就如何建立我国银行业持续性监管机制提出了若干政策建议.     

我国银行业非现场监管系统运用中存在的问题及对策研究

一、银行业非现场监管系统运用过程中存在的主要问题 （一）非现场监管系统的数据存在不足第一,监管统计制度执行不到位,部分数据不可比。监管统计制度正式实施后,个别机构未认真学习填报说明,准确理解填报要求,造成数据跨期变化大,直接影响了数据的可比性。     

关于银行业大数据应用的探讨

本文阐述了"大数据时代"对银行业带来的变革影响,分析了当前银行大数据应用的现状,并针对加快银行业大数据应用的方法和路径,提出了思考建议。     

从中央银行视角看会计制度的重要性

本文分析了会计制度对中央银行三大职能——货币政策、金融稳定与银行监管的影响。首先,货币政策的有效性主要取决于央行的财务独立性,可由央行财务实力予以证明。作者对欧央行的会计数据进行模拟研究,证明了会计制度、利润分配原则和损失覆盖机制能显著影响央行的年度利润和财务缓冲。其次,商业银行实行的会计制度不仅影响了其自身经营行为,而且影响了金融市场;金融危机期间,会计制度放大了顺周期性,给金融系统的稳定带来了风险。因此,央行应分析金融机构实行的会计制度,以促进金融稳定。最后,监管报告和核心监管指标都基于会计数据。在欧盟体系的新监督框架下,银行业监管者高度依赖会计数据。因此,央行作为银行业监管机构,应了解基本的会计准则,并支持研究和应用高质量的会计制度。     

瑞士“系统重要性银行”监管实践及启示

银行业作为整个金融体系的核心,其稳健运行与否关乎了一国经济的好坏与进程,尤其是"系统重要性银行"的稳健运行是金融监管当局所面临的重大问题及考验。瑞士银行业高度发达,对"系统重要性银行"的监管走在了世界的前列,本文通过阐述瑞士对"系统重要性银行"的监管实践以及银行业采取的具体措施,为我国银行业应对"大而不倒"问题提出建议。     

金融危机前后澳大利亚银行业经营表现探析

本文首先对澳大利亚银行业发展情况进行了简单梳理,并着重就澳大利亚银行业金融危机前后的优异表现,从各项经营指标、业务结构以及监管框架等方面展开全面分析,在此基础上,对大商业银行的作用、业务发展、监管和风险等方面进行了深入思考.     

分类监管是银行业监管的现实选择

本文探讨了民族地区银行业监管的困难和问题，提出了强化银行业监管、整合监管力量、以不同风险控制点为基础加强银行业金融机构分类监管、对农村信用社实施分片监管等对策建议。     

从巴塞尔协议Ⅲ看中国银行业的监管新规

巴塞尔协议Ⅲ是当前最受瞩目的金融监管改革.基于巴塞尔Ⅲ,中国银监会和央行也推出了一系列监管措施.本文在分析巴塞尔IIJ实施背景和内在逻辑的基础上,结合境内银行业的特征,分别考察了主要监管措施对中国银行业的影响及适用性.本文认为,当前中国银行业的监管措施主要是顺应国际监管趋势的结果,而在境内银行业特殊性的考量方面尚存一定局限性.本文基于分析提出建议,"规则监管"应向"原则监管"过渡,使监管措施做到因地制宜,更符合中国银行业的需要,从而为提升中国银行业的整体竞争力服务.     

基于监管视角的信用风险预警研究

本文基于监管视角确定了信用风险预警的实现路径,辨析了基于监管视角进行信用风险预警的必要性及其特殊性;以信用风险发生的基本单元即银行客户为研究介质,以监管部门长期监测的银行客户数据、非现场监管数据和经济数据为基础,建立了涵盖客户财务指标、信贷行为、关联担保、区域经济、行业运行的前瞻性指标体系;利用Logistic模型对客户的信用风险进行度量。实证检验结果显示,模型预警效果良好、风险得分前十名的客户,预警抓获率高达65%。为进一步提高预警效率,使之能更好地用于实践,本文通过综合权衡模型的观察面和覆盖面,将风险得分排名前200名的客户确定为预警适宜区,再将2014年6月批次的山东省银行业客户数据代入预警模型,测算当前正常类客户在今后十二个月内变为不良客户的可能性,为信用风险防控提供抓手并赢得宝贵时间。此外,本文还根据预警分析提出监管部门进行信用风险防范、化解的意见建议,以推动银行业机构完善信用风险防范的长效机制。     

我国商业银行系统性风险度量及监管研究

本文用Copula函数的CoVaR方法,度量了我国14家上市银行和整个银行业间的风险溢出效应,通过比较在欧债危机发生前后各上市银行对整个银行业系统性风险的贡献度以及受整个银行业危机的影响程度,分析得出以下结论：单个银行对整个银行业系统性风险的贡献度和受整个银行业危机的影响程度取决于银行的性质、资产规模,以及经济周期等因素.基于以上结论对监管部门在宏微观审慎监管、系统性重要银行监管、逆周期管理方面提出了几点建议.     

金融科技生态下银行业的发展与监管

现代化技术的进步延展到金融领域,促进了金融科技的诞生。大数据、人工智能、云计算等现代化科技在银行业已经有了较为广泛的应用,并且正在同商业银行进一步融合,促进了商业银行传统经营模式的转型和升级。金融科技给银行业带来的变化并非都是积极的,在利用先进技术的同时,随之而来还有数据风险和信息风险、技术风险和操作风险等新问题。金融科技对银行监管提出了更高的要求,在完善法律监管框架的同时,传统监管模式需要利用好现代化技术,向智能监管转变。欧盟经验和监管沙盒制度也为我国监管体制的改革提供了新思路和新方法。     

基于监管者声誉视角的银行业监管分析

本文基于监管者声誉和公信力的视角分析了银行业监管有效性问题,从银行业市场准入监管,银行业业务运营监管以及市场退出监管三个方面具体分析监管者声誉和公信力对被监管者行为和监管有效性的影响。即拥有良好声誉的监管者在准入监管中审核要更加严格．以保证获得准入资格的银行最优;监管机构代表社会公众的利益对金融机构实施监管,在监管过程中严格执行监管,按照制度办事,代表政府实行银行业的监督和管理,有效的查获银行的不规范行为,银行为了维持和增强来自监管者的“声誉溢出”,加强自身的声誉建设,也自觉减少采取不规范经营行为的动机：在市场退出监管中,监管者出于声誉维护而避免了救助不足和救助过度行为,避免了过高的救助成本和社会财富的损失。     

中央银行在我国银行业宏观审慎监管体系中的角色研究

本文以我国银行业的监管为研究视角,梳理回顾了我国银行业监管的历史,分析了我国银行业宏观审慎监管的内在机理,研究了在构建我国银行业宏观审慎监管框架体系中中央银行的角色,并提出了一些政策建议。     

银行业规制效果：基于中国银行业数据的实证研究

本文运用1997—2010年中国银行业规制的相关数据对中国银行业规制效果进行了系统的实证检验。研究表明：市场约束、政府监管能力与资本充足率在促进中国银行业经营效率提高与降低银行业风险上不完全显著,但交互项对促进银行业经营效率提高与降低银行业风险方面存在互补或替代关系。     

我国银行监管框架的现状及对商业银行的影响

本文首先针对我们目前制定的银行业监管框架,阐述了中国银行业监管的新框架体系的四个方面,之后分析了监管工具对商业银行经营造成的影响。