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Markwitz均值-方差投资组合理论用期望收益率的方差度量风险以研究最优投资组合问题。由于该理论严格的假设条件使其难于应用于现实的投资决策,本文在VaR风险度量的基础上,建立信息熵的优化模型,讨论模糊环境下投资组合比例以达到投资组合收益率的期望值和风险的综合效用最大化。 相似文献
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文章按照投资组合选择理论的发展脉络,简述并分析了与现代投资组合选择相关的各种主要理论、模型与方法以及它们之间的内在关系,并对一些最新进展作了重点介绍,在此基础上,对投资组合选择的理论研究和在我国的应用实践问题提出了建议. 相似文献
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风险度量研究在投资组合中起着重要的作用,风险度量的方法有许多种,这要根据具体情况来选择适当的风险度量工具。 相似文献
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证券投资组合风险的分散化 总被引:2,自引:0,他引:2
风险是存在于社会经济生活中的普遍现象,证券市场也不例外,证券投资是一种风险性的投资.在证券投资中,对于风险的探讨一直是一个热点和难点问题. 相似文献
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系统分析区域物流需求与相关影响因素关系,建立GM(1,1)、GM(0,N)单项预测模型,基于方差最小化准则构建组合模型,该组合模型克服了单项预测精度及适用条件等局限,改进了现有区域物流需求预测组合模型单因素多种方法简单组合的不足。最后采用2001-2009年安徽省物流需求数据进行实证分析,验证了组合预测模型的有效性。 相似文献
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随着世界经济一体化的迅猛发展和产业结构的转型升级,我国经济社会发展进入了“新常态”。物流产业作为我国GDP的一个重要增长点,对国民经济的有序运行具有重要影响。港口物流作为物流产业的重要组成部分,对这个国民经济增长的促进作用也不容忽视。目前,我国的港口物流依然处于初始发展阶段,在发展过程中也面临着各种新问题和新挑战,但是发展前景非常广阔,各具有优越自然条件的地区都在大力推进港口物流的规划和建设。为了有效预测地区港口物流的有效需求和发展趋势,选取深圳港口为研究对象,根据影响港口物流需求的因素,建立了灰色GM(1,1)多元线性回归组合模型,为今后的物流业社会需求预测提供参考。 相似文献
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系统分析区域物流需求与相关影响因素关系,建立GM(1,1)、GM(0,N)单项预测模型,基于方差最小化准则构建组合模型,该组合模型克服了单项预测精度及适用条件等局限,改进了现有区域物流需求预测组合模型单因素多种方法简单组合的不足.最后采用2001-2009年安徽省物流需求数据进行实证分析,验证了组合预测模型的有效性. 相似文献
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随着生鲜电商和社区团购的兴起,我国生鲜食品消费市场规模快速扩大,冷链物流需求大涨,潜在空间巨大,冷链物流概念股价值愈发明显。文章从企业财务角度出发,选取上市公司盈利能力、资产管理能力、成长能力、分红能力等19个财务指标,运用熵值法对12家冷链物流上市企业的投资价值进行分析评价。研究结果表明,12家冷链物流上市企业内在投资价值差异较大。建议投资者在选择冷链物流企业投资时,应综合企业的盈利能力、成长能力及分红能力等指标,深入剖析指标之间的内在关系,全方位考虑进行最优投资决策。 相似文献
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文章在现代投资组合理论的基础上,通过不可分散风险β系数的测度,建立了以组合投资风险最小化为目标的房地产投资组合优化模型。 相似文献
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利用模糊数来描述证券的期望收益率和风险损失率,从而对证券组合投资问题建立相应的模糊线性规划模型,并以模糊数排序为基础将该模型转化为普通线性规划模型,最后讨论模型的求解方法,并出了一个具体的算例。 相似文献
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根据风险价值VaR的计算思路,本文提出了基于GARCH理论的风险计量投资组合优化模型;同时在修正的VaR——尾条件期望的基础上对证券组合投资的优化模型做了进一步的改进。 相似文献
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β值证券组合投资决策模型研究 总被引:8,自引:1,他引:8
本文利用证券收益的市场模型和资本资产定价模型(CAPM)对均值—方差模型进行简化,导出了β值证券组合投资决策模型,并研究该模型的解及其性质。 一、β值和市场模型 证券收益可以分为两个部分之和:一部分为与市场收益相关的系统性收益,另一部分为与市场无关的非系统性收益。用公式表达为: 相似文献
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快递业务量的预测是我国邮政业制定发展策略的重要前提。通过采用灰色GM(1,1)预测、多项式趋势外推预测、指数平滑预测及Shapley值分配权重的组合预测模型对我国2012-2021年快递业务量进行分析,对比预测结果与平均相对误差,证实了基于Shapley值法的组合预测模型在我国快递业务量中的预测精度高于三种单一预测模型,具有科学性。利用此模型对我国“十四五”期间快递业务量进行预测,为政府、邮政管理部门及快递相关企业制定发展策略提供参考。 相似文献
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高新技术产业发展呼唤风险投资,但是风险投资具有高风险性和高收益性.本文分析了风险投资风险规避策略中的组合投资策略及现实意义. 相似文献
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本文讨论了摩擦市场中,可以卖空的基础上,构造最优投资组合选择的极大极小模型。应用经典的Ky Fan极大极小不等式定理,将其转化为两个二次规划问题,并给出最优投资组合的表达形式。 相似文献