商业银行信贷集中对信贷风险的影响研究

利差模式为主要收益来源的我国商业银行,在给企业发放贷款时,往往由于没有全面的考虑经济金融环境,导致在发放贷款的时候没有从宏观的角度入手,最终使得商业银行的信贷投向集中在了少数的行业、客户以及地区上,形成了信贷过于集中的问题。信贷的过度集中对于我国商业银行自身经营是利是弊?对于银行业的良性发展有着重要的意义。本文选取2007~2014年我国15家上市商业银行为实证样本,采用赫芬达尔指数量化商业银行信贷在行业、客户、地域的集中程度,以此来测算商业银行在行业、客户和地域的集中情况。并且采用截面数据模型实证分析商业银行的信贷集中度和不良贷款比率的关系,得出信贷集中度对信贷风险的负面影响的结论。     

对西藏地区贷款集中情况的思考

贷款过度集中会使银行业受到宏观经济波动和企业经营周期的影响,造成银行机构的流动性风险,进而引发区域性、系统性风险的累积。本文采用行业集中度、客户集中度指标对西藏地区的贷款集中状况及其对区域经济发展、银行经营风险及银行盈利水平的影响进行分析,并据此提出防范、控制贷款集中的建议及措施。     

我国商业银行信贷集中的羊群行为研究

银行贷款往往因为趋同行为导致贷款集中现象,非理性的贷款过度集中不仅加大银行的风险,而且也会导致信贷资源的配置效率低下。本文选取2004至2011年我国32个省市的贷款数据和宏观经济数据作为研究对象,采用面板数据模型检验我国国2有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行的贷款行为是否存在羊群效应,研究结果表明同类商业银行内部之间存在模仿行为,而不同类型商业银行之间更多的表现出竞争效应。     

集团性客户授信风险的表现形式及防范措施

深化商业银行改革,在注重对无效或低效信贷资产的投向把握的同时,更应有效控制集团客户的集中性授信风险。目前,商业银行贷款向大企业、大集团集中的趋势越来越明显,成为银行货币信贷运行的一个风险点。如何有效防范此类风险对银行发展带来的灾难性后果,是商业银行必须面对的现实问题。     

我国招商银行与工商银行贷款集中度分析比较

采用已修改的Herfindahal指数,以2011到2015年两个银行年度报告上的相关根据中国招商银行和工商银行的贷款行业集中度、区域集中度和客户集中度三个指标计算出的数据,用以分析贷款集中度对风险和收益的影响,从而提出防范贷款集中的对策建议。     

集团性客户授信风险的表现形式及防范措施

深化商业银行改革,在注重对无效或低效信贷资产的投向把握的同时,更应有效控制集团客户的集中性授信风险.目前,商业银行贷款向大企业、大集团集中的趋势越来越明显,成为银行货币信贷运行的一个风险点.如何有效防范此类风险对银行发展带来的灾难性后果,是商业银行必须面对的现实问题.     

银行业系统性风险与商业银行贷款客户集中度研究——基于我国16家上市银行的实证研究

本文应用基于GARCH模型的Co Va R方法对我国16家上市银行的系统性风险贡献度进行了实证分析,发现银行遭受冲击所产生的风险将通过各种渠道,增添整个银行体系的风险。另外,实证发现中国上市商业银行贷款客户集中度与其对系统性风险的贡献度之间存在着负向相关关系。商业银行应优化银行贷款结构,切实防范系统性风险,监管当局也应根据具体情况对银行贷款结构进行监管,妥善安排监管标准和导向问题,为建设和谐的金融环境奠定基础。     

城市商业银行贷款集中度对资产质量影响的研究

文章利用我国27个省市的46家城市商业银行2007-2016年度数据,从客户集中度和行业集中度两个维度考察其对资产质量的影响。分析了城市商业银行授信策略的时滞性,比较了东部、中部、西部及东北地区城市商业银行贷款集中现象的差异,探讨了引进境外战略投资者对城市商业银行资产质量的影响。研究结论如下：城市商业银行的贷款集中度对资产质量具有负面影响,其中客户集中度的影响比较显著,行业集中度仅在东部地区存在显著性影响;贷款集中度对银行资产质量的影响存在滞后效应和累积效应;不同地区的城市商业银行其贷款集中度对资产质量的影响程度不一致,西部地区城市商业银行的行业集中度对资产质量具有强烈的负面影响;引进境外战略投资者的城市商业银行风险偏好较激进,贷款集中度对银行资产质量的影响较大。基于上述结论,文章最后提出了一些参考性建议。     

非上市公司贷款的RAROC模型定价研究

随着我国利率市场化改革的不断深化,对商业银行贷款定价能力的要求也越来越高,特别是国家加强对中小企业的支持,对银行的中小额贷款定价能力提出了更高的要求。本文根据商业银行贷款客户的行业类别、信用级别和贷款年限,利用风险调整后的资本收益率（RAROC）模型测算出非上市公司贷款客户的贷款利率,表明现行贷款利率总体偏低,存在低估商业银行面临的风险的可能性,同时RAROC模型能更好的区分不同贷款期限、违约概率、预期损失等差异所带来的风险。     

浅析我国商业银行个人住房贷款的违约风险

"后经济危机"时代,我国商业银行更加重视个人住房抵押贷款的违约风险防范。目前,个人住房贷款的潜在风险十分令人担忧,通过分析2011年11家银行房地产贷款情况、全国20个大中城市的个人住房贷款风险情况等相关数据,认为目前我国商业银行的审核评级制度不完善、购房的需求与购房贷款还贷能力之间不平衡、房价与住房抵押贷款人的收入之比超过被认定的控制范围及利率变动是造成商业银行个人住房抵押贷款违约风险居高不下的主要原因。建议严格审核个人住房贷款人的信用级别、提高我国个人住房抵押贷款风险管理的定量化分析水平及完善银行体系的内部控制。实现我国银行个人住房抵押贷款风险管理的定量化、科学化、标准化和制度化,保证商业银行信贷资产运作的安全性。     

股份制商业银行绿色信贷发展研究

在我国绿色金融发展的趋势和背景下,商业银行绿色信贷成为绿色金融发展的主要方式。在发展绿色信贷的主要银行中,股份制银行由于本身所具有的特性,在绿色信贷发展中具有创新与引领作用。故而本文选取了十二家股份制银行作为研究对象,从绿色信贷角度出发,分别探讨了十二家银行的绿色信贷制度、绿色信贷实施规模以及绿色信贷投资项目这三方面的发展现状,并从现状中总结出绿色信贷政策制度不健全";两高一剩"行业信息披露不完整;绿色信贷产品创新不足等问题。提出了健全完善绿色信贷制度;建立统一的披露标准;大力发展绿色信贷产品创新等建议。     

中国银行业信贷集中的风险收益效应分析

信贷集中利弊的理论研究尚缺乏结合中国银行业数据的论证,而近年商业银行实际发放信贷有明显的集中倾向,实证研究信贷集中的风险、收益效应对银行未来信贷决策有重要理论参考价值。根据我国信贷的周期性,选取2005—2009年12家样本银行数据指标进行实证分析,结果发现,信贷集中能够为银行带来收益,但也会带来不良贷款率增加、贷款减值损失增加和贷款质量恶化等负面效应。     

次贷危机背景下我国商业银行对个人住房信贷风险的防范

美国次贷危机已演变成为了全球性的金融危机。我国商业银行的个人住房信贷扩张累积了较大风险与个贷危机,次贷危机的冲击将使个人住房贷款者信用风险的集中爆发,也会使房地产市场发展的不确定性风险加大等问题完全暴露。我国商业银行必须采取措施,提前防范其对银行体系内个人住房信贷所产生的不良影响,严格控制个人住房贷款者的信用级别,完善并严厉执行银行体系的内部控制,增强银行自身的流动性,加强金融创新监管,以全面保证商业银行信贷资产运作的安全性。     

基于巴塞尔协议Ⅲ对我国商业银行流动风险管理的研究

2013年6月,商业银行体系内部出现流动性紧张,流动性风险管理成为研究的焦点。《巴塞尔协议Ⅲ》是由巴塞尔委员会发布的,旨在提高银行的风险管理水平。本文从我国商业银行流动性风险的界定入手,分析了我国当前流动性风险的现状,认为流动性风险产生的原因有资产负债期限结构不相匹配、利率变化导致的不确定性、银行客户投资行为的改变,提出从完善流动性风险管理指标、风险预警和提升金融创新能力三个政策建议。     

房地产市场预期与商业银行信贷风险防范

最近几年,我国房地产发展势头过猛,与之相伴的是金融风险隐患。具体体现为:房价过高,且一路攀升,局部地区出现泡沫;房地产业贷款过度依赖银行及假按揭导致大量不良贷款等。信贷风险是商业银行面临的最大风险,我们要认真严把信贷闸门,谨防房地产泡沫风险。本文通过分析房地产市场预期与商业银行信贷风险的关系,从而提出防范和化解风险的建议。     

我国城市商业银行核心竞争力评价分析

目前,加快构建核心竞争力,已经成为城市商业银行必须高度关注和认真解决的重大而又紧迫的现实问题.风险管理能力、金融创新能力、盈利能力、信息建设能力作为商业银行核心竞争力的主要构成要素相互作用,缺一不可.我国城市商业银行应加强风险管理,严格控制贷款的集中度,避免对某行业的信贷过度集中.同时,要不断调整信贷结构,棱定行业授信标准,通过行业授信标准有效把握行业之间的信贷,从而有效提升其核心竞争力.     

我国商业银行信贷集中的成因及对策分析

随着金融改革的日益完善和银行市场化进程的不断加快,我国商业银行的信贷集中现象日益显著。虽然短期内信贷集中有利于实现银行利润最大化,但长期来看,信贷集中加大银行资金的潜在风险,可能带来难以预计的损失和金融危机。本文以中国建设银行为例,对区域、行业、对象、期限的信贷集中现象进行分析,探讨其产生的原因和风险,提出了防范信贷集中的相关对策。     

上市银行贷款集中度的收益与风险研究

文章选取中国15家上市银行2008—2012年的面板数据,并将银行按性质分为三类,通过面板数据模型分别进行实证检验贷款集中度与银行收益和风险的关系。结果显示,贷款集中度对上市银行资产收益率、Z指标和不良贷款率的影响,在不同类型银行间存在差异,其影响也各异。     

利率市场化是否会影响商业银行绿色信贷的投放——基于LPR改革的证据

基于LPR改革以及2013年至2021年18家商业银行的非平衡面板数据，实证检验了利率市场化对商业银行绿色信贷投放的影响。结果表明：(1)LPR改革对全体商业银行绿色信贷有正向影响，因为LPR改革引发的贷款利率下降拓宽了银行的盈利空间；(2)LPR改革对不同规模商业银行绿色信贷投放的影响有异质性，国有大型银行受到的影响大于中小银行。这是因为不同规模商业银行的经营绩效、信息搜集和提供服务的能力、绿色信贷的声誉效应和银行风险结构方面存在差异；(3)LPR改革对不同规模商业银行绿色信贷影响的差异具有滞后性。这是因为商业银行对LPR改革具有反应期，商业银行信贷资源有限，银行需要在前期的贷款到期后才能投放新的贷款；同时，中国人民银行推进LPR改革的谨慎性使得LPR下降幅度较为缓慢。研究表明在利率市场化改革中应考虑其对绿色金融的影响，同时在绿色金融发展中应给予国有大型银行更多优惠政策。     

我国上市商业银行贷款的行业集中风险研究

金融的改革使得商业银行变得市场化。商业化的运作和对利润的追求使得各个银行在信贷业务上出现了信贷集中的现象。由于信贷集中现象不仅仅在我国出现,在世界各国都不同程度的出现着。信贷集中的问题一直很受人们的关注,从短期来看,信贷集中跟随着国家政策,而且也给银行带来了不小的收益,但从长期来看,信贷集中现象还存在着潜在的风险。因此,本文针对我国上市的商业银行贷款的行业集中风险进行了较为深入的研究,明白了我国商业银行信贷集中现象以及信贷集中现象可能遭受的风险,再结合我国目前的经济金融发展的实际情况,提出适当的政策建议。