利率市场化与商业银行利率风险管理

目前中国利率市场化正处于过渡时期,货款利率上限取消后,企业的负债水平有显著提高,小企业增加的更为显著。利率市场化有利于缓解企业融资约束,开放利率的进程对银行及金融机构的财务效益和资产质量产生了较大冲击。在利率放开管制的初期,商业银行不能适应市场化利率环境,产生了系统性和阶段性的金融风险。为此,商业银行应充分利用当前过渡时期,强化风险定量分析的技术手段,建立科学的产品定价体系,推行以利率风险为核心的资产负债管理模式;同时,大力发展中间业务,全面倡导金融创新,以积极方式进行利率风险的化解与防范。     

利率市场化下我国商业银行利率风险管理探析

利率是金融市场中最重要的变量之一,利率的变化对整个金融市场乃至整个经济都有着举足轻重的影响。近年来,我国利率市场化步伐的进一步加快对我国商业银行的外部运营环境和内部经营管理环境都产生了巨大的影响,利率的波动将主要由市场资金的供求状况决定,因此不仅利率水平波动幅度会提高,而且波动也会变的更加频繁,这两方面都会给商业银行带来了很大的利率风险,这对我国商业银行的利率风险管理提出了迫切要求。     

利率市场化进程中的利率风险管理

当前，我国利率市场化巳步入实质性阶段。从长远看，利率市场化有利于商业银行建立现代金融企业制度，是金融改革的必由之路：但从短期看，对银行的财务效益和资产质量将产生较大冲击。为此，商业银行应收充分利用当前过渡时期，强化风险定量分析的技术手段，建立科学的产品定价体系，推行以利率风险为核心的资产负债管理模式；同时，大力发展中间业务，全面倡导金融创新，以积极方式进行利率风险的化解与防范。     

探析利率市场化背景下的商业银行利率风险管理对策

本文从利率风险的定义入手,详细分析了利率风险的敏感性缺口风险、基本点风险、收益曲线风险以及内含选择风险等四种组成部分,并针对这些组成部分提出了相应的解决对策。     

利率市场化与商业银行利率风险管理

我国商业银行资产负债结构比较单一 ,主要是存贷款业务而且两者不匹配 ,利率市场化后 ,可能给商业银行带来的利率风险有四类 ;我国商业银行应参照巴塞尔利率管理的核心原则 ,积极推进利率风险管理体系的建设。     

浅析利率市场化对我国商业银行的影响

随着全球经济快速发展,商业银行经营业务的多元化,利率的影响力越来越大,利率直接关系到商业银行的经营状况和盈利收益。它是一把双刃剑,在利率随市场波动剧烈时,如果准备不足,商业银行往往会遭受重大损失,付出惨痛的代价,但如果合理的规避利率风险,商业银行又往往会获得巨大的盈利空间。     

浅析利率市场化对商业银行的影响及对策

利率市场化给我国商业银行带来了新的机遇与挑战,我们在把握这些机遇的同时,也要积极地应对潜在的风险.识别利率市场化对商业银行的影响、规避其带来的风险既迫切又重要.要彻底地消除和防范利率市场化带来的影响,不仅需要商业银行转变经营模式、减少对传统业务的依赖,还需要其强化利率风险意识、建立完善的利率风险管理体系.这不仅有利于增强商业银行的竞争力,也有利于商业银行的长期发展.     

浅析利率市场化对商业银行的影响及对策

利率市场化给我国商业银行带来了新的机遇与挑战,我们在把握这些机遇的同时,也要积极地应对潜在的风险。识别利率市场化对商业银行的影响、规避其带来的风险既迫切又重要。要彻底地消除和防范利率市场化带来的影响,不仅需要商业银行转变经营模式、减少对传统业务的依赖,还需要其强化利率风险意识．建立完善的利率风险管理体系。这不仅有利于增强商业银行的竞争力,也有利于商业银行的长期发展。     

利率市场化进程中中国商业银行利率风险管理研究

在利率市场化的进行过程中,利率的波动幅度和频率都将增大,利率风险也将成为中国商业银行面临的主要市场风险之一。虽然近几年商业银行业加强了对利率风险的监管,但是其风险管理能力仍然不能与西方发达国家的商业银行相媲美。因此。如何对利率风险进行有效管理成为中国商业银行风险管理亟待解决的问题。结合发达国家商业银行的风险管理经验,对利率市场化进程中中国商业银行面临的利率风险现状进行分析。揭示其在利率风险管理中存在的问题和缺陷,最后提出相应对策和建议。     

利率市场化与我国商业银行风险防控研究

在中国宏观经济形势引起外部环境倒逼的背景下,中国的利率改革在流动性管理、"影子银行"体系、地方政府融资平台以及信托和理财产品等方面存在深层次矛盾,针对利率、信贷、市场和流动性风险,提出建立存款保险制度、银行同业间的定价协调机制、激活货币信贷存量、完善商业银行风险管理和加快金融创新能力建设等政策建议,以促进利率市场化目标的顺利实现。     

利率市场化改革与商业银行经营

文章阐述了利率市场化对银行经营的影响 ,并从探索风险控制机制、建立资金定价模型、增加风险化解能力、提高市场营销水平等方面 ,提出了相应的对策措施     

浅议我国商业银行在利率市场化下的利率风险管理

随着我国商业银行改革的逐渐深入,利率市场化改革进程的加快,商业银行的市场化程度会越来越高,利率风险越来越成为商业银行面临的主要风险,所以银行在加强内部操作风险管理的同时如何加强利率风险管理已经越来越重要.本文从利率敏感性缺口管理方法出发,分析我国商业银行面临的问题,并提出相应的应对策略.     

浅议我国商业银行在利率市场化下的利率风险管理

随着我国商业银行改革的逐渐深入,利率市场化改革进程的加快,商业银行的市场化程度会越来越高,利率风险越来越成为商业银行面临的主要风险,所以银行在加强内部操作风险管理的同时如何加强利率风险管理已经越来越重要。本文从利率敏感性缺口管理方法出发,分析我国商业银行面临的问题,并提出相应的应对策略。     

外币利率市场化对商业银行利率风险的管理启示

一、外币利率市场化的主要内容我国外币利率市场化改革的主要内容是:外币贷款利率和外币大额存款(在300万美元以上的存款)利率完全由各商业银行自主;小于300万美元的外币小额存款利率由中国银行业协会确定并予以发布。各商业银行自主决定外币存款利率的范围,包括:外币贷款和外币大额存款利率的币种结构、期限结构、对象结构、各档次水平和计结息方式等。外币利率市场化的一个重要特点是:根据中国人民银行要求,中国银行业协会对会员银行间外币大额存款利率和外币贷款利率不约定任何形式的上下限,以保证各商业银行间外币存贷款的公平有效竞争,…     

论我国商业银行利率风险管理

在利率管制条件下，利率的变动平稳且易于预测，利率风险不是商业银行的主要风险，利率管理是商业银行的附属职能。而利率市场化后，利率更多受市场规律的影响，遵循市场规律运行，利率的变动频繁且难以预测，利率风险随之上升为银行的主要风险。随着我国利率市场化进程的加快，商业银行将不得不面对利率波动的风险，其目前的利率风险管理水平会受到严峻的挑战。分析了当前我国商业银行利率风险的主要表现形式及利率风险管理中存在的问题，在此基础上探索适合中国国情的利率风险管理方法，以降低我国商业银行利率风险。     

利率市场化下农村商业银行的路径选择

利率市场化的推进在促进我国金融市场发展的同时也对我国银行业等金融机构带来了风险和挑战.农村商业银行作为农村金融体系改革的重要产物,发展迅速且取得了良好的效益.但在竞争激烈的利率市场化环境下,农村商业银行如何完善自身以获得稳定的发展十分关键.本文在介绍了农村商业银行发展现状的基础上,结合利率市场化产生的影响,提出了农村商业银行的路径选择,具有重要的现实意义     

利率市场化与商业银行风险控制

经济生活中市场成分的扩大使得利率市场化非常迫切 ,目前我国正按“五先五后”的模式分阶段实施。利率市场化给了商业银行资金定价自主权 ,也使一种主要的市场风险———利率风险产生了。本文根据风险持续时间将利率市场化的风险分为阶段性风险和恒久性风险。阶段性风险是指在利率放开管制的初期 ,商业银行不能适应市场化利率环境所产生的金融风险 ,具有系统性和阶段性。恒久性风险即通常所指的利率风险 ,具有长期性和非系统性。利率风险的控制与管理既要求商业银行的组织建设 (ALCO)、风险识别技术和表内结构调整以及表外保值安排 ,也需要金融监管部门的弹性调控、标准化调整、透明性决策和市场激励政策的配合。     

我国中小型商业银行利率风险管理研究

本文以3家城市商业银行和3家农村商业银行2010年-2015年数据为样本,运用利率敏感性缺口模型,对样本商业银行进行利率敏感性分析,得出我国中小型商业银行面对着较高的利率风险,目前所采取的微缺口的保守策略不能避免银行净利息收入的大幅波动的结论,并给出了建议.     

基于利率市场化背景下我国商业银行风险管理研究

随着经济体制改革的进一步推进,利率市场化作为深化金融体制改革的一项重要内容成为了各方关注的焦点。在推进利率市场化的同时,作为银行经营管理的核心内容,风险管理存在的问题尤为突出。基于此,作者在回顾利率市场化改革的思路与进程后,针对商业银行在未来进一步放开利率管制的背景下可能面临的机遇与挑战进行阐述,并对此提出相应的对策与建议。     

我国商业银行利率风险管理浅论

在利率管制条件下，利率的变动平稳且易于预测，利率风险不是商业银行的主要风险，利率管理是商业银行的附属职能。而利率市场化后，利率更多受市场规律的影响，遵循市场规律运行，利率的变动频繁且难以预测，利率风险随之上升为银行的主要风险。随着我国利率市场化进程的加快，商业银行将不得不面对利率波动的风险，其目前的利率风险管理水平会受到严峻的挑战。本分析了当前我国商业银行利率风险管理中存在的问题，探索了适合中国国情的利率风险管理方法。