基于风险区划的农作物保险精细化费率厘定研究——以河南省县级小麦保险纯费率厘定为例

尽管2007年以来我国的农业保险发展迅速,并已经成为继美国之后的全球第二大农业保险市场,但与美国相比,我国的农业保险实践却相对粗糙,尤其在风险区划和费率分区方面,差距仍十分遥远。依据区域内农作物风险水平的差异性制定相应的保险费率,能够有效化解农业保险中的道德风险和逆向选择问题。本文运用1990～2013年河南省各市、县小麦单产、面积、农业保险赔付率、水利设施、灾情数据,在河南省市级风险区划的基础上完成了县域小麦生产风险区划,同时结合非参数核密度估计法完成了河南省市、县级区域小麦保险纯费率的厘定,为未来以小麦保险差别化费率为基础的技术升级提供了必要的精算支持。     

农作物产量损失风险水平实证及影响因素分析——基于第二次全国农业普查数据的探讨

本文采用非参数估计的信息扩散模型测算了我国粮食主产区水稻、玉米、小麦和棉花产量损失风险水平。研究结果表明,粮食单产平均损失风险大于30%的概率很小,故单产水平一般保持在趋势产量70%以上的水平上,并且不同区域同一作物和不同作物之间的风险损失概率存在差异。由此认为我国农作物生产具有风险可保性,这是我国开展农业保险的客观依据。同时,认为农业生产基本条件是重要的风险管理措施,运用农业普查资料分析了农田水利条件、农业机械化水平、保护性农业水平及土地经营规模等因素的基本变化对农作物产量损失风险的影响。基于此,提出了制定有差别费率的区域保险计划、创造种植业保险顺利开展条件的有关考虑。     

基于Copula方法的河北省玉米收入保险费率测算

玉米收入保险可以为农户提供更全面的风险保障,对稳定农民种粮收益、玉米价格形成机制的市场化改革和国家粮食安全都具有重要意义,也是国际农业保险和农业支持政策的发展趋势,近两年受到了中央政府的高度重视。本文利用Copula方法、河北省的玉米单产和价格数据对玉米收入保险进行了定价研究,确定了河北省玉米单产和价格的最优边缘分布形式和联合分布形式,在此基础上通过蒙特卡罗模拟方法,计算出了不同保障水平下玉米收入保险的纯费率值。最后,对河北省开展玉米收入保险提出建议。     

基于异方差调整的粮食单产风险分布对保险费率厘定的影响研究

粮食单产风险分布是费率厘定的重要依据。本文基于单产趋势估计中异方差现象对单产风险分布及费率的影响,构建了基于异方差的调整系数估计模型和区域产量保险费率测算方法,并利用1963~2017年全国27省主要粮食作物保险进行实证检验。结果发现:放松异方差假设对我国粮食单产风险分布及费率厘定具有显著影响,13个省份的一种或多种粮食作物存在趋势异方差现象,且分布具有集聚特征。其中,小麦和水稻的单产风险随产量具有缩小趋势,费率受异方差影响较大,玉米单产风险随产量略有增大,费率受异方差影响较少。研究结果对于粮食单产风险分布、风险区划及保险费率的调整具有重要意义。     

财政补贴不规范 农业保险走得有点累

近几年来,我国农业保险在公共财政的支持下得到前所未有的蓬勃发展。政府的财政补贴已经成为我国农业保险市场建立不可或缺的要素,也成为农业保险发展的最重要推手。 公共财政补贴农业保险的原因并不难理解,农业保险产品比较特殊。由于农业灾害频繁,存在系统性风险,农业,特别是农作物的风险损失率较高,同时农业保险标的面积广袤、单...     

基于风险区划下的玉米区域产量保险差别费率厘定——以吉林省九个地级市为例

农业保险发展过程中难以避免逆向选择的发生,区域产量保险的提出可以为减少逆向选择和道德风险提供基础,是农业保险未来的发展方面。通过以玉米种植为例,利用产量指标为基础,将吉林省各地区分为三个风险区域,并在此基础上进行区域产量保险的费率厘定,得到区域级别的费率,为吉林省玉米保险的发展提供意见建议。     

农业保险巨灾风险分散制度的国际比较与启示

农业保险是世界范围内分散农业风险最有效的方式之一,而我国农业保险巨灾风险分散机制的缺失使得农业保险的经营始终面临着巨灾风险.文章通过分析主要发达国家的农业保险巨灾风险分散制度概况,提出了构建我国农业保险巨灾风险分散制度的建议.     

基于聚类法的农作物系统性风险研究

系统性风险削弱了传统农业保险分散风险的能力,是农业保险经营中的最大障碍之一。本文利用小波多分辨分析和系统聚类法对河南省小麦、玉米、棉花和花生系统性风险进行了定量分析。研究发现,河南省大部分县级区域的农作物系统性风险处于高和较高的等级水平内,四种主要农作物的系统性风险大小依次为棉花>小麦>花生>玉米。基于此,本文提出了加大政府财政补贴、创新指数化农作物保险、建立有效的巨灾风险准备金机制,在创新指数化农作物保险的同时,政府的财政补贴、巨灾风险准备金机制也应根据省域内作物种类、风险水平的地区差异而有所不同,以有效应对农作物系统性风险给农业保险经营带来的潜在问题。     

我国保险保障基金风险费率模拟分析

常用的保险保障基金征收方法分为平均比率费率法和风险费率法。与国际上大多数国家一样,我国保险保障基金目前采用平均比率费率法。平均比率费率法不与保险公司自身的风险挂钩,不会因为其冒险行为而收取更高费率;而风险费率法则是保险公司风险程度与其所交的保险保障基金费率呈正比。本文对我国25家财险公司和25家寿险公司进行风险等级分类,对我国保险保障基金风险费率进行模拟分析,提出了我国保险保障基金宜采用风险费率征收方式的基本构想,体现出公平合理、防范风险的发展要求。     

农业保险巨灾风险化解策略探讨

农业保险风险主要是巨灾风险引发的巨额赔款，令保险公司承受不起。农业保险巨灾风险已经成为制约中国农业保险发展的瓶颈。鉴于中国现行的农业保险经营环境，应构建同业分层保险制度、发行农业保险巨灾风险债券、建立农业保险再保险机制和设立农业保险风险保障基金，以分散农业保险巨灾风险。     

区域农业产量风险低估的评价研究

作为我国大力推广的创新型保险产品,区域农业收入保险是对区域农业产量风险与价格风险的双重保障。然而,单产数据空间聚合造成产量风险的低估却是当前农业收入风险评估的一个重要问题,尤其是随着空间区域的增大、产量风险的低估程度就越严重。本文以湖北省黄冈市、咸宁市和十堰市三个地市级水稻产量风险评估为案例,通过两种方法定量评价地市级水稻产量风险的低估程度。方法一是当前最常见的区域产量风险评估方法,直接利用地市级产量数据构建风险评估模型计算产量风险;方法二是收集地市级对应区县产量数据,通过Copula函数构建县级产量损失序列的联合概率分布后,通过Monte Carlo模拟产生区县产量损失序列样本后计算地市级产量风险。通过结果比较发现,方法一获得的三个地级市水稻产量风险较方法二平均低估了51.27%,证明了空间尺度建模不当会带来产量风险评估的严重低估。     

农户水稻保险支付意愿影响因素的实证研究——基于广东34地1772户农户的经验数据

文章基于对广东省34地农户稻作保险购买行为的调研,采用开放的二分选择式条件估价法获取1772户农户水稻保险支付意愿(Willingness To Pay,WTP)数据,运用Tobit模型针对稻作风险、农户风险意识、风险管理替代工具和农户家庭特征四类二十个因素进行了检验和讨论。研究表明,产量变异系数、风险损失频率等七个因素对支付意愿的影响最为显著性,家庭纯收入、对农业保险的认同等四个因素对支付意愿的影响较为显著,保险免赔率、生产总成本等六个因素对支付意愿有一定影响,而稻作面积、是否参与过其他保险等三个因素的影响甚微,文章最后根据测算结果提出了发展广东省农业保险的政策建议。     

A viable and cost-effective weather index insurance for rice in Indonesia

The potentially adverse effects of droughts on agricultural output are obvious. Currently, Indonesian rice farmers have little financial protection from climate risk via catastrophic weather risk transfer tools. Done well, a weather index insurance (WII) program can not only provide resources that enable recovery, but can also facilitate the adoption of prevention and adaptation measures and incentivize risk reduction. However, implementations of WII programs have faced difficulties because of basis risk—among several other obstacles. Here, we quantify the applicability, viability, and likely cost of introducing a WII for droughts for rice production in Indonesia. To reduce basis risk, we construct district-specific indices that are based on the estimation of Panel Geographically Weighted Regressions models. With these spatial models, and detailed district level data on past agricultural productivity and weather conditions, we identify an algorithm that can generate an effective and actuarially sound WII in some districts but not in others. We then measure its effectiveness in reducing income volatility for farmers by reducing this basis risk, at the district level. We end by calculating an actuarially robust and welfare-enhancing price for this scheme and prioritize the districts in which it can be implemented.     

财产保险公司对地震保险的承保管控和风险控制分析

本文通过收集全球地震灾害发生的数据,归纳出全球地震的变化趋势和规律。在此基础上概述了我国地震活动规律和地震带分布特征,并引用稳定分布函数分析了地震损失具有右偏、厚尾、长尾特性,解释了我国地震保险供需矛盾的原因。最后描述了我国财产保险公司对地震风险的控制思路,提出了由政府干预解决市场失灵问题的具体建议。     

农业巨灾保险的需求意愿及其影响因素

本文基于六省市的调查数据,对农民的农业巨灾保险需求意愿进行了特征性描述。并采用Logistic回归模型分别对有无政府补贴情况下,农民对农业巨灾保险的需求意愿及其影响因素进行分析,同时还对农民购买农业巨灾保险意愿的稳定性及其影响因素进行检验。结果表明,政府补贴能有效释放农业巨灾保险的潜在需求。是否参加过农业专业或合作组织、农民文化程度、家庭总收入、农业巨灾风险发生频率以及家庭拥有土地规模等因素显著影响农民对农业巨灾保险需求意愿的稳定性,并能促成农民购买农业巨灾保险行为的发生。     

Der Einsatz interner Modelle beim mehrj?hrigen Enterprise Risk Management

Increasing natural catastrophes, recent dynamics in capital markets, and fundamental changes in regulatory requirements (e.g., Solvency II for European Union member countries) have placed increasing challenges in management of insurance companies. While in the Solvency II framework the time horizon is one year, the strategic risk-return profile of the insurer should be set according to multi-year calculations. The aim of this paper is to introduce a multi-year risk-capital concept. This multi-year approach can help management to answer the following essential question: ??How many future years with extreme catastrophes or adverse capital market developments can the company withstand at a certain confidence level without external capital supply??? In the context of multi-year enterprise risk management a capital allocation method is needed in order (1) to set risk limitations for different segments, for example different lines of business and different years, and (2) to quantify the effect of management strategies on risk-adjusted performance indicators, defined per segment. We define a capital allocation method in the multi-year context and illustrate the use of the multi-year risk-capital concept within a simulation study.     

Consumers’ collision insurance decisions: a mental models approach to theory evaluation

Using interviews with 74 drivers, we elicit and analyze how people think about collision insurance coverage and decide whether to buy coverage, and if so, what deductible level to carry. We compare respondents’ judgments and behaviors to predictions of three models: baseline expected utility (EU) theory, which predicts that insurance is an inferior good, meaning more wealthy people buy less; a modified EU model, which incorporates income constraints and suggests that property insurance is a normal good, meaning more wealthy people buy more; and a mental accounting model which predicts that consumers budget income across consumption categories. The results suggest they purchase insurance as a normal good, guided by a cognitive model that emphasizes budget constraints. Verbal reports reveal a desire to balance two conflicting goals in deductible decisions: keeping premiums ‘affordable’ and keeping deductible level ‘affordable.’ Thus, wealth does not distinguish people by risk aversion, but by ability to pay. In other words, the behavior of less wealthy people is not driven by greater risk aversion, but by their lesser ability to pay, both now and later. We find that a simple heuristic using only vehicle value accounts for most decisions of whether to purchase optional collision coverage: out of 45 respondents who did not have loans on their vehicles, 90% of those with vehicles worth more than $1000 carried collision coverage, while less than 30% of those with lower‐valued vehicles did.     

政策性农业保险经营技术障碍与巨灾风险分散机制研究

本文从我国政策性农业保险的发展现状和特征出发,分析了政策性农业保险的主要试点模式,认为目前各地的农业保险试点重财税等政策索要,轻经营技术研究,困扰我国农业保险发展的长期障碍因素并未根除。在深入分析农业巨灾风险难以分散的特性以及对农业保险经营影响的基础上,本文提出了构建我国多层次农业巨灾风险保障体系的建议,包括直接保险公...