我国粮食价格波动影响因素分析——以小麦为例

分析了粮食价格影响因素,量化指标包括历史粮食价格、国内粮食总产量、国内农业生产资料价格指数等。结合Nerlove价格预期模型建立了预测粮食价格的线性滞后模型,对我国粮食价格的特殊规律性进行解释,并运用MATLAB求解出了小麦价格预测线性方程式。     

我国粮食价格波动影响因素分析

本文以粮食价格为主要研究对象,对1994—2018年粮食价格及其影响因素之间的关系进行实证研究。具体方法是对所有因素进行平稳性检验之后,利用格兰杰因果检验方法,提取显著影响我国粮食价格变化的因素,最后利用误差修正模型回归,分析各因素与粮价之间的数量关系。结果发现,在国际粮食贸易高速发展的情况下,国际方面的因素对我国粮食价格的影响越来越明显,粮食的进出口以及汇率对粮食价格发展影响显著。这对新冠肺炎疫情过后我国粮价维稳情况以及提升我国粮食市场在国际粮食贸易舞台上的作用具有战略性意义。     

中国粮食市场开放与国际粮食价格波动——基于粮食价格波动溢出效应的分析

本文采用协整检验和VAR模型分析了中国粮食价格与国际粮食价格之间的相互关系,并进一步利用BEKK模型分析了国际粮食价格波动对中国粮食价格波动的溢出效应。研究发现:中国粮食价格与国际粮食价格未表现出显著的协整关系,但随着粮食市场开放程度提高,中国粮食价格与国际粮食价格的协整程度逐渐增强;国际粮食价格波动对中国粮食价格波动具有重要影响,但其影响效果在不同粮食品种之间存在较大的差异;国际粮食价格波动对中国粮食价格波动具有显著的溢出效应,中国粮食市场开放强化了国际粮食价格波动对中国粮食市场的溢出效应。     

陕西省粮食价格波动影响因素分析

粮食安全问题至关重要。本文选用陕西省1999～2020年数据作为分析样本,探讨影响陕西省粮食价格波动的因素,通过建立VAR模型,并运用单位根检验、格兰杰因果关系检验、脉冲响应函数以及方差分解,对粮食价格波动与各指标之间的关系进行实证分析,结果表明：粮食价格与粮食产量之间存在着双向格兰杰因果关系。粮食价格是农业生产资料价格、工业增加值和居民消费价格的单向格兰杰原因;粮食价格对自身的冲击响应效果最为显著,其次是粮食产量;粮食价格受自身和粮食产量、农业生产资料价格的冲击贡献较为明显。VAR模型的稳定性检验发现：AR特征根的倒数的模都落在单位圆内,表示VAR模型平稳,说明本文构建的VAR模型具有一定的合理性和科学性。     

农户种粮意愿的影响因素分析

本文利用湖南、辽宁、重庆、广西四省份农户的调查数据,运用Logit模型对农民种粮意愿及其影响因素进行计量分析。研究表明,粮食价格、种粮规模、产业化组织服务程度以及农民年龄的个体特征变量与农民种粮意愿呈正相关关系;农民受教育程度、农资价格与农民种粮意愿呈负相关关系。     

基于STR模型的国际粮价与我国通胀水平的非线性联动机制研究

基于平滑转换模型(STR模型),从非线性的角度对国际粮食价格与我国通货膨胀水平的关系进行了实证分析,选取国际粮食价格指数作为国际粮价指标,选择CPI指数作为通货膨胀指标,样本数据时间跨度为1987年1季度至2014年1季度。实证结果显示了国际粮食价格对我国通货膨胀水平的影响呈现很强的非线性转移动态特征,国内通胀水平依赖于转换变量(滞后1期CPI)的大小,在高区制状态与低区制状态之间进行非线性地转换,当转换变量小于拐点C时,国际粮食价格对通胀水平作用并不明显。当转换变量大于拐点C时,国际粮食价格明显地拉大了国内通胀水平,同时拟合数据的时间序列图与原始数据时间序列图的高度相似,很好地检验了模型的解释能力。     

我国主要粮食价格与CPI相互关系分析

利用VEC模型对1997-2011年我国粳米、玉米和小麦等主要粮食价格与CPI的月度数据的关系进行实证分析,研究表明:主要粮食价格和CPI存在协整关系,在协整方程中小麦和玉米与CPI的关系为正向,而粳米的价格与CPI的价格为负向；通过向量误差修正方程反映出来的粮食价格和CPI的短期关系中,CPI在一定程度上会影响粮食价格,但CPI的变化则更多受自身波动影响,粮价对其影响不显著,粮价和CPI的Granger检验验证了粮价和CPI的短期相互关系.因此要引导居民避免因为CPI变动形成的预期对粮价产生不良影响.     

进口快速增长背景下国内外粮食价格波动传递效应实证研究

本文从粮食进口快速增长背景下粮食贸易格局转变视角,利用中国和国际大豆、玉米、小麦和大米的月度价格数据,采用VAR-BEKK-GARCH模型剖析国际粮食价格波动对中国粮食价格的影响和溢出效应。研究发现,国内外大豆价格间存在协整关系,而国内外玉米、小麦和大米价格间不存在显著的协整关系;国内外粮食价格传递效应上存在差异,国内外大豆价格间存在双向的均值和波动溢出效应,国内外玉米价格间存在单向的均值效应和双向的波动溢出效应;国际小麦和大米价格波动传递效应较弱,而中国大米和小麦市场对国际市场具有较强的溢出效应;贸易格局转变形势下,国内外粮价波动溢出效应有所强化,但是粮食市场宏观调控政策一定程度上化解了国际粮食价格波动对中国粮食市场的影响。     

我国用水总量确定的方法与结果

根据1980—2015年中国用水总量与主要影响因素的系列数据,建立经过统计检验的中国用水总量预测模型,对中国用水总量极值及出现的时间进行预测。为了验证模型预测结果的正确性,提出利用中国人均综合用水量预测中国用水总量极值的方法,在对比国外近几十年人均综合用水量的趋势及中国人均综合用水量特性的基础上,预测了未来中国人均综合用水量的趋势。再根据中国人口峰值及出现的时间,预测出在2030年前后中国用水总量极值达6 500亿m3,之后与中国总人口一起下降,这个结果与模型预测的结果一致,说明该确定中国用水总量极值的模型、方法与结果是合理的,可在其他区域(省、市、区等)借鉴与使用。     

国际粮食价格对粮食主产国实施出口限制的影响——损失规避视角

粮食主产国实施粮食出口限制是国际化背景下世界各国保障粮食安全的重大挑战。本文首先构造了在损失规避情景下实施粮食出口限制政策的内生模型,建立了粮食出口限制与国际粮食价格之间的理论关系;然后基于Logistic二元选择模型和序次选择模型,利用2006年1月至2011年12月24个国家的面板数据,实证分析了国际粮食价格对粮食主产国实施粮食出口限制的影响。分析结果表明,国际粮食价格对粮食主产国实施粮食出口限制有实质性的、显著的推动作用。从平均水平来看,在其他因素保持不变的情况下,国际粮食价格每上升1%,实施粮食出口限制的发生比是不实施粮食出口限制的8.79倍。此外,当国际粮食价恪处于高位时,对粮食贸易具有更大扭曲作用的政策更有可能被实施。     

基于海外耕地投资的国内国际粮食价格联动效应分析

本文采用2000~2016年国内和国际小麦、玉米、大豆、稻谷的月平均价格和海外耕地规模数据,分别建立一致门槛自回归模型、非对称误差修正模型,以分析国内与国际粮食价格的联动效应及其非对称性,并分析海外耕地投资对该联动效应的非对称性的影响。研究结果表明:小麦、玉米、大豆、稻谷国内价格与国际价格之间存在显著的联动效应,且国内国际两个市场各类粮食价格的联动效应具有非对称性,国内粮食价格对国际粮食价格上涨的反应更灵敏;在引入海外耕地投资的背景下,海外耕地规模对国内与国际粮食价格的联动效应具有显著的缓冲作用。因此,充分利用国内与国际粮食价格的联动效应,积极参与海外耕地投资,是中国保障粮食安全的重要手段。     

粮食、食品价格和CPI的VAR实证研究

综述了目前国内关于粮食价格、食品价格对CPI的影响机制的研究.选取2001年7月至2012年12月的月度数据,通过VAR进行了粮食冲击效应分析,采用Johansen检验进行了三者因果的验证,合理解释了食品价格和粮食价格、CPI三者之间的影响关系.结论：在研究的时间段中,粮食价格和食品价格的增长都会引起物价水平的增长;物价水平的上涨也会影响到粮食价格.但是,物价水平对食品价格、粮食价格对食品价格的变化却影响不明显.     

价格支持政策对粮食价格的影响机制及效应分析

本文分析了当前我国粮食价格支持政策的作用机制,采用省级面板数据对6类粮食品种价格方程进行回归分析,考察价格支持政策对我国粮食市场价格的影响效应。研究结果表明价格支持政策对政策执行地区和非执行地区的粮食市场价格均能产生明显影响;粮食价格对价格政策因素反应最为灵敏,表明价格支持政策是影响粮食价格的最重要因素之一。政府在改革调整粮食价格支持政策时,需持审慎态度,避免给粮食市场带来重大冲击。     

粮食供应链牛鞭效应的形成机理研究

粮食供应牛鞭效应是粮食供应链中一种特殊的现象。需求信息在粮食供应链中发生了多次放大,不同于以往工业产品供应链中的牛鞭效应。针对粮食牛鞭效应的形成机理进行研究,利用模型对粮食牛鞭效应的动态机理进行了推导,在一定程度上解释了粮食价格迅速上涨的原因,对中国粮食价格的影响因素分析具有十分重要的意义。     

基于ARIMA模型的股票市盈率分析及预测

市盈率是股票投资者分析股票价值的重要指标之一。本文针对影响市盈率的众多因素难以度量，从市盈率数据本身出发，引入ARIMA模型，利用Box-Jenkins方法，对股票市盈率进行分析并预测。对交通银行股票市盈率数据进行实证分析，并作短期预测，结果显示模型预测精度较高。     

我国粮食价格波动与CPI关系的实证研究

本文根据我国1991—2010年的数据资料,首先对粮食价格指数与居民消费价格指数进行相关性检验,然后对二者进行单位根检验、协整检验与Granger因果关系分析,最后分析二者之间的脉冲响应函数。结论认为,粮食价格指数与居民消费价格指数存在显著的正相关性,二者具有长期均衡关系,居民消费价格指数对粮食价格指数的影响远大于粮食价格指数对居民消费价格指数的影响,仅存在居民消费价格指数到粮食价格指数单向的格兰杰原因。     

全球经济政策不确定性与中国粮食价格——基于非对称性视角的分析

本文采用TVAR模型从非对称性视角实证分析了全球经济政策不确定性对中国粮食价格的影响。研究发现:(1)在不确定性程度较低时,全球经济政策不确定性对中国粮食价格主要产生正向效应,而在不确定性程度较高时,全球经济政策不确定性对中国粮食价格会产生显著的负向效应,即存在影响方向上的非一致性;(2)对于玉米、小麦和大豆价格,不确定性程度较高时的影响程度大于不确定性程度较低时的影响程度,而对于大米价格,不确定性程度较高时的影响程度小于不确定性程度较低时的影响程度,即存在影响程度上的非对称性;(3)在不确定性程度较高时,国际石油价格对中国粮食价格的影响较大,国际粮食价格对中国粮食价格的影响反而更小。本文对当前如何降低全球市场不确定性对中国粮食价格冲击具有重要的政策含义。     

粮食价格与通货膨胀关系的实证研究

该文运用协整检验、格兰杰检验和脉冲响应函数等方法,深入分析了我国粮食价格与通货膨胀的相互关系.认为粮食价格指数与通货膨胀存在显著的正相关性,二者具有长期均衡关系.从短期来看,粮食价格波动受其自身影响持续的时间较长,而通货膨胀对粮食价格的影响具有一定的时滞性,其对粮食价格的影响小于粮食价格对其自身的影响.仅存在通货膨胀到粮食价格指数单向的Grange原因.最后作者基于上述结论提出了相应的政策建议.     

我国粮食市场价格的影响因素分析

粮食价格是一个突出而又敏感的问题,粮食价格的波动受到生产、气候、社会、经济以及政策等多种因素的综合影响.本文从内源因素和外源因素两方面入手,系统分析了我国粮食价格的影响因素.利用相关系数法分析表明,不同因素对我国不同品种粮食价格的影响程度有差异.大豆、玉米的市场价格与供求关系、生产成本、国际价格等影响因素的相关性较显著;而小麦、水稻的市场价格受国家粮食价格政策的影响较深.     

中国粮食价格波动的成因及经济效应分析

选取1978—2011年的年度数据,运用协整对中国粮价波动的成因进行实证。结果表明：粮食生产量、农业生产资料价格指数、居民消费价格指数、粮食消费量、国际粮食价格、广义货币量和粮食库存量对粮食生产价格影响显著;粮食生产量、居民消费价格指数、粮食净进口量对粮食零售价格影响显著。而粮价波动的经济效应：2种粮食价格对粮食产量的影响不同;粮价上涨农民得到的很少;不能确定物价与2种粮食价格是否有关。最后提出了相关政策建议。