概率统计中数学期望在决策中的应用

随着科学的发展,数学在生活中的应用越来越广泛,生活的数学无处不在。数学期望同样在生活中的众多领域都有着重要的而应用。本文通过一系列的生活实例来说明数学期望从理论到实践上都具有重要意义!     

基于极值理论的资产组合风险研究

在金融系统中风险管理者十分关注投资风险的大小,尤其是在极端情况下的风险大小.市场风险值(VaR)是一种常用的度量风险的方法.本文将极值理论用于中国上证指数和深成指数市场风险值的度量,同时探讨了用极值理论评价资产组合风险的方法,并将其计算结果与基于正态分布同t分布的方法进行比较,发现采用极值理论度量市场风险值要优于经典的方法.     

基于极值理论的资产组合风险研究

在金融系统中风险管理者十分关注投资风险的大小,尤其是在极端情况下的风险大小。市场风险值()是一种常用的度量风险的方法。本文将极值理论用于中国上证指数和深成指数市场风险值的度量,同时探讨了用极值理论评价资产组合风险的方法,并将其计算结果与基于正态分布同t分布的方法进行比较,发现采用极值理论度量市场风险值要优于经典的方法。     

概率统计模型在投资决策中的应用研究

企业在市场经济环境下进行投资时,需要承担投资的风险,所以企业利用数学工具进行定量分析,可以进行投资的科学筹划。概率方法解决的主要问题是风险和不确定性问题,所以利用概率统计建模,适用于解决企业投资问题。本文通过理论和案例方法,研究了概率统计模型在企业投资决策中的应用,具有重要的实践意义。     

用贝叶斯公式分析风险决策与信息的价值

用贝叶斯公式分析在风险决策中增大信息量 ,有益于降低决策风险 ;在风险决策中 ,信息的价值可以定量。     

顾客资产风险研究概览

加强顾客资产的风险管理对于建立和维持顾客关系、实现顾客资产的价值增值具有重要意义。本文从顾客资产风险的内涵入手,通过对国内外关于顾客资产风险研究现状的总结和评价,指出了顾客资产风险未来的研究方向。     

多元资产组合中的收益与风险

人们在进行资产投资时为规避风险通常是将自己的资产投资于几项资产而不是将所有投资都投入某一单项资产,此所谓不把鸡蛋放在一个篮子里。那为什么多元化的投资组合能规避风险呢?本文予以分析说明。     

基于贝叶斯方法的项目投资风险决策

由于投资受政策、社会环境、经济环境、管理水平等诸多因素的制约，因而投资成败的不确定性极大。本文将贝叶斯决策理论应用于投资决策中，建立了投资贝叶斯风险决策模型，分析了决策模型中各种参数的确定方法，并阐述了该模型对降低决策风险的作用。在风险决策中，信息的价值可以定量，运用贝叶斯公式分析在风险决策中增大信息量，有益于降低决策风险。     

浅议资产管理中的风险与防范

资产公司抽象着国有商业银行剥离的不良资产的接收与处置工作。通过债转股、资产重组、资产证券化、公司上市、债务偿索等多种业务的开展,使国有商业银行改善资产结构,轻装上阵参与国际金融竞争;使大中型企业减轻负担,尽早实现脱贫解困。其起点和目标应是经营资本业务的现代化投资银行。     

资产组合投资的整体收益与风险

在进行资产组合投资时为了取得资产组合的多样化效应,投资者要做出两项选择。第一是选择什么样的资产构成作为投资组合。第二是在已选择的资产组合中每种资产所占的比重是多大。这两个选择的科学合理性就决定了投资人投资组合的整体效益与风险的大小。     

风险预算与资产配置在投资组合管理中的应用

本文介绍了风险预算的发展、基本原理和一般流程。提出多因素模型可以作为一个可行的方法来实现风险分解,为投资者在组合管理实务中提供理论支持与技术保障,这是风险预算的重要步骤。同时,探讨了资产配置与风险预算的不同之处与关联性。     

虚拟资产的隐藏效应对企业决策的影响分析

如何通过对财务报表中虚拟资产的客观分析评价,正确估计虚拟资产的潜在风险,真实反映企业实有资产状况,是摆在企业面前的重要课题     

投资风险的度量及其对决策方法的影响

任何投资活动都存在一定的风险或不确定性。如何定义投资的风险或不确定性概念,是一个值得探讨的问题。最普遍的观点是用概率来描述风险。本文对风险的定义仍沿用概率的观点,即风险是与概率分布有关的一个不定结果。如果用概率观点来描述风险就涉及到一个人们一直争论着的问题:采用的概率究竟是客观的,还是主观的?即在某一随机事件给定时,是存在每个具有理性的人都同意的概率,还是每个个体意见有可能不一致的概率.本文试就投资领域中,投资风险的度量应采用客观概率的观点,还是     

金融行业间的资产风险外溢影响

银行业、保险业和证券业因投资业务而构建起联系,并基于金融资产价格而具有了传染渠道。随着投资活动愈发频繁,金融行业中各行业内部的资产风险可能外溢至其他行业。本文首先从理论上分析金融行业资产风险通过投资资产外溢的过程,通过搭建资产抛售模型模拟资产风险的传染机制,从机构层面和行业层面分析资产风险的生成与传递。其次,基于金融机构实际数据的模拟分析结果显示,四大国有商业银行和中国平安具有外溢风险的能力,首先影响银行和保险公司,随后再扩散到整个金融行业,而证券业则相对较为独立。银行业的外溢影响最大,其次是保险业和证券业。但事实上很难发生足以对外部造成显著影响的损失事件。资产、投资比例、杠杆和监管要求水平在资产风险外溢的过程中具有一定的影响。     

论单项资产投资的收益和风险

民众或经济组织在进行资产投资时,主要是对资产的收益和风险进行分析权衡。本文旨在对单项资产投资的收益和风险损失进行探讨——即单项资产的收益率是否可以补偿该投资所可能产生的风险损失。     

一种选择较优资产组合的模糊集方法

1952年诺贝尔经济学奖主要获得者马柯维兹运用概率统计和线性代数方法在美国《金融杂志》上发表了题为“资产组合选择”一文,创立了现代资产组合理论。本文在可能选人的资产种类较少情况下,应用模糊集理论,给出了一种较优资产组合选择的模糊分析方法,使得资产组合结果与传统的二次规划法、资产组合有效边界图等相比更加简便和吻合实际。     

现代投资组合理论在贷款风险管理中的应用

现代投资组合理论起源于马柯维兹在20世纪50年代提出的证券组合选择理论，其研究问题的基点在于投资者的投资决策是对两个目标——“预期收益最大化”和“风险最小化”的权衡。本文试对贷款这一特殊的风险资产，从银行的角度，利用现代投资组合理论加以分析，并指出该理论在中国的应用前景。