银行间市场信用风险管理研究

随着商业银行业务发展和世界各国金融监管的演进,商业银行都已经或正在开发信用风险评估模型和系统,并在信贷、交易等业务领域的不断验证中加以修正,为商业银行的业务发展和风险控制发挥着越来越重要的作用。本文归纳总结了信用评估机构在银行信用风险计量方面的相关理论依据和基本做法,并对银行间市场完善信用评估提出了具体建议。     

个人信货管理方法的探讨

一、建立个人信用信息资料库 市场经济也可以说是信用经济，信用无处不在，无处不有。个人信用对个人贷款业务的影响下不言而喻。但是目前我国还未建立有关个人信用资料库，商业银行无法了解并评估个贷申请人的信用状况，使个人贷款业务发展受到很大限制。南于信用法规还不够健全，个人信用风险较大，     

如何防范贷记卡业务风险

贷记卡是指商业银行向社会发行的、给予持卡人一定信用额度、持卡人可在信用额度内先消费后还款的信用支付工具。贷记卡具有消费信贷、预借现金、还款等功能，符合条件的持卡人可享受免担保、循环信用、免息还款期等便利。随着1995年3月我国第一张真正的贷记卡——广发信用卡的发行至今，国内贷记卡业务已出现井喷式高速发展趋势．与此同时．各种各样的贷记卡风险也层出不穷。对于利润与风险紧密相连的贷记卡业务，能否妥善管理风险，已成为商业银行贷记卡业务发展速度、发展质量甚至发展前途的重要因素，     

试论个人消费信用的风险防范

我国从八十年代引进信用卡信用消费,信用消费规模不断扩大,今天消费信用已长驱直入住房领域,装修和汽车等信用消费也有所发展。但是消费信用走到今天———从零敲碎打式到要求形成一定的发展规模,商业银行的个人信用管理明显跟不上消费信用的规模发展。为了保证贷款的安全性,商业银行只能有限度地开展消费信用业务,这与中央把消费信用作为刺激内需的重要举措不大吻合。本文从消费者个人信用问题的角度,分析商业银行当前个人消费信用风险防范的矛盾,试图协调商业银行个人消费信用风险防范与消费信用业务发展两难选择的关系。　　一、个人消费…     

基于风险防范视角的商业银行信用债券承销业务研究

金融危机以来,中国人民银行、中国银行业监督管理委员会推出多项政策,加强对银行体系的规模控制和风险管理,商业银行大举开拓信用债券承销业务.但其管理水平尚不能与业务规模和发展速度相适应,多数银行还未能建立起一整套覆盖所有业务环节的风险管理制度.本文从风险防范的视角出发开展研究,指出商业银行在信用债券承销业务管理中存在信用风险、市场风险、操作风险、法律风险及授权风险.在此基础上,作者结合监管要求和信用债券承销业务特征,从战略、政策、流程等诸多方面提出若干应对风险的方法和措施.     

贸易融资业务的风险与防范

随着贸易全球化的深入发展,贸易融资业务作为现代商业银行的重要业务领域,受到国内外商业银行的普遍关注。作为一个贸易大国,贸易融资业务在中国更具有广泛的市场前景。由于银行经营水平、市场环境等内外部因素的影响,国内银行开展该项业务同发达国家商业银行相比,尤其是在风险管理方面还存在着很大差距。本文从我国商业银行的实践出发,对贸易融资业务的风险与防范进行初步的探讨和分析。产品介绍国际贸易过程中存在各种风险。贸易融资业务实质是在一定的贸易背景下,金融机构运用自身的信用、资金、专业技术等,承担贸易风险,融通资金、获取…     

浅议商业银行房地产抵押价值评估存在的问题及对策

房地产抵押是商业银行的一种风险缓释措施,近年来我国房地产抵押贷款业务迅速发展,房地产抵押评估业务也随之快速发展。由于房地产抵押价值评估中还存在一些问题,给商业银行带来了一定的风险隐患,本文从商业银行的角度对房地产抵押价值评估存在的问题进行分析,并在分析的基础上提出几点对策。     

商业银行供应链融资业务风险管理对策研究

供应链融资是破解我国中小企业融资难题、促进实体经济发展的重要途径。发展供应链融资业务是国内商业银行顺应我国金融改革方向、适应市场化竞争、寻求业务转型突破的战略选择和责任担当。但同时,供应链融资模式的内在特性和外部发展环境也使得商业银行面临一定内外部风险因素。本研究全面透视供应链融资业务风险,梳理了信用、操作、市场、法律、监管等5大类、11种不同类型的风险,并从供应链行业准入、参与主体、业务办理、合规管理、智能风控以及银行人才建设等角度提出应对供应链融资风险的建议。     

我国个人贷款发展与风险管理

个人贷款是商业银行资产运用的主要形式，在西方，个人贷款业务量普遍占其资产业务总量的30-50％，有些中小商业银行甚至达到60-70％。近年来，我国商业银行开始涉足个人贷款，但由于受到经济和金融结构不甚合理，相对社会信用环境缺位、内外部风险防范机制不够健全等因素的制约，个人贷款的发展质量不高。因而，整塑社会信用环境，加强风险管理和信用评估对个人贷款的发展而言不无必要。     

信用衍生产品有关法律问题探析

本文结合信用衍生产品与保证、保险以及银行风险参贷业务的比较,细致分析了信用衍生产品的法律性质,并就我国商业银行参与信用衍生产品交易应注意的法律问题进深入探讨。本文认为:信用衍生产品在商业银行信用风险管理及缓释银行监管资本要求等方面具有独特作用;我国有必要完善有关法律法规,为发展我国信用衍生产品交易市场创造良好的法律监管环境及市场环境;商业银行在参与信用衍生产品交易市场时,应采取有效措施,切实防范信用衍生产品交易中存在的法律风险。本文还就我国商业银行在信用衍生产品交易中如何合理参照适用ISDA制定的标准文件提出若干建议。     

论农村信用社信贷风险及其防范措施

随着我国农村金融体制改革的深入进行,国有商业银行逐步退出农村金融市场,农村信用社成为我国农村金融体系的一支重要力量。现阶段,农村信用社信贷规模快速扩张,长期积累的金融风险逐步地暴露出来,特别是信贷风险问题日益凸显。如何控制信贷风险确保农村信用社健康发展,是当前各级农村信用社工作的重心。本文结合当前我国农村信用社改革发展的实际,针对信贷风险管理存在的问题,提出了相应的政策建议。     

我国商业银行信贷风险的成因及化解方法探析

我国金融体系仍以银行业为主导,信贷业务作为银行主要收入来源的同时,与之相应的信贷风险也成为其面临的首要风险。本文分析了商业银行信贷风险的成因,并建设性提出加强商业银行风险管理是化解商业银行信贷风险的有效手段。     

金融科技助推供应链金融风险控制研究

传统信贷业务中,商业银行通常将风险评估重点放在企业的评级和财务状况上。在供应链金融业务中,授信因交易而存在,资金流、信息流、物流是评判业务可行性的基础。供应链金融最大的风险点在于不完整信息下的信用风险和不对称信息下的道德风险。防范化解供应链金融风险,除了运用常规风险管理手段,更要积极引用大数据、物联网、区块链、人工智能等金融科技手段来提升供应链金融的风险管理能力。本文通过分析供应链金融面临的风险,以基于B2B平台的供应链金融模式为例,运用Logistic回归方法构建中小企业信用评估模型,对供应链金融风控体系建设进行实证研究,并围绕金融科技提升商业银行供应链金融风控能力提出建议。     

金融科技布局、银行信贷风险与经营绩效——来自商业银行与科技企业战略合作的证据

商业银行通过布局金融科技进行的金融服务创新,已成为深化金融供给侧结构性改革的重要举措。本文通过手工搜集2005—2019年323家商业银行与科技企业战略合作的数据,研究银行布局金融科技如何影响其信贷风险与经营绩效。结果表明：(1)银行布局金融科技战略能降低银行信贷风险,提高银行经营绩效;(2)银行布局金融科技通过提高其自身创新能力与竞争力从而降低银行的信贷风险水平;(3)银行布局金融科技,通过降低信贷风险、提升普惠金融服务、提高运营管理能力与拓展中间业务这四个渠道提高了银行经营绩效;(4)全国性银行发展金融科技使其信贷风险水平得到降低,资本充足率低的银行通过布局金融科技降低信贷风险的效果更强。同时,信用贷款比重越高的银行通过发展金融科技降低信贷风险、提高经营绩效的效果更加明显。本文研究有助于理解商业银行顺势而为所进行的金融科技布局的微观经济后果,也为进一步完善金融服务实体经济相关政策提供参考。     

信用衍生品在我国商业银行信用风险管理中的应用

我国商业银行针对其面临最重要的风险之一的信用风险采取的信用风险管理方式长期以传统模式为主,这种方式较为被动,缺少积极性及动态有效性。该种方式的缺陷在经济全球化的形势下显得更为严峻,而信用衍生品作为能够有效转移信用风险的创新产品,很有须要将其引进到信用风险管理中。在学习与借鉴前人关于信用衍生品在银行信用风险管理应用的经验上,运用了实证分析方法,对银行信用资产质量与信用衍生品交易量的关系作出了研究,得出了信用衍生品在一定程度上对于降低或转移商业银行信用风险产生了作用,进而保证了信用资产质量的结论,结合了信用衍生品在我国实际的发展现状与条件,提出了该产品在我国商业银行信用风险管理中运用的建议。     

我国国有商业银行信贷的认识论和发展观

随着金融制度改革的深入,国有商业银行信贷业务的利润贡献占比逐步下降,非信贷业务收入占比不断提高。在金融市场变化加剧、市场竞争日益激烈、金融创新层出不穷的新形势下,正确认识银行信贷的一般规律及在未来商业银行经营发展中的地位、作用及发展方向,将直接关系到我国银行业改革与发展的战略和策略。本文通过对国有商业银行信贷管理制度的历史考察,及对不良贷款和信贷发展的认识,运用科学发展观,提出银行信贷在一段相当长的时期内仍是企业融资的主渠道,应逐步实现信贷业务调整,更有效地发挥好信贷在银行经营及社会融资中的主导作用,在发展中实现信贷的新跨越。     

我国国有商业银行信贷的认识论和发展观

随着金融制度改革的深入，国有商业银行信贷业务的利润贡献占比逐步下降，非信贷业务收入占比不断提高。在金融市场变化加剧、市场竞争日益激烈、金融创新层出不穷的新形势下，正确认识银行信贷的一般规律及在未来商业银行经营发展中的地位、作用及发展方向，将直接关系到我国银行业改革与发展的战略和策略。本文通过对国有商业银行信贷管理制度的历史考察，及对不良贷款和信贷发展的认识，运用科学发展观，提出银行信贷在一段相当长的时期内仍是企业融资的主渠道，应逐步实现信贷业务调整，更有效地发挥好信贷在银行经营及社会融资中的主导作用，在发展中实现信贷的新跨越。     

商业银行普惠金融支持小微企业发展研究

长期以来,由于信息不对称、信用体系不健全、市场功能不完备等摩擦性因素,商业银行支持小微企业发展困难重重与可持续性不强。随着国家对普惠金融的不断重视,商业银行普惠金融支持小微企业发展成为时代必然的选择。本文从小微企业、商业银行和金融基础设施等不同角度对小微企业发展的相关问题进行分析,通过数据对比和政策剖析得出四点主要结论:一是大型商业银行支持小微企业贷款规模最大、增速最高;二是农村类金融机构金融覆盖度持续扩大;三是信息不对称和担保体系不健全严重阻碍商业银行服务小微企业的质效;四是要密切关注大型商业银行在普惠领域的风险积聚和商业可持续。最后,提出商业银行兼顾社会效益和商业可持续、积极拥抱金融科技提升服务价值、打造差异化特色普惠金融产品等多方面政策建议。     

我国商业银行公司信贷风险管理的行业思维

中国金融业的全面开放,加剧了中国商业银行的竞争,提高了主要依赖存贷利差收入的银行公司信贷风险。认为商业银行公司信贷业务不应涉足所有行业,要定位自己的几个优势行业,推行公司信贷业务的行业化经营、专业化管理,只有成为行业专家,才能透视行业,根据公司所处的行业政策和行业周期,把握进退时机,更好地控制公司信贷风险,提高经营效益。     

国外信用风险度量方法及其适用性研究

信用风险是银行面临诸多风险中最重要的风险,如何量化和控制信用风险一直是金融研究的热点领域之一。本文在对国外现代主流信用风险度量模型进行比较研究的基础上,分析了它们各自的特征和适用性,结合中资银行的特点,提出了适合我国国情的信用风险度量模型选取原则,基于我国现状建议在国内推广应用Logistic模型,以期对我国信用风险管理实务有一定的参考价值。