RAROC在商业银行经营管理中的应用研究

近年来,我国商业银行的风险管理机制得到了很大的改善,风险管理技术也有了长足的进步,但在经营管理过程中业务发展与风险控制的关系仍不能处理得很好。RAROC（风险调整后的资本回报率）作为将风险进行考量的一种管理方式,将商业银行的管理带入了全面风险管理阶段,其在绩效评估上的准确性和科学性备受广大银行的推崇。学习和借鉴以RAROC为核心的风险管理技术,对于推进我国商业银行实行全面风险管理具有十分重大的意义。     

RAROC技术在银行风险管理与经济资本分配中的作用——以美国银行为例

本文在全面阐述RAROC系统的内涵和技术要求的基础上,以美国银行为例,介绍分析了RAROC技术在银行风险管理和资本分配中的作用,并提出引入RAKOC技术对我国商业银行提高资本配置和风险管理能力有重要意义。     

全面风险管理核心方法——RAROC技术研究述评

银行全面风险管理是近几年由国外先进银行发起的银行风险管理革命,它注重对银行的信用风险、流动性风险、利率风险、市场风险、操作风险、清偿风险等银行风险从整体上进行管理和衡量.其核心是用RAROC(风险调整资本收益率)为衡量标准,进行资本的最优配置,实现收益的最大化.     

RAROC技术在银行风险管理与经济资本分配中的作用——以美国银行为例

本文在全面阐述RAROC系统的内涵和技术要求的基础上,以美国银行为例,介绍分析了RAROC技术在银行风险管理和资本分配中的作用,并提出引入ILAKOC技术对我国商业银行提高资本配置和风险管理能力有重要意义.     

信用风险经济资本计量:国际演进及对中国的启示

自20世纪70年代信孚银行提出RAROC方法以来,风险由资本覆盖便成为银行风险管理的基本理念,经济资本管理在商业银行风险管理中扮演着越来越重要的角色。本文研究了20世纪80年代以来国际银行业信用风险经济资本计量的历史演进过程,以2000年单因子渐进模型的提出为分界点,将信用风险经济资本计量的演进分为两个阶段,并将经济资本计量模型分为银行内部模型和监管模型两类。本文分析比较了两类模型对国内商业银行的适用性,并提出国内计量模型的发展方向,即结合银行实际对监管经济资本计量模型——单因子渐进模型进行适当修正。     

我国商业银行风险容忍度研究——基于RAROC和资产组合理论

以RAROC(风险调整后的资本收益率)为核心的全面风险管理要求银行从整体资产的角度来计量和管理风险,投资组合是其最为核心的理念。文章基于RAROC风险管理理念和风险资产组合与无风险资产组合理念对商业银行风险容忍度进行测算。测算结果表明,商业银行对风险资产组合放贷越多,其所要求的风险容忍度也就越高,所期望的收益也越多,反之则反是。商业银行应根据中小企业的特点和自身的风险管理能力,在发展的初期阶段设定一个相对合适的风险容忍度。     

银行绩效考核机制的转变趋势

经济资本作为当今国际银行业的风险管理文化和先进管理工具,正在受到国内商业银行的重视,各家银行的改革和转型无不将经济资本理念的引入和实务运作作为改革的一项核心工作。经济资本能够以推测的数值直观而比较准确地反映银行承担风险和覆盖风险的能力,能够通过经济增加值(EVA)以及风险调整资本收益率 (RAROC)等量化指标反映银行不同机构部门、不同业务、不同产品、不同客户的价值创造能力。因此,经济资本不仅是银行科学风险管理体系的基础,更在绩效评价和考核体系中发挥着核心作用。     

基于RAROC的商业银行风险容忍度测算

以RAROC（风险调整后的资本收益率）为核心的全面风险管理要求银行从整体资产的角度来计量和管理风险,投资组合是其最为核心的理念。投资组合理论的基本理念是通过分散化投资降低组合的风险。本文基于RAROC风险管理理念和风险资产组合与无风险资产组合理念对商业银行风险容忍度进行测算。测算结果表明,商业银行对风险资产组合放贷越多,其所要求的风险容忍度也就越高,所期望的收益也越多,反之则反是。     

很行绩效考核机制的转变趋势

经济资本作为当今国际银行业的风险管理文化和先进管理工具,正在受到国内商业银行的重视,各家银行的改革和转型无不将经济资本理念的引入和实务运作作为改革的一项核心工作.经济资本能够以推测的数值直观而比较准确地反映银行承担风险和覆盖风险的能力,能够通过经济增加值(EVA)以及风险调整资本收益率(RAROC)等量化指标反映银行不同机构部门、不同业务、不同产品、不同客户的价值创造能力.因此,经济资本不仅是银行科学风险管理体系的基础,更在绩效评价和考核体系中发挥着核心作用.     

RAROC在商业银行绩效评估中的运用

商业银行风险管理的主要内容是风险度量、资本配置与绩效评估。通过将风险要素嵌入绩效考核中可以实现考核的准确与科学,从而为银行有限资源的有效配置提供准确的依据。RAROC作为将风险进行考量的一种管理方式,将银行的管理带入了全面风险管理阶段,因其在绩效评估上的准确和科学备受广大银行的推崇。本文在国内外对RAROC研究综述的基础上,就RAROC在商业银行绩效评估的运用进行了模拟实证。     

运用经济资本管理原理做好商业银行内部审计的思考

<正>经济资本又称为风险资本,是在上世纪90年代国际银行界不断发展基于信用风险和其他风险的内部模型的基础上发展而来的,与银行的非预期损失等额。我国商业银行2000年以来陆续开始实施经济资本管理,对风险管理、信贷决策、预算计划、绩效考核、风险     

运用经济资本管理原理做好商业银行内部审计的思考

<正>经济资本又称为风险资本,是在上世纪90年代国际银行界不断发展基于信用风险和其他风险的内部模型的基础上发展而来的,与银行的非预期损失等额。我国商业银行2000年以来陆续开始实施经济资本管理,对风险管理、信贷决策、预算计划、绩效考核、风险     

巴塞尔新资本协议的影响和农业银行的实施策略

巴塞尔新资本协议和银监会近期出台的《中国银行业实施新资本协议指导意见(征求意见稿)》,从风险管理的多个层面对商业银行提出了要求。在金融业竞争激烈的今日,商业银行要想在市场上确立领先地位,应集中精力,积极吸纳先进的风险管理手段和方法,弥补与国际领先银行的差距,全面提升风险管理水平。作为信用风险管理的核心,内部评级体系建设是一项复杂而艰巨的工程。它是集数据库建设、信用风险模型建立、IT技术实现、信贷政策调整、业务流程改造、组织架构重组、信贷文化改善为一体的综合管理项目。内部评级体系的建设固然重要,但将其融入风险管理实践,促进商业银行风险识别和管理能力的提升却是其核心目标。作为全面构建符合巴塞尔新资本协议要求的现代商业银行全面风险管理体制的新起点,内部评级体系的构建和深入推广,将推动农业银行的风险管理向更高的战略目标迈进。     

浅谈商业银行经济资本管理

近年来,随着银行金融体制改革,以及金融监管的国际化,中国银行业正面临着资本约束和风险文化的考验与冲击。在此背景下,我国部分管理领先的商业银行已逐步与国际接轨,引入全面风险管理理念。而经济资本管理作为加强商业银行内部资本管理和风险管理的重要手段,不仅可以提高商业银行的资本管理水平,而且还可以通过发挥经济资本在商业银行中的预算管理、资源配置和绩效考核的作用,从而对商业银行和银行监管当局产生重要的影响。     

经济资本管理出效益

经济资本管理应运而生,日益成为银行管理技术的核心,也成为当前商业银行发展高级化的必然选择。过去一二十年间,国际银行界的风险管理,从资产负债管理逐步向以风险计量和风险优化为核心的全面风险管理过渡,银行更加注重资本管理和价值管理,     

RAROC下的农行玉林分行的市场营销

RAROC（Risk Adjust Return On Capital）即风险调整的资本收益率,是国际先进商业银行用于经营管理的核心手段,是一种全面的、完整的风险管理技术,经济资本的计量实际就是风险水平的计量,反映银行的真实利润.今年,农行转变业务增长方式,全面实施经济资本管理,这是农行业务经营管理模式一次脱胎换骨的转变,关系到未来农行谋求生存与发展的关键战略.笔结合农行玉林分行今年上半年的业务经营情况,试从经济资本管理-RAROC原理的角度入手,阐述玉林农行在实施市场营销策略中、优化资源配置、有效控制风险、提高经济资本回报率、改善玉林农行的业务经营谈点管见.     

引入RAROC理念完善业务经营考评

近年来，农业银行各项业务均有了较为迅猛的发展，但由于客观、历史的局限，全行在正确处理风险控制与业务发展关系问题上，管理方法仍不尽成熟。如何落实科学的发展观，使全行业务在有效控制风险的基础上保持稳定、协调、快速地发展，已成为全行急需解决的问题之一。在这方面，国际先进商业银行所具有的理念和技术对我们有着很强的借鉴性，特别是以风险调整的资本收益率(RAROC)为核心的全面风险管理技术手段，不仅完全体现着银行风险管理的理念，更是促进业务发展与风险控制统一协调的有效工具。本文将从RAROC对进一步完善农业银行目前考评体系的实际借鉴意义及具体操作方面作一探讨。     

商业银行经济资本管理理论和实践探索

经济资本管理基于资本的稀缺性和高成本性,具有效益约束和风险约束的双效应。近年来,银行管理领域发生的最为显著的变化是,其管理重点逐渐过渡到以风险度量和资本优化配置为核心的全面风险管理。经济资本是贯穿风险度量和资本优化配置这一过程的关键概念,不仅可以提高商业银行的资本管理水平,而且通过发挥经济资本在商业银行经营管理中的预算管理、资源配置和绩效考核作用,推动我国商业银行向现代商业银行转变。从长远看,推行经济资本管理将对商业银行和金融监管当局产生重大的深远影响。     

积极导入经济资本管理 构建城商行业务增长新生态

经济资本管理基于资本的稀缺性和高成本性,具有效益约束和风险约束的双效应,不仅可以提高商业银行的资本管理水平,而且通过发挥经济资本在商业银行经营管理中的预算管理、资源配置和绩效考核作用,推动我国商业银行向现代商业银行转变。从长远看,推行经济资本管理将对商业银行和银行监管当局产生重大的深远影响。在现代商业银行监管框架下,资本能力大小决定了银行的规模增长能力、风险抵御能力和市场竞争能力。资本管理成为当今国际先进银行经营管理的核心内容之一。在我国城市商业银行向现代商业银行转变的过程中,借鉴和运用国外银行的先进管理理念,逐步建立以经济资本为核心的资本管理体系是其发展过程中的必然选择。本文正是基于此,展开对城商行导入经济资本管理的研究。     

浅淡商业银行风险管理

近年来,随着全球经济一体化进程加快,银行业在其中的作用日显重要,在银行的经营过程中,风险程度逐渐提高。如何保障商业银行趋利避害,加强风险管理工作,是我们在工作中应研究讨论的重要课题。一、商业银行风险分类商业银行风险是银行在经营管理过程中,由各种不确定因素的影响,使实际收益和资本、信誉等蒙受损失。按照《商业银行市场风险管理指引》要求,商业银行要建立与本行业务性质、规模和复杂程度相适应的、完善的、可靠的市场风险管理体系,体系的核心是市场风险的识别、计量和监测。商业银行风险主要有以下几种:1.道德风险。道德在银行…