商业银行压力测试研究

随着商业银行金融工具的多样化以及经营领域的全球化,商业银行所面临的风险更加复杂,从而要求商业银行具有更高的风险预测和风险管理能力。对压力测试的研究有助于商业银行预测在市场最严酷的情况下自身的风险承受能力,并通过主动改变经营策略防范风险。     

商业银行基础知识讲座 第十二讲 商业银行风险管理

商业银行风险是指银行经营中由于各种不确定因素而招致经济损失的可能性。商业银行风险管理是指银行通过风险分析、风险预测、风险控制等方法,预防、回避、排除或者转移经营中的风险,从而减少或避免经济损失,保证经营资金的安全。商业银行风险管理有两方面的涵义:一是收益一定条件下的风险最小化,二是风险一定条件下的收益最大化。风险的分类方法很多,一般地可分为信用风险、流动性风险、利率风险、汇率风险、投资风险、国家风险、竞争风险、经营风险等。根据风险的一般特征,风险管理主要包括以下内容:     

商业银行会计结算操作风险防范

会计结算工作是商业银行的一项基础性工作,肩负着核算银行业务、反映银行经营成果、预测业务发展前景、参与银行经营决策等重要职责,是商业银行实现稳健经营的重要保证。近几年,商业银行会计结算工作操作风险发生的频率日益加大,大案、要案不断,这大多与执行会计制度不严、违规操作有着密切的关系。在此形势下,商业银行必须在推行全面风险管理的过程中,进一步提高会计结算操作风险管理水平,正确识别和防范会计结算操作风险,以全面提高商业银行抵御风险的能力。     

商业银行会计结算操作风险研究

会计结算工作是商业银行的一项基础性工作,肩负着核算银行业务,反映银行经营成果,预测业务发展的前景,参与银行经营决策等重要职责,是商业银行实现稳健经营的重要保证。近几年,商业银行会计结算工作操作风险发生的频率日益加大,案件频繁发生,大案、要案不断,这大多与执行会计制度不严、违规操作有着密切的关系。在此形势下,商业银行必须在推行全面风险管理的进程中,进一步提高自身的会计结算操作风险管理水平,正确识别和防范会计结算操作风险,以全面提高商业银行抵御风险的能力。     

商业银行综合经营模式与风险预警机制研究

综合经营是一把＂双刃剑＂,在为商业银行带来协同效应、规模经济、范围经济等益处的同时,也为风险的系统性传递提供了土壤。因此在商业银行综合经营的大趋势下,构建风险预警机制成为一个首要核心问题。本文在研究发达国家商业银行综合经营模式以及我国商业银行综合经营发展现状与展望的基础上,从系统性风险和非系统性风险角度构建了商业银行综合经营的风险预警机制。     

商业银行集团综合经营战略下全面风险的识别与管理

商业银行集团综合经营战略带来的规模经济效应、流动性支持效应、业务协同效应、信息共享效应和声誉共振效应,正不断刺激并鼓励商业银行集团拓展综合经营业务能力,完善综合经营水平,商业银行集团综合经营化已经成为传统商业银行发展的主流方向。但此举一定程度上也加大了集团内风险"传染速率"和"破产概率"。本文从商业银行集团综合经营业务运作模式和金融监管新趋势出发,将商业银行集团综合经营业务全面风险划分为基础性风险和感染性风险两大类,并通过层次分析法(AHP)确定了各项风险指标权重,明确了风险控制重点,在此基础上提出商业银行集团综合经营战略下全面风险管理对策。     

浅析商业银行信贷风险预警机制的建立与完善

信贷风险预警机制是现代商业银行对出现影响信贷资产安全的风险信号，提前做出识别和判断，并提出防范和化解风险信号处理方法的一种机制。银行作为经营高风险的行业，收益与风险成正比是其经营最大特点，由于事前受无法预测的不确定因素的影响，使商业银行的实际收益与预期收益产生偏差，因此风险管理对商业银行的经营作用是只至关重要的，而且必将成为现代商业银行管理的核心内容之一，商业银行只有通过有效的、科学的风险管理技术，建立有效的风险预警机制，减少在信用发放过程中的相关风险，才能实现利益最大化。[第一段]     

商业银行在利率市场化进程中面临的市场风险因素与对策

利率的市场化，是我国商业银行必将走过的历史阶段、而利率风险、则成为商业银行所面临多种风险因素中最难以驾驭和把握的，并在较大程度上制约着银行的经营活动和自身的发展。在逐步进入利率市场化的进程中，尽快采取有力措施，逐步强化与建立有效的风险预测防范体系和增强抵御市场风险的能力，提高风险管理水平，成为我国商业银行将要面对的最大课题之一。     

商业银行谨慎经营行为及其对绩效的影响研究

本文首先利用投资效用函数从理论上分析商业银行谨慎经营对绩效的影响,然后进行了实证研究.理论模型表明,银行效率与风险资产比例存在一种倒U型关系;在考虑存款人效用或者加强临管后,银行会加大资本的投入比例、减少风险资产的投资比例,更为谨慎地经营.实证分析表明,我国商业银行经营日趋不谨慎,经营绩效有所下降;股份制银行比国有银行更加谨慎,绩效好于国有银行;从"在控制风险的前提下获取最大收益"的角度看,谨慎经营能提升银行绩效,实证结果与理论预测相吻合.调整传统业务结构,适当降低高资本消耗的贷款业务,优化资产组合配置,建立以风险调整的资本收益率(RAROc)为核心的绩效考核体系,是提高我国商业银行绩效的根本途径.     

关于商业银行利润与风险动态平衡的探讨

商业银行利润与风险动态平衡有其自身的规范和功能。利润是商业银行经营的最终目标,创造利润是商业银行的惟一目的,是商业银行生存与发展的持续推动力。风险是商业银行经营过程中可能出现的危险,控制风险是商业银行正常经营的手段和措施,是商业银行生存与发展的根本保证。因此,商业银行利润与风险动态平衡要在利润创造和风险控制两个方面下功夫,实现利润创造功能与风险控制功能的有机结合。     

商业银行资产组合管理研究

<正>随着利率市场化、金融脱媒等因素造成的信贷业务收益下降、信用环境改变等状况日趋明显,国外越来越多的商业银行采用金融市场的创新技术,开展资产组合管理。商业银行实施资产组合管理,可以根据市场、客户、产品、信用和经营条件,预测和控制可能产生的风险度,分散或控制住银行整体风险。在商业银行进行多元化经营的过     

浅析外币流动性风险对商业银行经营的影响

外币流动性风险是商业银行外汇经营过程中面临的最主要的风险之一.近年来,随着人民币对美元汇率持续走强,我国商业银行外币贷款增长偏快,增加了外币流动性风险.本文就商业银行外币流动性风险形成原因、影响因素和外币流动性风险对商业银行经营的影响作了分析,并对商业银行外币流动性风险管理提出了相关的建议.     

商业银行的负债风险及其规避初探

一、我国商业银行负债风险 的类型和危害 商业银行的负债风险指的是商业银行在经营过程中,因偶发性和不完全确定性因素所引起的外部经营环境、内部条件与银行经营目标之间关系的不协调。     

贝叶斯网络理论和线性规划方法在商业银行新兴业务内部审计统筹管理中的应用研究

当前，商业银行内外部经营环境日趋复杂，稳健经营不断受到冲击。为防范和化解金融风险，商业银行内部审计需进一步提高风险评估精确性和全局性，对新兴风险进行精准拆弹，以便有的放矢、统筹协调内部审计团队和时间等资源，确保审计项目实施质量和进度，实现对风险的分类施策、有序应对。本文以商业银行内部审计风险评估和审计项目安排为研究对象，基于某商业银行新兴业务内部审计立项调整实践探索，采用定性与定量相结合等分析方法，探讨贝叶斯网络运用于风险全面精准识别的有效路径，探索线性规划方法对审计资源全局摆布的创新模式，以期实现对风险的主动动态预测和全局统筹把控，以及为商业银行内部审计风险评估优化及审计项目安排的统筹管理提供借鉴。     

商业银行资本配置理论的演变与发展

商业银行经营和管理风险的水平直接影响着商业银行经营的结果,影响着商业银行经营的成败.银行资本作为商业银行对自身风险的缓冲,在商业银行风险管理过程中发挥着重要的作用.按照时间发展的先后顺序,按照风险管理逻辑体系的进展,本文探讨了以绝对风险为基础的配置方法、风险价值法、RAPM和Sharp比率法以及以股东价值最大化为目标的动态最优配置法等商业银行资本配置理论与方法,探讨了资本配置理论的最新进展,提出了下一步研究发展的方向.     

商业银行风险绩效考核探讨

商业银行的核心是经营和管理风险,其经营的风险性特征决定了风险在商业银行绩效评价中的重要性和基础性作用。风险绩效考核不但成为衡量商业银行风险管理水平的有效尺度,更是推进全面风险管理建设的有力手段。     

商业银行综合经营的边界、收益和风险

随着我国银行业改革不断推进,商业银行对综合经营的现实需求日益增加。商业银行综合经营本质上是不同类型资产的风险与收益组合,采用模拟合并的方法实证分析我国商业银行综合经营的边界、收益和风险,以期进一步推动综合经营的深入开展,不断提高银行的核心竞争力。     

稳健经营是商业银行的经营准则

稳健经营是商业银行的经营准则林建通，蔡扶瑶稳健经营是国际公认的商业银行经营准则。从总体上说，金融业是高风险行业，只有稳健经营才能有效防范风险。安全性、流动性、盈利性是国际商业银行必须遵循的资金管理的三大原则，而稳健经营正是这“三性”的正确取向。风险，...     

互联网+时代下商业银行信用风险智慧模型体系构建思考

当前经济金融形势深刻变化,金融领域的技术变革、跨界融合、场景创新正在改变商业银行的经营环境,商业银行因势而变、顺势而为,正加快推进新一轮金融科技创新、智慧银行战略的实施,信用风险管理作为商业银行经营的基础和核心,也亟须构建适应商业银行新时期新战略的机制体制和运作模式。同时,互联网+快速发展使得各类风险因素交织叠加、相互促发、传导扩散的可能性加大,欺诈风险的渠道多样化、形式隐蔽化、手段智能化趋势日益严峻,叠加监管趋严趋紧等因素影响,信用风险的预测、识别、缓释和控制难度持续加大,商业银行资产质量管理面临较大挑战。如何有效识别并主动防控风险显得非常重要。“方法百千条,模型第一条”可能是现实期待,而如何有效构建智慧模型,银行依然面临挑战。     

考虑大银行冲击下中小银行经营的效率与风险

本文运用GR指数度量大型商业银行的冲击,衡量了中国大型商业银行的重要程度。在此基础上,利用50家银行4年的面板数据,使用改造后的银行经营影响模型来分析中国中小型商业银行受到的影响。研究结论显示,大型商业银行的正面冲击减少了中小型商业银行的风险和危机,商业银行的规模分布影响银行经营的稳定。同时发现,从微观角度看,股东权益比率、资产规模、股权回报率都对商业银行经营状况产生了正的影响;从宏观角度看,利率越高,商业银行经营越好,而GDP增长率越高,商业银行风险越大。