浅析桥梁检修规划的方法与步骤

桥梁检查的目的是用检查获得的信息更新先验的桥梁抗力退化模型和桥梁荷载模型,桥梁检查的效益为依据先验信息的桥梁修理规划相比于依据后验信息的桥梁修理规划的费用损失。因为桥梁检查在将来的某时刻能够获得什么样的信息是随机的,所以在时间的零点对桥梁检查进行规划时用检查变量的先验分布预测将来可能的值,用将来可能的值计算桥梁抗力退化模型和桥梁荷载模型的后验分布(称为预后验分布),从而在预后验决策分析框架下桥梁检查的效益为依据先验信息的桥梁修理规划相比于依据预后验信息的桥梁修理规划的期望损失。     

浅析桥梁检修规划的方法与步骤

桥梁检查的目的是用检查获得的信息更新先验的桥梁抗力退化模型和桥梁荷载模型，桥梁检查的效益为依据先验信息的桥梁修理规划相比于依据后验信息的桥梁修理规划的费用损失。因为桥梁检查在将来的某时刻能够获得什么样的信息是随机的，所以在时间的零点对桥梁检查进行规划时用检查变量的先验分布预测将来可能的值，用将来可能的值计算桥梁抗力退化模型和桥梁荷载模型的后验分布（称为预后验分布），从而在预后验决策分析框架下桥梁检查的效益为依据先验信息的桥梁修理规划相比于依据预后验信息的桥梁修理规划的期望损失。     

对桥梁检修规划相关问题的探讨

桥梁检修规划包括桥梁修理规划和桥梁检查规划两部分。桥梁修理规划首先根据桥梁系统可靠度,在满足桥梁时变可靠度不低于目标可靠度的条件下,制定各种可行的修理策略,然后根据各种修理策略的费用,从中选择最优的策略。桥梁修理保证在桥梁设计使用期间内桥梁的可靠度不低于规定的限值,修理决策依据桥梁承载力退化模型和荷载模型;桥梁检查是为了进一步获得桥梁承载力和荷载的信息,从而使得修理决策依据的信息越来越充分。将预后验决策方法应用于桥梁的检修规划,确立了一种桥梁检修的规划方法。     

对桥梁检修规划相关问题的探讨

桥梁检修规划包括桥梁修理规划和桥梁检查规划两部分.桥梁修理规划首先根据桥梁系统可靠度,在满足桥梁时变可靠度不低于目标可靠度的条件下,制定各种可行的修理策略,然后根据各种修理策略的费用,从中选择最优的策略.桥梁修理保证在桥梁设计使用期间内桥梁的可靠度不低于规定的限值,修理决策依据桥梁承载力退化模型和荷载模型:桥梁检查是为了进一步获得桥梁承载力和荷载的信息,从而使得修理决策依据的信息越来越充分.将预后验决策方法应用于桥梁的检修规划,确立了一种桥梁检修的规划方法.     

对桥梁检修规划相关问题的探讨

桥梁检修规划包括桥梁修理规划和桥梁检查规划两部分。桥梁修理规划首先根据桥梁系统可靠度，在满足桥梁时变可靠度不低于目标可靠度的条件下，制定各种可行的修理策略，然后根据各种修理策略的费用，从中选择最优的策略。桥梁修理保证在桥梁设计使用期间内桥梁的可靠度不低于规定的限值，修理决策依据桥梁承载力退化模型和荷载模型：桥梁检查是为了进一步获得桥梁承载力和荷载的信息，从而使得修理决策依据的信息越来越充分。将预后验决策方法应用于桥梁的检修规划，确立了一种桥梁检修的规划方法。     

对桥梁检修规划相关问题的探讨

桥梁检修规划包括桥梁修理规划和桥梁检查规划两部分。桥梁修理规划首先根据桥梁系统可靠度,在满足桥梁时变可靠度不低于目标可靠度的条件下,制定各种可行的修理策略,然后根据各种修理策略的费用,从中选择最优的策略。桥梁修理保证在桥梁设计使用期间内桥梁的可靠度不低于规定的限值,修理决策依据桥梁承载力退化模型和荷载模型;桥梁检查是为了进一步获得桥梁承载力和荷载的信息,从而使得修理决策依据的信息越来越充分。将预后验决策方法应用于桥梁的检修规划,确立了一种桥梁检修的规划方法。     

基于无信息先验的分层指数模型参数在Stein损失函数下的贝叶斯估计

参数估计问题是数理统计学中研究较多的一类问题.本文是基于一个无信息先验的分层指数模型在Stein损失函数下的贝叶斯估计.首先计算分层指数模型分别在平方误差损失函数和Stein损失函数下的贝叶斯后验估计量和相应的后验期望Stein损失(PESL),并且比较二者在两个损失函数下的大小.可以看出在Stein损失函数下的贝叶斯后验期望和对应的PESL均略小于平方误差损失函数下的相应量.然后,计算分层指数模型的参数在Stein损失函数下的贝叶斯估计,并通过均方误差来评价估计量的好坏,得出后验期望估计量拟合得最好.最后通过随机数值和我国31个省市自治区的结婚数据对以上理论进行了模拟和实证,说明了该模型和方法的有效性和实用性.     

经济系统中的模糊递推规划模型——璀糊递推规划模型的结构、定义与实例

递推规划为解决复杂经济系统的描述问题提供了一种有效的“分解—综合”的方法,但它却不能处理存在于经济系统中的模糊信息。基于此,本文提出了模糊递推规划方法,对带有模糊信息的经济系统建立了模糊递推规划模型,并给出了一个应用模糊递推规划模型的实例。     

运用非参数Dirichlet生存模型进行财务困境企业预警

企业陷入财务困境往往是一个动态持续的过程,且具有经常性特点。本文从生存时间的研究视角,采用生存模型对我国上市制造公司中财务困境企业的生存时间进行预警,并针对模型中残差分布不易确定的问题,提出用非参数Dirichlet过程放松分布假设,并作为其的先验分布,利用贝叶斯估计法和MCMC算法进行模型参数和生存曲线的后验推断,以获取财务困境企业生存时间的稳健估计值和更为精确的生存概率预警分析值。     

基于损失分布法的商业银行操作风险度量

操作风险是商业银行面临的重要风险之一,本文运用公开渠道收集的中国农业银行1994~2009年的操作风险损失数据,构建损失分布法模型,再用蒙特卡洛模拟方法对操作风险进行了实证分析。得出结论:损失分布法是适用于我国商业银行的,各商业银行应当建立并完善损失数据库,以加强对操作风险的管理。     

基于费米分布函数的财务预警模型实证研究——以我国服务性行业上市公司为例

通过引入一种具有统计学原理的费米分布模型对企业财务状况进行了预警实证研究,结果发现:当赋予费米分布模型在财务预警领域的物理内涵后,一定程度上能够对输入的企业综合财务得分值E进行准确预测,其准确性主要决定于研究样本费米面E_F的选择。E_F越接近样本的实际值,则预警准确率会显著提高;同时,获得具有正、负相关性的E值对该模型的财务预警准确率至关重要。采用因子分析法和正、负相关性财务指标算术和的方法,分别对获取的E值输入费米分布模型进行研究,表明采用因子分析法所得的E值由于考虑的企业财务指标过多过杂,对因子分析法所建模型和费米分布模型的预警准确率均产生了一定干扰。相比之下,采用正、负相关性财务指标算术和得到的E值能够有效提高费米分布模型的二进制预警准确率。     

非参数空间滞后模型的贝叶斯估计

本文采用Bayes方法对非参数空间滞后模型进行全面分析,包括参数的估计以及用自由节点样条来拟合未知联系函数。所建议的Bayes方法通过逆跳Markov chain Monte carlo算法（RJMCMC）来实现。在进行贝叶斯分析时,对样条系数与误差方差选取共轭的正态—逆伽玛先验分布,进而获得其他未知量的边际后验分布;另外,文章还设计了一个简单但一般的随机游动Metropolis抽样器,以方便从空间权重因子的条件后验分布中进行抽样。最后应用所建议的方法进行数值模拟。     

重大突发公共事件下重要民生商品价格纵向传导与福利损失

新冠肺炎疫情对中国经济社会产生了重大冲击，也导致防疫物品等重要民生商品价格出现非正常上涨。疫情等重大突发公共事件冲击下重要民生商品价格如何传导，如何导致福利损失是当前理论研究的薄弱点。本文基于双重加价模型，对产业链垄断定价导致的最终产品价格上涨和福利损失进行理论分析，发现最终产品价格和社会福利损失与生产者加价能力和生产迂回程度皆正相关。同时，从疫情冲击导致生产者与消费者之间信息不对称的现实出发，发现重大突发公共事件导致重要民生商品价格上涨的主要原因是信息不对称使生产者获得更高的垄断势力。进一步分析可知，疫情等重大突发公共事件冲击导致需求激增和信息失衡加剧，使生产者获得垄断定价甚至超越垄断定价的机会，此时可能的社会福利损失或会超过理论分析中的产业链双重加价福利损失。本文的研究结论可以为政府更好应对重大突发公共事件下物价上涨、维护市场和社会秩序提供思路。     

实地调研类型、信息优势与基金超额收益

实地调研是投资者与公司管理层进行互动交流、获取公司信息和未来规划的重要途径。已有研究发现基金参与实地调研后可获得超额收益,但关于基金获得超额收益的原因,目前学术界没有得到统一结论。通过手工收集深圳证券交易所上市公司从2012年7月到2014年12月的基金实地调研数据,研究发现:相比于单独调研,基金与证券分析师联合调研后仓位调整方向具有一致性,基金参与联合调研后持股变动较多时,基金能获得超额收益;进一步研究发现,相比于常规性调研,基金参与关系型调研后仓位调整方向具有更高一致性,但基金参与关系型调研后持股变动程度越高,基金获得的超额收益不一定增加。研究结果为完善公平信息披露规则、规范证券公司、基金公司和上市公司三个市场主体之间的利益链提供了经验证据。     

基于中国邮路问题的配送线路规划

烟草配送到户的特点是停留点分布分散,配送车辆需穿行于城市的每一条街道,与邮递员的工作特点非常相似。以运筹学上的中国邮路问题为模型,对某烟草配送公司的配送线路进行规划,用定量的方法提高行驶路线的精确性和标准化程度,争取以更少的车辆、人力和里程数完成更大的服务量。     

信息不对称下的供应链契约设计

针对一个供应商与多个独立零售商组成的二级供应链,建立了零售商类型为其私人信息下的Stackelberg博弈模型。分析表明,文中提出的线性转移支付契约不仅可以激励零售商说出其真实类型,而且可以激励零售商积极进行业务流程重组、提高管理效率,增强供应链竞争力;但与信息对称情况下相比,供应商期望利润有所降低,且整个供应链存在效率损失。最后用实例验证了上述结论,并分析了零售商进行流程重组后的管理效率对供应链利润和效率的影响。     

基于CARR-EVT整体方法的动态日VaR和CVaR模型研究

本文同时使用日VaR和CVaR模型可实现对市场风险的双重监控,其估计一直是风险管理的重点。科技的发展使获得高频数据成为可能,由于其包含丰富波动信息,学者们开始利用它来研究日VaR和CVaR的估计问题。本文通过整合基于高频数据的CARR模型和非参数的极值理论EVT,实现对日VaR和CVaR的动态估计。上证和深圳综指的实证结果表明,与基于日度数据GARCH类模型和未与极值理论整合的CARR模型的VaR和CVaR相比,本文方法极大提高了估计的准确性,同时所得估计具有不受新息分布影响的稳健性。     

基于极值分布理论的VaR与ES度量

本文应用极值分布理论对金融收益序列的尾部进行估计,计算收益序列的在险价值VaR和预期不足ES来度量市场风险。通过伪最大似然估计方法估计的GARCH模型对收益数据进行拟合,应用极值理论中的GPD对新息分布的尾部建模,得到了基于尾部估计产生收益序列的VaR和ES值。采用上证指数日对数收益数据为样本,得到了度量条件极值和无条件极值下VaR和ES的结果。实证研究表明:在置信水平很高(如99%)的条件下,采用极值方法度量风险值效果更好。而置信水平在95%下,其他方法和极值方法结合效果会很好。用ES度量风险能够使我们了解不利情况发生时风险的可能情况。