银行宏观审慎监管框架下的压力测试应用研究

国外对于银行体系宏观压力测试的研究已较为系统,全球金融危机进一步凸显了压力测试对于银行体系宏观审慎监管的重要作用。为加强银行的宏观审慎监管,增强金融稳健性,美国和欧盟相继开展了银行体系的压力测试工作,在压力测试范围、压力情景设置、测试方法等方面积累了一定的经验。对比我国商业银行体系压力测试情况,我国应从加强应用研究、完善银行体系宏观审慎监管数据库、提高压力测试效率和透明度、强化测试结果应用等方面改进压力测试工作。     

国际银行业新资本协议压力测试情景设置探讨及对我国的借鉴

压力测试是银行发现并控制潜在风险的重要工具。2008年全球金融危机表明传统风险评价体系存在缺陷,巴塞尔委员会警示商业银行须对金融市场变动保持更高的敏感性,美联邦通过压力测试对美国19家最大银行控股公司进行评估,其他各国监管当局和商业银行都把压力测试提到了新的高度,压力测试首次显要地成为各国监管当局评估银行健康状况的重要手段。     

基于MF-Logistic模型的银行信用风险压力测试

压力测试是银行加强信用风险管理和监管部门实施宏观审慎监管的有用工具,但是压力测试模型的科学性制约了我国提高压力测试的水平。本文把传统的Logistic模型扩展为包含宏观冲击因子的MF-Logistic模型,将其用于信用风险压力测试。实证结果显示:基于MF-Logistic模型的信用风险压力测试能科学地度量宏观冲击因子和微观风险因素对信用风险的影响,并且能直观地显示银行在不同压力情景下的资本充足水平,对于商业银行和银行监管机构都具有较高的实用价值。     

地方法人银行流动性风险评估与思考——基于34家机构流动性压力测试实证分析

压力测试是金融危机后监管改革的重要组成部分,已成为银行业监管的基石。当前国内发生的"包商银行接管事件"、"锦州银行重组事件"也深刻表明新常态下我国银行业风险较为严峻。根据人民银行金融稳定局开展压力测试的工作部署,本文选取了湖北省内38家地方法人银行机构开展流动性压力测试,对压力测试流程进行详细介绍,对压力测试中发现的相关问题进行思考,最后从监管和银行两个层面给出相关建议。     

银行压力测试的国际实践、挑战和应对策略

全球金融危机突显了金融体系的脆弱性。在此背景下,银行压力测试对防范金融风险和银行业危机都具有重要意义。本文概述了银行压力测试的类别、方法和作用,介绍了近期有关国际组织和监管当局的实践措施和关注重点,分别论述了美国、英国和欧盟在银行压力测试方面采取的政策框架和实践措施,对银行压力测试面临的各种挑战进行了分析,并探讨应对策略。     

美国全面资本评估与评审监管改革及其借鉴意义

2008年金融危机后,资本监管改革成为各国金融监管改革的重点。美国推出的全面资本评估与评审监管改革计划,要求银行在不同压力情景下对损失与收益进行动态估计,对资本进行前瞻性规划,以保证银行在各类压力之下仍有足够的资本保持正常运作。本文梳理分析了美国全面资本评估与评审监管改革的主要内容,包括压力情景设置、损失估计、拨备前净收入估计、资产负债表及风险加权资产估计、监管资本估计、敏感性分析及模型风险管理等方面,详细分析了监管机构关于银行全面资本分析审查报告的定性评估和定量评估。在此基础上,本文根据我国监管现状,建议监管机构借鉴美国全面资本评估与评审监管改革的理念、框架和方法,将全面风险管理、第二支柱、组合管理以及压力测试等有机地结合起来,形成一个系统化的银行监管与风险管理体系,促使银行全面、审慎地认识与应对风险。     

压力测试与商业银行的资本管理

美国银行监管机构耗时四个月之久,动用了150名专家和分析师对美国19家最大银行控股公司的资本水平进行了罕见规模的压力测试,从而确定了这些金融机构的资本缺口.美国银行监管机构十分看重压力测试,从宏观经济情景选择、微观经济变量到会计细节处理都进行了统一部署和安排,因此测试结果符合客观实际和市场的主观期望.我国刚推行压力测试法,尚需要进行深入的探索,美国这次测试为我们提供了值得借鉴的经验.     

中美影子银行监管比较研究

本文首先对影子银行的定义、影子银行监管的发展背景进行简要介绍,简述了中美两国影子银行发展历程与特点,以此为基础,着重对比分析了两国关于影子银行监管的体系、模式及其优势与不足,以美国对影子银行的监管经验为借鉴,结合我国自身的监管缺陷,提出强化影子银行监管的政策建议.     

银行保险:欧洲经验及我国实践

银行保险是金融混业的重要内容之一,也是全球范围内具有代表性的金融创新.金融需求的转变、市场竞争的压力、技术进步革新以及监管和法律的放松等因素推动银行保险在以欧洲为代表的西方国家和地区迅速产生和发展,并蔚为世界金融的潮流趋势.我国银行保险在金融分业体制下历经探索、发展和转型,现进入崛起的重要阶段,应采取规范销售型银行保险、推动组织型银行保险、加强经营型银行保险及创新产品型银行保险等措施,推动我国银行保险的发展.     

宏观审慎银行偿付能力压力测试框架

全球金融危机使得金融机构认识到了压力测试的重要性,但是金融危机也暴露出当可能的缓解措施被阻断时,压力测试在查找漏洞方面存在缺陷。银行部门的压力测试一直是 IMF 的重点前沿工作,银行偿付风险的压力测试更是重中之重,IMF 一直致力于针对这项工作开发一个全面、稳健的框架。本文主要介绍 IMF 目前正在应用和不断改进的银行偿付能力压力测试框架。     

资本监管与银行风险:基于联立方程模型的实证分析

本文采用联立方程模型,利用我国36家商业银行的270份面板数据样本对我国商业银行资本监管、银行资本以及风险之间的关系进行了实证分析.结果表明:在资本监管下,商业银行会同时考虑其资本与风险的变化;监管压力总体而言会显著地降低银行的风险,但对上市银行风险的影响并不明显,而监管压力对银行资本产生影响并不显著.     

宏观审慎银行偿付能力压力测试框架

<正>全球金融危机使得金融机构认识到了压力测试的重要性,但是金融危机也暴露出当可能的缓解措施被阻断时,压力测试在查找漏洞方面存在缺陷。银行部门的压力测试一直是IM F的重点前沿工作,银行偿付风险的压力测试更是重中之重,IM F一直致力于针对这项工作开发一个全面、稳健的框架。本文主要介绍IM F目前正在应用和不断改进的银行偿付能力压力测试框架。一、IM F压力测试的目标和类型压力测试是一种用来测量一个投资组合、一个机构、甚至整个     

商业银行房地产信贷压力测试的应用与探索——以内蒙古主要银行实践为例

近年来，压力测试在商业银行风险管理以及有效银行监管中扮演着越来越重要的角色。本文以内蒙古主要银行为例，探讨压力测试在商业银行风险管理中的应用实践，提出相关建议。     

内部治理、内部控制与内部审计的优化:提升商业银行自我监管效率的根本途径

本文以我国商业银行自我监管现状为切入点,针对银行公司治理结构存在的缺陷、内部审计的虚置、内部控制的疏漏、内部监管范围的狭隘、金融风险意识淡漠等问题,提出应改变以往只重视强化外部监管,却忽视银行自我监管的观念,指出强化银行自我监管是保障金融安全与稳步发展的重要防线,内部治理、内部控制与内部审计的优化是提升银行自我监管效率的基本路径。     

商业银行运营风险的有效监管探析

自2007年我国银行全面对外开放,国内银行的竞争压力空前增大.面对外资银行的竞争,在复杂多变的市场环境下,银行监管的重要性越来越明显.随着银行监管重要性的提升,商业银行风险监管也将受到巨大的考验.做好商业银行风险监管,使银行在日趋激烈的竞争中立于不败之地.怎么才能实现商业银行运营风险的有效监管呢?笔者结合自己的一点经验,将给大家做一个简单的探析.     

试析我国银行监管存在的问题及其解决措施

银行在当代社会经济发展中的核心地位和功能作用,决定了银行监管的重要性和必要性;当前我国银行面临的国际国内环境,则决定了加强和改进银行监管的现实紧迫性。本文基于银行监管的相关知识和基础理论,立足于我国银行监管的探索实践,从探讨银行监管的概念、目标、重要性、特殊性、主要内容等基本问题入手,分析了当前我国银行监管中存在的管理理念比价落后、缺乏有效监管协调机制、银行市场退出机制不够灵活、法律制度不够健全等问题,并坚持理论与实践相结合,从多角度、多学科领域,就银行监管的监管成本分析、制度体系完善、部门协调沟通、退出机制、方法创新等方面对解决当前银行监管中存在的问题、促进银行稳定健康发展提供了一些举措建议,对提升我国银行监管的科学性、有效性,促进我国银行业的健康发展和社会经济的有序运行具有积极的参考意义和借鉴价值。     

我国银行业信用风险宏观压力测试的实证分析——基于SUR方法

在当前国内外复杂经济形势的背景下,作为商业银行面临的最主要风险———信用风险,越来越引起监管当局和金融机构的关注。宏观压力测试作为一种将宏观经济因素与风险因子相联系的压力测试方法能够更好地反映出银行系统受宏观经济波动的影响,因而得到了各国政府和监管当局的认可。本文从实证角度出发,对我国商业银行面临的信用风险进行了宏观压力测试研究,希望能够为我国商业银行防范信用风险提供一些参考,进而提高信用风险的管理水平。     

新常态下影子银行体系脆弱性及其治理

近年来,传统被认定为影子银行的实体或业务仍在蓬勃发展的同时,以余额宝为代表的货币市场基金等互联网金融业态也迅猛发展,影子银行体系进入新常态。本文借鉴国际影子银行监管经验,在明确界定我国影子银行概念的基础上将我国影子银行实体或业务按经济功能分为四类,即集合投资、贷款供给、促进信用创造和资产证券化中介。在分析我国各类经济功能的代表影子银行机构脆弱性基础上,本文对各经济功能提出有针对性的政策建议,包括有效管理货币市场基金赎回、明确资本要求、保持流动性缓冲、开展压力测试等。     

我国银行业资本充足监管有效性分析——以上市银行为例

次贷危机的引爆充分暴露了杠杆比率过高的金融机构的经营风险,资本充足监管对银行的战略意义再次凸显,对资本充足监管有效性的分析也显得更加重要.目前,我国银行资本充足水平达标并不是来自外部资本市场和银行绩效的提升,而是监管上级的压力.在对我国14家上市银行2006-2007年的混合数据回归分析后发现,和国际著名的银行不同,我国上市银行资本充足监管有效性并不明显.其中的原因可能包括:银行的垄断竞争的行业特征、政府对银行的隐性担保以及不完善的制度环境.目前,次贷危机的爆发使得资本充足监管越来越被全球主要经济体的共同认可,作为<巴塞尔协议>的签约国,资本充足监管的正常化以及制度化才是正确的选择.要提高资本充足监管的有效性,重点应积极完善市场约束的功能.完善我国银行业的公司治理结构以及健全银行业所处的市场环境.     

完善我国银行监管体系的思考

一、目前我国银行监管存在的主要问题 (一)监管体系上存在缺陷.首先,银行监管机构的监管职责方面,大区分行成立后三年多的时间里,人民银行的分行、省会中心支行、监管办事处的职责一直划分不清,造成有时重复监管,有时无人监管的局面.2001年开始,虽然人民银行总行明确了有关职责,但监管效果如何还有待检验.