浅论新巴塞尔协议下我国商业银行的信用风险管理

防范金融风险,加强监管是<新巴塞尔协议>的核心内容.论文通过对<新巴塞尔协议>中关于信用风险新规定的研究,探讨了<新巴塞尔协议>对我国商业银行信用风险管理的影响,在剖析我国商业银行信用风险管理现状及存在问题基础上,提出了推进我国商业银行信用风险管理体系改革的一点建议,希望能对中国商业银行信用风险管理提供有益启示,以提高我国商业银行信用风险防范和管理能力.     

浅议我国商业银行信用风险管理

随着我国金融体制改革步伐的加快和金融业开放程度的提高，国内银行业日益面临参与国际竞争的严峻挑战。在金融全球化的新形式下，我国商业银行必须借鉴国际上先进的信用风险管理经验，强化信用风险管理，适应《巴塞尔协议》新框架的需要。始于2007年的波及全球的美国次贷危机，对我国商业银行具有重要的警示作用，所以很有必要对我国商业银行的信用风险管理进行探讨。     

商业银行信用风险管理及其在中国的应用研究

信用风险是银行业面对的主要风险之一,如何有效地度量和管理信用风险是银行风险管理者尤为关注的问题。介绍了传统的信用风险度量方法和现代信用风险度量模型,在此基础上提出基于新巴塞尔协议的商业银行信用风险管理和基于信用衍生产品的商业银行信用风险管理方法,以期对我国商业银行信用风险管理有所启示。     

信用风险模型的新发展与商业银行风险管理

信用风险是商业银行面临的主要风险之一,其直接影响商业银行持续经营的能力。《新巴塞尔资本协议》鼓励商业银行在进行信用风险管理时更多地使用内部模型,这意味着建立有效的信用风险模型应成为商业银行的重要任务。中国银行业要健康、稳定地发展,需要借鉴西方信用风险模型,对风险进行科学管理。     

银行房地产抵押风险分析

抵押是巴塞尔新资本协议规定的风险缓释工具之一。抵押物对商业银行优化资本结构、防范信用风险有着重要的作用。本文将重点分析银行房地产抵押贷款中存在的风险，进而结合我国商业银行抵押贷款现状进行分析，给出了防范和化解银行房地产抵押风险的对策和建议。     

基于《巴塞尔协议III》完善我国商业银行资本管理的建议

新巴塞尔协议在2004年出台了，对我国商业银行资本管理产生了深远的影响。比如对我国商业银行而言，既给我国商业银行带来了机遇，也使我国商业银行面临一些挑战。对于《巴塞尔协议III》，我国监管部门应该根据我国银行机构的发展现状和国际化程度来区别对待。为了完善我国商业银行资本管理，中国银行业监管部门应该结合中国国情，实事求是、“因地制宜”地确定合理的资本管理标准，维护银行体系的稳健运行。而我国商业银行自身也应该在《巴塞尔协议III》实施的过渡期内，加快制定相关应对措施。通过各种有效途径扩大资本补充，提升资本使用效率，加强流动性风险管理，加快银行转型，     

商业银行信用风险内部评级体系的构建

2004年6月巴塞尔新资本协议的出台是信用风险量化管理快速发展的重要标志,它促使国际上各先进商业银行纷纷着手开发或是发展自身的内部信用风险评级体系。本文研究的目的就是围绕巴塞尔新资本协议所倡导的内部评级法,结合我国商业银行信用风险管理现状及评级体系的实际问题,从公司内部评级模型的构建为着眼点,通过数据流程的设计阐述,详...     

现代信用风险度量模型比较分析

金融危机的爆发以及<巴塞尔新资本协议>的正式实施,为银行业进行信用风险管理提出新的挑战.本文对国际上信用风险管理实践中应用最为广泛的现代信用风险度量模型进行了分析比较,提出我国商业银行应用信用风险模型中的问题,并给出相关建议.     

以VAR方法计算商业银行信用风险

银行的信用风险,也称违约风险,是银行面临的非系统风险的一种,它是指借款人到期不能或不愿履行还贷付息协议致使银行遭受损失的可能性。信用风险一直是构成银行的最主要的风险,对信用风险的监控也一直是国际金融机构和各国监管当局关注的重中之重。巴塞尔新资本协议的核心之一被归结为内部风险评级体系,它对国际银行业风险管理提出了较高的要求,由于我国目前商业银行信用风险管理仍处在传统的定性阶段,至今尚不能定量分析信用风险,研究、借鉴国际大银行现代信用风险评估方法,可以量化我国商业银行信用风险。     

我国商业银行信用风险模型的国际比较与改进

现代商业银行信用风险管理已发展到以巴塞尔新资本协议IRB法为代表的模型化管理阶段.我国商业银行目前所采用的信用风险管理模型贷款风险度方法仍主要以定性分析和经验判断为主,在风险与资本定量计量上存在许多不足.本文研究遵循"路径依赖"的改进路径思路,在细致考察我国商业银行现有的信用风险管理模型的贷款风险度方法存在的不足和缺陷的基础上,将其与现代信用风险管理模型进行比较分析,从而寻找改进和构建我国商业银行信用风险管理模型的路径选择.     

《巴塞尔斯资本协议》对我国商业银行信用风险管理的影响

2006年我国银行业将对世界全面开放，将与全球各大银行在同一环境条件下进行激烈的竞争。国内商业银行也要同其它外资银行一样遵循公认的国际准则，进行业务的经营与管理。如何按照巴塞尔协议的规则对我国商业银行进行有效的资本监管是我国银行业必须关注的一大问题。资本配置的核心问题是风险的计量，而信用风险的计量又是新资本协议有关风险计量的核心内容。     

基于内部评级法的商业银行信用风险管理

内部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于商业银行风险管理和资本监管的方法.主要介绍内部评级法的含义及其在商业银行信用风险管理中的使用要求,重点分析内部评级法的内部评级模型计算出的关键指标和其他相关指标在商业银行信用风险管理中的运用.     

有关我国商业银行信用风险管理的思考

本文主要对我国商业银行目前所面临的信用风险及其成因进行了分析，并结合我国商业银行信用风险管理的实际情况，提出构筑我国商业银行信用风险防范体系的设想以及信用风险管理的思路。     

《新巴塞尔资本协议》对中国银行业的挑战——兼论国家开发银行的应对措施

２００１年１月１６日,巴塞尔委员会公布了《新巴塞尔资本协议》的草案第二稿,经过征求意见,将于２００２年８月正式公布。初步定于２００５年正式实施。《新巴塞尔资本协议》(以下简称《新资本协议》)草案延续了１９８８年巴塞尔协议中以资本充足率为核心、以信用风险控制为重点的风险监管思路,以最低资本要求、外部监管、市场约束为三大支柱,对银行风险管理的整体思路、方法作了新的总结与规范。这不仅对全球范围内的金融监管准则是一个新发展,同时也对金融     

基于VaR的我国商业银行利率风险管理

随着利率化改革的深入,我国商业银行风险管理的重点已从信用风险的控制转移到利率风险上来.作为巴塞尔协议的成员国之一,我国商业银行面对的是全球银行业的全面开放及经营管理模式的国际接轨.本文通过研究分析,得出我国商业银行存在风险管理机制不完善、缺乏有效的风险管理度量方法等问题,提出通过结合VaR模型建立一套适合我国商业银行防范、化解利率风险的管理体系,这对我国商业银行市场风险管理有着重要的现实意义.     

银行资本充足率与巴塞尔新资本协议

<正> 2003年4月29日,巴塞尔银行监管委员会公布了巴塞尔新资本协议第三稿,征求各国监管当局的意见。7月31日,中国银监会主席刘明康致函巴塞尔委员会主席卡如纳先生,代表中国监管当局对巴塞尔新资本协议提出了意见和建议。鉴于巴塞尔新资本协议第三稿的核心是完善资本充足率框架,中国银监会已结合巴塞尔新资本协议,起草了我国新的《商业银行资本充足率管理办法》,并于今年下半年正式出台。本文拟从银行管制的历史角度,从分析巴塞尔新资本协议入手,通过国际比较,探讨银行资本充足率的有效性,并以中国四大国有独资银行及十家股份制银行的历史数据作实证分析。     

论商业银行全面风险管理

随着中国商业银行市场化、国际化和混业经营的不断深入,在巴塞尔协议的框架下,以信用风险、市场风险和操作风险为核心,覆盖所有业务流程的全面风险管理能力,正逐渐成为商业银行提高核心竞争力的关键要素.本文针对商业银行风险管理的实际情况,基于巴塞尔新资本协议的最低要求、市场纪律和外部监督3大支柱的基本要求,提出我国商业银行风险管理中存在的问题,以及构建全面风险管理体系的思路.     

构建商业银行信贷资产风险管理机制的思考

构建商业银行信贷资产风险管理机制的思考孟涛，石恺信贷资产风险管理是西方商业银行普遍采用的信贷管理办法，也是《巴塞尔协议》中的一项主要内容。在我国社会主义市场经济条件下，专业银行向国有商业银行转变的过程中，必须参照国际惯例，以《巴塞尔协议》的标准为依据...     

新巴塞尔协议与我国商业银行资本充足率研究

资本充足率反映了银行资本抵御意外风险损失的能力,但是我国商业银行的资本充足率与国际水平相比明显偏低。随着全球经济一体化的加速进行,我国商业银行要参与国际银行业的竞争,这一问题就显得更加突出和紧迫。研究和把握《新巴塞尔协议》,认识我国银行运用新巴塞尔协议所面临的挑战和问题,探索改善的途径与措施,是推进我国商业银行改革．完善资木监管的现实选择、     

商业银行内部评级法及其实施策略探讨

2001年，巴塞尔银行监管委员会发布了《新巴塞尔资本协议》，新协议提出了一种全新的银行风险管理方法——内部评级法(IRB)。我国商业银行有否建立IRB体系的必要性，如果需要建立须克服哪些障碍，采取哪些实施策略，应成为金融界与理论界研究的重要课题。