商业银行抵(质)押品管理模式探析

巴塞尔新资本协议(BASE Ⅱ)对作为风险重要缓释手段之一的抵(质)押品的认可范畴较BASEL Ⅰ有大幅度扩大,但银行接受这些抵(质)押品的前提是,必须满足一些复杂的定量和定性标准.新的要求给国内银行传统的抵(质)押品管理模式带来了较大的冲击.如何利用先进手段和方法进行管理以有效降低风险,提升银行管理水平,越来越成为银行管理者必须思考和解决的问题.国内银行正积极探索抵(质)押品管理的新模式.     

浅谈押品价值评估在信贷业务审查中的作用

押品价值评估作为押品管理的重要环节,在商业银行信贷业务审查中的作用十分明显。本文从押品价值评估的依据、假设、基本方法等出发,分析现有押品价值评估中存在的问题,提出在信贷业务审查中做好押品价值评估的措施建议。     

银行开展押品价值评估工作的难点及对策

银行的押品价值评估工作是在社会评估机构的基础上,对贷款抵押物再进行银行内部评估并以此结果做为贷款决策的依据,但目前银行开展这项工作存在诸多困难。社会评估机构的诚信状况、执法环境等尚需改善;评估业缺乏统一的技术标准、重要概念混淆不清也使银行感到困难重重;而押品种类过多、相关知识不足、实践经验欠缺和资料信息匮乏同样困扰着银行。针对这些问题,银行应该通过建立专职队伍尽快提高评估水平,加强内部管理和数据积累为工作提供保障;增进与政府和行业协会的合作,建立社会评估机构的监督制度和信息共享机制,构建良好的外部环境;在技术水平提升的前提下,适时拓展金融评估领域,为评估业务提供新的发展空间。     

基于风险价值与内部评估模型的商业银行风险防范研究

商业银行的风险管理是世界上面临的一大重要问题也是一大难题。《巴塞尔协议》作为发达国家之间不断发展的历史性协议,发挥了很大作用。虽然其发展很快,但是仍然存在一定的不足。本文通过对《巴塞尔协议》中的风险价值和内部评估模型进行分析,发现其中的一些局限性并对此作出一些大胆猜想和挑战,同时也对中国的商业银行管理进行一些启示。     

商业银行应强化对押品的管理与风险防控

商业银行的押品在缓释信用风险、降低经济资本、减少信贷资产损失等方面发挥着积极作用。押品管理是全面风险管理的重要组成部分,也是信用风险主动管理的重要内容,因此强化押品管理在防范和化解信用风险、服务实体经济方面发挥着重要作用。     

内部控制风险模型及其价值

本文拟从数理的角度，运用概率论的乘法公式，推导出内部控制风险模型，论证内部控制制度的重要性，以及就内部控制风险模型的现实意义作一些探讨。一、内部控制凤险模型的要素内部控制风险模型包括三个要素：固有风险、控制风险和经营风险。（一）固有风险。是指在假定金...     

浅谈《物权法》的实施对银行押品管理的影响

商业银行抵、质押贷款在授信中占据较大比重,抵、质押品的管理是商业银行授信风险管理的重要内容。《物权法》实施后,担保物权部分变动较大,将给商业银行的押品管理工作带来一定影响。本文主要阐述了《物权法》在担保物权方面的变化,分析这些变化对银行押品管理工作的影响,以及银行应采取什么措施加强押品管理。     

价值创造导向商业银行内部审计探讨

现代商业银行的经营目标是在风险可承受范围内通过平衡收益、资本、风险,促进可持续发展,最终实现利益相关者整体价值最大化。内部审计作为商业银行内部监督的重要一环,其基本职能之一是提供价值增值服务。本文探讨了如何运用经济增加值和平衡计分卡两个价值管理工具,构建以价值创造为导向的商业银行内部审计体系。     

新时代内部审计为商业银行增加价值的策略研究

党的十九大报告描绘了中国未来5年的发展蓝图,也明确了未来30年的总体战略目标。新时代背景下,商业银行必须认真贯彻落实习近平总书记新时代中国特色社会主义思想和十九大报告精神,坚持深化改革,坚持创新发展,实现银行价值创造能力的持续稳定增强。内部审计作为商业银行公司治理和内部控制的重要组成部分,如何更加有效地提升商业银行价值创造能力,不仅是商业银行管理层考虑的问题,也是当前让内部审计人员困惑的课题。本文拟从环境构建、队伍建设、产品创新三个角度,对新时代内部审计为商业银行增加价值的策略进行研究。     

商业银行内部评级体系构建的模型风险研究

自上个世纪70年代以来，风险管理模型为银行的风险量化管理提供了工具，但也同时引致了模型风险。除少数银行外，大多数商业银行在实施内部评级法时都着力构建自己的风险管理模型体系.不论是直接引入外部模型还是自我构建模型．都必然存在模型风险的问题．其模型风险主要产生于基础模型和构建过程两个方面。由于中国正处于转轨经济阶段．因此中国商业银行在内部评级体系构建中的模型风险除了来源于基础模型、模型数据以外．模型使用环境的特殊性也是一个不可忽视的因素．压力测试和极端值方法是避免模型风险的有效技术手段，而风险文化的建设则是规避模型风险的根本所在。     

商业银行模型风险:管理模式和验证技术

模型风险管理是当前国内外商业银行风险管理领域的热点议题,也是监管机构关注的热点问题之一。从2008年金融危机中可以汲取的教训是,风险计量模型的模型风险能否得到有效管理,将直接影响到银行相关业务的风险判断和业务发展,并可能对银行整体风险水平造成潜在的巨大冲击。近年来,国内同业在实施模型风险管理过程中,也遇到了模型风险管理的模式问题和技术方法问题。本文分析总结了银行在实施模型风险管理过程中遇到的职责定位、验证独立性等管理模式问题,以及模型风险管理中同质性/异质性验证方法、低违约组合验证方法、投产前和投产后验证方法等技术问题,并有针对性地提出了部分解决思路,最后提出了银行有效实施模型风险管理的建议。     

美国商业银行经营战略转型中的贷款交易研究与启示

论文从深入分析贷款交易发展对美国商业银行经营战略转型的积极作用入手,指出美国贷款交易从经营收入、业务结构、经营理念和促进银行市场分工及战略定位等多方面促进了美国商业银行的经营战略转型.在此基础上,作者重点分析了贷款交易与我国商业银行经营战略转型的关系,认为我国商业银行应借鉴美国经验,加强对贷款交易业务的开发,通过规范化的交易流程和标准化的交易产品,逐步推动和实现商业银行贷款二级市场的发展,以促进商业银行的战略转型.     

国有商业银行内部审计协助管理层实施《企业内部控制基本规范》探讨

本文依据内部审计职责.提出内部审计协助管理层实施<企业内部控制基本规范>、完善国有商业银行内控工作机制和风险管理的一些看法,指出国有商业银行内部审计要协助管理层做好<企业内部控制基本规范>的实施,必须处理好四个方面的关系.     

基于Copula的商业银行信用-汇率风险整合的实证研究

本文对不同族类、不同种类Copula函数进行比较分析,基于深圳发展银行、上海浦东发展银行、中国民生银行信用收益率和汇率收益率的经验数据进行实证研究与分析,用经验累积分布函数拟合信用收益率和汇率收益率的边缘分布,ArchimedeanCopula函数描述三家银行的信用收益率和汇率收益率的相关关系。在各个置信度下,运用拟合度最优的Copula函数求出各自的信用-汇率风险的VaR（Value—at—risk）值和CVaR（Condifonal Value-at-risk）值,并比较三家银行整合风险的大小,为金融机构决策者的监管提供参考。     

商业银行声誉风险管理的国际经验借鉴与思考

声誉风险管理已成为商业银行风险管理的重要组成部分。近年来,各国商业银行在声誉风险管理方面,有成功的经验也有失败的教训。本文通过对声誉风险管理理论及国际金融机构声誉风险管理案例的分析,探寻声誉风险管理的一般规律和有效措施,为我国商业银行加强声誉风险管理提供借鉴和启发。     

商业银行服务质量的度量及其对客户忠诚度的影响

对于我国商业银行而言,能够准确了解消费者对服务质量的认知,实施高效的客户关系管理,是应对外资银行竞争的有效手段.本文在回顾国内外相关研究文献的基础上,通过问卷调查对我国商业银行服务质量的度量及其对客户忠诚度的影响问题进行实证研究.研究发现,我国商业银行服务质量可以从服务态度与业务处理、便利性、安全性、稳定性和业务创新五个层面进行度量.同时,商业银行服务质量对客户忠诚度具有一定的影响,并且服务质量各因子影响客户忠诚的机理存在一定差异.     

国内商业银行预算管理研究现状及启示

预算管理是引导企业上下协调一致实现经营目标的重要手段。目前,国内主要商业银行均面临持续提升盈利能力的压力。要实现经营效益的可持续增长,一个重要的切入点就是继续强化预算管理,而预算管理水平的提高有赖于理论指导和实践经验总结。从目前国内研究状况来看,一般工商企业视角下的预算管理研究已经较为充分,但商业银行视角下的预算管理研究却相对滞后。本文在详细梳理国内商业银行预算管理的相关研究文献后指出后续研究可从预算管理环境、预算管理基础体系、预算管理机制、预算编制执行与业绩评价管理、实际案例剖析等方面展开。     

商业银行国库业务非现场监管模式研究

随着我国商业银行国库业务的快速发展,中央银行目前依赖手工报送和柜面监督的非现场监管模式已滞后于商业银行的国库业务信息化发展。本文分析了当前中央银行对商业银行国库业务非现场监管的现状与不足,指出建设国库业务非现场监管系统的意义,并从建设目标、功能需求和实现途径等方面,提出推进商业银行国库业务非现场监管系统建设的构想。     

商业银行谨慎经营行为及其对绩效的影响研究

本文首先利用投资效用函数从理论上分析商业银行谨慎经营对绩效的影响,然后进行了实证研究.理论模型表明,银行效率与风险资产比例存在一种倒U型关系;在考虑存款人效用或者加强临管后,银行会加大资本的投入比例、减少风险资产的投资比例,更为谨慎地经营.实证分析表明,我国商业银行经营日趋不谨慎,经营绩效有所下降;股份制银行比国有银行更加谨慎,绩效好于国有银行;从"在控制风险的前提下获取最大收益"的角度看,谨慎经营能提升银行绩效,实证结果与理论预测相吻合.调整传统业务结构,适当降低高资本消耗的贷款业务,优化资产组合配置,建立以风险调整的资本收益率(RAROc)为核心的绩效考核体系,是提高我国商业银行绩效的根本途径.     

公司违约概率模型及其在商业银行中的应用

当前我国许多大型商业银行的公司违约概率模型采用了传统的多元统计模型的形式,而传统的多元统计模型具有一定局限性,在国内外违约概率模型研究与应用都已获得较大发展的背景下,我国商业银行的违约概率模型更加需要进行相应的分析与改进。本文对国内外违约概率模型的形式与应用进行了梳理与比较分析,以期为国内银行改进违约概率模型提供参考。