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金融市场风险测量的VaR方法及其应用 总被引:2,自引:0,他引:2
近年来 ,金融市场的波动性增加 ,金融机构需要准确的测量其市场风险。对市场风险的正确测量构成了市场风险管理的基础。在介绍广泛应用于测量市场风险的VaR的实质、计算方法及发展方向的基础上 ,探讨其在我国金融市场风险管理中的应用 相似文献
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流动性风险是金融资产所面临的主要风险之一。近年来国内外研究者都试图将流动性风险的度量纳入业已成熟并广泛应用的风险管理体系——VaR体系中。本文在归纳总结现有研究成果的基础上,结合我国特有经济条件下股票市场所面临的流动性风险的特点,选取适当指标构建具有直观经济意义的流动性风险度量模型,用以度量单只股票及股票投资组合的流动性风险。 相似文献
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2005年7月21日,我国对汇率制度进行了改革.在汇率市场化条件下,人民币汇率波动更加明显,使得我国商业银行在众多业务中存在的外汇头寸暴露于外汇风险之下.因此我国商业银行应提高外汇风险管理意识,建立全面的外汇风险管理系统,利用科学的外汇风险度量模型,以提升外汇风险管理水平.本文从我国商业银行外汇风险的识别出发,选择了VaR模型中的GARCH族模型,以中国银行为例对其存在的外汇风险进行实证分析,并针对目前外汇风险管理存在的问题提出了可行的改进措施和建议. 相似文献
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基于VaR方法的开放式基金流动性风险测度 总被引:1,自引:0,他引:1
本文采用VaR方法并结合GARCH模型,对选取的3种不同风格开放式流动基金,即股票型基金、平衡型基金、价值型基金的流动风险进行测度和比较,发现不同风格的基金流动性风险差距不显著,并分析了其原因,以便为投资者提供参考. 相似文献
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商业银行市场风险的度量一般采取标准法和内部模型法(即VaR模型)。《巴塞尔新资本协议》之后,VaR模型逐渐成为商业银行主要的风险评价和管理工具。然而VaR模型存在缺陷。本文论述了实际应用中的VaR度量方法及其不足之处。 相似文献
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作为风险度量和管理的新方法,VaR自诞生以来在风险管理领域得到了广泛的重视,并已成为金融市场风险管理中的主流方法。在阐述VaR模型的基本原理及其度量方法的基础上,分析了该模型在金融机构风险度量中的具体应用。 相似文献
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供应链金融将产业链条与金融有机结合,在解决中小企业融资难问题上发挥了重要作用,但在带来新机遇的同时也带来了新挑战。本文从供应链金融已有的研究成果入手,从供应链"四流"结构变化、"狭义"供应链金融向"广义"供应链金融发展、供应链金融产品与金融科技结合三方面,阐述了供应链金融的发展趋势。随后,论述了供应链金融发展新趋势中的五大场景,并提出了供应链由于自身复杂化的发展趋势、信用问题、风险防控体系与业务发展脱节带来的三大风险。最后,从符合我国供应链金融发展的实际出发,从建立科学的风险评价指标体系、促进市场主体专业化分工与合作、建立区块链信息传递体系、完善可持续发展责任四个方面,提出了相应的建议。 相似文献
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《中国商贸:销售与市场营销培训》2020,(3)
随着供给侧结构性改革的扎实推进,为市场活力的激发提供了强大的动力,我国经济得到快速发展,近年来在金融领域和供应链领域,供应链金融的出现为我国中小企业的发展提供了融资渠道。但由于该模式具有扩散性,风险具有传导性,涉及的企业及行业众多,容易产生"牵一发而动全身"的局面。财务风险是企业的重点关注领域,供应链金融链上的企业必须要做好财务风险管理工作,将风险控制在合理范围之内,才能更好地把握供应链金融带来的机遇。 相似文献
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《中国商贸:销售与市场营销培训》2020,(2)
供应链金融主要是指在供应链管理的基础上延伸而来的概念内容,主要围绕核心企业日常经营管理工作实现开展过程。一般多用于管理上下游中小微企业资金业务活动,如资金流、物流以及信息流活动。具体操作过程并不是单独围绕企业某一项管理工作进行,而是将整个企业涉及的资产管理活动纳入一个供应链管理体系当中,以立体化方式获取各类信息资源,针对可控风险问题进行重点管理,尽可能地降低风险隐患问题出现频率。鉴于供应链金融的重要性,本文主要针对该项问题进行具体分析,以供参考。 相似文献
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风险管理直接影响到保险投资管理决策的有效性,风险管理中的在险价值VaR(ValueatRisk)法是风险度量的一般方法,被广泛应用于国外金融机构的风险管理中。1995年12月,美国证券交易委员会将VaR方法列为三种市场风险披露方法之一。因此,研究VaR的具体操作方法及应用到保险投资的风险管理中,对我国保险资金风险防范具有积极的指导意义。 相似文献
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欧邦才 《商业经济(哈尔滨)》2022,(8):186-188
供应链金融作为产融结合的创新形式,有效解决了中小企业融资问题,并降低银行的经营成本。但供应链金融面临着信用类风险、操作类风险、财务类风险、信息类风险等内源性风险和市场类风险、制度类风险、行业类风险、技术安全类风险等外生性风险。因此,要从优化供应链金融信用管理系统、营造良好的供应链金融制度环境、建立三维一体的协同监管机制等方面来解决供应链金融的风险问题。 相似文献
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基于VaR的金融市场风险测量 总被引:3,自引:0,他引:3
金融市场风险是各经济主体所面临的主要风险之一,如何对其进行恰当的管理已成为焦点,而研究表明,金融市场风险的测量是风险管理的核心和基础。本文对金融市场风险测量的主流方法——风险价值方法(ValueatRisk,VaR)进行了探讨。 相似文献
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随着社会主义市场经济的发展,金融界出现了一种全新的融资模式——供应链金融。供应链金融能够有效地解决当前中小企业融资难的困境,为中小企业提供金融支持。供应链金融的出现与发展具备着强大的市场发展潜力,因而成为当前银行业竞争的焦点所在。本文首先阐述了供应链金融的概念以及特点,然后分析了供应链金融融资模式,最后针对供应链金融融资模式所存在的风险提出相应的控制措施,以供参考。 相似文献
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随着社会的不断发展和进步,在金融界也出现了新的融资模式——供应链金融。在供应链金融中存在三种模式,分别为应收账款融资模式,保兑仓融资模式以及融通仓融资模式。本文就供应链金融融资模式的概念、特点、作用进行了讨论和说明,并将供应链金融融资模式进行了详细的分类。同时,还对供应链金融融资模式的特点和优势进行了分析,并对供应链金融融资模式的风险提出了相应的措施。 相似文献
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