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文章基于我国2005年7月-2010年2月的时间序列数据,采用单位根检验、协整检验、格兰杰因果检验以及VAR模型,对人民币汇率波动与股票价格间关系进行了实证研究,结果发现:人民币汇率、利率、CPI和股票价格之间存在长期的协整关系,且人民币汇率对股票价格有正的影响效应,CPI对股票价格也有一定的正向影响,而利率对股票价格有负向影响效果。 相似文献
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文章基于我国2005年7月-2010年2月的时间序列数据,采用单位根检验、协整检验、格兰杰因果检验以及VAR模型,对人民币汇率波动与股票价格报酬间关系进行了实证研究,结果发现:人民币汇率、利率、CPI和股票价格报酬之间存在长期的协整关系,且人民币汇率对股票价格报酬有正的影响效应,CPI对股票价格报酬也有一定的正向影响,而利率对股票价格报酬有负向影响效果。 相似文献
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鉴于股票数据具有非平稳、非线性等特征,传统的统计模型无法精准预测股票价格的未来趋势。针对这个问题,构建一种混合深度学习方法来提高股票预测性能。首先,通过将距离算法修改为DTW(动态时间归整),令K-means聚类算法拓展为更适用于时间序列数据的K-means-DTW,聚类出价格趋势相似的证券;然后,通过聚类数据来训练LSTM(长短时记忆网络)模型,以实现对单支股票价格的预测。实验结果表明,混合模型K-means-LSTM表现出更好的预测性能,其预测精度和稳定性均优于单一LSTM模型。 相似文献
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本文通过对我国社会消费品零售总额的影响因素进行分析,建立线性回归方程对2015年社会消费品零售总额进行预测。再通过时间序列分析方法中的时间序列模型(ARIMA),对我国2015各月份社会消费品零售总额进行预测。通过对比两种预测方法,时间序列模型预测结果较为准确,可为政府决策提供科学依据。 相似文献
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文章运用时间序列分析方法对我国自1981年以来的外汇储备进行了计量分析,发现我国外汇储备时间序列符合ARMA模型,并运用该模型对我国未来外汇储备规模进行了预测,最后提出了相应的政策建议. 相似文献
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文章以影响股票价格的理论为基础,采用现代计量技术,采用2005年1月至2007年6月的月度时间序列数据,研究了汇率、存款准备金率以及利率、货币供应量等宏观经济因素对股票价格的影响。从2005年6月以来我国A股市场股票价格的持续上涨,其主要原因是经济的高速增长、人民币升值以及充足的货币供应量;而加息与提高存款准备金率对股票价格变化的影响有限。 相似文献
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进出口总额是一国经济贸易的重要指标.文章利用时间序列分析理论对2000-2008年的进出口总额进行了分析,建立了ARJMA模型.并利用历史数据论证模型的正确性,研究我国进出口总额变化趋势和特征,给出了国内我国进出口总额的预测方法. 相似文献
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通过对影响成品油价格的众多因素进行数据整理分析,首先建立了多元回归模型对其数据进行预测;然后建立了二次移动平均预测模型、三次指数平滑预测模型对其进行时间序列分析预测。综合三种方法对近15个时间片的油价预测值与统计值进行比较与误差分析,仿真结果表明,多元回归模型和时间序列分析的三次指数平滑预测达到了较好的效果。 相似文献
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金融高频时间序列由于数量大,周期短,信息丰富从而可以很好的反映金融市场特征。通过绘出平均双幂变差已实现波动率散点图(BiPowe Realized Volatility Signature Plot,BSP),建立BSP-HAR-RV模型,改进以往国内通过列举法选择最优频率的方法。最后对TCL集团股票价格一年多的高频数据实证分析,验证模型结果,并将其在最优频率下测量得到的HAR-RV模型预测结果与以往广泛使用的5min、10min频率下得到的结果进行比较,发现最优抽样频率下模型预测能力较好,具有可行性。 相似文献
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近几年以来,我国的经济得到了快速的发展,为了保证我国经济的可持续发展,进行有效的经济预测是至关重要的,因此,我们可以采用结构时间序列模型对经济进行预测。时间序列模型当中所得到了指标都是不可观测的变量,因此,我们不能使用回归分析这一方法,所以,在对时间序列模型进行解答时,我们要采用一些科学、有效的方法。我们通过不同的结构时间序列模型可以准确的预测出社会消费品零售总额、GDP等,保证了经济预测结果的准确性。本文主要对时间序列在经济预测中的应用进行详细的探究。 相似文献
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中国高校招生需求和生源供给“一升一降”的态势使高校的生源危机问题突显,本文通过建立多种模型并对各种模型进行比较与筛选,发现主成分回归分析预测、时间序列预测和组合预测方法更加客观有效,从多角度对中国高校生源危机进行定量预测分析的结果表明,我国高校出现生源危机的大致时间是在2025年左右. 相似文献
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文章通过对事件驱动下的股票价格走势分析发现,事件对股票价格的波动率影响与该事件的作用强度、影响幅度和作用时间有关;为定量描述上述规律,首先构建了股票价格走势曲线的S-曲线模型,从数值模拟结果来看,S-曲线符合事件驱动股票价格波动的规律。然后基于多事件共同驱动的观点,提出S-曲线叠加模型,在有限市场资金约束条件下,通过分析发现事件驱动下的股票价格波动曲线由S-曲线转变成具有最值的单峰曲线;基于市场整体走势,给出了大盘指数影响下股票价格波动同向与异向变化的规律;最后,基于事件驱动机制,提出了"矩形窗口"的交易策略。 相似文献
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文章以套利定价理论为基础,从深圳股票市场随机选择了50家上市公司作为数据样本,采用诸如怀特检验、Durbin.Watson检验的分析方法对样本数据进行实证分析.从微观层面上对套利定价模型在深圳股票市场的有效性进行了检验.实证结论表明:股票价格的变动是随机的且不可预测的,即套利定价模型在深圳股票市场是无效的. 相似文献
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基于GA-Elman动态回归神经网络的股价预测模型研究 总被引:1,自引:0,他引:1
文章针对股价预测问题的复杂性、不确定性、时变性及动态性等特性,利用Elman神经网络具有记忆性的优点,采用遗传算法训练优化Elman神经网络的初始权值,提出了高效的GA-Elman动态回归神经网络股价预测模型。实验模拟结果表明:该模型快速稳定且具有较高的精度,将其用于股票价格预测可行且有效。该模型的提出也为股票价格预测提供了一种新的技术和方法。 相似文献
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天津市人均GDP时间序列模型及预测 总被引:5,自引:1,他引:4
大多数经济时间序列存在惯性或者说是迟缓性,通过对这种惯性的分析可以由时间序列的当前值和过去值对未来值进行预测.用ARMA模型可以对天津人均国内生产总值(1978-2004)时间序列进行建模和短期外推预测. 相似文献