共查询到20条相似文献,搜索用时 140 毫秒
1.
现代投资组合理论认为不同风险资产进行组合后,在保证投资收益的基础上可以有效地降低组合的风险,本文以沪市上市公司为例,根据上市公司2001-2005年近五年来的市场表现.分析投资组合规模、风险和收益的关系.通过研究发现:投资组合存在适度组合规模,组合规模过大会出现过度组合的问题。组合规模的增加能够有效地降低非系统性风险,但在提高组合收益上效果并不明显。 相似文献
2.
高科技项目的高风险是众所周知的 ,如何降低或化解风险是风险项目投资者投资成功的关键问题。将证券投资组合理论运用到高科技风险投资中 ,通过对处于不同阶段的投资项目和关联度不大的投资项目的组合 ,有效的降低投资风险 ,保障投资收益。 相似文献
3.
是否卖空对投资组合的投资结果有着一定影响,卖空使投资组合获得较高的收益,但是也使投资者面临着更高的风险。不同的风险态度投资者对于是否选择卖空有着自己的看法。本文通过案例分析,对比了是否卖空的投资组合的投资结果,并且明确了不同风险态度投资者对于卖空的选择。 相似文献
4.
5.
卢铁玲 《商业经济(哈尔滨)》2013,(24):32-33
目前,我国的多阶段组合投资模型,各有优缺点:均值-VaR模型依据风险大小来确定投资组合,能够有效降低风险,但投资收益也会相应降低;模糊组合投资模型简单易用,但缺乏实用性;神经网络投资模型解决了多阶段组合投资时间点的确定问题,但需计算机软件辅助操作,非专业人士很难设计操作;基于熵的投资模型简单实用,但其准确性不强,且不能深入预测其投资收益。投资者应学会综合运用各模型,通过模型之间的多模型组合有效降低风险,提高投资收益。 相似文献
6.
本文研究了传统投资组合规模与风险关系实证研究中的缺陷,包括不同规模单一组合的无放回逐一随机抽样相对无放回组合随机抽样的缺陷,不同规模多次组合的组合标准差放回简单随机抽样相对无放回简单随机抽样的缺陷,并给出了组合标准差放回和无放回简单随机抽样样本容量的确定公式。最后,文章通过实证研究验证了上述结论。 相似文献
7.
8.
投资者在承担投资风险的同时,通常希望获得一定的收益,投资组合如何来平衡风险和收益就显得非常重要,平衡交易是投资组合管理的主题。机构投资者通常对投资组合的风险格外关注,在投资过程最后,需要评估获得的收益与预估的风险是否匹配。 相似文献
9.
为了更好地分散风险并取得适当的投资收益,投资者往往采用组合投资的方式,即把一笔资金同时投资于若干种不同的证券而不是集中投资于某种证券,这就需要利用恰当的数学模型进行决策分析.本文就不完全信息下投资最优化组合模型做了相关探索. 相似文献
10.
房地产投资组合中,反映的市场风险不能被相互抵消,而体现的是投资组合风险,即该组合的报酬率相对于整个市场组合报酬率的变异程度。建立房地产投资组合模型的目的在于引入风险概念,使房地产业获得最小风险的投资目标。 相似文献
11.
12.
在美国,大多数共同基金的投资组合包括100只以上不同的证券,这样“过度的投资组合”,可能规避了“非系统性风险”,但其收益率并不理想,一是因为维持数量众多的证券组合导致较高的管理费用,二是庞大的证券组合经常包括了收益率较低的证券。无论是基于收益和风险还是基于税收、法律限制的考虑,均有必要构建多个证券组成的投资组合。那么,对于理性投资者,一个国内股票组合的适度规模是多少? 相似文献
13.
在证券投资中可以运用证券组合投资通过分散投资达到降低投资风险的目标。采用马科威茨理论中的约定,风险证券的评价采用预期收益率和收益率方差两项指标,从风险控制的角度出发,建立证券投资组合,以确定最优化的投资组合。 相似文献
14.
15.
16.
17.
精明的投资理财者首先要善于科学设计投资组合,才能规避风险,最大化地获取投资收益,成为理财高手。下面是对职业经理人邵先生的投资理财进行诊断的案例。如果你是职业经理人,可以就此学习如何合理地为自己做好理财规划。 相似文献
18.
林淑琼 《商讯商业经济文荟》2023,(15):33-36
投资公司财务风险管理是指投资公司在资产配置、投资决策、资本运作等方面的财务风险管理。投资公司的财务风险与宏观经济环境的不确定性、投资市场的不稳定性、投资组合的多样性以及投资公司的资本结构和运营方式等因素相关,投资公司需要对这些因素进行有效的风险管理,最大限度地实现投资收益和风险控制的平衡。文章分析投资公司财务风险管理的重要性与主要财务风险因素,并采取多元化手段加强财务风险防控,从而提升企业的风险抵御水平。 相似文献
19.
证券投资风险分为系统风险和非系统风险,其中非系统风险可以通过多种证券投资组合分散和降低。投资组合分散风险的原理在现代金融市场得到了广泛应用,尤其是基金管理公司做基金投资。在证券投资组合程序中,证券组合数量的选择尤其重要,关系到证券管理费用以及投资组合的成本的高低。通过单指数模型分析投资组合风险分散原理及其应用,并综合考虑投资组合成本,分析基金重仓股数量为10的原理,以及基金证券数量为30-100对于基金投资风险分效果最佳。 相似文献