浅议风险价值VAR对商业银行风险管理的借鉴作用

银行置身于风险管理行业中,其价值的创造是要通过对风险全面而有效的管理来实现的。国内商业银行在风险管理方面取得了长足进步,但也存在一系列问题。问题的产生在于缺乏对风险的准确计量以及对先进风险管理工具的掌握和应用。风险价值VAR不仅能够衡量风险,而且能够控制风险。商业银行利用VAR实行积极的风险管理,通过风险报告、资本配置、绩效评价和策略性业务决策,可实现整合风险管理的目标,提升风险管理可有效提高商业银行的价值创造能力以及商业银行在同业竞争中的核心竞争能力。     

东北地区银行业操作风险防范分析

风险防范是银行经营管理的永恒主题。20世纪90年代以来，以巴林银行和大和银行为代表的损失事件的一再发生，使国际银行业普遍认识到操作风险管理的重要性。近几年来，国内银行业操作风险管理可谓危机四伏，大案要案频发；东北地区地处特殊的地缘位置，经济环境较差，金融生态环境较差，也是大案要案的“重灾区”。如何加强内部控制、切实防范操作风险，是东北地区银行业面临的一个紧迫而现实的课题。     

新巴塞尔协议对建立我国商业银行操作风险量化管理模型的启示

操作风险是银行面临的最古老的一种风险，但对操作风险的理性认识和量化管理的发展却差强人意。在借鉴新巴塞尔协议为银行提供的多种量化管理工具的基础上，我国商业银行应结合国内银行业风险管理现状，对操作风险量化管理的可行性进程进行设计。     

中国民营银行风险与防范

银行业是高风险行业，增强风险观念，强化风险管理始终是银行业经营管理的永恒话题。对即将成立的中国民营银行而言，风险管理和控制是其经营管理中不容忽视的重要内容。民营银行的民营股份制特征决定了民营银行具有一般银行所不具有的特殊风险，针对特殊风险，采取对应措施，才能保证民营银行的稳健经营。     

我国商业银行抵押资产价值评估风险研究

目前,由于抵押品作为银行信用风险缓释技术地广泛应用,抵押品的价值评估在银行全面风险管理中的作用逐渐凸显,其重要性越来越受到银行及监管部门等有关各方的高度重视。本文从商业银行抵押品价值评估的必要性入手,深入分析当前我国商业银行在抵押品价值评估中存在的风险特征和抵押品价值评估现状,并在此基础上．从明确抵押品价值评估职能定位,提高价值评估权威性和独立性等不同角度,提出了推进我国银行业抵押资产价值评估业务稳健发展的思路,以期建立独立、客观、高效的抵押品价值评估管理和执行体系．促进银行全面风险管理的有效实施。     

欧美银行全面风险管理体系的缺陷及启示

本次金融危机爆发后，对银行风险管理体系健全性的质疑尘嚣甚上。作者结合在海内外银行业风险管理的工作经验，从全面风险管理的理念、体系、度量和管理四个角度入手，对欧美银行全面风险管理体系中存在的缺陷进行分析，对完善国内银行业的全面风险管理体系提出合理化建议。     

把脉银行风险管理

在银行尚未健全风险管理机制的情况下，日益激烈的竞争和迅速增长的业务量都使国内银行业面临前所未有的风险。很大程度上，竞争的成败将最终由风险管理水平决定。[编者按]     

关于中国商业银行风险管理文化建设的探讨

随着世界经济一体化和金融全球化进程的加快，随着银行业务的发展和市场竞争的加剧，银行业风险显现出复杂多变的特征，银行风险管理内涵日益丰富，风险管理理念不断更新，商业银行风险管理文化对银行风险管理的作用逐渐突出，商业银行对银行风险管理文化建设重要性的认识也越来越深刻。     

深化先进风险管理理念推动风险控制能力提升——中国工商银行加拿大多伦多境外培训班学习与思考

一、加拿大银行业风险管理的先进做法 （一）加拿大银行主流风险管理理念 风险管理不是将风险最小化，而是在可承受风险内将收益最大化。风险是把双刃剑，银行生存的前提就是做好风险和收益的平衡；     

我国商业银行操作风险亟待进一步加强管理

当前，我国银行业在操作风险管理理念、操作风险管理框架以及操作风险管理手段上明显滞后，对操作风险尚未有一个全面、系统的认识，仅仅是停留在操作性风险和稽核监督的层面上。正是这种认识上的局限性造成了国内银行业对操作风险理解上的误区，并成为制约国内银行业操作风险管理实践的主要因素。加强商业银行的风险防范工作，成为当务之急。     

集中度风险管理的挑战与应对

当前国内银行业经营形势严峻,优质客户、有效信贷需求有限,经营同质化倾向突出,集中度风险隐患不容忽视。全球银行业经营实践表明,个别银行的大额风险集中爆发、传染。会对金融体系造成极大冲击,银行集中度风险管理问题亟待加强。     

中国上市银行特许权价值的自律效应

银行特许权价值是银行风险自我约束的重要机制。本文使用托宾Q值衡量了中国14家上市银行的特许权价值,借助面板数据回归分析对银行特许权价值的自律效应进行了实证检验。结果表明:上市银行特许权价值对反映外部评价的市场风险确实存在着自律效应,但还未对表现为内部风险控制的资本充足率产生显著作用。因国家对银行业提供了全面担保,银行所有制性质对银行风险无显著影响。随着银行业竞争日趋激烈,通过引导商业银行提升特许权价值来激励银行审慎经营并加强内部风险控制,对后金融危机时期中国银行业的健康稳定发展具有积极意义。     

内部模型在风险管理中的应用

随着银行风险管理理念和技术的进步，对各类风险的精确计量已成为现代银行管理的前提和基础，而巴塞尔新资本协议使风险计量的理念逐步得到银行业的理解和遵循。按照中国银监会的要求，国内各家银行根据本行的实际情况，建立不同种类的风险计量模型，但是在具体使用这些量化模型时都遇到一些疑惑。     

银行业风险管理数据平台建设探索

在后金融危机时代,如何加强风险管理能力、避免重蹈覆辙,是银行业发展关注的焦点之一.在国内,地方融资平台的代偿性风险、房地产市场波动的潜在风险和行业机构调整带来的行业信贷风险为风险管理提出了新的挑战,基于简单的统计模型和比率已经不能满足现代银行对风险管理的需要.风险管理信息系统(RMIS)作为进一步提高风险判断的前瞻性和应对的及时性的重要工具,已经越来越受到国内银行的重视,而建设风险管理信息系统的前提和基础是风险管理的数据平台.     

防范商业银行操作风险的几点建议

随着海内外银行业对所面临风险的认识更加清晰以及银行风险管理制度的逐步健全，我们看到．操作风险已被广泛认为是仅次于信用风险、市场风险之后商业银行面临的第三大主要风险。巴塞尔新资本协议将操作风险与信用风险、市场风险一并纳入对金融机构的监管框架，这既是近年来国际金融界日益注重操作风险管理的制度体现、同时也是从全面风险管理和保持银行阵系稳定的角度对操作风险管理提出的新要求。今年年初以来，国内银行大要案件频频曝光，并呈现出同类案件屡次发生的特点，中国银行业面临操作风险的严重程度已颇为令人担忧。对于正处下股份制改革关键时刻的中国银行业来说，应当将防范操作风险当作风险管理的重要内容，针对主要薄弱环节，及时健全操作风险防范机制。     

特许权价值、市场结构与银行风险承担

银行业的风险程度关系到整个经济体的稳定与发展,控制风险是银行经营的重要目标之一。目前对银行风险承担的研究主要从特许权价值和市场竞争的角度分别展开分析。本文以156家中国商业银行为研究对象,同时分析了银行特许权价值、市场竞争程度对银行风险的影响。通过实证分析,我们发现目前影响我国商业银行特许权价值的因素主要来自银行因素而非市场因素;在没有控制内生性的前提下,发现银行特许权价值有效地约束了银行风险,而市场竞争的加剧增加了银行风险行为;在控制银行风险和特许权价值内生性后,发现特许权价值对中国商业银行风险的约束效应基本不存在。因此,要维持银行业的稳定,需要规范银行的竞争行为,提高特许权价值的风险约束效应。     

商业银行经济资本管理与价值创造

近年来,国内银行业加快融入国际金融市场,并逐渐引入及建立起以经济资本管理为核心的全面风险管理体系。经济资本管理已逐渐成为我国商业银行进行风险管理、实现价值创造的重要工具,它以实现股东价值最大化为目标,平衡了商业银行的风险和收益,对商业银行加强风险管理、提高经营管理水平、实现股东利益最大化具有重要意义。     

我国商业银行利率风险及其管理机制研究

利率风险是当前商业银行面临的主要风险之一,但市场化进程中的国内银行在利率风险的表现形式和结构上与国外存在较大差异,这种差异决定了国内银行风险管理机制构建不能简单采取“拿来主义”,而应因地制宜地选择科学、有效的利率风险管控机制。本文通过对利率风险管理内在逻辑、结构、框架构建以及监管模式的讨论,对我国银行业建立科学的利率风险管控机制进行了创新和探索。     

建立风险—收益控制原则下的信用风险管理体制

银行的风险管理不是简单地规避风险，而是在控制风险的基础上使收益最大化，银行发展战略也是在不断地对业务风险-收益进行权衡的过程中形成的，这是当今银行业风险管理的主要特征。     

新企业会计准则体系的特征及其对银行业的影响

财政部于2006年初发布的新企业会计准则是对我国会计制度的重大改革，它将对我国银行业的财务状况及经营管理产生影响。就总体而言，新准则的实施有利于企业披露信息质量的提高。从银行业角度看，新准则使银行的资产负债分类方式发生改变，有助于银行进行风险管理；新准则引入公允价值，使银行金融工具的价值变化得以及时反映，同时增大了银行经营成果的波动；新准则理念先进，预示着管理模式的变迁，对银行业的经营理念提出新的挑战，要求银行管理者与从业人员加快转变经营理念，转变业务增长方式。新准则增加了银行进行资本管理的难度，并对从业人员的执业能力提出了更高要求。