贷款集中度对银行风险承担行为的影响——来自中国上市银行的经验证据

本文采用中国13家上市银行2005~2012年的相关数据,构建动态面板数据模型分析贷款集中度对银行风险承担行为的影响。研究表明,贷款集中度的不同代理变量对银行风险承担行为的影响存在差异性,在一定范围内提高最大十家客户贷款比例可抑制银行风险承担行为,行业贷款集中度和地区贷款集中度对银行风险承担行为无显著影响。分析结果显示,地区贷款集中度对银行风险承担行为的影响依赖于银行规模与其资本充足率,银行规模越大、资本越充足,则风险承担行为对贷款集中度的反应越不敏感。监管部门应据此采取有针对性的措施防范银行的信贷集中度风险。     

商业银行贷款集中度对不良贷款率的影响

采用行业集中度、地区集中度和客户集中度三个变量来测算国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行三类银行的贷款集中度,并通过建立回归模型对比分析这三类银行的贷款集中对不良贷款率的影响。研究结果表明,商业银行的贷款集中与不良贷款率正相关,各类商业银行的贷款集中程度与不良贷款的相关程度不同,其中贷款集中度对国有商业银行资产质量的影响要大于股份制商业银行,降低贷款集中度是遏制不良贷款的有效方法。     

政府股东、银行治理与风险承担

银行治理是银行业发展的核心,银行治理的漏洞一旦扩散,会大幅度提高银行风险、动摇金融系统的稳定性甚至打击实体经济。资本充足率水平和贷款质量是衡量银行风险的关键指标,是政策监管的核心。本文对中国74家上市银行和非上市商业银行2011—2014年年报数据进行研究,结果表明:股权集中度越高,银行的风险越低;政府控股有助于提高银行资本充足率水平;独立董事比例越高,银行的风险越低;最后,境外投资者持股的银行风险水平低于非境外持股的银行。     

非贷款业务对银行一级资本充足率的影响

本文以中国内地108家商业银行2006～2012年度的财务数据为样本进行统计分析,结果表明:中国商业银行的非贷款业务规模与一级资本充足率之间存在负相关,它不仅不能起到节约一级资本的作用,反而还会拉低非利息收入占比高于15%的银行一级资本充足率水平。随着银行非贷款业务规模的扩大,这种负效应更显著、作用程度也更深;决定一级资本充足率的微观因素随银行业务结构不同呈差异化,但上期一级资本充足率偏离和当期不良贷款率均为关键因素。银行必须理性发展非贷款业务,盲目追求业务结构创新反而会对一级资本带来负面的冲击。     

我国影子银行对商业银行风险溢出效应的实证研究

本文以上市的商业银行和代表影子银行体系的金融机构为研究对象,通过构建Co Va R和面板数据模型,分析了外部影子银行和内部影子银行体系对商业银行风险溢出效应。结果表明:考虑影子银行对商业银行的风险溢出后,商业银行的风险值将明显增大,而且各影子银行对国有大型商业银行风险溢出强度尤为显著,对股份制银行和地方银行的风险溢出强度较小。内部影子银行体系对商业银行风险存在正向的贡献性,资本充足率和拨备覆盖率对商业银行风险存在负向的贡献性,不良贷款率却与商业银行破产风险成正相关,而且影响程度较大。     

银行市场集中度与银行风险承担

本文通过研究中国银行业市场结构,建立破产风险指数和不良贷款风险等两个冲击模型分析市场集中度与银行风险承担间的关系。研究表明:自2006年以来,中国银行业市场集中度在波动中不断降低,于2010年发生"拐点效应",中国银行业的风险承担开始下降;银行市场结构对破产概率和不良贷款等风险承担存在显著的影响效应;中国银行业风险承担会因市场集中度增加而上升,因竞争性势力增加而减小。进一步强化银行业的竞争氛围应有利于降低风险承担;政府和金融监管部门应创造良好的经营环境,减少经济对银行风险承担的非正常冲击。     

资本充足率、市值资产比例与银行风险

基于风险和回报的基本关系,本文检验了以会计指标为主要计量尺度的资本充足率和以市场指标为计量手段的市值资产比例是否能够代表银行风险。研究发现,会计指标在没有被操控的情况下可以预测银行风险。虽然资本充足率也能够反映银行风险,但市值资产比例对银行股价回报的解释力更强,尤其在危机时期。本文建议,监管机构依然可以坚持选用资本充足率这样的会计指标监控银行风险,同时辅以市场指标,因为中国资本市场受到人为因素和政策因素干扰较多,股票价格不一定如实反映内涵价值,还应该坚持以会计指标为主。     

杠杆率和资本充足率对商业银行不良贷款的影响:宏观经济的调节效应

在宏观经济的不同周期,杠杆率和资本充足率对商业银行不良贷款的影响是不同的,理解宏观经济如何调节杠杆率和资本充足率对商业银行不良贷款的影响,对于防范商业银行金融风险的政策选择具有重要价值.本文基于2008—2018年15家上市商业银行数据,采用固定效应模型、广义最小二乘法等,对杠杆率和资本充足率对商业银行不良贷款率的影响及宏观经济对其影响的调节效应进行了实证研究.结果表明,商业银行杠杆率对不良贷款率具有显著的正向影响;资本充足率对不良贷款率具有显著的负向影响;宏观经济通过加强或削弱商业银行杠杆率、资本充足率对不良贷款率的影响产生调节效应.针对结论,提出了加强对杠杆率监管并引导适度杠杆率水平、合理化资本充足率监管并多渠道增加资本金、建立动态监管机制以促进资本高效安全运用的政策建议.     

新资本协议下的银行风险管理建设

1988年的老协议（全称“统一资本计量与资本标准的国际协议”）,通过界定资本范围和确立最低资本充足率8％的标准,促进了全球银行业的稳定运行。然而,因其对所有银行采取简单划一的做法和过于简单的风险权重,资本对风险的敏感性较低而不断受到责难。     

中外银行并购绩效的实证研究

本文对2001年到2003年全球范围内56起金额超过20亿美元的大型银行并购案例进行了实证分析,研究结果表明银行在并购后五年内的业绩有明显改善,这主要是并购后净息差的增加带来的.并购后银行不良贷款率和成本收入率也出现一定幅度的下降,表明并购产生了正协同效应.但是并购后银行资本金状况逐年恶化.从我国的情况看,并购后资产质量和成本管理也有改善,但是并购后的绩效不稳定,资本金不足的情况更为严重.资本充足率是商业银行安全的重要保证,但是提高资本充足率短期内会降低银行的业绩,如何在扩大规模的同时避免资本金比率的恶化是商业银行并购中需要面对的问题.     

Y银行财务风险评估与应对

模糊综合评判模型 （一）指标的选取和分类 本文选取了13项财务指标用于分析Y银行财务风险,将其分成两大类,为效益型指标：不良贷款率、最大十家客户贷款比率、总资产负债率、存贷比率、净拆借资金比率、成本收入比;成本型指标：拨备覆盖率、核心资本充足率、流动比率、现金流量债务比、资产利润率、资本利润率、每股收益。这些指标中既有对整个评价产生正向作用的指标也有负向的指标。     

基于SFA的中国上市银行利润效率及影响因素实证研究

运用SFA方法测度2007年-2011年中国上市银行的利润效率,发现中国银行业的利润效率呈逐年提升的变化趋势,股份制商业银行相对国有银行利润效率稍高,但两者差异不大。然后,研究了利润效率的影响因素,实证表明:资本充足率和中间业务比例与效率显著正相关,不良贷款率与存贷比与效率显著负相关;股权结构是效率重要影响因素,其中,外资持股对效率产生积极影响,国有股和股权集中度对上市银行效率呈显著负相关,第一大股东持股比例对利润效率的影响不显著。     

十年监管构筑银行风险防线

不良贷款率降至1．0％以下，核心资本充足率达到10．4％以上——十年间，构建这样一个强大而稳健的银行体系，离不开银行业自身艰苦努力，也离不开中国银监会科学有效的监管。     

科学监管引领银行巨变

近年来,中国银行业成为国际金融危机风暴中的“一枝独秀”：资产规模扩大4倍多,不良贷款率降至1．0％以下,资本充足率达到12．9％,核心资本充足率达到10．4％……我国银行业资产质量持续提高,风险抵御能力不断增强的背后,离不开银行业自身艰苦卓绝的努力,也与中国银监会科学有效的监管密不可分。     

银行经营对利润增长效率的影响——以山东省滨州市为例

近年来,受宏观经济下行影响,银行业务经营和利润增长放缓.运用DEA分析法,选取滨州市6个县(市、区)2015年-2019年相关数据进行研究表明:平均资产回报率、成本收入比、资本充足率、不良贷款率对银行利润增长效率均能产生影响,其中平均资产回报率影响更为显著.为改善银行的经营和利润增长,银行应强化风险管理、挖掘利润新的增...     

资本充足率与银行财务特征的面板格兰杰因果关系分析

国内外银行界和学术界普遍认为资本充足率对银行有提高银行稳定性、降低银行收益、缩减信贷规模等作用,但实际结果并不完全如此.本文选用我国11家商业银行2006年第1季度一2012年第4季度面板数据,运用面板格兰杰检验法检验资本充足率对商业银行的影响.结果表明,资本充足率是缩减信贷规模、提高资产组合质量、促使银行改变经营模式的格兰杰原因,对银行盈利性的影响不确定,在降低银行风险方面作用不明显.     

数字经济

2008年,在国际金融危机的严峻形势下,我国中小商业银行各项业务实现平稳较快发展。截至2008年年末．中小商业银行资本充足率全部达标,其中：股份制商业银行平均资本充足率达到10．5％,城市商业银行平均资本充足率达到13％。贷款损失拨备覆盖率大幅提高,2008年年末．股份制商业银行拨备覆盖率达到了169％,城市商业银行贷款损失拨备覆盖率也达到114％。不良贷款率降至历史新低．2008年年末．中小商业银行不良贷款率降至17％,其中：股份制商业银行不良贷款率降至135％．城市商业银行不良贷款率降至23％,均为历史最好水平。     

外部冲击对银行风险承担波动的影响

本文以2005年1季度至2013年4季度中国14家上市银行的相关数据为样本,构建PVAR模型研究经济增长、资本充足率管制、市场预期和货币政策等银行外部因素对银行风险承担的动态冲击效应及其影响。实证研究表明:资本充足率管制对银行风险承担波动的影响最大,且能有效降低银行风险承担波动;经济增长能在半年内显著改善银行风险承担水平;货币政策有一定的影响,而市场预期的影响则相对较小。因此,应加强商业银行的资本充足率约束,并重视经济增长与货币政策对银行风险承担的影响,以维护金融稳定。     

基于聚类分析的存款保险费率影响因素研究

以某省82家农村商业银行为对象,用单一财务指标及其组合指标衡量银行的风险水平,采用K-means聚类方法得到农村商业银行的风险级别和费率等级,根据样本风险级别与费率等级确定影响存款保险费率的重要因素.研究表明:资本充足率是影响存款保险费率的最重要的单一指标,影响程度为59.76％;由资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率及成本收入构成的组合指标影响费率的程度最高为90.24％,组合的预测准确率不低于80％.     

我国商业银行技术效率影响因素的实证研究

本文采用DEA法测算我国13家主要商业银行2001-2009年的技术效率,然后着重考察银行产权结构、资本充足率、不良贷款率、资产收益率、非利息收入比和存贷比六类因素对其影响程度。结果表明:样本期间,股份制结构、资本充足率、非利息收入占比正向显著影响银行技术效率,不良贷款率和存贷比对银行技术效率产生负效应,资产收益率对银行技术效率没有直接相关关系。银行应当对资产规模实施有效控制和优化,完善风险管理机制,提高资产质量,加大非信贷业务比重,同时注重合理分配存贷比。