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流动性风险压力测试能帮助商业银行决策者科学判断金融体系可能面临的流动性冲击、承压能力及传染性风险,制定恰当的流动性管理决策,可以提高流动性风险管理能力。以城市商业银行为例,假定在存款准备金上升和存款流失的压力测试情景下,通过分析流动性缺口率、备付金率、存贷比等相关流动性指标变化对其影响程度来评估城市商业银行可能面临的流动性风险以及其管理防范流动性风险的能力。 相似文献
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流动性风险管理是银行经营管理过程中的基础性工作,无论是在宏观经济平稳发展时期还是经济大幅波动时期,流动性风险始终是金融市场关注的重要方面。目前我国宏观流动性较充裕,商业银行整体流动性风险可控,但也存在一定的风险隐患。本文根据我国商业银行的实际情况,对银行流动性风险进行压力测试分析,研究极端市场情况对商业银行流动性可能造成的不利影响。分析结果表明,在轻度压力情景下,商业银行流动性降低的幅度并不大。若经济不断恶化,市场环境处于严重压力情景时,银行流动性水平将急骤下降,银行将面临巨大流动性风险。 相似文献
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存款保险制度是深化金融体制改革、防范化解金融风险的重要举措。本文基于2011~2018年我国172家银行的数据,实证检验了存款保险制度对银行流动性创造的影响。研究表明:存款保险制度可以显著提升银行整体流动性创造水平;影响机制分析发现,存款保险制度通过存款竞争路径影响了银行流动性创造水平。以上结论在一系列稳健性检验后依然成立。进一步研究发现,存款保险制度将隐性担保显性化,对原有无担保或弱担保的中小银行作用更为显著,通过改善我国中小银行的存款竞争能力,提升了其流动性创造水平。本文研究在理论意义上对存款保险制度改革的经济后果作出补充,在现实意义上验证了我国存款保险制度改革的积极意义,并对如何引导银行开展良性竞争提供启发。 相似文献
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美国银行业SCAP压力测试项目评析 总被引:1,自引:0,他引:1
人民银行成都分行金融研究处 《西南金融》2009,(11):18-20
近期,美国联邦储备银行、联邦存款保险公司等机构合作开展了对19家大型银行控股公司的压力测试,其结果受到金融市场的高度关注。在金融危机的形势下,美国本次压力测试的背景及评估标准和方法较以前有一定变动,可能 相似文献
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流动性错配是流动性风险产生的根本,有必要从资产端和负债端研究和度量商业银行流动性风险。在综合外部因素的基础上,通过理论和实证两个层面构建我国商业银行流动性错配指数(LMI),并对我国18家上市银行的流动性风险进行度量、识别和压力测试。研究表明:我国商业银行流动风险存在异质性和时变性,LMI的压力测试结果显示,不同类型银行压力测试和抵御风险的能力具有显著的异质性。为有效地管理和防范商业银行流动性风险,需要严格控制流动性错配程度,密切关注宏观经济形势和资产价格的波动,并建立相应的风险监测和管理机制。 相似文献
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3月13日,美联储公布了最新一轮银行业压力测试结果,在参加压力测试的19家银行控股公司中,有15家通过了测试。压力测试结果的变化反映出美国银行业已经呈现出一定的复苏迹象,经营状况有所好转,抵御风险能力不断提高。结合之前美国联邦存款保险公司2月28日公布的数据显示,2011年第四季度,该公司承保的商业银行和储蓄机构利润总和达到263亿美元,同比增加49亿美元,连续第十个季度出现同比增长;此外,具有较大倒闭风险的问题银行数量降至813家,比第三季度减少31家,为2010年以来最低水平;问题银行资产从第三季度的3390亿美元降至3190亿美元。 相似文献
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近年来特别是2013年以来,受宏观经济金融形势变化影响,我国商业银行资金来源稳定性下降、银行资产负债期限错配加大、外汇占款变动等因素综合影响商业银行流动性。2014年以来,伴随着宏观经济下行压力增大、外汇占款趋势性减少、法定存款准备金率冻结存款规模累积效应增大及2014年银监会流动性监管新规出台等综合性因素影响,银行体系中短期内流动性紧张压力将进一步加剧,笔者根据形势分析预判未来银行体系流动性紧张压力将有增无减,建议从借鉴国外利率市场化经验教训、商业银行自身、银行管理机构、宏观经济层面加强流动性监管,为我国利率市场化和经济改革创造平稳环境。 相似文献
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有些研究者将存量资金指向银行的存款,好像银行的存款中“藏着”什么闲置资金没有使用,存在所谓“货币空转”。这是个常识性的概念错误。中国的M1和M2存量规模确实大,但二者都是银行体系的负债。银行的流动性与储户的存款是两个不同的概念。存款量大,是银行对外负债多,是信用扩张的结果,往往与之对应的反而是银行的流动性压力大。 相似文献
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欧洲中央银行于2022年7月发布气候风险压力测试结果,共有104家重要大型银行参加,测试需要银行提供三个方面的定性和定量材料:开展气候风险压力测试的能力、对高碳排放行业收入的依存度、不同时点和不同压力情景下的表现情况。测试结果显示:一是60%的欧元区银行未建立气候风险压力测试架构,大多数银行未将气候风险纳入信用风险模型,仅有20%的银行在放贷时考虑气候风险;二是在银行从非金融企业获取的利息收入中,有三分之二来自高温室气体排放行业;三是物理风险对银行具有异质性影响。此外,对41家银行在不同气候情景下的分析表明,相较于无序转型或温室世界下不作为的银行,有序转型的银行受到的气候冲击影响最小。本刊编译了此篇论文,以期为读者带来启发和思考。 相似文献
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本文首先选取美国存款保险公司(FDIC)披露的7309家银行2006-2013年上半年的季度财务数据,将其分为破产和未破产两组,研究流动性资产和流动性负债总额分别占总资产和总负债的占比波动幅度与银行破产的关系.分组研究表明:破产银行的流动性资产占比波动性在所有项目的占比波动中最大,呈现出“先升后降”具有“拐点”的走势.并对破产银行组中在统计期间内破产的全部484家破产银行进行单个银行流动性资产占比波动分析,得出了与分组研究一致的结论.其次,文章提出按照流动性资产占比波动率的极差R值将银行的破产倾向量化并分为“标准级、风险级和破产级”三个等级的构想,对样本银行中未破产的6825家银行的破产倾向进行了等级划分,以实现通过量化破产倾向等级、预测破产发生时间对银行破产进行预警的目标.最后,运用2007-2012年的数据对我国15家上市银行的破产倾向进行了研究. 相似文献
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执行紧缩性货币政策的近一年半以来,央行已经15次上调法定存款准备金率,六次加息,并同时发行大量央行票据,起到了较大的流动性收缩的作用.但是,2007年对商业银行流动性管理形成比较大影响的还不是紧缩的货币政策,而是资本市场的快速发展,特别是大盘股的IPO使得资金在银行间大进大出,不仅给银行流动性管理带来很大压力,也增加了银行流动性管理的财务成本. 相似文献
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本文就中国人民银行提高法定存款准备金率对区域银行体系流动性的影响进行计量分析,得出以下结论:存款准备金率上调在一定程度上抑制了银行系统的流动性增加,但银行整体信贷扩张能力仍然较强,因此,有必要继续通过综合运用提高存款准备金率、发行央行票据和特别国债、开办特种存款等方式收缩过多的流动性,同时要密切关注中小法人银行机构的流动性状况,维护金融平稳运行。 相似文献
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中国人民银行长春中心支行会计财务处课题组 《吉林金融研究》2017,(11)
一、吉林省地方法人金融机构流动性状况
(一)总体情况
本次调查的吉林省地方法人金融机构共涉及102家,其中城市商业银行1家,农村商业银行28家,农村信用社25家,村镇银行48家.从结构上看,流动性资产如现金、准备金存款均保持了与存款规模相匹配的增长趋势,近五年流动性资产大幅增长,2015年末流动性资产较2011年末同比增长1.33倍.截止2015年12月末,流动性资产合计1771.6亿元,其中城市商业银行838.2亿元,农村商业银行503.3亿元,农村信用社256.9亿元,村镇银行173.2亿元.流动性负债合计2261.7亿元,其中城市商业银行1340.3亿元,农村商业银行131.8亿元,农村信用社580.6亿元,村镇银行209.0亿元. 相似文献
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本文在银行流动性现状分析的基础上,从理论上探究银行体系流动性的影响因素,然后采用2003年10月~2013年9月样本数据进行实证分析。研究发现:逆回购、财政性存款、央行票据、存款准备金率、再贴现率、保险新增量、信托新增量会降低银行体系流动性;从政策的效果看,存款准备金率、央行票据的影响程度较大,再贴现率的影响程度相对较小;外汇占款短期可以增加银行体系流动性,长期反而降低银行体系流动性;受到多方资产管理联动的影响,资本市场会提高银行体系流动性;对外业务对银行体系流动性影响甚少,随着对外业务的开展,该影响将越来越大。 相似文献