论新巴塞尔资本协议

新《巴塞尔资本协议》建议稿已于2001年1月16日公布征求意见，发展和实施经修订过的资本协议及对监管实践作出相关的变化，标志着银行监管发生了重大革命，在未来几年里，它显然会影响银行的计划和实务，尤其是对国际性大银行更是如此。     

从巴塞尔新资本协议看农村信用社的有效监管

一、巴塞尔新资本协议的三大支柱 巴塞尔委员会在1988年正式颁布实施<关于统一国际银行资本衡量和资本标准的协议>后,又针对20世纪90年代以来经济金融全球化、科学技术迅速发展和金融危机频繁爆发的新情况及1988年协议的缺陷,于2001年提出了新资本协议框架,将于2004年在全球推广.新资本协议由三大支柱组成,它们相辅相成,共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用.     

从新巴塞尔协议看内、外部评级法的应用

新巴塞尔资本协议(下称“新协议”)的宗旨是提高监管资本对风险的敏感性。从本质上说，它是一个风险监管和风险管理的协定。新协议是通过两个方面促使银行加强风险管理的。一方面是对高级风险计量方法提供监管资本激励，促使银行采用对风险更加敏感的高级风险计量方法。另一方面，为从监管当局获得采用高级风险量化方法的资格，银行必须达到更高的技术标准和制度标准，从而迫使银行在追求具有资本激励的高级计量方法过程中全面提高风险管理水平。     

新巴塞尔资本协议中内部评级方法的应用与选择

评级方法论是对信用评级本质的反映。主要包括时点评级法和跨周期评级法。时点评级法主要应用于贷款定价、信用风险监测、限额管理等方面,跨周期评级法主要应用于长期信贷决策和监管资本计算等方面。不同评级方法将对银行信用等级的稳定性、监管资本要求等产生深刻的影响。《新巴塞尔资本协议》没有对评级方法论的应用做出明确规定。但是要求银行要首先明确内部评级体系的类型。     

新巴塞尔资本协议证求意见稿若干焦点争论

2001年初公布的新巴塞尔协议征求意见稿，与现行协议相比在框架上作了根本性的改变，多数国家认为它在正确的发展轨迹上，当然，新意见稿是复杂的，且有时是令人迷惑的，目前仍然存在对该协议若干焦点问题的争论。     

中国实施巴塞尔新资本协议的战略构想

纵观国际银行业,巴塞尔新资本协议在未来几年内全球范围实施已成定局。中国作为当今世界上最具经济活力和增长潜力的国家,对这一问题应该有一个明确、积极和务实的态度。本文从实际出发,结合新资本协议的技术要求,探讨了中国银行业实施内部评级法在战略上的必要性、可行性,提出了一些有价值的政策建议。     

巴塞尔新资本协议和公司治理

为什么银行和银行监管人员重视公司治理 在我具体谈银行的公司治理之前，我想先探讨一下在过去的几年中安然和帕玛拉特丑闻折射出的公司治理问题。虽然情况不尽相同，但在这些案例中，仍有一些问题没有被认识到。目前，许多管理上的问题看来存在一些共同的原因：     

新巴塞尔协议

在过去五年中全球金融监管权威人士致力于制定一套全新的银行资本规则，即巴塞尔协议2。此协议的理念是确保银行的资本与他们所承担的风险相匹配，贷款风险越高，银行就应持有更多的资本。虽然新资本协议要到2007年1月份生效，但如果生效日期不变的话，2003年5月巴塞尔协议2必须接近最终稿。     

巴塞尔新协议与银行内部评级（下）

巴塞尔委员会认为，内部评级法很大程度上依赖于银行内部对交易对象和风险的评估，因而有利于实施整个《新巴塞尔资本协议》的两个关键目标。一是更高的风险敏感性，使资本要求更精确，与银行内在的信用风险更匹配。实践证明，基内部评级的资本要求对信用风险的产生因素和银行资产的经济损失具有更高的敏感度，这一目标与当今许多拥有完善风险管理系统的银行对信用风险和资本充足率的内部评估框架相一致。二是激励机制，一个设计恰当的内部评级法能鼓励银行不断提高内部风险管理水平。     

新巴塞尔协议下的中国商业银行信用评级系统

随着2004年巴塞尔新资本协议的推出,将内部评级法等国际银行界发展新要求运用于中国商业银行已被提上日程。本文介绍了巴塞尔新资本协议的产生背景,并分析了中国银行业为适应协议要求对信用评级体系所做的相应调整,结合已取得的成绩,指出了在进一步实施过程中存在的问题。     

新《巴塞尔协议》与国有商业银行的资本充足率

由于国内对资本充足率监管的研究起步较晚，而且集中在定性的、理论的分析上，本就我国资本充足率低下的原因进行分析，探讨提高资本充足率的有效性，对提升我国商业银行竞争力进行有益的探索。     

巴塞尔新资本协议及其最新进展

为什么有这么多的监管者、中央银行和银行机构要花费如此大的时间精力,去修订巴塞尔协议呢?也许,部分的解释是我们都知道,本杰明&#183;富兰克林说过勤奋是幸运之母。但如果你认为从各方面来看现有的1988年协议已经是一个巨大的成功,那么我们付出的勤奋努力就很难解释得通。1988年协议简单实用,     

论新巴塞尔协议与我国信用评级体系

巴塞尔委员会在2001年1月颁布了巴塞尔协议新框架，针对1988年巴塞尔协议执行中表现出来的缺陷进行了修改和补充。我国在信用评级方面与新协议的要求差距明显，突出表现在外部评级和内部评级两个方面，本文从这两个方面分析了我国信用评级系统的现状，并就如何完善我国信用评级体系提出了对策建议。     

新巴塞尔资本协议对中国银行业监管的挑战

巴塞尔委员会提出的新资本协议框架在征求意见完毕并定稿后，估计将在2004年全面实施，成为国际银行业风险监管的新标准。我国是国际清算银行的成员国。中国人民银行必然要签署相关协议，这就要求我国的中央银行利用这一标准监管国内的商业银行，因此，及早根据新的资本协议框架采取措施，才能使我国银行业的风险监管适应国际金融业风险管理发展和我国金融市场平稳发展的需要。     

新兴市场国家新资本协议实施情况及其发展趋势

本文评述了新资本协议全球实施情况,重点分析了新资本协议在新兴市场国家实施的最新进展,深入剖析了新兴市场国家实施新巴塞尔协议的战略框架和路径,探讨了实施路径、实施成本、实施基础等几个核心问题,以及对我国商业银行实施新资本协议的启示。     

新巴塞尔协议下商业银行监管资本套利研究

金融危机背景下巴塞尔委员会对资本监管问题出台了一系列新规,业界称之为新巴塞尔协议。随着我国进入巴塞尔协议Ⅲ的新监管时代,商业银行仍然存在着监管资本套利行为。本文在国内外研究的理论基础上,探讨了新巴塞尔协议下商业银行监管资本套利的对策,研究了商业银行监管资本套利产生的经济效应。同时给出了相关建议,监管资本无需与经济资本保持同步;增强监管资本的灵活性,促进隐性存款保险制度的转型;正确识别风险类型,降低系统性风险;鼓励开展符合政策需要的套利行为,加大监管力度。     

巴塞尔新资本协议下我国的金融监管问题

2004年6月26日，十国集团的中央银行行长和银行监管当局负责人一致同意公布《在国际上统一资本计量和资本标准：修订框架》，即资本监管制度的新框架，并承诺将在本国建议实施这一新制度，这就是我们说的巴塞尔新资本协议。随着新资本协议的正式出台，我国银行业，特别是国有商业银行的风险管理将面临极其重要的影响和变化。     

论新巴塞尔资本协议与我国银行监管

分析了新巴塞尔资本协议出台的动因及创新之处，并对如何充分借鉴新协议的主要精神，完善我国银行业监管进行了探讨。     

巴塞尔新资本协议及其对银行业的影响

和世界其他国家一样，印度银行界目前最为高度关注的事情就是新资本协议。虽然我现在是从事监管工作，但我过去的职业生涯中的绝大部分时间是从事商业银行工作。因此，作为银行家，在评估任何监管方法之前，我会充分考虑商业银行的实际情况。这样，我就能够更好地、实事求是地理解一些细微问题，从商业银行的角度看问题，而不是单纯从监管当局角度看问题。