浅析外币流动性风险对商业银行经营的影响

外币流动性风险是商业银行外汇经营过程中面临的最主要的风险之一.近年来,随着人民币对美元汇率持续走强,我国商业银行外币贷款增长偏快,增加了外币流动性风险.本文就商业银行外币流动性风险形成原因、影响因素和外币流动性风险对商业银行经营的影响作了分析,并对商业银行外币流动性风险管理提出了相关的建议.     

中国银行流动性风险压力测试实证研究

目前,国内商业银行流动性风险管理体系尚不够完善,因而存在一定流动性风险隐患。本文根据我国商业银行的实际情况,选取影响流动性风险因素,建立流动性风险压力测试模型,并在此基础上,以中国银行为例,设计不同压力测试情景,模拟其流动性风险状况。实证分析结果表明,在轻中度压力下,中国银行流动性风险较低,处于可控状态;而在重度压力下,其流动性风险急剧上升,甚至引发严重流动性风险问题。     

商业银行流动性风险的因素分析

选用2003—2012年四大国有银行和六家股份制商业银行的年报以及各年《中国金融年鉴》的相关数据,运用面板数据模型从实证角度分析影响商业银行流动性的因素。研究结果表明:内部因素是影响商业银行流动性的关键因素。     

影子银行对商业银行流动性创造的影响分析——基于我国73家商业银行的实证研究

本文对我国影子银行规模进行测算,并利用73家上市及非上市商业银行2013—2017年的面板数据,实证检验了影子银行对流动性创造的影响。研究发现,我国银行影子业务对商业银行全样本数据流动性创造的负向影响效果明显;随着银行影子业务规模的扩大,流动性创造能力下降的幅度增大;不同类型商业银行受到的影响存在显著差异,影子银行促进了5家国有大型商业银行和8家股份制商业银行的流动性创造,削弱了地方性商业银行的流动性创造。综合来看,监管部门对不同类型银行的影子银行业务制定差异化监管政策时,要在风险可控范围内鼓励其开展影子业务,促进金融创新,同时对于规模较小的地方性商业银行而言,应严格控制其内部影子银行业务的规模,防范流动性危机的发生。     

基于时变模型的商业银行流动性风险度量研究

流动性错配是流动性风险产生的根本,有必要从资产端和负债端研究和度量商业银行流动性风险。在综合外部因素的基础上,通过理论和实证两个层面构建我国商业银行流动性错配指数（LMI）,并对我国18家上市银行的流动性风险进行度量、识别和压力测试。研究表明：我国商业银行流动风险存在异质性和时变性,LMI的压力测试结果显示,不同类型银行压力测试和抵御风险的能力具有显著的异质性。为有效地管理和防范商业银行流动性风险,需要严格控制流动性错配程度,密切关注宏观经济形势和资产价格的波动,并建立相应的风险监测和管理机制。     

农村信用社流动性风险水平及影响因素研究——以济南市为例

使用主成分分析方法计算了济南市7家农村信用社2005—2012年的流动性风险水平,并考察了影响其流动性风险的内外部因素。实证结果显示,济南市农村信用社流动性风险水平差距较大,具有明显的时间趋势,农村信用社规模和资产质量是影响农村信用社流动性风险的重要的内部因素,信用社所在地区的经济发展水平则对农村信用社流动性风险无显著影响。     

中国上市银行流动性风险综合评价

本文从商业银行流动性资产储备、负债结构和稳定性、期限结构错配程度、资产安全性和市场融资能力五个维度选择15个流动性风险的基础评价指标,基于因子分析法提炼出流动性风险的主要影响因素,构建商业银行流动性风险综合评价模型。论文以16家上市银行2011年的年末数据进行实证分析,结果显示:大型商业银行得益于市场地位的优势,总体流动性风险最低;城市商业银行由于积极进行流动性风险管理,总体流动性风险次之;其他股份制银行既缺少"主动负债"的优势,经营业绩也相对要差,因而流动性风险相对最高。     

宏观审慎视角下存贷期限错配流动性风险的识别与控制

存贷期限错配的流动性风险存在顺周期性与传染性,有必要从宏观审慎视角分析存贷期限错配流动性风险与系统性风险的关系。通过测算期限错配流动性缺口,对我国商业银行业资产占比很大的15家商业银行的存贷期限错配流动性风险进行识别,得出存贷期限错配流动性风险是2013年"钱荒"事件发生的重要导因的结论。采用适当的变量并通过面板回归模型分析,能够识别存贷款期限错配流动性风险的主要宏观影响因素和微观影响因素。因此,应从国家金融管理部门的外部控制和商业银行的内部控制两个方面控制存贷期限错配的流动性风险。     

银行资产负债期限错配对流动性风险的影响研究——基于同群效应视角

资产负债期限错配是引发商业银行流动性风险的重要原因,而银行业过度的期限错配行为则会带来系统性问题。后金融危机时代,我国银行业创新步伐加快,一段时期内商业银行资产负债期限错配呈现扩大趋势,流动性问题凸显,风险事件频发。从商业银行业务实践出发,分析我国银行业特别是中小银行资产负债期限错配问题的形成机制,基于同群效应视角,实证研究银行资产负债期限错配问题对流动性风险的影响效应有较大意义。结果表明：受外部经济环境、行业同质化经营及最后贷款人制度等因素影响,我国银行业尤其是区域性银行间的资产负债期限错配行为存在显著的同群效应;同时,银行自身及同群银行的资产负债期限错配对流动性风险的形成具有显著影响,且对不同类型银行具有差异化影响。研究结果为有效控制银行业资产负债期限错配、防范流动性风险提供参考借鉴。     

利率市场化背景下我国商业银行流动性风险测度分析

本文选取2015-2018年22家上市商业银行表征流动性的变量进行实证测度分析.分析结果得出,存贷比、流动性比率、流动性覆盖率、同业负债占计息负债比均对商业银行流动性产生影响,且各指标在不同年份表现出大小不等的影响程度,中间业务发展还未改善商业银行流动性.其中,城市商业银行的流动性较好,股份制商业银行的流动性较差,大型商业银行的流动性居中.     

浅析我国商业银行流动性风险和操作风险

面对竞争日益激烈的金融市场,商业银行的流动性风险和操作风险管理已逐渐成为关系到商业银行未来发展命运的重要影响因素.如何加强我国商业银行的流动性风险和操作风险管理已成为当前亟待解决的问题.本文从分析二者的定义入手,阐述了当前的现状,提出了加强流动性风险和操作风险管理的措施,最后对全文进行了总结.     

我国商业银行盈利能力的影响因素研究

2008年全球金融危机不仅影响世界各国经济发展,还冲击了全球商业银行盈利水平.但危机后实施的监管新规能否对商业银行盈利能力形成有效提升？商业银行盈利水平究竟受到哪些因素影响？本文以14家全国性上市商业银行2007-2015年财务数据为样本,通过面板数据分析了资本充足度、流动性水平、资产质量、中间业务创新及银行规模等内部因素及宏观经济环境与政策环境等外部因素对盈利能力的影响,实证发现:资本充足度、中间业务创新、银行规模、GDP增速及新巴塞尔协议的实施对我国商业银行盈利能力存在正影响,流动性水平和资产质量则存在负面冲击.     

商业银行期限错配下流动性风险测度及影响因素分析

本文立足于我国新的宏观经济金融形势，梳理分析商业银行期限错配与流动性风 险的相互关系。在此基础上，以某城市商业银行为例，通过H-P滤波流动性缺口分析方法对其 期限错配下的流动性风险进行了测度，通过测量发现该商业银行在近几年存在一定的流动性 风险。随后通过建立面板数据模型进一步分析了外部相关因素对商业银行期限错配下流动性 风险的影响关系和程度。研究表明，宏观经济增长、同业拆借利率、不良贷款以及存款准备金 率等因素都会对流动性产生不同程度的影响。据此提出相应的对策建议。     

关于我国商业银行流动性风险管理的探析

银行系统自产生以来,流动性风险一直伴随在其经营过程中。流动性风险问题若不能得到经营管理者足够的重视,流动性危机就会出现,对银行自身的生存发展会产生不利影响。本文对我国目前商业银行流动性风险管理现状进行了实证研究,认为我国目前商业银行流动风险管理并不理想,最后提出我国商业银行流动性风险管理的政策建议。     

关于我国商业银行流动性风险管理的探析

银行系统自产生以来,流动性风险一直伴随在其经营过程中。流动性风险问题若不能得到经营管理者足够的重视,流动性危机就会出现,对银行自身的生存发展会产生不利影响。本文对我国目前商业银行流动性风险管理现状进行了实证研究,认为我国目前商业银行流动风险管理并不理想,最后提出我国商业银行流动性风险管理的政策建议。     

基于面板数据的商业银行流动性风险研究

近年来随着互联网金融的高速发展,商业银行对于自身流动性风险的管理和控制能力的要求比以往更高。以16家上市的商业银行为例,自2009年至2018年每季度的相关数据,以流动性比例作为商业银行流动性风险的代表指标,从内部因素和外部因素两方面共选取9个变量作为度量指标,采用面板数据模型对商业银行流动性进行分析。结果显示M2增速与流动性比例关系不显著,资本充足率与流动性比例呈正相关,而通货膨胀则与流动性比例呈现负相关,基本与现阶段经济发展现状是相符的。     

货币政策对流动性风险的影响——基于银行信贷行为视角

本文基于我国现实背景和《巴塞尔协议Ⅲ》,利用2008年至2017年间194家商业银行的相关数据,对我国银行净稳定资金率进行了度量,并在此基础上,检验了货币政策对我国商业银行流动性风险的影响,探究了其影响机理和传导渠道。研究表明:扩张型货币政策会提高商业银行的流动性风险;不同经济环境下,货币政策对流动性风险的影响存在差异但不具备异质性;不同类型的商业银行中,货币政策对流动性风险的影响不具有异质性;在货币政策对流动性风险的影响中,银行信贷行为是重要的传导渠道。因此,央行可基于货币政策对流动性风险的影响差异进行相机抉择;商业银行则要加强信贷规模和质量的管理,优化资产结构,通过弱化信贷渠道作用来降低货币政策对银行流动性风险的不良影响。     

商业银行流动性管理的实证分析

文章主要分析了流动性的主要影响因素,针对主要影响因素进行了实证研究,研究表明资本充足率与流动性显著相关,但在全国股份制商业银行和城市商业银行两类银行中影响却有所不同,对制定政策因有所差异.     

金融科技对银行风险承担的异质性影响研究

采用“文本挖掘方法”构建金融科技指数,选取2010-2021数据研究金融科技对商业银行风险承担的异质性影响。实证结果表明：金融科技会显著增加大型商业银行信用风险,然而对地方商业银行信用风险关系不显著;不论大型商业银行还是地方商业银行,金融科技都会显著降低商业银行流动性风险。金融科技对地方商业银行流动性风险的降低作用更显著。政策上应该既发展金融科技,但也要注意其中蕴含的风险,加强对金融科技的风险管理。     

银行间债券市场现券流动性研究

流动性是交易的基本需要.本文以银行间做市商的买卖价差为流动性指标.利用债券交易高频数据,对围债、金融债和企业债市场的周内变化特征和现券流动性影响因素做实证研究.发现:各市场流动性在周内不同交易日差别不大,无周内效应;各类债券既有各自的影响因素,又共同受到价格风险和发行规模的影响,但由于投资者偏好和债券属性等原因,因素的作用方向不同;剔除因素影响后,不同债券的现券买卖价差无显著差异,表明分析中对于影响做市商做市的风险因素考虑较为充分,且做市商行为符合存货模型.