个人信用信息在保险产品定价中的应用

在欧美国家,个人信用体系已经非常健全,个人信用记录和评分的应用已经深入到了社会中的各个层面。在国际大型财产险企业中,有90%的公司在定价和承保决策中不同程度地使用了客户的信用信息。保险公司的有关研究发现,个人信用的好坏与个人的风险是正相关的。信用评级较低的司机的理赔率比评级高的要高40%。通过在车险定价模型中考虑个人信用     

数字普惠金融下的互联网个人征信业务探索——以芝麻信用为例

芝麻分是目前互联网个人征信市场的领军产品。因此本文以芝麻信用为例,分析芝麻信用的个人信用评分模型,并与美国的FICO评分比较。其次探索在数字普惠金融下的大环境下,国内互联网个人征信业务的发展中应注意的自身技术问题,最后本文给出了促进芝麻信用个人征信业务发展建议。     

债务展期金融契约视角下信用担保风险定价研究

通过把存款保险定价思路引入到信用担保风险定价领域,从信贷债务展期金融契约视角构建的信用担保风险定价模型及其数值求解方法,并进行的实证分析证明了基于债务展期金融契约视角下信用担保风险定价模型的科学性与应用前景.     

中小银行消费金融业务信用评价体系研究

文章在分析我国发展消费金融和中小银行发展消费金融的意义的基础上,梳理了现有的消费金融研究成果,指出对中小银行消费金融业务信用评价研究不足之处,构建了消费金融个人信用评价模型,通过实证分析研究了某中小银行在消费金融业务信用评价方面的应用效果和发展对策,最后对消费金融信用评价的未来研究方向进行了展望。     

市场化进程中的个人信用安排

在社会经济生活中,个人信用、企业信用、政府信用和社会信用构成环环相扣的“信用链“.在这个链条中,以个人信用为起点,并以个人信用精神逐渐扩大外化为企业信用、政府信用和社会信用.尤其在市场选择中由个人信用所产生的企业家,将这种信用精神通过实践活动,影响到个人所能影响的最大范围.因此,个人信用既是起点又是基础,更是社会信用体系的重要组成部分.金融业作为高度发达的信用中介行业,没有健全的个人信用作基础,银行很难生存.在市场化进程中,个人信用风险已成为银行经营活动的首要风险,个人信用系统的建立和健全已成为银行业大力拓展个人金融业务的当务之急.……     

不同行业上市公司信用违约点选择比较研究—KMV模型应用与研究

KMV模型在商业银行度量上市公司信用质量上占据重要的地位，但由于KMV模型是根据美国市场情况开发的，更适合一些西方发达资本市场国家，我国在引进KMV模型时，将根据我国具体情况进行修正。本文认为上市公司所属行业不同，会影响到其违约点的选择．从而通过对ICB行业划分中的基础材料、工业、消费业进行样本验证，当违约点依次为流动负债加40％、70％、10％的长期负债时，KMV对上市公司的信用质量甄别效果最好。进而认为商业银行在度量上市公司信用质量时，应分行业差别性度量。     

基于修正后KMV模型对于上市公司信用风险度量的实证研究

信用风险已成为当今金融市场的重要风险之一。本文以2013年沪深两市20只上市公司股票作为研究样本,通过运用GARCH(1,1)等方式修正KMV信用监控模型中的主要参数,使之更适用于我国上市公司信用风险度量。实证研究结果表明,修正后的KMV模型与传统信用评估流程相比,数据采集相对容易,操作流程更为简便,且具有较强的前瞻性,比较适用于度量我国上市公司的信用风险水平,在我国信用风险管理领域有着广阔的发展空间。     

我国消费信贷发展现状与问题研究

消费信贷是指为了生活消费的需要,金融或商业机构以货物、货币等形式向有一定支付能力的消费者提供信用,消费者在将来的某个时期偿还的一种信贷行为和信用体系。随着我国经济持续的发展和人民生活水平的提高,个人金融资产有了较大的增长,个人信用需求旺盛,“信用消费”逐渐进入了人们的生活。由于人们信用意识薄弱,我国个人信用制度没有完全建立,缺乏完善的法律体系及配套制度,使得银行贷款风险增加,消费信贷中存在的问题和消费信贷的风险也逐渐暴露出来,而且已经严重阻碍了我国消费信贷的健康发展。如何降低消费信贷的风险,已经成为政府和商业银行亟待解决的问题。     

对个人信用体系建设若干问题的思考

一、关于信用和个人信用体系 由于信用概念的混淆和个人信用体系内容的不清,目前社会各界在个人信用体系建设方面存在一些误区,如:把诚信等同于信用,个人资产信用和个人的道德信用厚此薄彼,尤其对个人道德信用的开发过分强调而忽视了对个人资产信用的充分挖掘.市场经济条件下最有价值的个人信用资源首先是个人的资产信用,把注意力主要集中在个人信用要素组成、指标、统计以及个人信用信息的披露上,忽视了建立明晰的个人产权制度和建立交易行为的规范、约束和违约惩戒制度的重要性;更多地关注个人信用体系框架的搭建,而忽视了建设个人信用体系所必须的市场经济的环境.要解决这些问题,首先要准确界定信用的概念以及个人信用体系的内容.     

基于修正后KMV模型对于上市公司信用风险度量的实证研究

信用风险已成为当今金融市场的重要风险之一。本文以2013年沪深两市20只上市公司股票作为研究样本,通过运用GARCH(1,1)等方式修正KMV信用监控模型中的主要参数,使之更适用于我国上市公司信用风险度量。实证研究结果表明,修正后的KMV模型与传统信用评估流程相比,数据采集相对容易,操作流程更为简便,且具有较强的前瞻性,比较适用于度量我国上市公司的信用风险水平,在我国信用风险管理领域有着广阔的发展空间。     

互联网金融个人信用风险评估的指标选择方法

完善的个人信用风险评估体系是降低信用风险的决定性因素,而风险评价指标的构建是信用评估的基础。本文选取Prosper.com网贷平台2005年至2014年间部分信贷数据进行实证,研究了主成分分析法(PCA)在筛选信用评估指标上的应用,在此基础上结合支持向量机(SUM)技术,建立评估模型进行验证。结果表明,采用主成分分析法可以有效地剔除无关变量和冗余变量,提高互联网金融个人信用评估的预测精度。     

美国个人信用消费的发展变革与管理

美国个人信用消费的发展先后经历了高利贷、个人借贷、零售信用、分期付款和银行卡等形式：与此相适应，信用管理体系也逐渐完善起来。美国个人信用消费以及信用管理对于我国发展个人信用具有一定的借鉴意义。     

中国个人消费信贷状况及风险防范研究

随着个人信用消费的不断扩大,消费信贷的比重不断提高,在整个市场个人信用制度不完善的情况下,个人信贷风险凸现,银行个人信贷中的不良资产率上升。本文从中国消费信贷的总量状况出发,对于银行消费信贷内部结构展开探讨,继而分析消费信贷的客户风险、制度风险及法律政策风险,并以此为基础提出了建立个人信用管理制度、充分利用客户信用分析法、逐步试点个人破产制度、建立银行内控体系及风险转嫁渠道以及完善个人消费信贷的相关法律保障等防范措施。     

少数民族地区使用互联网个人信用信息服务平台查询信用报告存在的问题亟待关注

2014年3月29日,新疆正式开通个人互联网个人信用信息服务平台查询信用报告服务。开通几日来,较好地满足了金融消费者使用互联网查询、了解自身信用状况的需求。但与此同时,也接到了辖内部分互联网查询信用报告系统使用者反映,网查系统存在身份验证方式复杂、程序繁琐,无法满足客户实时性需求等问题。     

信用评分模型在个人信贷业务中的应用

信用风险是金融业面临的最大风险。信用评分模型是有效识别个人信用风险的先进技术。本文结合中国实际，提出如何选择信用评分模型，如何在个人信贷业务中嵌入信用评分模型，同时，分析了信用评分模型在应用中的制约因素及对策。     

互联网金融利率定价能否准确反映违约风险？——基于P2P网络借贷的实证检验北大核心

本文以P2P网络借贷平台——“人人贷”的历史数据为研究样本,从风险补偿的视角,研究互联网金融利率定价能否有效覆盖违约风险。研究结果表明:P2P产品的借款利率整体上低估了借款人的违约风险;投资者对借款订单信息、借款人个人信息以及信用评估信息存在不同的风险敏感性,对借款期限、借款金额、借款人的信用等级以及婚姻状况的风险敏感性较高,而对借款人的工作所属行业、工作时间、年龄、学历信息的风险敏感性较低;在不同的P2P细分市场中,由于投资者的风险敏感性有所不同,其对借款人所要求的风险溢价也有所差异,进而产生了部分细分市场中违约风险被低估或者高估的现象。上述研究结论表明,国内互联网金融的利率定价机制并不能够准确反映借款人的违约风险。为此,要反思国内互联网金融的定价和风险控制机制,从风险控制制度建设着手,推动互联网金融健康、有序发展。要完善互联网金融行业的信息披露制度,夯实利率定价准确反映风险的基础;要推动互联网金融平台优化对借款人的信用评估机制,引导投资者对信用评估信息给予关注和重视;要加强投资者风险教育,引导投资者对互联网金融产品的违约风险及其他风险进行有效识别和定价。     

商业银行个人信贷风险管理解析

商业银行个人信贷服务在人们消费需求日益增长的情况下推出,但是由于信用意识薄弱、个人信用制度以及相关法律体系和配套制度的不完善,使得商业银行个人信贷风险管理问题值得金融从业人员长期关注。     

中国个人消费信贷状况及风险防范研究

随着个人信用消费的不断扩大，消费信贷的比重不断提高，在整个市场个人信用制度不完善的情况下，个人信贷风险凸现，银行个人信贷中的不良资产率上升。本文从中国消费信贷的总量状况出发，对于银行消费信贷内部结构展开探讨，继而分析消费信贷的客户风险、制度风险及法律政策风险，并以此为基础提出了建立个人信用管理制度、充分利用客户信用分析法、逐步试点个人破产制度、建立银行内控体系及风险转嫁渠道以及完善个人消费信贷的相关法律保障等防范措施。     

我国个人信用登记咨询系统建设方案探讨

近年来金融诈骗、商业诈骗和其它各种经济诈骗不时见诸报端,并且有愈演愈烈的趋势,在全社会产生了广泛的信用危机.随着我国加入WTO,经济开放程度加大,各种信贷活动将越来越多,个人参加信贷活动的范围越来越大,信用问题也将越来越突出,对我国的社会经济带来的影响也会越来越大.为了保证金融秩序稳定运行,借鉴国际经验,建立个人信用登记制度是解决整个社会信用危机的根本出路.     

对完善我国消费金融法律体系的思考

<正>近年来,随着我国经济的持续发展,超大规模的市场优势已成为稳定及拉动经济发展的基石,在此背景下,消费金融作为一种全新的信贷模式应运而生并得到了持久发展,本文在基于消费金融发展的基础上,就完善相关的法律体系进行了思考,提出了意见和建议。消费金融作为一种新兴的信贷模式,与传统金融活动不同,消费金融是以个人信用为依托,向个人提供生活消费范围内小额、分散的借贷服务。在风险可控的情况下,通过消费金融方式,消费者可以实现跨期消费规划,刺激需求,有利于经济增长。在当前形势下,借助于互联网技术的发展,消费金融很大程度上以互联网消费金融方式体现,