"优化账户服务视角下"企业银行账户风险分类分级管理面临的困境及对策

企业银行账户风险分类分级管理是银行业金融机构全面、独立承担企业银行结算账户合规主体责任的重要内容,也是防范不法分子利用企业银行结算账户从事违法犯罪活动的重要手段.目前商业银行未能处理好风险防控和优化服务的关系,导致企业银行账户风险分类分级管理存在诸多问题.本文从实施分类分级管理的现状出发,分析当前商业银行面临的困境及存在的问题,探讨风险等级划分标准和管理措施,以期为商业银行有效开展企业银行账户风险分类分级管理工作提供指引.     

中国银行全面信用风险模型管理系统建设

信用风险是商业银行面临的主要风险之一,利用信用风险模型对其进行精确量化评估既是商业银行实施新《巴塞尔资本协议》（以下简称“新资本协议”）的核心工作,也是其提升风险控制能力的必要手段．随着风险量化工作的深入推进,模型在风险管理中发挥着越来越重要的作用,模型的有效性直接影响银行的经营决策,模型管理日益受到重视。     

商业银行实施巴塞尔协议Ⅲ高级法的模型风险及其管理

商业银行实施巴塞尔协议Ⅲ高级法,是基于内部数据及管理经验,开发使用量化信用风险、市场风险、操作风险等风险的计量模型体系,并将量化结果应用于银行发展战略和经营管理过程。开发使用模型计量体系无疑会加快银行风险量化管理升级,推动全面风险管理变革。但如果在模型基础、模型构建、模型管理和模型使用的任一环节出现问题,都可能会引发模型风险。如果管理不到位,可能影响模型的使用效果,甚至造成管理上的误判。而要有效管理模型风险,则必须要抓好风险计量技术升级,持续强化风险量化基础建设,科学有序地推进巴塞尔协议Ⅲ实施;同时应强化研发模型队伍和验证模型队伍建设,实现自主开发、验证、优化、使用和维护风险计量模型体系,提高模型预测的准确性和运行的稳定性,推动银行量化管理升级,实现银行轻资本化持续、稳健发展,以更有效地服务于实体经济的发展。     

我国商业银行操作风险度量模型与实证分析

2000年以来我国商业银行频繁发生一些涉案金额巨大、情节恶劣的操作风险案例,给商业银行造成了巨额的经济损失,严重影响了商业银行的社会形象.近几年我国商业银行加强了对操作风险的管理.我国商业银行操作风险度量模型选择的构建要以操作风险的特征和我国商业银行具体情况为基础.本文描述了操作风险的定义及其特征,并通过对招商银行和深圳发展银行的操作风险状况采用收入模型进行实证分析,证明了我国商业银行运用模型进行量化管理的可行性.     

商业银行信用风险量化管理体系研究

信用风险量化管理体系以内部评级法为核心，充分考虑影响信用风险的各种因素，利用风险分析平台提供的分析度量服务在各业务子系统中进行风险识别和控制。我国商业银行应从自身实际情况出发，建立与本行客户、业务和战略相适应的信用风险量化模型，并随着环境的变化和经验的积累调整风险评价模型。信用风险量化管理体系的实施需要银行健全风险控制的组织架构，培育良好的信用文化，构建有效的风险报告流程和信贷组合管理。落实权责制度和激励约束机制，完善内部控制制度。     

浅析商业银行信息系统研发的风险管理

现状概述
　　随着商业银行业务的快速发展,信息系统在促进商业银行提高工作效率、提升服务水平、拓展业务范围等方面的作用越来越明显。信息系统在带来便利的同时,也带来了一定的风险。信息系统安全问题日渐成为商业银行内、外部监管的重点。研发风险是在信息系统研发阶段可能引入的,导致信息系统出现安全性问题的风险。研发风险管理工作是从安全和风险角度对信息系统安全设计、实施情况进行统筹管理的一项工作,旨在保障和提高新研发信息系统的安全性。     

商业银行信用风险量化管理体系研究

信用风险量化管理体系以内部评级法为核心。充分考虑影响信用风险的各种因素，利用风险分析平台提供的分析度量服务在各业务子系统中进行风险识别和控制。我国商业银行应从自身实际情况出发，建立与本行客户、业务和战略相适应的信用风险量化模型，并随着环境的变化和经验的积累调整风险评价模型。信用风险量化管理体系的实施需要银行健全风险控制的组织架构，培育良好的信用文化，构建有效的风险报告流程和信贷组合管理，落实权责制度和激励约束机制，完善内部控制制度。     

基于收入模型的我国两家商业银行操作风险度量实证分析

操作风险是商业银行面临的主要风险之一．操作风险的量化是对操作风险进行有效管理的前提。本文主要比较分析了巴塞尔新资本协议里有关操作风险的主要度量方法,并结合我国商业银行操作风险的现状,采用自上而下的收入模型,运用上海浦东发展银行、深圳发展银行2001至2009年的财务指标数据．对这两家上市银行的操作风险进行度量分析。经过实证研究发现,收入模型在某种程度上能够反映我国操作风险的大小．与我国银行操作风险的实际情况基本相符,具有一定的实用性。并在此基础上建议我国商业银行加快建立操作风险损失数据库．充分披露损失数据。     

商业银行产品定价研究

商业银行产品定价的目标,包括利润目标、市场份额、风险控制和现金流量,本文通过对这些目标的分析找出影响产品定价的成本、风险、预期利润、经济环境、产品周期、政策水平、服务水平等主要因素及量化方法,为存贷款产品定价模型的选择提供支撑。文章介绍了国际流行的两种定价理念,并结合我国实际情况进行了选择,进而深入分析了工商银行定价管理现状,提出健全定价决策机制、制定统一的价格政策、建立高效的定价执行系统、完善定价信息系统及实施客户关系定价法等构建定价管理体系初步建议。最后对提出的客户盈利性定价方法做了实证数据推导,为下一步实施的方法和可行性提供了保障。     

情景分析在商业银行IT变更应急回退 管理中的应用

本文在分析我国商业银行系统投产变更应急回退管理中存在问题的基础上,探讨投产变更过程中可能出现应急回退的情景,利用情景分析方法,建立基于情景的应急回退管理机制,研究投产变更应急回退方案的管理流程及其要点,并提出一套应急回退方案评估指标,结合某商业银行实际案例,说明情景分析在加强应急回退管理,降低银行IT系统投产变更应急回退风险方面的应用价值。     

关于构建我国商业银行税务风险管理信息系统的研究

构建商业银行税务风险管理信息系统对于商业银行有效实施税务风险管理工作、防范税务风险具有重要意义。本文针对我国商业银行当前税务管理中存在的问题和难点,分析了构建商业银行税务风险管理信息系统的必要性,提出构建税务风险管理信息系统的原则和功能设计思路。     

基于收入模型对我国商业银行操作风险的量化和实证分析

<正>我国商业银行的操作风险管理还刚刚起步,对操作风险的量化基本还处于讨论研究阶段。从长远来看,如何选取或者制定适合我国银行业实际情况的风险量化模型,对操作风险管理有着十分重要的作用。本文将介绍常用的操作风险量化模型,并通过近几年的相关数据进行检验,进而对我国商业银行所面临的操作风险进行初步的度量和比较。     

商业银行经济资本配置——理论模型与案例研究

近年来,经济资本管理作为优化资源配置、实施全面风险管理的核心工具,在国际先进银行中得到广泛应用。通过经济资本可以量化各业务单元的风险水平,计算抵御风险所需的资本数量,银行决策层可据此调整风险容忍度与发展战略,制定更为科学、合理、清晰的政策组合,确保银行价值最大化目标的实现。本文阐述了商业银行经济资本配置的路线、流程和数理模型,并结合案例进行了更为深入的实证分析。     

全面风险管理信息系统建设思路

商业银行全面风险管理不仅需要制度、文化、方法体系的建设，而且需要高效率的信息系统的支撑。目前国内各家商业银行针对不同风险类型开发的风险管理系统，无法适应全面风险管理的需要。本文在对国内商业银行的风险管理系统现状进行分析之后，提出并阐述了建设支撑全面风险管理的信息系统的“三统一”（统一数据和指标、统一模型和引擎、统一系统架构）思路，     

商业银行产品定价研究

商业银行产品定价的目标，包括利润目标、市场份额、风险控制和现金流量，本文通过对这些目标的分析找出影响产品定价的成本、风险、预期利润、经济环境、产品周期、政策水平、服务水平等主要因素及量化方法。为存贷款产品定价模型的选择提供支撑。文章介绍了国际流行的两种定价理念，并结合我国实际情况进行了选择，进而深入分析了工商银行定价管理现状，提出健全定价决策机制、制定统一的价格政策、建立高效的定价执行系统、完善定价信息系统及实施客户关系定价法等构建定价管理体系初步建议。最后对提出的客户盈利性定价方法做了实证数据推导，为下一步实施的方法和可行性提供了保障。     

基于宏观审慎视角的地方法人商业银行流动性风险管理体系构建——以山东省为例

随着金融市场业务快速发展,杠杆率上升、资金来源不稳定性增强、期限错配等问题突出,商业银行流动性风险隐患增强。本文通过分析地方法人商业银行的流动性风险总体特征,基于宏观审慎管理视角尝试构建地方法人商业银行的流动性风险管理体系:构建基础指标和观察指标,设置流动性风险的初始预警区间;基于宏观审慎管理理念,对预警区间阈值进行调整,并采用专家打分法对不同参数赋予相对权重,采用综合指数法构建流动性风险预警模型,最后以山东省地方法人商业银行的数据检验了模型的有效性。在此基础上,本文从构建流动性风险管理体系的顶层设计出发,提出了加强宏观审慎监管、防范系统性流动性风险、改进风险监管指标以及优化资产负债结构、降低期限错配等建议。     

我国商业银行市场风险量化体系研究

在我国商业银行按照《巴塞尔协议》的要求加强风险管理的大背景下,本文探讨了我国商业银行市场风险量化体系的构建。本文给出了我国商业银行市场风险能够量化的基础;按照新资本协议和银监会的要求,探讨了我国商业银行市场风险计量体系的构建,主要是数据输入到VaR系统的方式、VaR系统定价模型的确认、模型中变量的选取方式及其依据;在此基础上,探讨了VaR模型的事后检验和压力测试;最后探讨了商业银行市场风险量化体系建设中市场风险VaR限额的设置及其管理。     

我国商业银行市场风险量化体系研究

在我国商业银行按照<巴塞尔协议>的要求加强风险管理的大背景下,本文探讨了我国商业银行市场风险量化体系的构建.本文给出了我国商业银行市场风险能够量化的基础;按照新资本协议和银监会的要求,探讨了我国商业银行市场风险计量体系的构建.主要是数据输入到VaR系统的方式、VaR系统定价模型的确认、模型中变量的选取方式及其依据;在此基础上,探讨了VaR模型的事后检验和压力测试;最后探讨了商业银行市场风险量化体系建设中市场风险VaR限额的设置及其管理.     

信贷资产预期信用损失管理研究——基于非上市农村商业银行视角

预期信用损失管理作为夯实商业银行风险管理基础、构建高质量与高水准的信贷资产管理体系的重要工具,对增强商业银行风险抵御能力、灵活应对复杂多变的外部环境和保持长久竞争力具有重大意义。本文深入分析了农村商业银行信贷资产的预期信用损失管理现状,发现农村商业银行存在预期信用损失模型构建不成熟、业务流程不完善、专职化构建不到位等问题。最后,提出持续优化预期信用损失模型、完善减值信息系统与内控制度、打造业务、财务和风险管理并重的专职型团队等建议措施。     

商业银行应急管理技术研究

为防范商业银行信息系统引发的风险、提升应急处置效率与能力,基于IT生命周期提出全生命周期应急管理技术体系,包括需求、开发、投产、运维四个阶段的知识库、变更管理、监测预警、应急会商、自动处置等五类技术。