组合证券投资的风险分析

<正> 证券投资通常可获得较高的收益,同时必须承担一定的风险,所以它是风险和收益并存的投资活动。为了降低风险,通常采用组合投资的方法,即将资金分散投资于各种不同的证券,以达到趋利避害、分散投资风险的目的。 设投资者选定了n种证券进行投资。第i种证券的收益率为r_i,它受证券市场波动的影响,所以它是随机变量,投资者在这种证券上的投资比例为x_i,i=1,2,…,n。     

大学生证券投资现象分析

大学生最容易接受新鲜事物,步入大学之后,学生有了独立支配自己经济的能力,随着证券投资的兴起,越来越多的大学生开始进行证券投资。大学生的心理承受能力有限,容易受到证券市场波动的影响,大学生还应注意以学业为重,不能将过多精力用于证券投资中。本文就大学生证券投资现象加以分析。     

含交易费用的证券投资模型

以Markowitz证券组合投资理论为基础,本文对证券投资中存在交易费用问题进行研究。并分别对包含无风险证券投资和有追加投资额两种情况下,给出了含有买进和卖出交易费用的投资决策模型。     

新形势下大学生证券投资策略分析

在忙碌的大学校园里,一些初涉股市的大学生们时刻关注着风起云涌、变化莫测的股市。面对日益升温的大学生证券投资过热现象,对大学生股民的证券投资策略分析研究有很强的现实意义和价值。     

网络证券投资模型优化

在证券投资中可以运用证券组合投资通过分散投资达到降低投资风险的目标。采用马科威茨理论中的约定,风险证券的评价采用预期收益率和收益率方差两项指标,从风险控制的角度出发,建立证券投资组合,以确定最优化的投资组合。     

证券组合投资模型优化

以Markowitz证券组合投资理论为基础,对于几种不同证券组合投资模型分别考虑了证券组合的收益,风险,交易费等因素条件下对模型进行了优化,并对文中模型做了进一步的扩展。为投资者正确选择证券组合投资的最优策略及应用方面提供参考。     

开放式证券投资基金投资组合探讨

随着现阶段,人们的理财观念越来越深,越来越多的人会将手中的钱进行投资,产生钱生钱的效果,达到经济利益。开放式的证券投资基金是现阶段很多人选择的投资理财的方式之一,其特点是投入的本金越少,获取的收益越少,担的风险也就越小,这样的投资方式获得了很多中小型投资者的喜爱。但是,在现阶段的开放式证券投资基金组合中,仍然存在着很多的问题,可能会加大投资者投资的风险。本文根据各元素的概念进行研究分析,并找出解决问题的有效途径。     

证券投资组合和风险防范

我国证券市场已具雏形，并在一定程度上发挥了扩大融资渠道：但是，正像世界上其它新兴证券市场一样，我国证券市场也存在着法制不健全、行为不规范、政策不稳定等缺陷，从而导致市场不稳定和投机盛行。本文认为正确认识现阶段我国证券市场中的风险性和收益，并采取相应措施，进行必要的投资分析与组合，对于规避投资风险，提高收益有着重要的意义。     

论证券投资组合的风险分散效应与应用

证券投资风险分为系统风险和非系统风险,其中非系统风险可以通过多种证券投资组合分散和降低。投资组合分散风险的原理在现代金融市场得到了广泛应用,尤其是基金管理公司做基金投资。在证券投资组合程序中,证券组合数量的选择尤其重要,关系到证券管理费用以及投资组合的成本的高低。通过单指数模型分析投资组合风险分散原理及其应用,并综合考虑投资组合成本,分析基金重仓股数量为10的原理,以及基金证券数量为30-100对于基金投资风险分效果最佳。     

计量模型的最佳证券投资组合

经济的繁荣为证券市场带来了新的机遇和挑战,资本市场的完善对市场经济的发展具有重要作用。证券投资组合是现代资本市场中非常重要的投资方式之一,对投资者和投资市场具有重要的意义。证券投资组合的重点是要保障投资者的收益,该文将在计量模型基础上对最佳证券投资组合进行探讨,为证券投资组合的优化提供依据。     

证券投资组合风险计量与相关性浅析

本文对证券投资组合的风险及其证券之间的相关性进行了分析,并就如何选择投资组合可使风险达到最小进行了探讨。     

VaR模型及其在证券投资管理中的应用

近年来,国际金融市场规模越来越大,管理越来越规范,金融机构的竞争重心也从原来的资源探索转移到内部管理上来。目前越来越多发达国家的银行和证券公司等金融机构都在创新金融产品,各金融机构的经营管理也越来越注重风险管理。证券市场是金融市场的重要组成部分,在金融一体化浪潮中,须更加注重风险管理。基于此,本文介绍了VaR模型在风险管理中的应用。首先对VaR模型进行了概述,接着分析了证券公司的风险控制和管理,最后阐述了VaR模型在证券投资管理中的应用。     

基于GARCH-GED模型的证券投资市场风险实证分析

近些年来,市场风险逐渐成为了证券投资基金面临的主要风险,目前对于证券投资市场上的风险预测与评估较为流行的方式就是Va R方法。本文将GARCH模型引入Va R计算,以10支开放式基金为样本进行实证分析,研究结果表明基于GARCH-GED模型的Va R方法与传统方法相比更能够有效地反映证券投资市场的风险。     

国际证券投资策略

<正> 改革开放以来,我国利用外资和对外投资的规模呈现逐步扩大的态势。尤其是近年来,我国多次在国际证券市场上发行债券和股票,并正在积极创造条件吸引外资进入我国证券市场。由于国际投资运动具有双向对流性,既有输入,也有输出,而且输入与输出互为条件,相互补充,因此我们在利用国际证券筹集资金的同时,也要选择有利时机参与国际证券投资,这有利于我国更好地利用国外资源,促进我国开放型经济的平衡健康发展。当然,国际证券投资与国内证券投资相比,前者所承受的风险可能较大,同时     

证券投资常见误区与技巧分析

在证券投资实际操作中,很多投资者做出的决策并不符合风险规避和效用最大化的投资原则,偏离了科学的投资模型,属于非理性的投资行为,而这种投资行为很可能给投资者带来无法估计的损失,长此以往,甚至扰乱整个证券投资市场的秩序,不利于证券投资市场的健康发展。基于此,本文将围绕国内当前证券投资的发展现状和国内证券经营机构中的潜在风险、证券投资过程中的常见误区展开分析,并藉此提出相关技巧策略以供参考。     

对当代证券投资组合全球化发展态势的研究

面对当今新的世界经济形势,金融行业的各个方面都迎来了新的发展机遇和挑战.同样证券投资也不例外.本文主要是对当代证券投资组合理论的基本思想进行相关的阐述,同时指出了当代证券投资组合发展的三个方向,并对当代证券投资组合全球化发展态势进行研究,继而提出了当代证券投资组合全球化发展态势的思路.     

商业银行证券投资风险简述

本文通过分析商业银行证券投资业务的优势,简述商业银行证券投资业务的意义,最终指出我国商业银行目前在证券投资业务上所面临的问题.     

证券投资与我国投资体制的改革

改革开放以来 ,我国国内生产总值每年以较高速度增长 ,但由于投资方式的滞后 ,使我国高速增长的经济出现各种问题。针对这些问题 ,作者提出大力发展和完善投资体制 ,把握证券投资的主流 ,使其成为我国市场经济下投资方式的主体。     

证券投资风险度量熵模型研究

在证券投资中,信息缺失则意味着风险的存在。熵是表述缺失信息的一种手段,因此可以作为风险度量的工具引入到证券投资风险管理中。本文将熵的理论引入到证券投资风险度量与管理领域,建立以熵为基础的风险管理模型。