基于RAROC的银行经济资本配置研究

1988年巴塞尔银行监管委员会通过的《巴塞尔协议》首次提出了"监管资本"的概念,"监管资本"其目的就是在于保障国际银行体系有充足的资本实力抵御各种风险的冲击,并消除在国际金融市场上的不平等竞争.     

农村银行机构如何实施巴塞尔新资本协议

2004年6月,巴塞尔银行监管委员会发布了《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》（以下简称新资本协议）。新资本协议将银行业风险监控范围由单一的信用风险扩大到信用风险、市场风险、操作风险和利率风险,提出了有效资本监管的＂三大支柱＂,即最低资本要求、     

农村银行机构实施新资本协议的框架设计

2011年7月,银监会专门发布《关于农村银行机构实施巴塞尔新资本协议的指导意见》,规定所有农村银行机构要按照第一支柱与第二支柱统筹考虑的总体要求,开始分层次、按步骤正式实施《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》和《第三版巴塞尔协议》（本文统称＂新资本协议＂）,并以此为基础逐步建立符合监管要求的全面风险管理体系。目前,由于农村银行机构因体制机制仍存在诸多缺陷,要真正实施新资本协议将面临多方面的挑战。因此,为保证此项系统性工作的顺利推进,农村银行机构应从战略角度认真规划实施新资本协议的整体框架,积极创造条件争取早日达到监     

对农村商业银行实施新资本监管标准的建议

根据《中国银行业实施新监管标准的指导意见》（银监发[2011]44号,以下“《新资本协议》与《第三版巴塞尔协议》同步推进,第一支柱与第二支柱统筹考虑”的总体要求,从公司治理、风险计量等方面不断强化风险管理,在2016年年底前建立与本行规模、业务复杂程度相适应的全面风险管理框架和内部资本充足率评估程序。     

商业银行操作风险管理研究

从商业银行发展历程看,更多的是把风险管理的重点和精力放在市场风险和信用风险管理上,从而忽视或弱化被称为商业银行"三大风险"之一的操作风险管理。本文依据"巴塞尔新资本协议"的要求和近几年商业银行管理先进经验,重点对商业银行面临的操作风险进行分析,并对操作风险的控制和管理思路进行探讨,从而达到从理论和实践相结合的角度来阐述操作风险管理在商业银行管理中的重要意义。     

第三版巴塞尔协议对银行经营模式及发展格局的影响

2010年9月12日,巴塞尔银行监管委员会通过了加强银行体系资本要求的改革方案,即“巴塞尔资本协议Ⅲ”,大幅提高了全球最低监管资本要求,并将与全球流动性标准一起,成为危机后全球金融改革核心。业界普遍认为,巴塞尔资本协议Ⅲ将对全球银行业经营模式及发展格局带来深远影响。     

四策应对实施《商业银行资本管理办法(试行)》的三大影响——以陕西神木农村商业银行为例

《商业银行资本管理办法(试行)》(以下简称《办法》)调整了资产风险权重,提高了资本充足率的最低要求,扩大了资本对风险的覆盖范围,强化了商业银行的资本约束机制,预计实现该《办法》将对农村中小金融机构资本充足状况产生一定的影响。一、农村中小金融机构资本充足现状整体而言,农村中小金融机构资本充足情况喜忧参半,有近一半的金融机构不能达到最低要     

商业银行操作风险实证研究

新巴塞尔协议将操作风险纳入风险资本的计算和监管框架,操作风险定义为由于不充分或失败的内部过程,人和系统或外部事件所造成的直接或间接的经济损失。这一定义有以下几个特点：1、关注内部操作,内部操作常常就是银行及其员工的作为或不作为,银行能够也应该对其施加影响。2、重视概念中的过程导向。     

新加坡大华银行风险管理系统及其启示

新加坡是东南亚一个面积仅707.1平方公里的岛国,三面临海,位于马来西亚半岛南端,毗邻马六甲海峡南口,南面有新加坡海峡与印度尼西亚相隔,背靠大陆是国际贸易的天然港口。1965年独立时,新加坡政府就明确提出金融立国和金融市     

商业银行如何应对资本充足率不足风险

在2008年面对国际金融危机日趋严峻的局面下,我国采取了灵活审慎的宏观经济政策,以应对复杂多变的形势。实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策,出台更加有力的扩大国内需求措施,加快民生工程、基础设施、生态环境建设和灾后重建,提高城乡居民特别是低收入群体的收入水平,促进经济平稳较快增长。实施上述工程建设,到2010年底约需投资4万亿元。在这一政策背景下,各家商业银行也都加大信贷投放。但银行信贷投放突增的时候,资本充足率不足的风险也随之暴露。     

试论农村合作银行实行经济资本管理

基于风险管控的压力，围绕为股东创造更多价值回报的目标，上世纪末，西方国家商业银行普遍实行了经济资本管理制度。近年来，股改的需要，上市的压力，加快了中资商业银行借鉴运用经济资本管理的步伐，取得了超出预期的效应，也引发了中资银行高度关注。而农村合作银行是介于农信社与商业银行之中的一种银行过渡形式，是由农信社改制而成，普遍存在资产质量差，     

探路新资本管理

史贤良 浙江富阳农村合作银行实施新资本协议的过程中,农村金融机构将从以信用风险管理为重点的模式转向信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险并举,组织、制度流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。     

农村银行实施新资本管理办法的定量测算与启示——以安徽省安庆市为例

自2013年1月1日起,中国银监会将按照《商业银行资本管理办法(试行)》(以下简称新办法)对法人银行业金融机构进行监管。为保证新办法的顺利实施,安庆银监分局根据新办法和非现场监管信息系统资本充足率计算方法的相关要求,对全市农商(合)银行、村镇银行(以下简称农村银行)资本充足率进行了定量测算,评估了新办法对农村银行资本充足率的影响,     

构建全面风险管理体系

银行是经营风险的行业,随着金融全球化进程的不断深入,全面风险管理模式已逐步成为金融业谋求可持续发展和竞争优势的最重要方式2011年,农发行总行以实施巴塞尔新资本协议和银监会相关规定为主线,下发了《关于加强全面风险管理体系建设的指导意见》,确立了全面风险管理体系建设的目标和原则,为加强全面风险管理指明了了方向.     

风险管理：新技术与新工具——农村中小银行建设内部评级体系的路径

巴塞尔新资本协议之精髓不仅仅局限于风险计量模型的技术和方法,它代表了世界银行业监管和风险管理发展的大方向。而作为新资本协议的核心技术——内部评级法,正在成为全球领先银行业信贷风险管理的主流模式,运用好这个工具,将有可能显著增长银行精确管理信贷风险的能力。同时,经济资本作为商业银行开展全面风险管理的重要工具,通过数量模型应用,亦能有效提升风险管理的精细化水平。从定性分析到定量计算,农村中小银行风险管理面临新的突破。     

借鉴香港银行经验加强信贷风险管理

2009年6月下旬,笔者参加了江西省分行银行业协会香港学习班,对银行业风险管理问题感触颇深。当前,百年罕见的金融危机席卷全球,重创了世界经济,加强银行风险管理与金融监管成为重中之重,也对我国银行业风险管理提出了新的要求。     

构建农发行全面风险管理刍议

国际上现代商业银行风险管理经过几十年的发展和实践,积累和总结了许多先进的理念和方法.特别是巴塞尔委员会2004年公布《巴塞尔新资本协议》后,着手从单一的资本充足约束转向突出强调商业银行的随地资本要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束三个方面的共同约束,并提出 了规范的风险评估技术,强调风险管理贯穿于银行业务的整个过程,并且大量利用数理模型等工具对风险进行定量分析,从整体上衡量银行对风险的承受能力.《巴塞尔新资本协议》的推出,标志着现代商业银行风险管理由以前单一的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举,信贷资产与非信贷资产并举,组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式.全面风险管理模式体现了面向全球的风险管理体系、全面的风险管理范围、全程的风险管理过程、全新的风险管理方法以及全员的风险管理文化等先进的风险管理理念和方法.本文就农发 行实行全面风险管理有关问题做一探讨.     

完善我国商业银行信用风险管理

商业银行在经营活动过程中,主要面临着信用风险、市场风险、利率风险、流动性风险和操作风险等.信用风险是银行业最主要、也是最重要的风险,如何完善对信用风险的管理,是我国当前商业银行面临的一项重大课题.