基于模糊系统分析法的会展企业风险管理

将会展系统中存在会展企业面临的各类风险分解成若干个风险因素子系统,运用系统模糊系统分析相结合方法,建立各子系统风险因素评价的隶属度矩阵,并在此基础上通过采用模糊识别模型及贴近度的概念,构造各子系统风险因素模糊识别模型。最后通过各子系统模糊识别模型的合成,初步建立起整个会展业系统模糊识别模型,通过会展企业对此风险的认识从而更好地进行自身定位。     

模糊分析方法在保险公司风险排序中的应用

本文运用系统与模糊分析相结合方法,首先将保险公司面临的各类风险分解成若干个风险因素子系统;然后以保险理论为指导,建立各子系统风险因素评价的隶属度矩阵,并在此基础上以"加权欧氏空间中权范数平方和最小"为优化准则,构造各子系统风险因素模糊识别模型;最后通过各子系统模糊优序模型的合成,建立起整个保险公司系统模糊优序模型,从而使得各个保险公司按风险排序、以实现经营风险的预警。     

现代农村物流金融中心的风险识别、评估与控制

物流金融服务是为现代物流企业服务的创新方式.现代农村物流金融中心开展物流金融服务过程中所面临的风险主要有客户资信风险、质押商品选择风险、仓单风险、操作风险和安全风险.本文在对其风险进行识别的基础上,提出了一种基于模糊有序加权平均算子的风险因素模糊互补判断矩阵排序模型,利用三角模糊数相互比较的可能度公式求得三角模糊数互补判断矩阵的排序向量,进而对风险因素进行排序,以此确定哪些风险需要应对,哪些风险可以接受,哪些风险可以忽略,并就如何防范与控制物流金融业务风险提出策略框架,为现代农村物流金融中心开展物流金融业务中的风险管理提供有效的支持.     

因果图在银行外部欺诈风险研究中的应用

通过对重要度--可能度因果图模型,分析商业银行外部欺诈风险的影响因素,得出结论:商业银行外部欺诈风险居高不下的原因.主要来自银行客户群的故意欺诈和银行内部系统管理不善.商业银行外部欺诈风险预防的重点应在银行内部控制体系建设和对银行客户严格审查方面.同时,依法按章办理银行业务,才能将银行客户交易行为中的弄虚作假产生的影响和损失降低到最低,并有效预防外部欺诈风险的发生.     

基于模糊层次分析法的招商引资风险评价研究——以沈抚新城招商引资项目为例简

以沈抚新城招商引资项目风险评价为例,根据招商引资项目风险的不确定性的特点,对招商引资项目存在的各种风险进行识别,基于层次分析法将识别的各种风险因素进行分类,建立招商引资项目风险评价指标体系模型,设计调查问卷,对风险评价指标体系中的各风险因素进行度量,构造判断矩阵,层次分析法软件对其进行一致性检验和权重计算.根据各风险因素权重计算结果建立模糊风险评价矩阵.通过计算得出了招商引资项目各因素风险的高低程度,为招商引资项目风险防范提出一定的依据.     

金融产品虚拟度的模糊综合评判研究

金融产品多而复杂。通过引入“金融产品虚拟度”的概念 ,建立了基于模糊数学理论中的模糊综合评判方法的虚拟度计算公式。力图从量上把握金融创新工具市场的风险 ,更好地了解、把握金融产品 ;同时选择了六种典型的金融产品 ,对其进行虚拟度分析 ,所得排列次序与我们的直观感觉是一致的。     

基于协同学的金融监管协同度研究

本文首先借鉴系统科学,提出金融监管协同度是指金融监管系统内各子系统如银行、证券、保险等分业监管之间在金融协同监管过程中相互配合、协调一致的程度,并建立金融监管协同度的计量模型。然后用我国1996—2005年的相关数据展开实证分析,从宏观上看,考察期内我国保险监管相对有序,银行监管次之,证券监管则处于相对无序状态。最后,提出我国应加强银行业、证券业和保险业的协同监管等建议。     

基于模糊层次分析的PFI风险评价

根据风险管理理论,在对PFI项目主要风险的识别的基础上,利用模糊层次分析方法建立PFI风险评价模型。通过实例定量计算,给出了PFI项目主要风险的重要度排序,为PFI项目的风险定量研究提供了参考。     

仓单质押物流金融风险评价研究

我国仓单质押物流金融业务起步较晚,发展还不够完善,存在许多潜在的运作风险。根据仓单质押物流金融的特点,选择模糊综合评价法作为仓单质押物流金融风险形成机理系统的研究方法。基于层次分析法制定风险评价标准,建立层次结构图,并通过业务流程和风险表现形式找出主要风险因子,从而构建风险评价指标体系;运用模糊综合评价法计算各指标的权值,然后确定综合评价值,根据最大隶属度原则得出评价结果并进行分析。经研究表明:质押物风险和融资企业信用风险是主要风险,银行运作风险和物流企业监管风险是一般风险,仓单风险是次要风险。     

灰色系统理论下商业银行风险指标体系的构建

随着银行业务的迅速发展,经营范围的不断扩大,不确定因素明显增加,商业银行风险越来越大。因而有必要建立商业银行风险指标体系,对商业银行的风险进行控制,从而稳定经济与金融,降低金融动荡和国民财富损失的可能。根据商业银行风险的特点,将具有小样本、贫信息不确定系统的灰色系统理论应用于商业银行风险指标体系的构建。     

商业银行小额贷款风险评估模型研究

基于商业银行小额信贷的整体目标,根据信息不对称理论和小额贷款的自身特点,构建了商业银行小额贷款的风险结构模型;通过调查所得数据,运用AHP决策分析与模糊综合评判,对调查数据进行了综合分析与评估。结果表明,该评估模型对指导商业银行开展小额贷款风险评估具有重要借鉴意义。     

A Critical Assessment of Basel III and its Implications on the Mauritian Banking Sector

This paper probes into the application of Basel III in Mauritius. Findings show that although Mauritian banks are well-capitalized and carry excess liquidity, they will have to restructure their balance sheets by incorporating highly liquid assets such as government securities. While Basel III will foster greater financial stability, this will translate into lower supply of credit, higher cost of credit and lower returns with potential strains on SME lending. Similarly, Bank of Mauritius’s ability to control credit growth will be hindered because banks’ existing leverage ratios are already higher than the stipulated minimum leverage ratio of 3%. To harness the full benefits of the reforms, additional measures tailored to the specificities of the Mauritian economy will be needed. Other challenges prevail like establishing robust data management, risk methodologies, reporting systems and IT architecture as well as identifying the timing and the size of the Countercyclical Capital Buffer. Local banks anticipate Basel IV in the coming years as a refined tool.     

基于收入模型的商业银行操作风险量化研究

巴塞尔新协议将操作风险与市场风险、信用风险列为商业银行的三大风险,加强对我国商业银行操作风险的管理,要选取或者制定符合我国银行业的风险量化模型。通过对商业银行操作风险以及常用的度量方法进行分析,运用收入模型对我国两家商业银行的操作风险进行了量化,提出了加强我国商业银行操作风险管理的对策和建议。     

商业银行操作风险转移问题探讨

操作风险管理是商业银行全面风险管理架构的重要组成部分。近年来,一些风险管理技能较成熟的银行已经开始通过保险产品等操作风险转移工具实施操作风险管理。虽然商业银行操作风险转移有各种动因,但实践中仍存在一些制约因素,特别是能否解决该过程中出现的问题,将影响到操作风险转移的有效性。     

基于面板数据模型的商业银行操作风险分析

操作风险是商业银行面临的重要风险之一,而收入模型是适应当前我国商业银行操作风险管理实践的度量模型。本文建立了一个面板数据收入模型,利用招商银行、浦东发展银行和深圳发展银行,2002年1季度到2011年1季度的季度财务数据进行了实证分析,研究发现三家银行净利润16.67%的波动是由操作风险引起的,深圳发展银行面临的操作风险高于另外两家银行。     

日本利率政策变革与商业银行经营风险分析

二战结束后,日本利率政策基本经历了三个阶段的历史变革,每个阶段都对国内商业银行的发展产生了重要影响。日本商业银行在前两个阶段中经历了风险酝酿和危机爆发后,于第二个阶段末开始加强风险管理,使银行系统的稳定性得以提升。我国当前的利率市场化改革给商业银行发展带来了相对复杂的外部环境,日本商业银行风险管理的经验和教训对于我国商业银行加强风险管理建设具有借鉴意义。     

The costs of lead bank–distressed borrower relationships: evidence from commercial lending in Taiwan

This is the first study to investigate the impact of the adjudication of a borrower's reorganisation filing on the shareholder wealth of the lead bank. The results reveal that the market is acutely sensitive to adverse information and the reorganisation adjudication of a borrower's plan has a detrimental effect on the reputation and wealth of the lead bank. Further, while both are positively associated with wealth effects, the RATE of the loan-level variable is more highly related than the LEVERAGE of the borrower-level variable to wealth loss. Additionally, large lenders experience less wealth loss. The higher the bank debt of a firm, the higher the adverse abnormal returns to the lead bank. Higher collateral and rates on loans are used to compensate for the greater risk of the loan portfolio. Likewise, the market may view lead banks with high loan loss reserves as banks that are not particularly adept at identifying creditworthy borrowers.     

浅析金融深化改革对我国商业银行利率风险管理的影响

在金融改革不断深化的条件下,利率水平的多变性和不确定性,不可避免地给市场主体造成影响,利率风险日益成为我国商业银行的主要风险,并对商业银行的经营收益和净市场价值产生影响。商业银行正在直接面临着金融深化改革的挑战。我国商业银行应改进利率风险管理技术,建立健全科学高效的金融产品定价体系,健全利率风险衡量系统,加强利率风险管理专业人才的培养。     

VaR方法在我国商业银行市场风险管理中的应用

随着我国金融市场不断地对外开放,现有的风险管理方法已不足以应对日渐加大的市场风险,加强商业银行市场风险管理已经刻不容缓.通过运用VaR市场风险计量方法的基本原理,结合实例,从规避市场风险入手,对我国商业银行市场风险管理中的优势和局限性进行分析,得出VaR方法应当被作为我国商业银行实施风险管理和控制的必要程序,应创建并完善应用VaR方法进行风险管理所需的条件,即风险管理的数据信息化建设,建立合理的内部评级方法,风险管理的团队建设等结论,从而增强我国商业银行抵御市场风险的能力.     

商业银行信贷风险管理的粗糙集方法

随着金融市场的全球化及其波动性的加剧,商业银行信贷风险的管理受到国内外金融界广泛关注,信贷风险的评估更是成为研究的焦点。运用粗糙集理论,从信贷历史数据出发,对商业银行的信贷风险管理进行研究。研究的目的是找出蕴涵在历史数据背后的规律,力图为金融风险管理部门建立合理的评估体系提供理论指导,为商业银行的信贷决策提供依据。